Анализ трендов в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Содержание:

Тренд в трейдинге — что это и как строить трендовые линии

В этой статье мы подробно расскажем про понятие «тренд» на финансовых рынках. Что это даёт трейдерам и как можно зарабатывать. Поговорим также и о том, как правильно строить трендовые линии согласно теории.

1. Что такое тренд на рынке простыми словами

Под локальными экстремумами понимается точки на графике, которые имеют явно выроженный характер пиков. Чаще всего рынок движется волнами (импульсными движениями), после чего наступает период затишься и коррекция.

Тренды являются основой технического анализа. Многие аналитики основывают свои прогнозы только на основе трендовых линий, что не может являться достоверной информацией.

Понятие тренда существуют почти в любой сфере жизни: математика, мода, политика.

  1. Становление (рынок определяется с направлением);
  2. Накопление (накапливание позиции);
  3. Насыщение (затухание тренда);
  4. Завершение (разворот);

Чаще всего трендовые движения происходят на фондовом рынке у акций, поскольку они склонны к росту. Это связано с ростом прибыли и инфляции.

Реже тренды происходят на Форексе. Именно поэтому на этом рынке самое большое число спекулянтов и дейтрейдеров (торгуют внутри дня).

2. Линии тренда — что это такое и как правильно построить

Чтобы построить линии тренда нужно открыть график на большом таймфрейме (дневные или четырехчасовые графики). Можно открыть и более мелкие таймфреймы, но на них будет гораздо больше рыночного шума, ложных пробоев (теней). Поэтому построение линии может вызвать сложности. Плюс к тому же особого смысла в этом нету, поскольку на мелких участках рынка тенденция слишком не устойчива.

Самые надежные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Находим локальные экстремумы и проводим линию тренда:

Подобные линии являются сильными уровнями поддержки и сопротивления. Чем длительнее они удерживают цены, тем сильнее уровень.

Очень часто строят ценовые каналы. Это делается путем построения второй линии тренда по локальным пикам или же просто относительно параллельной линии:

Очень часто тренды «ломаются». Это момент когда цена уходит за линию. В этом случае нужно перестроить её по новым сформировавшимся экстремумам (если это возможно).

В целом выход за пределы ценового канала это отличная возможность для фиксации прибыли или добора позиции, если мы говорим про рынок акций.

3. Виды трендов — какие они бывают

Разделяют два вида тренда по направлению:

  1. Восходящий тренд (бычий, up-trend);
  2. Нисходящий тренд (медвежий, down-trend);

Рынок находится в тренде лишь 1/3 всего времени. Оставшееся время он колеблется в узком диапазоне без установления чёткой закономерности экстремумов. Такой промежуток времени называют флэтом. Его ещё называют боковым трендом, боковиком, консолидацией.

Разделяют следующие виды трендов по длительности:

  1. Долгосрочные (от 2 лет и более);
  2. Среднесрочные (от полугода до 2 лет);
  3. Краткосрочные (до полугода);

4. Как лучше торговать по тренду

Существуют знаменитые фразы:

Их можно назвать важнейшими основами торговли по тренду. Даже тот, кто далёк от правил и нюансов трейдинга может сделать деньги, если просто войдет в начале или середине движения по тренду.

Что следует знать трейдеру при торговле по тренду:

  • Он не может длиться бесконечно;
  • Направление движение цены не изменяется мгновенно. Проходит какое-то время прежде чем рынок окончательно развернется. Исключениями являются V-образные развороты. Они лучше всего работают на смене падающего тренда в восходящий и сопровождаются большими объёмами;
  • Самая простая стратегия на бирже — это сидеть в тренде и не дергаться. Инвесторы её называют «купи и держи» (buy and hold);
  • Открывать позиции против тренда (искать точки разворота), это все равно что пытаться остановить движущийся поезд. Также Ларри Вильямс сравнивал подобную игру с ловлей летящих вниз ножей;
  • На рынке регулярно возникают трендовые движения; с периодом 55 на дневных графиках является аналогом трендовой линии;

Однако несмотря на все умные слова и советы сложностей при торговле по тренду предостаточно:

Фундаментальный анализ в трейдинге — как использовать все возможности

Одним из самых сложных для новичков, но вместе с тем довольно распространенных подходов в трейдинге является фундаментальный анализ. Знание экономической и политической обстановки, умение анализировать новости финансового рынка, по словам его сторонников, могут сделать трейдера сказочно богатым – ведь он сможет прогнозировать колебания котировок практически со стопроцентной вес гораздо большей вероятностью, чем его коллеги. В этой статье речь пойдет об основных принципах фундаментального анализа, его альтернативах и их практическом применении.

Суть фундаментального анализа

Финансовые рынки обладают некоторым элементом стихийности: какие-то события, перемены, катастрофы неизбежно приводят к колебаниям курсов валют, изменениям котировок. Эти перемены могут быть долгосрочными (например, во время экономических кризисов), а могут продолжаться всего несколько минут – все зависит от сути события и оказанного им влияния.

Фундаментальный анализ в трейдинге – это метод, с помощью которого биржевики могут изменять свое поведение на торгах. Для проведения фундаментального анализа нужен постоянный поток актуальных новостей, а также знания и определенное чутье трейдера. При этом нужно не только быстро найти и проанализировать новость, но и успеть изменить свое поведение до того, как она утратила актуальность.

Фундаменталисты против технарей: противостояние трейдеров

Сегодня существует два основных «лагеря» трейдеров, между которыми сохраняется определенное противостояние:

  • Приверженцы фундаментального подхода, принимающие решения на основе актуальных новостей и берущие на себя определенную степень риска (невозможно абсолютно точно спрогнозировать, какое влияние на котировки окажет то или иное событие). Вместе с тем, фундаментальный подход при грамотном использовании и определенных талантах трейдера может приносить даже сверхприбыли.
  • Приверженцы технического анализа – то есть построения средне- и долгосрочных трендов на основании математических исследований колебаний котировок. Такой подход считается более надежным и приносящим трейдеру стабильный доход. Как правило, «технари» мало отслеживают новости и события финансового рынка, полагая, что все возможные колебания уже учтены при построении линии тренда.

Стоит заметить, что наиболее успешные трейдеры обычно используют в работе сочетание двух подходов. Так, в основе их прогнозов лежит технический анализ данных, но при наступлении каких-либо значимых событий линии тренда, а соответственно и поведение биржевика, могут измениться.

Где взять данные для фундаментального анализа

Без использования и анализа внешних данных трейдер (и опытный, и начинающий) очень сильно рискует:

  • Во-первых, существенными убытками – если пропустит важные события, которые точно повлияют на состояние котировок. Например, разразившийся на выходных дефолт в одной из стран Евросоюза абсолютно точно приведет к снижению курса евро относительно других валют. И если вы, не зная о произошедшем, продолжите придерживаться выбранной ранее стратегии, то можете потерять деньги;
  • Во-вторых, упущенными выгодами. Ситуация прямо противоположная – какая-то новость может принести вам существенную прибыль при своевременной корректировке действий. Однако вы этого не делаете, так как не в курсе сложившейся ситуации. Итак, польза фундаментального анализа очевидна. Но где же можно брать данные для анализа?
  • Опытные трейдеры широко используют специализированные сайты, на которых в режиме реального времени отражаются все новости финансовых рынков. Наиболее крупное агентство экономической информации – «Прайм», на его базе строят прогнозы многие трейдеры. Однако для новичка большой поток информации может оказаться весьма сложным для восприятия: ведь нужно постоянно изучать сотни новостей, находить взаимосвязи и строить прогнозы, причем в сжатые сроки.
  • Если вы пока не можете лавировать в море экономической информации, опытные биржевики советуют упрощенный подход. Как правило, сильное влияние на котировки оказывают исключительно резонансные новости – то есть те, которые активно муссируются новостными порталами, центральными телеканалами. Если новость постоянно держится в ТОПе, а споры вокруг нее не утихают, по ТВ запускают политические ток-шоу с обсуждениями этого события – значит, можно быть уверенным в том, что она окажет влияние и на котировки. В результате поначалу вам достаточно изучать самые важные новости любого крупного портала (Яндекс, Мэйл и т.д.) , чтобы иметь представление о возможных колебаниях рынка.

Основные методы торговли «фундаменталистов»

Если вы решили использовать в своей торговле фундаментальный подход, то мы предлагаем ознакомиться с основными принципами такого метода трейдинга:

  • При выходе любой новости ожидайте в скором будущем бурной реакции рынка – большинство трейдеров одновременно с вами увидят эту новость и будут действовать в соответствии со своими расчетами .
  • Учитывайте, что реакция насколько бурная, настолько и кратковременная – от получаса до двух часов после публикации.
  • Если вы не являетесь суперпрофи в фундаментальном анализе, концентрируйтесь только на самых важных новостях, которые точно вызовут реакцию, а результат их достаточно предсказуем.
  • Если весь рынок после публикации новости торгует вразрез с выбранной вами стратегией, то вы ошиблись (скорее всего, не учли влияние какого-то важного фактора). Срочно меняйте поведение.

Выводы

В среде профессиональных трейдеров распространены два основных подхода к анализу данных: фундаментальный и технический. Приверженцы первого подхода ориентируются на изменения финансового рынка, чутко отслеживая их и своевременно прогнозируя перемены в котировках. «Технари» ориентируются исключительно на построенные графики, диаграммы и линии тренда, мало обращая внимание на сиюминутные изменения и колебания. Стоит заметить, что высокая доходность отмечается при обоих подходах. Если вы изберете для себя в качестве основы фундаментальный анализ, стоит понимать: вам постоянно придется «держать руку на пульсе», отслеживая новостные ленты и информагентства.

Объёмный анализ трендов.

Здравствуйте этот ролик а точнее статья посвящен пониманию трендов.

Тренды крайне трудно остановить и крайние трудно найти разворот тренда. Много игроков, особенно начинающих, хотят зайти в минимальную позиции, а точнее сказать, с минимальным стопом… при этом, они естественно хотят получить максимальную прибыль со своей позии. Для примера возьмем фьючерс сбербанка. Вполне очевидно, что мы имеем медвежий тренд, сформированный давно. Каждый последующий минимум понижается, и каждый последующий максимум понижается…

Классическое определение тренда.

Я думаю мы не будем спорить касаемо данного вопроса. Вы можете почитать про понимание трендов, как их определять, в этой статье.

Я всегда говорю о том, что чем дальше прошла цена, и чем больше игроков понимают движение цены, тем большее количество стоп приказов образуется в рынке. С кажжым последующим минимум и максимум, стопов становится все больше, и больше… и больше. Потому что игроков рынке становится больше и всем очевидно, что единственный шанс заработать это вставать в короткую позицию данному фьючерсу, то есть продавать. Важно понимать, что много людей, которые в чем-то сомневались, или откладывали, или просто не желали зайти в позицию, а возможно, банально, их индикаторы еще не показали это движение. Ведь как мы знаем индикаторы всегда запаздывают. Откладывали вход в рынок.

Таким образом, чем более тренд очевиден, тем большее количество игроков зашло в позиции, и большее количество стоп приказов в рынке образуется. Это правило, также распространяется на другие временные интервалы. Иными словами, чем больший временной интервал вы используете, тем большее количество игроков находится в рынке. Если речь идет о временном интервале, например – дни, недели, 4 часа, то на этом временном интервале, находится кроме обычных спекулянтов, внутри дневных игроков, также инвесторы, различные компании, банки и прочие. Разумеется количество стоп приказов у них гораздо больше, нежели у обычных спекулянтов.

Исходя из этого можно сделать определенные выводы, цене просто необходимо задеть определённую область, в таком случае, рынок улетит в ту или иную область, на стоп приказах различных игроков. Ведь, как вы помните из статьи про сведение ордеров. Однако не все так просто поскольку чем ниже или выше цена, тем большее количество игроков, как вы помните, желают зайти в позицию. Таким образом, у нас получается следующее, перед стоп приказами той или иной стороны находятся приказы на покупку, либо продажу этого актива.

Чем ниже цена, тем больше стопов.

Стопов (буква С) становится больше.

Лимитных ордеров (буквал Л) становится больше.

Исходя из этого. В рынке должны появиться крупные деньги . Которые выкупят определенной области, а точнее необходимо выкупить позиции желающих покупать, либо продавать данный актив. Пока в рынке не появится крупные деньги , а точнее не появится крупный игрок, ровным счетом ничего в рынке не произойдет.

На мой взгляд вынос. Происходит из-за того что у крупного игрока, не хватает денег для выкупа определение ликвидности. Однако не Все ситуации идентичны, многие ситуации строятся по другому , а выносы это банальный способ докупить актив, крупным игроком на ликвидности стоп – приказов. Здесь все воспринимается по ситуации. Однако, общая концепция остается, вынос это зона неопределенности . И соответственно, ваши риски должны быть уменьшены, о чем я говорил в этой статье. Напомню, что выносит это зона неопределенности и она не означает разворот тренда, она говорит нам о том, что будет возможная смена тенденции. Возможная. Однако пока каждый последующий минимум или максимум не будет повышаться, или понижаться , против предыдущего движения, о развороте говорить рано. Именно это я имею в виду, когда говорю о истинности закрепления за уровнем. Как на примере ниже, произошел перелом минимум пробит, но цена изменила свою тенденцию.

пример для статьи

Давайте посмотрим, какое было движение до этого момента . Обратите внимание, что была явно бычья тенденция. Большинство игроков осознала, что можно зарабатывать с помощью длинных позиций. Таким образом, количество стоп приказов в рынке становилось больше, так же становилось в рынке больше людей, желающих покупать данный актив. После этого, произошел прокол последнего минимума, рынку , к сожалению, не хватило сил, чтобы выкупить данную ликвидность. Вопреки всеобщему мнению, о том, что толпа всегда теряет деньги, здесь толпа могла заработать.

Теперь давайте посмотрим объемы. Когда в рынок заходит крупный игрок, чаще всего, он заходит через определенную область. При этом каждая цена , заполнена объемом. Когда на рынке исполняются обычные трейдеры, мы наблюдаем картину, вакуума, между исполняющим приказами. Крупный игрок, редко оставляет пробелы, в своих ордерах.

Для примера возьмем данные актив. Обратите внимание, что в определенной области, было медвежье движение. Так же, обратите внимание, что большинство трейдеров уже осознало тот факт, что в рынке можно зарабатывать с помощью короткой позиции.

Разворот тренда, как его увидеть

Теперь давайте включим объемы, и посмотрим данный участок, с помощью объемного анализа.

Схематичная я отразил ордера на продажу данного актива в виде зоны синего цвета. Выше находится стоп приказы, я их отразил розовым цветом.

Существует множество алгоритмов, с помощью которых, можно остановить рынок. Именно это и произошло в данной точке. Рынок притормозили, и он пошел против толпы. На некоторое время, быки смогли зарабатывать. Теперь посмотрите на верхнюю часть. Каждый раз когда рынок подходит наверх, образуются плотность ордеров, плотность объемов. Картинка увеличивается при нажатии.

Объёмный анализ рынков

При появлении объемов, а точнее при исполнении определенных ордеров на покупку, либо в данном случае, на продажу данного актива. Рынок естественно от него отпрыгивает. Как выполните из сведения ордеров, только рыночные ордера двигают рынок, лимитные ордера, цену тормозят из-за недостатка рыночных ордеров, рынок отпрыгивает от лимитных ордеров, поскольку количество продавцов данного актива, становится больше, а точнее ордеров на продажу, становится больше. Лимитных ордеров становится больше. Если мы посмотрим дальше, то мы также увидим тоже картину, создается много кластеров, на разных ценовых областях.

Объёмный анализ рынков

Схематично можно отразить следующим образом если мы откроем Маркет профиль. А точнее будем смотреть как исполнялись приказы. То там где были захода либо выходы крупного игрока, образуется плотность ордеров, а точнее объемов, и каждое цена, каждая зона, наполнена объемом. Там же, где исполнялись обычные игроки, образуется множество таких зон, между которыми находится пространство, а точнее место, где нет объемов.

Разница между исполнением стоп приказов.

С помощью данного метода анализа, мы можем анализировать, кто заходит и выходит из рынка. Однако общий посыл, общая концепция, остается. Там где есть заходы крупного игрока, значит это область, кому-то интересна. Другой посыл в следующем. Пока не будут выкуплены ордера толпы, рынок, никуда не пойдет, но как только он выкупит их ордера – будет импульс.

Давайте посмотрим для примера 2 участка рынка . Где, на мой взгляд, был крупный игрок. Давайте откроем объемный анализ данных участков.

В данном примере вы видите работу крупного игрока. Обратите внимание, что каждая цена наполнена объемом. Если бы это были обычные трейдеры, мы бы такого не наблюдали. Между ордерами, был бы определенный вакуум.

Как исполняются приказы крупняка.

Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы. Тренды крайне трудно развернуть. Для разворота необходимо выкупить лимитные ордера толпы, и на стопах даны толпы, двигать рынок. Для этого нужны деньги, причем деньги достаточно серьезные, достаточно большие. Логично предположить, что такое объем денег, есть у крупного игрока, у многих трейдеров, даже маленьких компаний, таких ордеров, а точнее денег – нет. Добавляйте сайт в закладки, дальше будет ещё интересней.

Технический анализ криптовалют

Что собой представляет технический анализ в трейдинге криптовалют?

Технический анализ криптовалют — это всеобъемлющий термин, используемый, когда вы берете существующие реальные данные с рынка криптовалют и пытаетесь представить их в надежде предсказать, куда они пойдут дальше. В лучшем случае это позволяет вам прогнозировать, когда рынок будет медвежьим (тренд вниз) или бычьим (тренд вверх).

Поскольку это желание большинства трейдеров, мы часто видим естественную коррекцию цен в течение коротких периодов, которая не нарушает общие тенденции, наблюдаемые в течение длительных периодов.

По мере роста цены вы можете ожидать, что в какой-то момент она станет медвежьей, поскольку люди пытаются заработать, продавая свои монеты. Когда они продают, предложение начинает перевешивать спрос, что приводит к снижению цены.
Эти корректировки курса могут произойти в течение нескольких дней, если не часов, и это то, что дневные трейдеры ищут, чтобы получить прибыль. Тем не менее, те, кто ищет более долгосрочные выигрыши, будут смотреть на более длительные периоды — недели, месяцы или годы — в поисках полезного руководства по общим тенденциям роста или снижения.

Распознание трендов

Технический анализ монеты поможет вам прочитать рынок. Он включает в себя изучение ценовых графиков и графиков различными способами и поиск консенсуса в этой информации, чтобы помочь вам предсказать, куда движется рынок. В этом руководстве мы рассмотрим наиболее распространенные элементы, которые вы увидите на диаграмме, и объясните себе, как они работают, что они вам говорят и как они пересекаются друг с другом.

Уровни сопротивления и поддержки

Поддержка и сопротивление отображаются в виде горизонтальных или угловых линий.

На этом уровне спрос обычно повышается и предотвращает дальнейшее падение цены, поскольку покупатели находят цену достаточно привлекательной для покупки, а продавцы менее охотно продают. Если уровень поддержки не держится, а цена криптовалюты продолжает падать, это указывает на усиление медвежьих настроений.

Вы можете сказать, что уровень сопротивления — это максимальная цена актива, оцененная участниками крипто рынка в этот период. В случае увеличения спроса и бычьего настроения участников рынка уровень сопротивления прорывается, и цена находит новое сопротивление выше, и предыдущий уровень сопротивления может превратиться в линию поддержки. Напротив, предыдущий уровень поддержки также может превратиться в сопротивление, если цена опустится далеко за пределы нарисованной линии.

Фигуры технического анализа

Когда вы намереваетесь стать успешным трейдером Биткойн или Криптовалюты, очень важно иметь представление о техническом анализе графиков криптовалют. Например, вы должны знать все распространенные шаблоны графиков, которые часто повторяются в графиках биткойнов и альткойнов.

Анализ графиков криптовалюты поможет вам оценить вероятность определенного поведения рынка в ближайшем будущем.
Бычьи модели указывают на вероятность продолжающегося восходящего тренда. Медвежьи модели сигнализируют о том, что цена относительно вероятно будет двигаться вниз. Третья группа — паттерны разворота: эти немногие хорошо известные паттерны часто сигнализируют о том, что преобладающий тренд заканчивается, и вы можете ожидать прорыва цены в противоположном направлении.

Этот вид анализа графика должен рассматриваться так же, как анализ шаблона: они указывают на вероятность определенных разворотов и прорывов цены. Индикаторы дают вам представление о том, где вы должны заранее поставить свои цели, например, чтобы установить прибыльные ордера на продажу в точках, которые, скорее всего, будут достигнуты. Конечно, гарантии определенного ценового действия никогда не бывает, но успешные трейдеры работают с вероятностями — и быть правым более чем в 50% случаев достаточно, чтобы заработать деньги.
1.Бычьи паттерны (цена растет):

  • Флаг
  • Вымпел
  • Измеряется движение вверх
  • Симметричный треугольник
  • Восходящий гребешок
  • 3 восходящих долины
  • Чашка с ручкой
  • Восходящий треугольник

2.Медвежьи паттерны (цена идет вниз):

  • Симметричный треугольник
  • 3 нисходящих пика
  • Нисходящий гребешок
  • Нисходящий треугольник
  • Флаг
  • Кубок Invertede с ручкой
  • Измеряется движение вниз
  • Вымпел

3.Паттерны разворота:

  • Верх головы и плеч
  • Вершины прямоугольника
  • Двойное дно
  • Алмазные днища

Поэтому, когда вы смотрите на крипто-диаграммы или графики любого другого торгуемого актива, вы должны иметь возможность сразу же идентифицировать эти паттерны. Просто найдите время, чтобы узнать, как они выглядят, вы быстро ознакомитесь с этими моделями, особенно когда начнете распознавать их в реальных ценовых движениях.

Технические индикаторы

Технические индикаторы — это инструменты, используемые для измерения и интерпретации поведения рынка. Они часто используются инвесторами и трейдерами, чтобы помочь им с выбором времени торговли или предупредить их о новых тенденциях; будут ли цены идти вверх, вниз или в сторону.

Индикаторы помогают трейдеру в вопросе как анализировать рынок криптовалют. Функции технических индикаторов следующие:

  1. Прогноз: индикаторы используются для прогнозирования направления будущих цен.
  2. Подтверждение: чтобы подтвердить определенный тренд или движение цены, индикаторы являются отличным способом подтвердить и дополнить ваш технический анализ.
  3. Оповещение: Индикаторы используются для оповещения инвесторов / трейдеров о динамике рынка и для принятия необходимых мер для проведения торгов.

Технические индикаторы часто используются активными трейдерами, так как они предназначены для оценки краткосрочных движений цены. Однако инвесторы, ориентированные на долгосрочную перспективу, также могут использовать технические индикаторы для определения точек входа и выхода.

Обычно существует два основных типа технических индикаторов:

  • Наложения: оверлеи — это индикаторы, которые отображаются (накладываются) над основным ценовым графиком.
  • Осцилляторы: индикаторы, которые «колеблются» между верхним и нижним пределами, разделенные средней точкой. Его значение помогает определить силу и импульс тренда/

Объемы торговли

Наряду с оборотным предложением и рыночной капитализацией, объем является одним из наиболее заметных показателей в криптографии. Объем — это важная метрика при анализе криптографии, и она может помочь вам показать направление монеты.

Давайте более подробно рассмотрим последствия.
Объем, возможно, является наиболее важной метрикой для криптовалюты из-за количества способов, которыми он может быть разбит. Из анализа объема криптовалют вы можете вывести направление и движение монеты. Это важный показатель для трейдеров. Объем можно изучить в мельчайших деталях. Вы можете отслеживать объем на CoinMarketCap за последние 24 часа, на прошлой неделе или за последние 30 дней. Это помогает определить, являются ли недавние колебания монеты аберрацией или нормой.

Критический взгляд на анализ

Перед погружением важно помнить, что вы не можете точно знать, что произойдет в будущем. Теханализ использует то, что уже произошло, чтобы попытаться предсказать, что произойдет в будущем, но ничего не ясно. Вы не можете проанализировать, что произойдет в будущем, особенно с рынком крипты, где средства массовой информации, влиятельные лица, киты (богатые трейдеры, которые могут покупать / продавать большие объемы) и правительства могут оказать такое внезапное и значительное влияние на цену.

Мультифреймовый анализ графиков в трейдинге: как анализировать графики и торговать на нескольких тайм фреймах. Часть 1 из 2.

Мультифреймовый анализ графиков является настоящей наукой, которая дает отличную возможность анализировать один и тот же актив на нескольких тайм фреймах одновременно. Зачем это нужно? Такой подход позволяет вам полностью разобраться с тем, что именно происходит на рынке.

Большинство трейдеров, да и я в целом, отдают предпочтение исключительно одному таймфрейму, отказываясь от работы с несколькими графиками. В целом, это каких-то серьезных проблем не доставляет, особенно если все сделки открываются на время до 30 минут. Открыл график М1, нашел сильный уровень поддержки и сопротивления, открыл сделку и ждешь прибыли. Так зачем тратить время на то, чтобы проанализировать сразу несколько таймфреймов по одному активу?

Здесь ключевыми факторами являются трейдерский опыт и наличие правильной торговой стратегии – многие (почти все) торговые системы заточены под определенный тайм фрейм, а значит, переключаться между ТФ нет никакого смысла и желания. И все же, мультифреймовый анализ – штука полезная.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Возьмем EUR/USD – очень популярный актив, которым торгую все (ну или почти все) трейдеры. На тайм фрейме H1 (1 час) мы видим тренд вверх. А на М1 (1 минута) у нас боковое движение, образованное после резкого падения цены:

И куда же стоит ждать пробой зоны консолидации? Если вниз, то насколько долгим будет падение? Вероятнее всего, до линии тренда, а потом цена пойдет вверх. Если пробой будет вверх, то почему? Потому что, несмотря на график М1, у нас сейчас восходящий тренд.

Ты не сразу понимаешь, как именно линия, которая расположена непонятно где может «притянуть» цену, и что именно от этой линии стоит ждать разворота цены вверх.

Вот он, мультифреймовый анализ графиков во всей красе – посмотрели на старшие тайм фреймы, чтобы определить общую тенденцию, а на младших ТФ рассматриваем все «под микроскопом» для открытия филигранной сделки. Именно так работает данный метод, который мы сегодня рассмотрим более детально.

Лучший тайм фрейм ценовых графиков для торговли и заработка

Лучший таймфрейм для торговли – здесь нет универсальной формулы, каждый трейдер самостоятельно определяет данный момент. В торговле все неоднозначно — многие пытаются спорить о том, какой именно таймфрейм является наиболее оптимальным и универсальным, но сложно определиться с точным ответом.

Все будет напрямую зависеть от вашего заработка. Получается торговать с комфортом и пониманием ситуации, параллельно выходя в плюс? Отлично! Именно этот таймфрейм является универсальным и правильным. А что делать начинающим трейдерам, которые только пытаются понять, как правильно открывать сделки? Знания в техническом анализе отсутствуют, а что-то там мульти… пульти… фреймовое вызывает страх, трейдер сталкивается с непониманием и страхом, что не позволяет ему действовать правильно.

Есть некоторые вопросы, которые можно себе задать:

  • Как много времени я готов потратить для того, чтобы проанализировать рынок?
  • Какое количество сделок я хочу открывать в день, чтобы постепенно набраться опыта?

Ответ практически всех начинающих трейдеров очень простой — побольше сделок на одном временном отрезке, нужно побыстрее обогатиться. Это же неправильно, но именно так поступают многие – выделяют несколько часов для «торговли» и открывают за это время сотни сделок (по 10-40 штук на одном изменении цены, который они гордо именуют сигналом). Почему я рассказываю вам о людях, которые торгуют именно так? Я сам так делал — но очень быстро понял, что такой подход не позволяет рассчитывать на постоянную прибыль.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Теперь давайте посмотрим правильные ответы на наши вопросы:

  • Я готов выделить несколько часов для того, чтобы анализировать происходящее на рынке. Это необходимо для того, чтобы трейдер не торговал в уставшем состоянии.
  • Количество сделок в день – 3-10 (в зависимости от ситуации на рынке)

Под эти параметры подойдет тайм фрейм постарше – М15 или М30, а сделки будут открываться на 1-4 часа. Чем старше тайм фрейм, тем проще на нем торговать, а с адекватными рисками, даже после неверных прогнозов потерять много не получится (потому что сделок будет немного). Нашел несколько сигналов, открыл сделки и сидишь, смотришь на графики – это полезно и вызывает неподдельный интерес. Всегда любопытно, как именно закроется сделка:

  • Далеко ли уйдет цена от уровня открытия?
  • Как формируется цена и почему она формируется именно так?
  • Движение цены в реальном времени – какую информацию я могу получить из своих наблюдений?

Обычное наблюдение за движением цены, подкрепленное интересом открытых сделок, очень хорошо сказывается на опыте трейдера. А если открыть сделку, к примеру, на М30 со временем экспирации в пару часов, а потом перейти на М1, то получите вообще экшен – слишком много разных колебаний цены точно не дадут вам заскучать.

И не нужно смотреть на других трейдеров! Я, например, очень ленивый человек и «с трудом» выделяю час в день на торговлю. Разумеется, я хочу потратить этот час с максимальной пользой и торгую на графиках М1 со временем закрытия сделок 3-5 минут. Но это я – человек, который знаком с торговлей с 2022 года! Я могу себе это позволить, да и нужный опыт у меня уже имеется. Тебе же не стоит переоценивать свои силы, так что сделки на 15 минут и больше – твоя среда обитания на ближайшее время. Не забывай, что риски никто не отменял!

Но процесс открытия сделок на те же 15 минут можно сделать удобным и комфортным. Никто не запрещает запустить терминал MT4 (Meta Trader 4) и открыть графики одного актива с тайм фреймами М1, М15, М30, Н1:

И тут мы видим полную картину рынка, пусть она и отличается между собой (но это нам даже на руку):

  • На М1 у нас консолидация
  • М15 указывает на продолжительный боковой канал
  • М30 говорит о том, что цена, побывав в одном боковике, пробила его вверх и образовала новый боковик
  • Н1 говорит нам о тренде вверх

Как все это использовать в торговле? Например, выставить уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда цена подойдет к этому уровню:

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Основной уровень у нас выставлен на тайм фрейме М15, он же подтверждается и на старших тайм фреймах. Смотрим на М1 – ждем, когда цена действительно опустится к этому уровню и открываем сделку вверх:

  • Графики М15 и М30 указывают на нижнюю границу текущего боковика
  • Общий тренд (по Н1) восходящий
  • График на М1, в последний раз, отбился от уровня более чем на час

Вход полностью обоснованный и с высокой вероятностью сделка закроется в плюсе.

Долгосрочные тайм фреймы для торговли

Долгосрочные тайм фреймы – это месячный, недельный и дневной тайм фрейм. Лично я вижу в них только вспомогательную функцию и то, если торговать на тайм фреймах Н1 или Н4.

С другой стороны, выставив уровни поддержки и сопротивления на таких графиках, можно заметить одну интересную деталь – на этих уровнях образуются сильные разворотные модели технического анализа, которые очень выгодно использовать в торговле:

Какие минусы могут быть у долгосрочных таймфреймов? Все сводится у тому, что далеко не все брокеры позволяют открывать сделки на конец недели или на пару дней, но если вам интересна тая возможность, то могу посоветовать брокера World Forex.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Что такое технический анализ (далее – ТА) в трейдинге? Технический анализ для начинающих трейдеров начинается с графиков, на которых демонстрируется движение валют на временных промежутках. Это отличие от фундаментального анализа.

Фигуры технического анализа для начинающих трейдеров представляются графическими моделями, которые сигнализируют трейдеру об изменениях цен.

Основы для начинающих трейдеров:

  • ценные бумаги
  • оценка ликвидности и стабильности
  • программы
  • мобильные торговые модели

Основы технического анализа в трейдинге

Теханализ рынка, например, Форекс, циклично меняется. Изменение теханализа в трейдинге выгодно, потому что ситуации с поведением цены прогнозируемые. Помогает увеличить депозит без рисков и убытков. Анализ валютного рынка контролирует ситуацию и проводится с помощью экономических операций, спроса и минувших операций.

Теханализ, за частую, основан на:

  • Движение цен + информация. Теория Доу говорит, что цена подает полноценную информацию. Поэтому фактор, которые влияет на спрос, отражаются на трафике. Что нельзя оценить – бесполезное.
  • Движение цен + тенденция. Отголосок теории Доу. Рынок – бык, который подчиняется трендам. Тренд может положительно не сказываться на работе трейдера. Статистический анализ Форекс не содействует формированию трендов.
  • Шаблонная работа. Люди, работающие с теханализом, склонны к воздействию с шаблонами и паттернами. Такой метод помогает совершать удачную сделку.
  • Тестирование. Метод, который тестирует торговые стратегии, чтобы увидеть модель прошлую и проследить будущее.

Для того, чтобы на графике отобразилась цена, нужно проследить циркулирование курса. Также нужно разобраться с таймфреймами, которые обозначают промежутки времени. Буквенно-цифровое обозначение, 9 периодов времени, в котором буквы – названия временных интервалов (минута, день, час), а цифры – значения времени.

Цена движется сумбурно, но с закономерностью. Благодаря методу ТА закономерность прослеживается. Чарльз Доу, основатель ТА, отслеживал рыночные формации, которые демонстрировали возврат цены к прошлым положениям.

Фигуры технического анализа

Главные фигуры теханализа – паттерны, которые взаимодействуют с ценами инструментов и предсказывают движение валюты в будущем. Ключевые фигуры технического анализа Форекс и их значение склонны к улучшениям и упрощениям.

  • Голова и плечи – фигура после тренда, в которой голова – выше, а плечи – равномерно низкие. Главный фактор – поддержка, в которой цена пересекается с линией выреза.
  • Двойное дно, фигура после тренда, отражение Двойного пика. Характеризируется двумя равномерными линиями, которые знаменуют изменения цены.
  • Тройное дно – подобие Двойного дна, но с тройным минимумом. Содействует увеличению цены.
  • Восходящий треугольник встречается редко, но поддерживает рост цены, который не зависит от тренда.
  • Прямоугольник – легкозаменяемая фигура технического анализа. Пауза в тренде, которая разрешает торговаться покупателю и продавцу.
  1. Анализ без инструментов. Использование трендов и уровней.
  2. Изобразительность. Распознавание фигур несет за собой вероятность найти фигуру во время формирования и принять верное решение
  3. Правила. Каждая фигура создала конкретные правила, которым трейдер следует и получает положительную ситуацию

Главный недостаток ТА – субъективность. Фигуры не всегда помогают трейдеру. Особенно новичкам, потому что один график два трейдера интерпретировать по-разному. Каждый трейдер особенно мыслить, владеет разным опытом и взглядами на ситуацию. Профессионалы убеждают: НЕ работайте, когда фигуры формируются. Модель подвергается импульсу, который в результате уйдет в убыток. Во время этого трейдер может не словить сигнал и не закончить торговлю.

Индикаторы технического анализа

Биржевые индикаторы технического анализа фондового рынка делятся на категории, которые определяются значением, работоспособностью и инструментами. Основные торговые индикаторы технического анализа меняются под воздействием факторов, экономических, психологических или политических.

Трендовые индикаторы определяют направление тренда, замечают изменение тенденции. Демонстрируются графиками, движутся с ценой, с которой пересекаются и колеблются.

Индикаторы-осцилляторы в отдельном окне под графиком, также выстраиваются благодаря цене. Разница: индикатор фигур теханализа относительный. Основные фигуры помогают найти нужный момент открытия сделки.

Индикаторы объемов не определяют объемы торгов, а определяют интерес инвесторов к активу.

Информационные индикаторы предоставляют информацию, но не говорят о времени входа на рынок. Практика показывает, что индикаторы не используют отдельно, а чаще всего совмещают. Благодаря этому выстраивается стратегия, которая ведет мощные сигналы. Преуспевание системы лежит в основе математических алгоритмов.

Технический анализ Форекс

Данная статья о техническом анализе Форекс говорит о том, что теханализ трейдера опирается на три фактора: рынок принимает к сведению всевозможные факторы; цены двигаются устремленно; хроника повторяется.

Основные фигуры теханализа трейдинга Форекс делятся на две группы: разворотные и фигуры продолжения тренда. Разворотные говорят о положении цены после укрепления. Трендовые о завершении и готовности к поиску сигналов разворота. Фигуры разрешают прогнозировать рынок без помощи индикаторов.

Технический анализ Форекс приводит к тому, чтобы покупать дешево, а продавать дорого. Система противоречит фундаментальному и базируется на алгоритмах, которые обрабатывают цену и учитывают предыдущие показатели. Операции длятся и минуту, и месяц. Чем дольше длится операция, тем снижается результат. Систему применяют для того, чтобы определить поведение валютного рынка. Прогноз цены, движение, точки входа, вероятность прибыли – основные показатели ТА.

Тренд и экстремумы — Технический анализ в трейдинге | Neos

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые – о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Анализ трендов в бинарных опционах

Одно из самых важных понятий бинарного трейдинга — трендовый анализ. Без умения определять текущий тренд — тенденции цены актива на текущий момент времени, моментов разворота, отката успешная торговля бинарными опционами просто невозможна. Новичкам, в первую очередь, нужно понять, как выполняется анализ трендов, для этого потребуется немного времени и внимания, тогда можно рассчитывать на увеличение процента выигрышных сделок — рост прибыли.

Важные понятия трендового анализа

В торговле опционами очень важно уметь определять точки входа в рынок. Даже при использовании фундаментального анализа будет полезно уметь выявить текущий тренд. Разберем наиболее важные понятия.

Тренд — движение стоимости по возрастанию/убыванию, т. е. вверх/вниз на протяжении определенного таймфрейма — промежутка времени. На графике это видно как ступенчатое движение стоимости базового актива. На скрине показан пример:

«Восходящий», «бычий» – uptrend. Цена движется вверх, но могут быть откаты вниз, они обязательно будут на общей трендовой линии. Сравнение с быком появилось из-за скачкообразного поведения цены, которая как неумелый тореадор начинает подскакивать от рогов быка.

Важно! Строгой терминологии в трейдинге нет. Каждый автор может использовать термин на англ. или русском языке, поэтому стоит знать несколько вариантов термина.

«Нисходящий», «медвежий», «контртренд» — downtrend. Стоимость базового актива направляется вниз. Здесь используется сравнение с медведем, который словно «наваливается своим весом» на цену, она не выдерживает и начинает опускаться вниз.

«Боковой», «горизонтальный», «флэт», «консолидация». Четкое направление цены отсутствует.

Важно! Во флэте актив находится почти 75% времени.

Для анализа тренда трейдер обязательно должен научиться определить общую тенденцию, ее направление — это дает необходимую информацию для принятия решений о входе в сделку.

Природа цены волнообразна, поэтому она всегда будет состоять из микроволн, двигаться то вверх, то вниз, как показано на скрине:

Продолжительность движения цены в анализе трендов

На стоимость базового актива могут оказывать влияние различные экономические, политические факторы. Дисбаланс предложения со спросом на товар появляется из-за избытка/недостатка. Все влияющие на стоимость факторы оказывают влияние на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому в анализе тренда также используются временные сроки.

По длительности тренд можно классифицировать следующим образом:

  • кратко-;
  • средне-;
  • долгосрочные.

Краткосрочные рассматриваются на промежутке времени от 1 мин. до одного дня. Среднесрочные — от 1 нед. до 6 мес. Долгосрочные — от 6 мес. до 6 лет.

Теперь стоит рассмотреть коррекцию или откат.

Коррекция — краткосрочное направление трендового движения. Откаты могут переходить в контртренд/флэт. На скрине показана коррекция. Бывает, что она переходит во флэт, контртренд, однако на практике после коррекции идет консолидация.

Торговать только на одном таймфрейме не стоит. Выявлять точки входа, выполнять трендовый анализ оптимально на краткосрочных таймфреймах, а выполнять проверку своих прогнозов на более длительных диапазонах времени — это позволяет повысить точность прогнозов.

Выявление локальных минимумов и максимумов

При анализе тренда нужно выявить пики: повышения, понижения цены актива. Они называются: «локальные минимумы» и «локальные максимумы». Когда идет uptrend, то максимумы постоянно растут. Если наблюдается выраженный контртренд, то минимумы снижаются, как показано на скрине:

Фазы в трендовом анализе

У каждого движения тренда есть 3 фазы. Без причины стоимость никогда не изменит своего значения, поскольку ее формируют все участники рынка. Как исключение на цену оказывает влияние выход новостей из мира экономики, которые могут в корне повлиять на бычьи, медвежьи тенденции на рынке. В последовательном росте, падении всегда можно выявить 3 стадии:

  • Зарождение (накопление).
  • Фаза распределения.
  • Завершение.

Так выглядят фазы:

Стоит остановиться на каждой из них подробнее.

Зарождение. Когда тренд только зарождается, наблюдается заметный рост цены, который сопровождается ложными откатами/пробоями. В это время на рынке не все трейдеры открывают сделки Call или Put. Если у трейдеров есть информация о предстоящем повышении/понижении цены, тогда они открывают сделки в сторону ожидаемого трендового движения. Когда информация становится более доступной, на рынок выходят другие участники, они тоже открывают сделки в сторону тренда, позиции трейдеров растут, начинается повышение стоимости и дефицит ликвидности из-за высокого спроса.

Распределение — это самая сильная фаза. В это время на графике идет выраженный рост стоимости базового актива без откатов. Причина — постоянный прирост людей, к которым поступает информация. Кроме того, они могут видеть на графике зарождение трендового движения, в результате дефицит ликвидности увеличивается, стоимость снова растет. Трейдеры, открывшие сделки на фазе зарождения, могут фиксировать позиции — на графике заметны откаты.

Завершение. Когда больше нет желающих приобрести базовый актив по определенной цене, наступает завершение трендового движения. В это время трейдеры, которые продолжают стоять в своих позициях, хотят продать актив по выгодной цене, но спроса на него уже не находят. В результате нарушается баланс между спросом и предложением, а стоимость актива снижается. Эти рыночные законы всегда работают, новички бинарного трейдинга обязательно должны их запомнить и учиться выявлять фазы трендовых движений на практике.

Фаза завершения может выглядеть сначала как откат, но часть покупателей все-таки надеется на рост стоимости, поэтому снова покупает. Однако количество желающих купить не такое большое, как в фазе распределения, поэтому ценовой максимум не наступает. После завершения может быть консолидация или же разворот тренда.

В трендовом анализе оптимально проявляет себя «Волновая теория Эллиота». Информация и скорость ее распространения значительно влияет на рынок — это нужно учесть.

Сейчас растет популярность торговли по алгоритмам — это сказывается на рынке, ведь роботы не поддаются эмоциям, поэтому стоимость может стремительно разгоняться, а затем стремительно снижаться. В техническом анализе это очень заметно.

Пример трендового анализа

В теханализе очень важно научиться выявлять направление трендового движения — это дает трейдеру большую часть необходимой информации. Лучше всего привести пример трендового анализа, чтобы понять, как определить общую тенденцию рынка.

Если видно, что стоимость идет вниз, следует построить линию по 2-м или более максимумам — это нисходящая тенденция.

Трендовая линия строится по 2-м минимумам — тенденция восходящая.

Может возникнуть вопрос, зачем строить линию, если направление стоимости и так заметно? Но анализ трендов заключается не только в выявлении тенденции, но еще и в умении применять его в торговле. Если внимательно рассмотреть скрин, можно заметить, как цена приближается к линии, а затем снова отскакивает от нее. Какой из этого следует вывод? В анализе трендов уровни поддержки/сопротивления могут показывать разворот тенденции и давать сигналы о входе.

Допустим, на графике заметно, что свеча пробила уровни поддержки/сопротивления или просто коснулась их, затем необходимо следить за идущим вслед баром. Если он идет в направлении пробоя уровня, то это свидетельствует о завершении тренда, откате или развороте. В таком случае лучше заключить сделку на рост стоимости при медвежьем трендовом направлении или на понижение при бычьем. Если последующая свеча закрылась в противоположном направлении, стоит открыть сделку Call при бычьем трендовом направлении и Put при медвежьем.

Важно! Начинающие не знают, как построить трендовую линию, по max/min свечей, по теням? И первый, и второй варианты построения верны. Только необходимо применять один из способов, а не комбинировать их на одном таймфрейме.

В анализе трендов важен также угол линий, поскольку он свидетельствует о длительности тенденции. Если угол слишком крутой, то тренд обязательно сделает разворот. Незначительный угол информирует о том, что трендовое движение может затянуться, если не выйдет важная новость из мира экономики.

Методы анализа трендов

Самые распространенные среди методов трендового анализа — индикаторный, а также безиндикаторный. Оба метода эффективны, поэтому трейдер решает, какая разновидность ему больше подходит. Однако новичкам лучше применять индикаторный метод — он точнее. Поэтому стоит уделить больше внимания индикаторному анализу тренда.

Важно! Нельзя торговать только по тренду, пытаясь угадать откат без использования дополнительных инструментов, это может привести к печальным последствиям.

Индикаторный

Показания индикаторов точнее трендовых линий, которые могут построить начинающие трейдеры, особенно первое время. Новички могут путать trend с откатом, консолидацией. Самые эффективные индикаторы анализа силы трендового движения для начинающих:

  • MA — скользящая средняя;
  • «Полосы Боллинджера»;
  • MACD.

Они встроены почти во все платформы, поэтому использовать их легко.

Важно! При использовании индикаторов нужно проверять данные на длительных таймфреймах (высших). Оптимальный момент входа в сделки — откат, только нужно при этом принимать во внимание фазу движения тренда.

Есть еще один удобный инструмент — индикатор анализа силы трендового движения или ADX.

На скрине видно, что в основе индикатора 3 линии: красная, зеленая и синяя, соответственно: ADX, +DI, -DI. Они движутся в канале со значениями от 0 до 100. На скрине максимум стоит на 80, поскольку ADX практически никогда не пробивает этот уровень. Основная линия ADX определяет силу трендового движения. С ростом силы повышается значение ADX, если основная линия индикатора опускается ниже 20, значит цена во флэте. Когда ADX пересекает 40 и движется вверх, зарождается trend.

Важно! ADX определяет только силу трендового движения, но не направление.

Безиндикаторный

Для использования метода трендового анализа без индикаторов нужно открыть на графике таймфрейм продолжительностью 5 мин. Далее необходимо подождать формирование трендового движения. Входить в сделку в 1-й стадии не стоит, там часто бывают ложные пробои — это ведет к убыточной сделке. Как понять, что формируется необходимая тенденция?

Важно! Во время консолидации необходимо проводить линии поддержки/сопротивления, если стоимость актива продолжит двигаться в направлении пробоя — это зарождение тренда.

После этого нужно подождать откат. Когда этот момент наступит, нужно построить трендовый канал. Затем необходимо наблюдать, выйдет ли стоимость за пределы сформированного канала. Если стоимость выходит за его пределы — это подтверждение усиления/снижения динамики. При усилении вероятность трендового движения повышается многократно. При снижении динамики тенденция тоже будет затухать. На основе этих данных можно входить в рынок во время откатов. Торговать стоит до фазы затухания. Определить затухание можно по свечным паттернам: длинные тени свечей и короткое тело/просто кроткое тело. В такой момент входить в рынок нельзя — высокий финансовый риск.

Заключение

Анализ тренда хорошо сочетается с волновой теорией Эллиота и свечными паттернами. Начинающим не нужно пытаться угадать разворот тренда. Для подтверждения трендового движения нужно использовать индикаторы или безиндикаторный метод. Новичкам лучше применять индикаторы, они более просты для понимания и встроены в большинство торговых платформ.

Фундаментальный анализ: особенности и нюансы

Существуют два типа анализа рынка, которые вам нужно знать: фундаментальный и технический анализ. Чтобы преуспеть в трейдинге, важно разбираться в обоих типах анализа. Это поможет вам найти свой собственный стиль торговли.

Как фундаментальный, так и технический анализ предоставляют свои уникальные преимущества и недостатки. Сегодня мы обсудим плюсы и минусы каждого из этих подходов.

Данное руководство предназначено для обучения трейдеров основам фундаментального анализа, а также для предоставления более подробных инструкций и идей для более продвинутых трейдеров. Также я объясню разницу между качественным и количественным анализом.

Прочитав приведенные ниже справочные материалы, вы получите базовое представление о том, как проводить фундаментальный анализ, используя разные подходы к анализу данных, исторические фундаментальные данные, исследования рынка и экономические факторы.

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ рассматривает и анализирует экономические данные. Экономические новости часто оказывают большое влияние на цену. Это могут быть: инфляция, торговый баланс, ВВП, уровень безработицы и изменение процентных ставок центральными банками.

На валютном рынке деятельность центрального банка пристально отслеживается фундаментальными аналитиками. Предстоящие решения по процентной ставке, встречи и выступления высокопоставленных чиновников центрального банка чрезвычайно важны для фундаментального трейдера.

Фундаментальные аналитики будут пытаться оценить общие рыночные условия, используя различные экономические отчеты. При этом они могут быть краткосрочными трейдерами, которые пытаются уловить колебания цен в периоды потенциально высокой волатильности, такие как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Или они могут быть трейдерами с долгосрочной макроэкономической позицией, которые больше заинтересованы в многомесячных или многолетних трендах.

Фундаментальные трейдеры ищут ответы о том, почему экономические условия такие, какие они есть и пытаются оправдать свои прогнозы на основании анализа экономических данных. Технический трейдер, с другой стороны, гораздо меньше заботится о причинах и гораздо больше ориентируется на само движение цены.

Есть много способов дать определение фундаментальному анализу, но, если разбить его на как можно более простые термины, он представляет собой исследование базовой стоимости финансовых активов с использованием различных данных, как качественных, так и количественных.

Определение фундаментального анализа может немного отличаться для каждого трейдера в зависимости от стратегий, которые он использует. Также очень важно, рассматривает ли инвестор или трейдер акции, криптовалюту, форекс или другой финансовый актив.

Будь то углубление в экономические вопросы, рассмотрение квартальных отчетов о доходах или рассмотрение линейки продуктов, существует бесконечное количество факторов, влияющих на цену актива, и все это можно предвидеть путем подробного и глубокого исследования посредством фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ использует экономические данные для прогнозирования движений валютах пар. Путем интерпретации экономических данных вы можете оценивать силу экономики для стран, валютами которых вы торгуете. Например, если в Еврозоне выходят сильные экономические данные, а в США слабые, вы можете рассматривать, что евро вырастет против доллара, и будете открывать длинные позиции по паре EUR/USD.

Как правило, трейдеры, которые торгуют по фундаментальному анализу, будут удерживать свои сделки в течение недель или даже месяцев. Экономические факторы обычно не вызывают немедленных всплесков в стоимости валют.

Одним из наиболее важных экономических показателей фундаментального анализа являются процентные ставки. Страны с высокими процентными ставками привлекают больше иностранных инвестиций. Если вам нужно было выбирать между процентной ставкой 0,5% или 5%, вы, очевидно, выберете 5%, чтобы вложить свои деньги.

Когда процентная ставка конкретной страны выше по сравнению с другими странами со схожими экономическими условиями, иностранные инвестиции и капитал будут поступать в страну с относительно более высокой процентной ставкой. Инвесторы всегда ищут более высокую доходность, и поэтому более высокая процентная ставка будет иметь тенденцию привлекать больше капитала с мировых рынков.

В течение более длительных периодов времени высокие процентные ставки влияют на стоимость валюты. Так что если у США будет процентная ставка 2.25%, а у Европы будет процентная ставка 0%, доллар США может повыситься в стоимости по отношению к евро. Это означает, что фундаментальные трейдеры будут рассматривать преимущественно короткие позиции в паре EUR/USD.

Некоторые фундаментальные трейдеры часто используют валютный рынок для одновременной покупки высокодоходных валют против тех, которые предлагают более низкую доходность. Эта стратегия, называемая керри трейд, довольно популярна среди долгосрочных фундаментальных трейдеров и глобальных инвестиционных фондов.

Количественный и качественный анализ

Количественный анализ проводится с использованием фактических статистических данных, измерений, финансовых показателей и других форм количественных исследований.

Практика количественного анализа позволяет оценить все, что угодно, от показателей продаж продукции, размера прибыли, операционных расходов, рентабельности активов и многого другого.

Количественный анализ включает математику и численный анализ, включая стохастическое исчисление, линейную алгебру, статистику, вероятности и эконометрику.

Количественный анализ можно использовать для разработки алгоритмических торговых стратегий, оптимизации портфелей, оценки обязательств, управления рисками, анализа кредитов и многого другого.

Качественный анализ требует критического мышления. У каждого трейдера свой тип анализа.

Например, есть ли у компании, акции которой вы рассматриваете, своя корпоративная культура? Вы ожидаете скорого взлета в отрасли? Вам нравится продукт, который производит компания?

Это тот тип решений, который не могут предоставить все вычисления и компьютерные данные в мире. В эту категорию попадают данные, которые не могут быть количественно определены каким-либо значимым образом.

Во время рецессии может быть выгоднее торговать золотом или нефтью, поскольку волатильность этих активов увеличивается, когда экономика находится на подъеме, торговля акциями и криптовалютами может быть более прибыльной.

Инструменты фундаментального анализа

Существует множество инструментов и методов фундаментального анализа, которые позволяют более точно определить базовую стоимость акции или другого актива.

Прибыль на акцию

Этот инструмент анализирует прибыль, распределяемую на каждую отдельную акцию компании, и рассчитывается путем деления общей прибыли компании на общее количество акций компании.

Прибыль на акцию = Чистая прибыль после вычета налогов / Количество акций компании

Соотношение цены и прибыли

Это то, что рынок охотно заплатит за один доллар прибыли компании.

Отношение цены к прибыли = рыночная цена каждой акции / прибыль компании на акцию

Балансовая стоимость

Показывает, сколько инвесторы платят за доллар в активе, и часто называется собственным капиталом. Данный показатель сравнивает балансовую стоимость компании с ее текущей долей на рынке.

Соотношение цены к балансовой стоимости = цена акции / балансовая стоимость одной акции

Соотношение цены и продаж

Этот инструмент сравнивает стоимость акций компании с показателями ее выручки, чтобы получить четкое представление об общем состоянии компании и оценить эффективность активов.

Отношение цены к продажам = рыночная капитализация / общий доход

Анализ сверху вниз или снизу вверх

Нисходящее инвестирование – это аналитический подход, который рассматривает общий макроэкономический фон, а затем рассматривает более мелкие детали.

ОШИБКИ НОВИЧКОВ: ПОЧЕМУ ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЕЕ

При восходящем анализе инвесторы сначала рассматривают мельчайшие детали актива, а затем анализируют экономику более детально, чтобы оценить более широкую картину.

Зачем нужен фундаментальный анализ?

Путешественники не остаются слепыми без дорожной карты, и врачи не проводят операции без многолетнего опыта и подготовки. Зачем трейдеру или инвестору просто случайным образом покупать актив, а затем ожидать, что он будет работать и обеспечивать прибыль? Потребители даже тестируют автомобили перед их покупкой – разве вы не хотите знать данные, лежащие в основе финансовых отчетов автопроизводителя, прежде чем покупать их акции?

Любой, кто хочет зарабатывать деньги, знает, что сначала он должен потратить время на изучение того, во что он инвестирует или какими активами он хочет торговать. Это может означать разницу между покупкой бесполезного товара или покупкой компании вроде Amazon или Apple.

Эти активы сделали первых инвесторов богатыми. Конечно, некоторым, вероятно, просто повезло, но подавляющее большинство инвесторов или трейдеров узнали о долгосрочном активах, которые принесли им прибыль, посредством фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ чаще всего связан с инвестированием, но он не менее важен и для трейдеров.

Знание того, какие рынки нестабильны, и использование последних новостей, данных, квартальной отчетности о финансовых результатах для открытия позиций может привести к значительной прибыли.

Например, если компания публикует отчет о прибылях и убытках, который не соответствует ожиданиям инвесторов с достаточно большой маржой, это может привести к падению курса акций, поскольку инвесторы переоценивают прибыль компании после того, как не смогли получить ожидаемую прибыль.

Фундаментальный анализ фондового рынка

При рассмотрении отдельных акций любой из наиболее распространенных методов фундаментального анализа имеет силу и может использоваться в зависимости от предпочтений инвестора или трейдера.

К ним относятся отношение цены к прибыли, прибыль на акцию или рентабельность капитала для выполнения базового количественного анализа. Качественный анализ может включать рассмотрение совета директоров компании или изучение отдельной линейки продуктов компании.

Фундаментальный анализ фондовых индексов может включать заявки на пособие по безработице, задолженность, процентные ставки и многое другое.

Фундаментальный анализ форекс

Подобный анализ заявок на пособие по безработице, долга и других факторов может существенно повлиять на цены валют форекс и их ценовую активность.

Более качественный анализ может включать рассмотрение руководства правительства, позиционирования в мировой торговле, вооруженных сил, производства и многого другого.

Фундаментальный анализ сырьевых товаров

Здесь первостепенное значение имеют показатели спроса и предложения, а также данные, относящиеся к окружающей среде, геолокации и погоде.

Производство и потребление любых товаров сильно влияют на внутреннюю стоимость актива.

Например, из-за ограничений на поездки спрос на нефть упал. Однако, когда добыча была сокращена, цены на нефть резко выросли. В таких ситуациях может помочь количественный и качественный фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ криптовалюты

Для криптовалют сложно проводить фундаментальный анализ из-за их спекулятивного характера и отсутствия варианта использования или, во многих случаях, компаний, которые их поддерживают.

Возьмем, к примеру, Биткойн. Это децентрализованная блокчейн-сеть. Поскольку в прошлом ничего подобного не существовало, бывает очень трудно установить его справедливую цену, что приводит к дикой волатильности.

Что такое технический анализ?

Технический анализ – это анализ ценовых движений в прошлом для прогнозирования будущих изменений цены. Это очень эффективный метод анализа. На финансовых рынках движение цены периодически повторяется и подчиняется определенным закономерностям. Это происходит потому, что движение цены зависит от действий людей, а люди всегда действуют по определенным шаблонам.

Основным инструментом для технического анализа являются данные о цене. Независимо от выбранного периода времени цена являются наиболее важным фактором. Трейдер принимает торговые решения, изучая текущее движение цены и постоянно сравнивая его с историей.

Технический анализ может применяться на многих различных рынках, включая фондовый рынок, валютный, товарный, рынок криптовалют. До тех пор, пока рынок обладает достаточным объемом ликвидности и не подвержен сильному внешнему влиянию, технический анализ может применяться самым эффективным образом.

Одним из примеров, когда технический анализ может быть не столь эффективным из-за недостатка ликвидности и склонности к внешним воздействиям – это рынок так называемых грошовых или мусорных акций.

Три основных принципа технического анализа:

  • Цена учитывает все.
  • Движение цены подчинено тенденциям.
  • История повторяется.

Цена учитывает все. Технические аналитики считают, что текущая цена отражает всю известную информацию, доступную участникам рынка. И любая новая информация, которая появляется, уже отражена в текущих ценах.

Движение цены подчинено тенденциям. На рынке существуют тенденции в движении цены и эти тенденции движутся неслучайным образом. Тренды появляюся после периода консолидаций. Затем, когда тренд достигает своего пика, он, в конечном счете, возвращается в фазу консолидации, прежде чем на рынке вновь появляется новая фаза тренда.

История повторяется. Финансовые рынки демонстрируют повторяющийся, рекурсивный характер в своих ценовых данных. Хотя никакие две модели в истории цен не выглядят одинаково, в них может существовать сходство, которое нельзя объяснить ценовым шумом или случайностью. Эти повторяющиеся паттерны постоянно можно видеть на графиках в виде свечных моделей, импульсах движения цены, объеме и других формах ценовых данных.

Посмотрим на график ниже.

Вы можете видеть, что всякий раз, когда цена приближается к уровню 1.0626, она резко отскакивает от него. Это означает, что вы можете рассмотреть возможность продажи USD/CAD в следующий раз, когда цена достигнет уровня 1.0626.

Технический анализ – наиболее распространенный способ торговли на финансовых рынках. Он работает как самоисполняющееся пророчество. Если сотни тысяч трейдеров используют один и тот же тип анализа рынка, они будут торговать одинаково. Тот факт, что все трейдеры торгуют одинаково, заставляет цену двигаться в одном направлении.

Два раза подряд направление цены в валютной паре USD/CAD резко изменилось на уровне 1.0626. В следующий раз, когда цена достигает 1.0626, тысячи трейдеров будут открывать позиции на отскок от уровня, потому что они ожидают разворота.

В этом типе анализа учитываются:

  • Текущее состояние рынка: тренд или консолидация. . . .

Вы должны знать, что технический анализ не так прост, как кажется. Ваши прогнозы не всегда будут правильны. Обучение техническому анализу потребует времени и постоянной практики.

Иногда вы можете слышать, что технический анализ – это больше искусство, чем наука. Это так, потому что когда мы пытаемся предсказать будущие движения цены с помощью технического анализа, может быть много нюансов, которые иногда могут привести к различным выводам.

Технический анализ – это изучения свечей, графических моделей, индикаторов, осцилляторов, объема торгов и многого другого.

Технический анализ совсем не похож на фундаментальный, однако оба вместе дают инвесторам и трейдерам полный набор аналитических инструментов, необходимых для максимальной прибыльности. Рекомендуется, чтобы все трейдеры, рассматривающие фундаментальный анализ, также рассмотрели возможность изучения технического анализа.

Например, поиск подходящего актива и выполнение всех исследований в мире не будет прибыльным, если актив недавно достиг исторического максимума или показывает условия сильной перекупленности на индикаторе технического анализа, таком как RSI. В сочетании с покупкой на дне нисходящего тренда или когда RSI войдет в область перепроданности, это может свести риск к минимуму и максимизировать общую прибыль.

Анализ настроения рынка

Анализ настроения рынка – это еще один своеобразный типа анализа, который показывает, как трейдеры будут реагировать на те или иные новости. К примеру, когда происходят важные события, такие как Брексит или выборы в США, они имеют огромное влияние на рынок. Однако не сами по себе, а потому, что трейдеры будут торговать на основании того как по их мнению эти события отразятся на рынке.

Преимущества технического анализа

Давайте рассмотрим некоторые преимущества технического анализа:

Может быть использован на любых таймфреймах

Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным трейдером, вы можете применять инструменты технического анализа к процессу принятия решений на любых таймфреймах.

Анализ трендов

Существует много различных методик, которые технический аналитик может использовать для анализа текущих тенденций на рынке. Они включают в себя скользящие средние, линии тренда, трендовые каналы, максимумы и минимумы колебаний, а также уровни поддержки и сопротивления, и многое другое.

Возможности найти оптимальную точку входа в рынок

Основная задача трейдера состоит в том, чтобы найти лучшие торговые возможности, а затем оптимальную точку входа в рынок для совершении сделки. Инструменты технического анализа помогают трейдерам входить в рынок, управлять своими позициями и выходить из рынка самым эффективным способом.

Идеи можно запрограммировать

Многие концепции в рамках технического анализа могут быть запрограммированы в алгоритмические торговые системы. Эти типы автоматизированных систем помогают уменьшить негативные эмоции, связанные с торговлей. Как только у вас есть запрограммрованный алгоритм, вы можете позволить вашему торговому советнику торговать без вашего участия.

Учитывает настроение рынка

Изучив поведение цены и анализируя графики, вы сможете лучше понять настроение большинства участников рынка. Вы будете готовы к тому, чтобы идентифицировать настроение крупных игроков и маркет-мейкеров как во время взлетов, так и падений.

Кроме того, вы сможете получить представление о том, где находится истинный уровень спроса и предложение, так что вы можете расположиться на правой стороне рынка, а не торговать вместе с толпой.

Технический анализ гораздо проще и занимает меньше времени

Фундаментальный анализ часто включает в себя множество переменных и факторов, которые постоянно нужно анализировать и учитывать: процентные ставки, инфляция, потребительские настроения, денежная масса и т. д. Это может привести к слишком сложным моделям, которые смогут понять только доктора наук в области экономики.

С другой стороны, модели технического анализа, как правило, значительно упрощаются и их легче создавать и реализовывать, поскольку вам нужно учитывать только движение цены на графике.

Недостатки технического анализа

Вот некоторые недостатки технического анализа:

Смешанные сигналы

Будут случаи, когда ваши инструменты технического анализа будут давать смешанные или противоречивые сигналы. Например, на основании вашего анализа уровней поддержки и сопротивления вы можете получить сигнал на покупку, однако ваш индикатор MACD может указывать на продажу.

Переизбыток анализа

Состояние, при котором трейдеры слишком настолько тщательно анализируют рынок, что им становится трудно принять верное решение. Обычно это происходит, когда трейдер пытается согласовать все факторы, что редко удается в торговле в реальном времени. В трейдинге мы имеем дело с вероятностями, а не с уверенностью.

Мы должны действовать, основываясь на неполной информации

С огромным количеством технических инструментов, доступных для трейдеров, некоторые попадают в ловушку чрезмерного анализа и неспособности принять торговое решение. Лучшее решение этой проблемы – это попытаться все упростить.

На наш анализ рынка могут влиять другие факторы

Хотя технические аналитики полагаются на цену в качестве основного инструмента анализа, некоторые предубеждения могут влиять на то, как они воспринимают информацию, которую они собирают с графиков. Например, если у вас есть бычий уклон в паре EURUSD, вы подсознательно будете искать и проверять возможности для покупки, игнорируя при этом сигналы, указывающие на ослабление EURUSD. Поэтому крайне важно стараться по-настоящему непредвзято анализировать графики.

Интерпретации могут меняться

Как я писал раньше, технический анализ – это больше искусство, чем наука. Два технических специалиста могут смотреть на один и тот же ценовой график, а иногда могут предложить две противоположные интерпретации. Это не так уж редко, и один из виновников этого – наши внутренние предубеждения. Кроме того, шаблоны графиков, которые кажутся ясными задним числом, могут быть весьма субъективными в реальном времени.

Преимущества фундаментального анализа

Давайте рассмотрим некоторые преимущества использования фундаментального анализа:

Помогает объяснить движение цены

Основные экономические новости и отчеты могут быстро влиять на рыночные цены в ту или иную сторону. Это особенно верно, когда данные об экономическом выбросе являются неожиданными или значительно отличаются от ожидаемых данных.

Обеспечивает понимание глобальных рынков

Использование фундаментального подхода к анализу помогает аналитику лучше понять, что происходит в экономике конкретной страны и в других странах мира. Это обеспечивает глубокое понимание мировых рынков.

Оценивает справедливую стоимость

Каждый финансовый инструмент или актив имеет справедливую стоимость, связанную с ним. Работа трейдера состоит в том, чтобы находить активы, в которых может существовать несоответствие между истинной стоимостью актива и рыночной ценой.

Фундаментальный анализ может помочь валютному аналитику в этом отношении путем изучения процентных ставок, инфляции, настроений потребителей, промышленного производства и других показателей.

Анализ долгосрочных трендов

Истинная сила фундаментального анализа заключается в том, чтобы помочь трейдеру выработать долгосрочный взгляд на конкретную валютную пару или актив. Большинство данных в экономических отчетах обычно сравниваются и анализируются на относительной основе.

Например, задавая вопрос, каковы показатели безработицы сегодня по сравнению с прошлым месяцем, последним кварталом и прошлым годом? Это поможет узнать текущую тенденцию в отношении безработицы, и тогда мы сможем использовать эту информацию вместе с другими экономическими данными для прогнозирования потенциального влияния на валютную пару в долгосрочной перспективе.

Недостатки фундаментального анализа

Вот некоторые недостатки фундаментального анализа:

Информационная перегрузка

Фундаментальный анализ – очень широкий и глубокий предмет. Трейдерам и инвесторам доступно так много информации, что ее анализ может потребовать невероятное количество времени. Это может иногда привести к путанице и противоречивым выводам.

Не очень подходит для краткосрочной перспективы

Несмотря на то, что экономические данные и отчеты регулярно публикуются в течение месяца, торговля по новостям в краткосрочной основе очень проблематична, так как всегда есть опасность непредсказуемых всплесков волатильности. Поэтому фундаментальные трейдеры, как правило, сосредоточены в основном на более длительном горизонте.

Отсутствие точки входа

Фундаментальный анализ может дать нам представление о более широком представлении рынка, но он не может предоставить нам объективный и надежный метод для определения наших точек входа и выходов. А в трейдинге – это самое важное.

Вы можете быть правы в своем долгосрочном анализе, но если вы ошибетесь в сроках, когда входить в рынок, ваша сделка, скорее всего, приведет к убытку. Таким образом, фундаментальные аналитики, как правило, должны полагаться на технические или другие методы анализа для поиска оптимальной точки входа.

Субъективность

Хотя фундаментальные данные достаточно четкие, предположения, которые можно извлечь из таких данных, могут сильно различаться у различных экономистов и аналитиков.

Например, один аналитик может привести множество различных причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок будет благоприятным для экономики, в то время как другой аналитик может привести столько же причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок окажет неблагоприятное влияние на экономику.

Инструменты технического анализа

Технические индикаторы

Фаворит среди технических трейдеров. Существует множество самых различных технических инструментов. К примеру, импульсные индикаторы, такие как MACD или RSI. Трендовые индикаторы, такие как скользящие средние. Индикаторы волатильности, такие как полосы Боллинджера и каналы Кельтнера.

Прайс экшен

Цена является наиболее важным инструментом в техническом анализе. Текущая цена отражает мотивацию всех участников рынка и показывает баланс спроса и предложения в любой данный момент времени. Многие технические трейдеры полагаются исключительно на прайс экшен, комбинируя уровни поддержки и сопротивления со свечными паттернами, чтобы оценить потенциальные движения цены в будущем.

Анализ фигур на графике

Некоторые традиционные паттерны включают фигуры голова и плечи, двойная вершина и двойное дно, а также формации чашка с ручкой. Существуют также гармонические паттерны, такие как Гартли, Летучая мышь или Бабочка.

У трейдеров есть естественная тенденция к распознаванию паттернов, и это выражается в нашем желании находить паттерны на графиках.

Инструменты фундаментального анализа

Экономический календарь

Экономический календарь – один из ключевых инструментов для фундаментального трейдера. Трейдеры, работающие с краткосрочными новостями, пытаются получить внутридневную прибыль во время важных новостных событий, в то время как макроэкономические трейдеры полагаются на нее, чтобы помочь им построить долгосрочный прогноз для конкретной валютной пары или страны.

Аналитические сайты

Некоторые профессиональные трейдеры полагаются на финансовые новостные ленты, такие как Reuters, Bloomberg, Dow Jones Newswires или Financial Times, чтобы анализировать новости, которые им нужны. Многие известные финансовые новостные ленты, такие как эти, предлагают потоковые новости в реальном времени, и обеспечивают освещение событий через сотни, если не тысячи публикаций и источников со всего мира.

Отчеты аналитиков

Фундаментальные трейдеры должны быть в курсе последних экономических выпусков и новостных событий дня. Хотя экономический календарь и финансовые новостные ленты являются важными инструментами, помогающими формировать представление о рынке, также могут быть очень полезным чтение статей и отчетов аналитиков.

Что выбрать: фундаментальный или технический анализ?

После того, как вы освоите фундаментальный анализ и научитесь применять нисходящий или восходящий подход к исследованиям, а также различия между качественным и количественным анализом, вы можете приступить к рассмотрению того, какие активы вам интересны.

Теперь вы имеете представление об обоих типах анализа. Закономерный вопрос: какой из них работает лучше? Ни один из них!

Каждый из этих типов анализа имеет свои сильные и слабые стороны. Игнорирование фундаментального анализа часто приводит к тому, что новостные события резко меняют движение цены, когда вы этого не ждете. Без использования технического анализа вы не сможете находить лучшие точки входа на графиках и отмечать уровни, на которых происходит наибольшая активность трейдеров, и цена часто разворачивается. Поэтому вам нужно найти баланс между двумя типами анализа рынка.

Использование фундаментального анализа может привести к созданию разнообразного портфеля, не подверженного риску и обладающего высокой эффективностью.

Фундаментальный анализ полезен как для долгосрочных инвесторов, так и для краткосрочных трейдеров, независимо от того, являются ли они новичком в мире финансов или опытными профессионалами. Это необходимый шаг перед тем, как делать какие-либо инвестиции или совершать сделки.

Сочетание надежных фундаментального анализа с передовыми методами технического анализа и правильными стратегиями управления рисками может привести к стабильно прибыльным сделкам и минимальным убыткам.

Технический анализ обеспечивает дополнительную безопасность, если по какой-то причине обстоятельства внезапно изменятся или первоначальное исследование не привело к успешному выбору.

Например, фондовый рынок недавно достиг исторического максимума, и экономика развивалась нормально. Затем коронавирус и вызвал серьезные распродажи, и экономика столкнулась с рецессией. Все может быстро измениться, и стоп-лоссы, размещенные на ключевых уровнях, могли предотвратить серьезные потери.

В прошлом на протяжении длительного периода времени фундаментальный анализ был единственным методом анализа рынка. Но потом эта ситуация изменилась, поскольку появление компьютеров позволило упростить вычисления, и технический анализ начал становиться все более популярным для большинства трейдеров. Многие крупные инвестиционные фонды используют компьютерное моделирование, чтобы определить точки входа и выхода. Все большая часть операций на финансовых рынках совершается с помощью автоматизированных торговых систем.

Это означает, что многие из крупнейших игроков на рынке принимают свои торговые решения на основании компьютерных алгоритмов. Фактически, по некоторым оценкам, компьютеризированная торговля представляет сегодня до 70% объема на всех биржах. Нравится вам это или нет, но сейчас движения цены подчинено в основном техническим факторам, и только отчасти фундаментальным. Рынки постояно меняются, и вам нужно изменять ваши торговые стратегии в соответствии с ними.

Лично я предпочитаю использовать технический анализ в своей торговле, поскольку он предоставляет полную основу для анализа, поиска точек входа, управления позициями и выхода из рынка.

Здесь нет правильного или неправильного ответа. Вам стоит попроовать применить оба подхода и посмотреть, что работает лучше для вас.

Факторы слияния в трейдинге: как их можно использовать?

Трейдинг часто считается искусством, а не наукой, поскольку для получения постоянной прибыли требуется опыт и интуиция.

Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо иметь торговое преимущество, которое позволит вам получать постоянную прибыль. Это преимущество должно давать вам возможность зарабатывать достаточно денег, когда вы получаете прибыль, при этом максимально ограничивая возможные убытки. Торговля по структурным факторам слияния может дать вам дополнительное преимущество, необходимое для успеха на финансовых рынках.

Что такое структурные факторы слияния? Это просто объединение нескольких методов торговли или анализа, что позволяет вам увеличить ваши шансы на успех в сделке.

К примеру, технический анализ – это изучение прошлых ценовых моделей для прогнозирования будущего движения цены. Следовательно, если вы используете один инструмент технического анализа, который, например, имеет 60% степень точности прогнозирования, а затем применяете второй инструмент некоррелированного технического анализа для дальнейшей фильтрации вашего решения, тогда вы сможете увеличить свои шансы на успех.

Существует множество способов, которыми трейдер может воспользоваться, чтобы включить концепцию слияния в свой торговый план.

Факторы слияния в техническом анализе

Слияние происходит, когда вы находите торговую установку, использующую несколько факторов технического анализа. При этом они должны указывать на предстоящее направленное ценовое движение.

Например, вы используете технический индикатор, такой как стохастик. Он может генерировать сигнал о состоянии перекупленности рынка вблизи основной зоны сопротивления.

Технический анализ: линии тренда, поддержки, сопротивления — анализ биржевых графиков в трейдинге

Эта зона сопротивления также может быть большим круглым числом. Если вы размещаете ордер на продажу на основании этих нескольких технических факторов, то вы, по сути, используете слияние.

В примере выше мы видим, что индикатор стохастик явно торгуется выше уровня 80. Трейдеры рассматривают такие рыночные условия как признак перекупленности. Когда рынок находится в состоянии перекупленности, это сигнализирует о том, что цена может вскоре развернуть преобладающий тренд или начать откат в противоположном направлении.

Как только цена достигла уровня 1.5575, она сформировала линию нисходящего тренда (обозначенную цифрой 2), где цена несколько раз проникла выше линии тренда, однако не смогла закрыться выше нее на дневном таймфрейме. Формирование линии нисходящего тренда сигнализировало об уменьшающемся бычьем импульсе выше данного уровня цен.

Затем вы можете увидеть, как цена несколько раз касалась уровня 1.5200 в качестве основного психологического барьера (под номером 3), где рынок ранее нашел уровни поддержки и сопротивления.

Многие профессиональные трейдеры считают, что уровни цен, заканчивающиеся круглыми цифрами, являются важными психологическими уровнями, поэтому эти уровни поддержки и сопротивления имеют особое значение.

Эти уровни часто привлекают крупных институциональных трейдеров, которые считают их подходящими для размещения своих отложенных ордеров. Таким образом, покупатели и продавцы ведут своего рода перетягивание каната вокруг этих основных уровней слияния цен.

Мы видим слияние трех различных технических факторов:

  1. Технический индикатор, сигнализирующий о скором изменении тренда.
  2. Формирование линии нисходящего тренда, ограничивающей движение цены вверх.
  3. Цена оказывается вокруг психологически важного круглого числа.

Когда цена закрылась ниже зоны 1.5200, это сигнал медвежьего движения. Если бы вы разместили ордер на продажу, как только цена закрылась ниже уровня 1.5200, и сохранили стоп-лосс выше линии нисходящего тренда, около 1.5415, то эта конкретная сделка могла бы принести около 700 пунктов в течение следующих двух недель.

Здесь мы применили два разных индикатора технического анализа для определения слияния:

  1. Пересечение скользящих средних SMA (5) и SMA (21).
  2. Индикатор среднего направленного движения (ADX) с настройками по умолчанию.

Индикатор ADX сгенерировал сигнал на продажу, когда -DI пересекся выше линии + DI. На этом этапе вы можете разместить ордер на продажу на основе этого единственного фактора. Однако, если вы внимательно изучите несколько предыдущих сигналов покупки и продажи, сгенерированных индикатором ADX, вы увидите, что из-за рыночного состояния, ограниченного диапазоном, большинство этих сигналов не привело к какому-либо значительному направленному движению цены.

Следовательно, если вы отфильтруете сигнал ADX с помощью инструмента анализа трендов, такого как пересечение скользящих средних, это, скорее всего, увеличит ваши шансы уловить возникающий тренд.

Через четыре дня после сигнала ADX вы заметите, что SMA 5 пересекается ниже SMA 21. В течение трех дней после пересечения скользящей средней начался нисходящий тренд, который толкнул цену вниз примерно на 350 пунктов.

Будьте внимательны, выбирая инструменты технического анализа

Использование сигнала слияния, который включает в себя несколько методов технического анализа, может быть очень мощной торговой стратегией в вашем арсенале. Однако при разработке и использовании торговых систем, основанных на слиянии, вам необходимо тщательно понимать используемые вами индикаторы.

Например, на рисунке 2 мы использовали два набора индикаторов, но отметим, что оба они являются индикаторами следования за трендом. Если бы мы использовали осциллятор, такой как стохастик с ADX, осциллятор мог генерировать сигнал перепроданности, когда начинался нисходящий тренд. Такие противоречивые сигналы могут стать только помехой.

Поэтому, когда вы применяете стратегию, основанную на слиянии, вы должны быть очень осторожны в выборе инструментов технического анализа. По возможности, придерживайтесь трендовых индикаторов в трендовых рыночных условиях.

2 сценария остановки любого тренда.

С другой стороны, если рынок ограничен диапазоном, используйте инструменты, подходящие для консолидирующегося рынка, такие как осцилляторы.

Использование прайс экшен как фактора слияния

При торговле по слиянию не обязательно сочетать технические индикаторы или несколько инструментов технического анализа. Вместо этого вы также можете использовать прайс экшен для успешной торговли. Именно этот метод трейдинга я предпочитаю больше всего.

Рассмотрим, как вы можете использовать слияние цены с простыми уровнями поддержки и сопротивления.

Обратите внимание, что мы определили две основные опорные зоны, которые выступали как уровнями поддержки, так и сопротивления. Во-первых, это большое круглое число 0,7500. Второй важный уровень поддержки и сопротивления немного интересен, так как это уровень 0,7575.

Числа, такие как 0,7575 или 1,1111, 1,3366, 0,8888 и др. считаются психологически особыми опорными зонами просто потому, что трейдерам легко запомнить эти цифры. Таким образом, вокруг этих уровней могут возникнуть большие скопления отложенных ордеров. Эти уровни действуют как самоисполняющееся пророчество, если хотите.

Когда мы внимательно изучим три пин бара, обозначенные номерами 1, 2 и 3, мы увидим, что все эти бары сформировались после соприкосновения с одной или двумя из двух основных зон поддержки и сопротивления, которые мы определили на ценовом графике.

Хотя первый пин бар технически является пин баром, у него очень маленький хвост. Тем не менее, пин бары № 2 и 3 оказались с длинными хвостами.

Если вы бы разместили отложенный ордер на покупку выше максимума любого из этих двух баров, это привело бы к прибыльной сделке.

В следующем примере мы собираемся взять идею о сочетании уровней поддержки и сопротивления с уровнями Фибоначчи. Обратите внимание, как уровень 1.4175 идеально выровнен с уровнем коррекции Фибоначчи 50%. Эти типы слияния , которые перекрывают уровни Фибоначчи, являются чрезвычайно мощными сигналами.

Как отмечалось ранее, логика объединения нескольких ценовых уровней различной важности заключается в том, что все больше трейдеров следят за этими уровнями и размещают значительное количество отложенных ордеров вокруг этих областей слияния. Следовательно, когда рынок прорывается выше или ниже этих типов многослойных уровней слияния, цена очень быстро движется в направлении пробоя.

Как вы можете видеть, на рисунке 4 после пробоя бычьего пин бара бычий импульс ускорился, и цена вскоре поднялась до уровня отката Фибоначчи 23,6%. Если бы вы разместили отложенный ордер на покупку выше максимума этого бычьего пин бара на основании этого технического слияния, это оказалось бы прибыльной сделкой.

Ранее мы уже говорили о том, как можно использовать слияние технических индикаторов и трендовых линий. Теперь мы проиллюстрируем, как вы можете комбинировать линии тренда с уровнями поддержки и сопротивления.

На рисунке вы можете видеть, что уровень 1.2900 выступал в качестве зоны поддержки, а затем этот же уровень удерживал цену от дальнейшего снижения (помечено номером 2). На следующий день цена проникла ниже уровня 1.2900, но в итоге сформировала бычий пин бар (с номером 3), что указывало на продолжение восходящего тренда.

Если бы вы разместили ордер на покупку чуть выше максимума, основываясь на этом трехфакторном слиянии, эта сделка оказалась бы прибыльной.

Сочетание фундаментального анализа с техническим

Помимо использования возможностей технического слияния, вы также можете применять фундаментальный анализ с техническими графиками для разработки комплексной торговой стратегии.

Большинство профессиональных трейдеров следят за событиями в экономическом календаре, такими как ключевые процентные ставки, уровень занятости, данные о выплате пособий по безработице, индекс потребительских цен и другие экономические показатели.

Вам не нужно быть экономистом, чтобы понимать основные фундаментальные данные, которые наиболее актуальны для трейдеров. Просто зная предыдущие точки данных, консенсус-прогноз и анализируя, как фактическая цифра отклонялась или не отклонялась от прогноза или ожидания, вы можете оценить, как выпуск экономических новостей повлияет на соответствующие валютные пары.

Например, если выходит плохая новость по доллару США, и вы находитесь в медвежьей по доллару из-за технических факторов, то этот комбинированный анализ еще больше укрепит и подтвердит вашу позицию.

Подведем итоги

Не существует жесткого правила о том, как вы можете использовать структурные факторы слияния. Вы можете объединить несколько технических индикаторов, чтобы найти слияние и начать торговлю, когда все эти индикаторы выстроятся в линию.

В качестве альтернативы вы можете просто определить основные уровни поддержки и сопротивления и подождать, пока цена сформирует паттерн прайс экшен возле этих уровней, и затем продолжить торговлю в направлении ценового импульса.

Вы также можете учитывать фундаментальные факторы и комбинировать их с техническим анализом для повышения точности ваших сделок.

Имейте в виду, что поддержка и сопротивление формируются вокруг ключевых уровней, таких как большие круглые числа и коррекции Фибоначчи, потому что это опорные зоны, которые наблюдают многие трейдеры. Вы всегда должны пытаться определить такие важные области, прежде чем размещать свою сделку на рынке.

Наконец, независимо от того, какой метод слияния вы решите использовать при разработке своей торговой стратегии, вы всегда должны диверсифицировать свой торговый арсенал и комбинировать различные технические и фундаментальные факторы, чтобы увеличить свои шансы на получение прибыли.

Понятия Бычий и Медвежий тренд в трейдинге

На Форекс, как и любом другом финансовом рынке, цены на графике подвержены влиянию тенденций, то есть — трендов, определять которые обязан уметь каждый трейдер, ведь именно в тренде можно хорошо заработать. В этой статье поговорим о фазах рынка — бычьем и медвежьем тренде.

Что значит термин тренд

Тренд — это тенденция, основное направление цены. Большинство аналитиков и профессиональных трейдеров советуют открывать позиции по тренду, то есть по направлению основного движения цены. От них же вы часто можете услышать термины «бычий тренд» и «медвежий тренд». Разберемся, что это значит.

Кто такие быки и медведи на бирже

Этот профессиональный биржевой сленг используется еще со времен появления первых бирж в США. Быками на финансовых рынках называют покупателей, т.е тех, кто открывает позиции на покупку. Когда на рынке покупателей больше, чем продавцов, цены растут. Будто бык толкает рогами цену вверх — вот откуда пошло это выражение.

А вот медведи — это продавцы, те, кто открывает позиции на продажу. Когда на рынке больше продавцов, чем покупателей — цена падает. Похоже на то, будто медведь ударами лапы сбивает цену и заставляет график двигаться вниз.

Бычий и медвежий тренд

Как вы уже догадались, бычий тренд — это период, когда основная тенденция на рынке направлена вверх. Быки толкают цены, их больше, чем продавцов и график котировок движется вверх, так как цены растут. Синонимы: восходящий тренд, бычий рынок.

Ну а медвежий тренд — это период падения цены, когда основная тенденция на графике нисходящая. Продавцов больше, чем покупателей, поэтому, по закону рынка, цены падают вниз, а это означает, что и нам стоит продавать. Синонимы: медвежий рынок, нисходящий тренд.

Почему это важно понимать

Советы торговать только по тренду весьма разумны и даются неспроста. Когда видно основное направление рынка, не сложно принять решение, открывать позицию на покупку или продажу. Если все покупают и цены растут — самое выгодное, это просто присоединиться к покупателям. Или наоборот, если на рынке все продают, то есть царит медвежий тренд, то покупать не выгодно, потому что вы будете получать большие убытки. Так что самое разумное — это придерживаться направления тренда.

Помимо тренда, на рынке еще существует такое понятие, как флэт. Это те периоды, когда нет ярко выраженного тренда, а цена движется в боковом коридоре. Во флэте торговать сложно, он более непредсказуем и сама эта ситуация говорит о том, что на рынке количество быков и медведей в данный момент равно. Рынок не определился куда ему двигаться, вверх или вниз, поэтому и трейдерам лучше держаться подальше и ждать появления тренда.

Как определить, какой сейчас тренд

Подробно об этом читайте в этой статье. А в данном материале приведем общие сведения.

Что бычий, что медвежий тренд определяются с помощью одних и тех же инструментов. Это могут быть трендовые линии, индикатор Moving Average, Parabolic SAR или даже просто визуальный анализ графика.

Визуальный анализ дает возможность понять направление основной тенденции, но не дает четкого сигнала, когда происходит смена тренда. Поэтому тут уже нужно полагаться на индикаторы, подробное описание работы с которыми вы можете легко найти на нашем сайте. Для примера возьмем трендовую линию.

Это простейший инструмент технического анализа, но им тоже нужно правильно пользоваться. Момент пробоя ценой линии считается сменой тренда и пора подумать о том, как какому лагерю вы хотите присоединиться, к быкам или медведям.

Почему важно понимать, когда бычий тренд сменяет медвежий и наоборот

Тут все очень просто. Вы явно не захотите продолжать держать открытую сделку на покупку, когда тренд сменится. Если этот момент пропустить, то вся ваша прибыль, которая получена, конечно же, непосильным трудом, будет утеряна. Даже хуже, можно загнать себя в убытки! Только что были в плюсе и уже прикидывали в уме, на что потратить заработанное, а тут нарвались на разворот тренда и все потеряли. Когда увидели смену бычьего или медвежьего тренда — позицию необходимо закрывать.

И, в принципе, можно тут же открыть новую, по направлению нового тренда, чтобы заработать уже на нем.

Что такое тренд в трейдинге? Описание и правила торговли

Больше всего денег на бирже зарабатывается, когда есть тренд. Торговать становится проще. Сделки становятся очень прибыльными. Ощущаешь себя серфером, который поймал долгожданную большую волну, и виртуозно скользит по ней. Именно поэтому трейдеры так любят торговать тренды. Никто не хочет упустить возможность значительно увеличить свой торговый счет. Ведь именно за этим мы пришли на биржу, не так ли?

Но, без знаний, как торговать по тренду, успеха добиться не получится. Мы постарались сделать подробное руководство, в котором вы узнаете, что такое тренд в трейдинге, как определить наличие тренда, его направление, и как по нему торговать.

Что такое тренд в трейдинге

Тренд — это направление движения цены. Может быть восходящим (растущим), или нисходящим (падающим). На трейдерском сленге: бычий или аптренд (от англ. up вверх), и медвежий — даунтренд (от англ. down — вниз). Бычьим тренд называется, потому что сравнивается с быком, который подбрасывает рогами вверх, а медведь давит лапами вниз.

Восходящий или нисходящий тренд определяется по расположению минимумов и максимумов цены относительно друг друга. Поэтому, давайте сначала разберемся, как определить минимум и максимум на графике цены.

Определение минимума и максимума на графике цены

Для определения минимума, нужно чтобы минимум свечи был ниже минимума предыдущей свечи, а минимум следующей свечи выше предыдущего. Минимум всегда рассматривается в группе из трех единиц. Сравнивается средняя центральная свеча с боковыми. Вот, как это выглядит на примере:

Локальный максимум находится по тому же принципу. Рассматривается группа из трех свечей, где максимум средней свечи должен быть выше максимумов крайних свечей.

Выглядит следующим образом:

Все правила действуют одинаково не только для свечного графика, но и для графика в виде баров. О барах и других видах отображения цены, и как с ними работать, вы можете узнать из нашей статьи: Как читать графики на бирже. Виды отображения графиков цены.

Теперь можно перейти к правилам построения тренда.

Правила построения восходящего тренда

В восходящем тренде и минимумы, и максимумы повышаются. Поэтому, для того, чтобы правильно определить и построить восходящий тренд, нужно найти на графике повышающиеся максимумы и минимумы, и соединить их линией тренда.

Линия восходящего тренда — линия, проведенная по минимумам цены. Так же, является уровнем поддержки.

Трендовая линия, в дальнейшем, будет ориентиром для важных точек на графике, где можно будет планировать сделки. Вот, как выглядит восходящий тренд:

Хорошо видно, как повышаются максимумы и минимумы. Минимумы лежат на линии тренда. Как только цена приближается к ней, то тут же отскакивает, и продолжает движение вверх.

Правила построения нисходящего тренда

В нисходящем тренде и минимумы, и максимумы понижаются. Трендовая линия строится по максимумам цен. Она соединяет их, и является уровнем сопротивления для цены. Вот, как выглядит нисходящий тренд:

На истории графика все понятно, но цель трейдера — заработать на тренде. Нужно войти в него, как можно раньше. Желательно, в самом начале, на этапе его формирования. Для этого есть методика, которая построена на пробоях ценой ближайших экстремумов. Благодаря этому методу, можно получить отличную точку для открытия сделки. Сейчас вы в этом убедитесь.

Определение начала формирования восходящего тренда

Логично предположить, что для формирования восходящего тренда необходимо иметь, как минимум, два последовательно восходящих минимума и два максимума. Но, чтобы войти в сделку в самом начале тренда, который находится на этапе формирования, необходим пробой одного максимума. На трейдерском сленге это называется перехай. Вот, как это будет выглядеть на примере:

Выполняются необходимые условия:

  1. Два последовательно растущих минимума
  2. Один максимум

Чтобы не пропустить вход, а войти вовремя, по оптимальной цене, выставляем стоп-заявку на покупку, на пробой локального максимума — его перехай (от англ. — high). После выставления заявки, ждем, как поведет себя цена дальше. Происходит следующее:

Покупка на пробое максимума

Произошел пробой нужного нам максимума. Причем, пробой получился с гэпом, который повышает вероятность продолжения движения наверх. На примере видно подтверждение. После пробоя, начался уверенный рост. Таким образом, получилось открыть сделку в начале тренда, на этапе его формирования.

Усиление тренда после пробоя вверх

Определение начала формирования нисходящего тренда.

Для определения начала формирования нисходящего тренда, необходимо наличие двух понижающихся максимумов и один минимум. Далее, по аналогии с примером, который разбирали выше, делается то же самое, но наоборот. Т.е., теперь, необходим пробой вниз локального минимума (на сленге трейдеров — перелой, от англ. — low). Так же, выставляется отложенная стоп-заявка, но уже на продажу.

Пример определения начала зарождения нисходящего тренда:

Определение нисходящего тренда на начальном этапе

Ждем пробоя минимума — перелоя. Для того чтобы зайти в позицию по лучшей цене, ставим отложенную стоп-заявку на продажу, и ждем, когда она сработает. Произошел пробой нужного минимума, заявка срабатывает, и происходит продажа.

Продажа на пробое минимума

Дальнейшее поведение цены оправдывает наши действия и занимаемую позицию — продажу. События развиваются следующим образом:

Усиление тренда после пробоя вниз

Получился отличный вход в сделку в начале тренда. Даже если получится так, что точка входа пропускается, то спокойно дожидайтесь следующей, и действуйте аналогично. В этом и заключается повседневная работа трейдера — искать оптимальные точки, и работать с ними.

Для падающего графика, линия тренда является уровнем сопротивления. Цена постоянно ударяется в этот уровень, а он «сопротивляется», и не дает идти наверх.

Пришло время обсудить, какими свойствами обладает тренд на бирже.

Тренд Что такое тренд в торговле / Технический Анализ / Торговля Криптовалютами / Трейдинг / Биткоин

Свойства тренда

Тренды подобно транспорту, могут ускоряться и замедляться. Очень часто сравнивают тренд с паровозом, который отправляется от станции, и набирает ход. Трейдеры — пассажиры. Они набиваются в вагоны, и каждый едет до своей станции. Кто-то покупает билеты на поезд заранее, и приходит к отправлению вовремя. А кто-то хватает билет перед отправкой, и запрыгивает в последний вагон на ходу. Но, всех их объединяет одно — приехать в точку назначения.

Поездка у всех проходит по-разному. Кто-то доезжает до своего пункта назначения, который находится неподалеку. Кто-то едет подальше. Кто-то едет до конечной. А кто-то засыпает, просыпает конечную, и возвращается еще дальше, чем, откуда отправлялся.

Так и в трейдинге. В поезд (тренд) надо садиться вовремя (в начале формирования), и стараться доезжать до конечной (выходить, когда тренд заканчивается). Есть и такие, кто не успевает на поезд (пропускают тренд). Им остается только кусать локти, и радоваться за остальных 🙂

У паровоза (тренда) есть свои свойства. Он может ехать быстро и медленно, ускоряться и замедляться. Ехать гладко, или дергаясь. Останавливаться часто или редко. Надеемся, вы ясно уловили сравнение, и поняли посыл. Перейдем к сути.

Скорость и ускорение тренда

Тренд может быть очень спокойным, активным, или сверхактивным. Он может останавливаться, и вновь продолжаться, набирая обороты.

Взгляните на пример:

Перед вами тренд, который начал свое движение плавно (Т1), потом стал ускоряться (Т2). В итоге, ускорение привело к высокой скорости, и цена взмыла в небеса (Т3).

Обратите внимание, как высоко (Н) забралась цена, за разное время (Т). Меньше всего, цена выросла Н1 за время Т1. В три раза больше произошел рост Н2 за время Т2. И, совсем стремительный рост Н3, произошел за совсем короткое время Т3. На Т3, тренд набрал небывалую скорость! Линейное построение на рисунке выше, называется складной метр, по аналогии с одноименным прибором.

Чтобы выгодно открыть сделку в точках, где начинается продолжение или ускорение тренда, трейдеры используют фигуры технического анализа. Они помогают определить оптимальные моменты для входа в рынок по тренду. Очень рекомендуем вам использовать их в торговле. Это невероятно эффективный инструмент, для анализа и прогноза движения цены!

Диапазон тренда

Диапазоном тренда, называется совокупность высот от его максимумов (если тренд растущий), или минимумов (если нисходящий), до трендовой линии. Тренды бывают с широким диапазоном — большим расстоянием от максимума до линии поддержки, и с узким диапазоном, когда расстояние небольшое. Определяется субъективно, на глаз.

Пример тренда с широким диапазоном:

Широкий диапазон тренда

Хорошо просматривается значительное расстояние от максимума, до линии поддержки.

А это, пример тренда с узким диапазоном:

Узкий диапазон тренда

Падение цены от максимума, к линии тренда, для восходящего движения, называется коррекцией или откатом. Так же, это будет называться для нисходящего тренда, когда цена от минимума растет к трендовой линии. Как определять и торговать используя коррекцию, можно ознакомиться в статье: Что такое коррекция на бирже.

Трендовость

Все инструменты на бирже распределяются на те, которые сильно подвержены тенденциям, и те, которые менее трендовые. На одних, тренды выражены ярко. Они более сильные, и продолжительны по времени. А на других, движение постоянно меняется на противоположное. Т.е., цена значительную часть времени двигается разнонаправлено.

Проиллюстрируем трендовый инструмент на примере:

Более трендовый инструмент

Тренды четко просматриваются. Они понятны и, если можно так выразиться, эстетичны. Прямо бери и торгуй. Загляденье! Однозначно, это отличный трендовый инструмент!

А это, пример инструмента, на котором трендовость выражена хуже.

Менее трендовый инструмент

Здесь тренды есть, но они краткосрочные. Этот инструмент торговать будет, ой, как не просто! Лучше обходить такие стороной.

Активное падение

Есть еще одно интересное свойство. Тренды падают быстрее, чем растут. Это связано с психологическим фактором, который всегда присутствует на бирже. Люди быстрее освобождаются от активов, когда рынок лихорадит.

Вот наглядный пример:

Падение за один день

Значительное падение произошло всего за один день! Почти половина роста! Тренд, который шел около 11 месяцев, был потрепан одним днем падения. Еще раз. 11 месяцев роста, и один день падения! Вдумайтесь.

Ложные пробои на трендах

Тренды могут прерываться ложными пробоями, а потом восстанавливаться, и идти дальше, как ни в чем не бывало.

Ложный пробой тренда

На ложные пробои надо обращать особое внимание, т.к. это отличные точки для совершения сделки. Со всеми стратегиями торговли по ложным пробоям, можно ознакомиться в статье: Ложный пробой. Как определить пробой уровня.

Индикаторы тренда

Для определения тенденции на рынке, можно использовать индикаторы тренда. Их множество, но самым простым, популярным и эффективным, является индикатор скользящей средней (Moving Average). Она становится динамической линией тренда (линией поддержки для растущего тренда, и линией сопротивления для падающего).

Все зависит от того, насколько верно подобран период скользящей средней. Об этом можете прочитать в статье: Как пользоваться индикатором Moving Average. В статье описан не только подбор периода скользящей, но и самые эффективные стратегии торговли по этому индикатору тренда.

Так же, можно использовать осцилляторы, для поиска точек входа по тренду. Это, своего рода, лайфхак, т.к. осцилляторы не предназначены для трендовой торговли. Но, именно это свойство, можно использовать для поиска точки входа по тренду. Покажем это на примере работы по осциллятору Относительной силы RSI.

Торговля восходящего тренда по RSI

Продолжительность тренда

Тренды разделяются по протяженности во времени. Они бывают:

  1. Долгосрочные
  2. Среднесрочные
  3. Краткосрочные

Жесткой градации по времени нет. Трейдер сам определяет, что для него долго, средне или быстро. Для инвестора, тренд, по которому торгует спекулянт, является мгновением. Спекулянту, временной диапазон инвестора, будет казаться вечностью. Так что, всё относительно. Каждый решает сам.

Пример долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных трендов.

Когда тренда нет

На бирже, бывают случаи, когда тренда нет. Такой случай описывает фигура технического анализа — рупор. Вся суть, заключается в том, что максимумы растут, а минимумы понижаются. Это говорит нам, что тренда на рынке, в данный момент, нет.

Вот, как это происходит.

Тренд и отсутствие тренда

Сначала шел тренд, который получил ускорение. Далее, образовался рупор. Когда тренда нет, то и на рынке делать нечего. Самое лучшее решение в данной ситуации — ожидание. Просто наблюдаете за ценой, и ждете признаки формирования тренда, чтобы снова приступить к торговле.

Усиливающие тренд факторы

Кроме фигур продолжения, в техническом анализе, есть другие ситуации, которые являются предвестниками усиления тренда. Это гэпы. Некоторые виды гэпов — яркий признак того, что движение, скорее всего, ускорится.

Вот, как это происходит:

Усиление тренда гэпом

Гэп на ретесте (очередное касание трендовой линии) возобновляет, и ускорят предыдущее движение цены. После гэпа, цена проходит еще столько же, сколько прошла до него.

Завершение тренда

Всё хорошее тоже когда-нибудь заканчивается 🙂 Так и с трендами. Они не могут длиться вечно. Окончанием тренда, является пробой (слом) трендовой линии. Для восходящего тренда — вверх. А для нисходящего — вниз. Пробой тренда говорит о том, что тренд сломан, пора паковать чемоданы, и выходить из поезда.

Существуют различные методы определения, и выявления разворота тренда на ранней стадии. Используются линейные построения фигур, уровней, индикаторы, комбинации свечей, гэпы и т.д. На эту тему, у нас есть развернутая статья: Как определить разворот тренда. Пора подходить к заключению.

Тренды — это самое простое, надежное и самое высокодоходное, с чем надо обязательно ознакомиться, и использовать в торговле на бирже. Если вы научитесь правильно работать со всеми свойствами тренда, то постигнете тот огромный потенциал, который несет в себе рыночная тенденция. Заработок будет очень приличным! Самое главное, не торопиться, и выполнять всё аккуратно, со знанием дела.

Успехов в торговле!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В TELEGRAM @torguyusam, И ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ

Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов — скачать книгу

Расхождение – самый надежный и оперативный сигнал разворота тренда. Александр Элдер, один из ведущих мировых специалистов по трейдингу, показывает, как на практике использовать расхождение (несогласованность поведения индикаторов и цен). Книга будет интересна как долгосрочным инвесторам и трейдерам, так и специалистам по внутридневной торговле. Она написана доступным языком и содержит упражнения для закрепления материала.

Скачать книгу «Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов» в формате fb2

Скачать книгу «Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов» в формате mobi

Скачать книгу «Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов» в формате epub

Скачать книгу «Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов» в формате txt

Скачать книгу «Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов» в формате rtf

Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества и недостатки

Успешный криптовалютный трейдинг невозможен без использования инструментария, определяющего поведение рынка. Во-первых, сам крипторынок имеет закономерности, игнорировать которые нецелесообразно; во-вторых, криптовалюты очень нестабильны, в силу чего интуитивное прогнозирование усложняется. Технический анализ в трейдинге криптовалют позволяет более или менее успешно прогнозировать колебания курса. С него начинают многие новички, и, как показывает практика, не зря!

Что такое технический анализ в трейдинге криптовалют?

Технический анализ в трейдинге криптовалют — это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса. Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.

Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.

Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом. Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.

Теория Доу в совокупности с практикой технического анализа позволила определить три основных тезиса технического анализа. Они универсальны и полностью применимы на рынке криптовалют:

  • Случайностей не бывает . Каждое изменение цены на рынке чем-то вызвано. Если определить причину, то в следующий раз при появлении сходной причины спрогнозировать движение цены будет проще.
  • История повторяется . То, что уже происходило на рынке, может случиться и во второй раз. Последствия, вероятнее всего, будут такими же.
  • Закономерности работают . Тренд (вектор движения цены) имеет тенденцию сохранять направление. Повлиять на него может только то, что сопоставимо с ним по силе. Более слабые факторы приводят к временному колебанию (коррекции рынка криптовалют), но не к развороту тренда.

Во времена Доу технический анализ производился вручную с помощью таблиц и чертежей.

С появлением компьютеров технический анализ заметно упростился: появились программы, которые составляли графики движения курса и добавляли в них инструменты технического анализа — уровни, контуры, цветовые и другие индикаторы и так далее.

Сейчас такие графики встроены во многие биржи криптовалют и работают в интерактивном режиме.

Компоненты технического анализа в трейдинге криптовалют

Помимо графиков движения цен, наиболее известны следующие компоненты:

  • Уровни . Чаще всего используются уровни сопротивления и поддержки — линии, которые проводятся через точки экстремума на графике ценового движения. Линия, проведенная через точки максимума, называется линией сопротивления, а линия, проведенная через точки минимума, — линией поддержки. Если цена криптовалюты изменяется в сторону, противоположную тренду, в пределах линий, то можно говорить о коррекции, а если выходит за нее — не исключен разворот тренда. Конечно, это не единственные сведения, которые могут дать трейдеру уровни.
  • Фигуры . Как было сказано выше, история повторяется. На графике курса это отражается колебаниями, которые в сходных случаях представляют собой похожий графический рисунок, в котором, если применить воображение, можно увидеть различные фигуры. Например, есть фигура «Голова и плечи» из трех максимумов, средний из которых чуть выше боковых (это «голова»), а боковые примерно равны (это «плечи»). Есть фигуры «Двойное дно» и «Двойная вершина» — два минимума или два максимума, идущие друг за другом. Есть фигуры прямоугольные, треугольные и так далее. Каждая позволяет сделать вывод о ситуации на рынке: то ли крупные игроки выжидают, то ли пытаются обвалить курс, то ли рынок переживает определенную ситуацию, происходившую не раз в прошлом. Все это позволяет спрогнозировать на основе прошлых данных дальнейшее движение цен.
  • Индикаторы . Это графическое отображение математических расчетов по определенным формулам, которые задает трейдер или программа. Наиболее известным примером являются «скользящие средние» — неправильной формы линии, которые отражают среднюю цену актива за определенный период. В формулы могут добавляться другие константы и переменные — в зависимости от того, что хочет визуально на графике увидеть трейдер.
  • Японские свечи . Изобретение основоположников технического анализа — упомянутых выше японских торговцев. Представляют собой интервальный график в виде прямоугольников, отражающих изменения цен за определенные промежутки времени. Визуально часто похожи на столбики с «тенями», за счет чего получили свое название. Популярны благодаря своей наглядности: многие трейдеры отмечают, что на них понятнее всего отображены ценовые колебания. На свечных графиках тоже есть свои фигуры, использующиеся по тому же принципу, что и на обычных графиках.
  • Объемы торгов . Могут быть отображены как в виде обычного графика, так и в виде интервального. Отражают также размер спроса и предложения и позволяют делать на основе этих данных выводы. Например, если объем торгов увеличивается при определенном тренде, это значит, что рынок происходящее поддерживает и что тренд развернуться не должен. Может быть наоборот: если объем торгов при определенном тренде падает, то рынок не поддерживает тренд (возможно, подозревает надувания «пузыря» или другое нехорошее явление), а значит, вероятен его разворот.
  • Волны Эллиота . Один из самых сложных инструментов технического анализа, поскольку требует существенных познаний в математике. Фактически волновая теория Эллиота в контексте трейдинга является математическим вариантом теории Доу: она отображает его постулаты на примере волнового графика. Например, из графика Эллиота следует, что за импульсной волной (началом тренда) следует коррекционная (небольшое движение против), что на пять волн основного тренда приходится три коррекционные волны, что тренд, как и любое движение цены в принципе, состоит из ряда вполне конкретных циклов и др.

Это не полный список. В разных учебниках встречаются и другие компоненты технического анализа.

Обычно трейдеры не используют сразу все инструменты, а выбирают несколько удобных для себя. Многие отображают одинаковые данные, только в разной форме, и все сводится к тому, какую форму трейдер лучше всего воспринимает. Зависит это от когнитивных особенностей каждого человека, поэтому оптимальных форм и, как следствие, инструментов нет.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: преимущества

К преимуществам технического анализа можно отнести следующие его особенности:

  • В техническом анализе всеисходные данные точны и не оставляют возможности неправильного истолкования. Данные, используемые в других методах прогнозирования, в криптосфере ненадежны: здесь мало официальных достоверных заявлений и много «уток». Качество тоже оставляет желать лучшего: неправильные переводы и искаженный пересказ встречаются часто, и легко неправильно интерпретировать информацию.
  • В техническом анализе вседанные отображаются в режиме реального времени, поэтому трейдер имеет возможность реагировать максимально быстро. Новости на крипторынке появляются с опозданием, поэтому новость, влияющая на курс криптовалюты, может попасть к трейдеру слишком поздно, когда биржа на нее уже отреагирует.
  • Технический анализ работает по одному принципу со всеми валютами. Например, при фундаментальном анализе трейдеру приходится изучать разные пласты информации об особенностях каждой криптовалюты .
  • Технический анализ предоставляет достаточные данные для работы и с малоизвестными валютами .
  • Трейдер можетвыбрать наиболее удобные инструменты , рассчитать конкретные интересующие его цифры на узком промежутке по составленной им лично формуле и так далее.

Технический анализ в трейдинге криптовалют: недостатки

Среди недостатков технического анализа можно выделить следующие:

  • Поздние сигналы . Первые признаки разворота тренда технический анализ увидеть не позволяет. Он отображает ситуацию, которая формируется уже после того, как появились предпосылки к изменениям.
  • Неэффективность при вмешательстве сторонних факторов . Технический анализ основывается полностью на математике. Расчеты точны для определенных ситуаций, но проблема в том, что полностью идентичных ситуаций на рынке практически не бывает. Часто вмешивается посторонний малозначительный фактор, который для математической точности является критическим и делает все прогнозы неправильными.
  • Меньшая эффективность на крипторынке . По сравнению с традиционным рынком показатели криптовалютном сменяются быстрее, и даже опытные игроки не всегда успевают сориентироваться в таком объеме информации.

>>> Читайте также: Заработок на трейдинге криптовалюты: что важно знать на старте

Технический анализ в трейдинге криптовалют: стоит ли использовать новичкам?

Помимо вышеперечисленных недостатков, начинающие трейдеры испытывают при применении технического анализа еще ряд проблем:

  • Неправильно интерпретируют графики. В теории все очевидно, а на практике не получается разглядеть фигуры, и результаты анализа оказываются далеки от действительности.
  • Слишком внимательно относятся к теории. Если на рисунке в учебнике по трейдингу была указана одна фигура, то на практике новички реагируют на нее только тогда, когда она практически идентична примеру из учебника. Одни и те же фигуры в разных случаях могут сильно отличаться визуально, что дезориентирует новичков.
  • Делают разные выводы. Причем наблюдается это и у опытных трейдеров: два аналитика могут составить на основании одного графика два разных прогноза и подтвердить их логическими выкладками. Иногда сказать, кто из них с большей вероятностью окажется прав, невозможно. У новичков такие проблемы возникают куда чаще.

Кроме того, технический анализ потребует от начинающего трейдера времени на изучение теории, потом времени (и зачастую денег) на ошибки на практике и только после этого даст результат.

Несмотря на это, отказываться от применения технического анализа человеку, который решил попробовать себя в трейдинге криптовалют, нецелесообразно. Перечисленные проблемы решаются достаточно быстро с помощью практики.

Использование различных инструментов и изучение закономерностей каждого на бирже дают результат довольно скоро.

Через неделю-две вдумчивого трейдинга новичок начинает быстро реагировать на очевидные изменения графиков, бегло открывать сделки и, как следствие, получать больше прибыли. Еще через месяц практики с разными инструментами он замечает их тонкости и может выбрать наиболее удобные.

Постоянная торговля в течение двух-трех месяцев выявляет особенности стиля торговли на бирже (осторожный, агрессивный и другие) и позволяет полно и эффективно применять те инструменты, которые в наибольшей степени подходят стилю бывшего новичка.

Криптовалютный рынок хорош тем, что благодаря своей высокой волатильности позволяет начинающему трейдеру освоить инструменты технического анализа намного быстрее, чем рынок традиционный.

Сначала кажется, что эти инструменты не упрощают торговлю, а наоборот. Но разобраться в них не особо сложно: достаточно понять и запомнить, что какая линия означает, а схем и линий — ограниченное количество.

В первое время приходится производить сознательное усилие, чтобы понять, что происходит на графике. Но количество переходит в качество: постоянная работа с графиком вырабатывает навык, и вскоре трейдер, взглянув на него, без сознательного усилия, в доли секунды может увидеть ситуацию на рынке и определить, чего можно от нее ждать в ближайшем будущем.

В конечном итоге инструменты технического анализа отличаются простотой, ясностью и точностью, поэтому позволяют новичку начать зарабатывать на бирже криптовалют быстрее, чем любые другие инструменты.

>>> Читайте также: Трейдинг криптовалют — путь для новичков: правда или миф?

Технический анализ финансовых рынков для чайников

Зачем люди приходят торговать на финансовые рынки? Очевидно, чтобы заработать.

Анализ рынка. т.е. умение прогнозировать динамику цены в будущем , это азы и необходимое условие, чтобы зарабатывать на бирже. Понимая, куда движется цена актива, трейдеры корректируют свою тактику и выбирают правильные моменты для входа и выхода из рынка. И, как результат, закрывают сделки с прибылью.

Чтобы зарабатывать на финансовом рынке, нужно уметь его исследовать

Существуют два основных способа анализа финансовых рынков: технический и фундаментальный. Последний основан на том, что для изменения цены всегда есть причина: экономическая, политическая, природные катастрофы и тд. При техническим анализе акцент делается на цене и считается, что только она имеет значение.

Поэтому для трейдеров, которые зарабатывают на изменениях цен, теханализ крайне важен. В отличие от долгосрочных инвесторов, которым больше пригодится фундаментальный. ✅

Сегодня будем говорить про технический анализ и зачем он нужен. Что такое технический анализ?

Технический анализ — это изучение ценовых моделей на конкретный актив, которое строится на основании изменений цены в прошлом в аналогичных обстоятельствах.

Для определения узнаваемых и повторяемых моделей технические аналитики берут в расчет историческую информацию о ценах . Затем эти модели используются для того, чтобы помочь трейдерам правильно определить состояние рынка, а также возможные точки входа и выхода.

Существует много различных способов провести технический анализ: графики-паттерны, свечные модели, индикаторы

В статье с нуля разберем сущность технического анализа, основы, на которых он строится, а также как научиться его использовать в трейдинге. Все, что надо знать про технический биржевой анализ для чайников — просто и ясно. ✅

Зачем нужен и где используется технический анализ

Все инструменты и методы технического анализа основаны на одном предположении:

Динамика движения цены определяется психологией поведения участников рынка, которые в схожих обстоятельствах ведут себя примерно одинаково, тем самым формируя потоки спроса и предложения.

На основании этого предположения и строится прогнозирование движения цены того или иного актива.

Технический анализ еще называют “поведенческим”, “графическим” или “эмоциональным”

👉 В качестве первичной информации для технического анализа используют следующие показатели:

  • Цена;
  • Объем торгов;
  • Показатели спроса и предложения.

Цель технического анализа — определить, в каком направлении и каким образом будет двигаться цена финансового инструмента. Для этого изучают закономерности поведения цены в прошлом и на основании этих данных делают предположения относительно будущего движения цены.

Технических аналитиков совсем не интересуют причины, почему цена поменяла свое направление. Им важно понять, в каком направлении пойдет цена и на основании принимать решения об открытии и закрытии торговых позиций.

Технический больше всего популярен на высоколиквидных, свободных рынках, например, на биржах

Некоторые экономисты считают, что биржевые цены меняются случайным образом и предсказать их невозможно. А изучение прошлых данных для прогнозов в будущем — бессмысленно. Поэтому теханализ еще называют “самоисполняющимся пророчеством”: если трейдеры видят на графике одно и то же, то они одновременно совершают сделки в одном и том же направлении, и таким образом влияют на цену.

Как бы там ни было, но теханализ работает. Хотя бы потому, что трейдеры в него верят . А те, кто не верят, все равно пытаются прогнозировать цену, только с помощью других инструментов.

История возникновения технического анализа

Технический анализ — это одна из старейших торговых концепций. Он существует с тех самых пор, как появились рынки, движимые спросом и предложением.

Самый старый инструмент из технического анализа — метод КЭЙСЭН, который у нас более известен как “японские свечи”, разработали японские торговцы рисом в 18-19 вв.

Бурное развитие технический анализ получил в начале 20 века. Предпосылками этому стали публикации редактора The Wall Street Journal Чарльза Доу, который в конце 19 века опубликовал серию статей о рынках ценных бумаг.

В то время популяризацией теханализа занимались также Ральф Нельсон Эллиотт — основатель знаменитой волновой теории Эллиотта, Вильям Делберт Ганн — основатель теории углов Ганна, а также Ричард Демил Уайкофф, который первым предположил, что, рынок лучше всего рассматривать как единую систему.

В первой половине 20-го века, когда статистические вычисления огромных объемов данных были еще недоступны, технический анализ ограничивался только графиками. Но во второй половине столетия стали активно развиваться компьютерные технологии, что способствовало усовершенствованию теханализа и появлению новых инструментов и методов.

Основы технического анализа

Основные постулаты технического анализа описал Джон Мерфи, автор одной из самых известных книг по техническому анализу —“Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика”.

Самая важная информация в техническом анализе — это цена и объем торгов.

Разберем 4 постулата , которые отражают суть технического анализа.

Что такое тренд

Приверженцы технического анализа считают, что цена всегда изменяется не хаотично, а подчиняются определенным закономерностям — трендам.

Тренд — это однонаправленное движение цены за определенный промежуток времени.

Он представляет собой графически изображенный участок роста или падения цены.

Задача трейдера — вовремя распознать действующий тренд и присоединиться к нему, поскольку он будет и дальше развиваться, до тех пор, пока не появятся признаки разворота в другую сторону.

“The trend is your friend!” (“Тренд — ваш друг!”)

— Технический аналитик George Lane.

Тренды могут быть восходящими, нисходящими и боковыми.

  • Когда спрос превышает предложение — говорят о восходящей тенденции.

Бычий рынок — когда цены акций или весь рынок растет в течение длительного времени.

  • Если предложение превышает спрос — это нисходящая тенденция.

Медвежий рынок — когда цены акций или весь рынок долго снижается.

  • Когда спрос и предложение уравновешивают друг друга — возникает горизонтальная тенденция. Это значит, что цены акций относительно стабильны, а на рынке нет явно выраженного снижения или повышения цен (нет тренда). Такие периоды еще называют “боковик” или “флэт”.

Цена учитывает всё

“Цена учитывает все” — приверженцы теханализа считают, что все факторы, которые влияют на цену, уже учтены в спросе и предложении. Поэтому их не интересуют причины роста или падения цены: важен только сам факт ее изменения .

Уровни поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления — это основа основ технического анализа. Они используются для определения спроса и предложения .

Линии сопротивления соединяют максимумы (вершины) рынка. Они возникают, когда покупатели не могут или не хотят покупать финансовый инструмент по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей, и рост цен сменяется падением.

Одна из важных разновидностей линий сопротивления – уровни сопротивления.

Они представляют собой линии, параллельные оси времени на графике. Уровень сопротивления выступает своего рода преградой для дальнейшего роста цен и вероятность прорыва за эту «преграду» гораздо меньше, чем вероятность отбоя от нее.

Но если пробой уровня сопротивления все же произошел, то он становится уровнем поддержки .

Уровень сопротивления становится уровнем поддержки

Линии поддержки соединяют минимумы (низы) рынка и возникают, когда продавцы не могут или не хотят продавать финансовый инструмент по более низким ценам.

Одна из важных разновидностей линий поддержки – уровни поддержки. Они представляют собой линии, которые параллельны оси времени на графике.

Уровень поддержки, как и уровень сопротивления, образует своего рода преграду, но теперь вероятность отбоя от этой “преграды” гораздо выше, чем вероятность ее пробоя.
Если пробой уровня поддержки случается, то он становится уровнем сопротивления .

Самый простой метод определения Тренда.

Уровень поддержки становится уровнем сопротивления

Таким образом, у любой цены всегда есть свой уровень поддержки и свой уровень сопротивления:

  • Линия сопротивления не дает цене подняться;
  • Линия поддержки “поддерживает” цену и не дает ей упасть ниже.

Главное правило трейдера: покупать от уровней поддержки, продавать — от уровней сопротивления. Если ваша торговая тактика показывает, что уже пора покупать, но цена еще не достигла уровня поддержки, то не торопитесь с открытием позиции.

Цикличность рынков

По сути, технический анализ изучает историю определенных событий, связанных с рынком. И главный «двигатель» цен — это социально-массовое, эмоциональное настроение его участников. А поскольку люди в определенных ситуациях склонны вести себя похожим образом, то их поведение циклично , что и отражается в графиках движений рынка при проведении теханализа.

Участники рынка в схожих обстоятельствах ведут себя одинаково

Таким образом, в теории технического анализа лежит теория “История всегда повторяется”. Аналитики предполагают, что если какие-то типы прогнозирования работали в прошлом, то будут работать и в будущем . Таким образом, можно выделить определенные циклы изменения цен на рынке, основанные на человеческой психологии.

С точки зрения технического анализа, понимание будущего лежит в изучении прошлого.

Конечно, развитие рынка не всегда происходит циклично: из-за воздействия различных внешних факторов могут происходить колебания цен, не свойственные аналогичному периоду в прошлом.

Виды графиков

Свечной график

Свечные графики — вид финансового графика, отображающего движение цены актива за определенный период времени.

Из названия понятно, что такой график состоит из свечей , каждая из которых представляет одинаковое количество времени: от пары секунд до нескольких лет.

👉 Эти графики называют свечами, потому что для их построения используются цветные прямоугольники, у которых есть черточки сверху и снизу, что напоминает свечу.

Прямоугольник называют телом свечи, и оно показывает цены открытия и закрытия. Линии сверху и снизу — это тени свечи, которые отображают максимумы и минимумы цены за выбранный период. В зависимости от настроек торговой системы цвет свечей можно менять.

Свеча состоит из тела и верхней/нижней тени

Свечной анализ считает, что иногда по форме свечей (или по образованию комбинаций свечей определенной формы) можно предсказать динамику цены валютной пары в будущем. Свечи или комбинации свечей, при появлении которых можно строить определенные прогнозы относительно цены, называются свечными моделями .

Популярные модели свечей

Свечи использовали в Японии на рисовой бирже еще в 18 веке.

Свечные графики помогают трейдерам правильно не только направление цены, но и силу движения.

Линейный график

Линейный — самый простой вид графика. Он представляет собой прямую линию, которая соединяет цены закрытия финансового актива (наиболее важные по мнению многих аналитиков).

Цена закрытия – средняя цена на конец временного диапазона (среднее значение от цены покупки и продажи последнего тика временного отрезка).

На линейном графике по горизонтали указаны периоды, а по вертикали — цены.

Линейный график — классика теханализа

График баров представляет собой серию вертикальных линий, каждая из которых отражает изменение цен за определенный период (таймфрейм). По горизонтали указаны временные периоды, по вертикали — цены.

Каждый элемент (наименьшая составная часть) графика — бар — отображает диапазон изменения валютного курса за единичный период (минуту, час, день, неделю и т.д.) в виде основных значений цены за данный период:

  • Верхняя точка черты — максимальная цена;
  • Нижняя точка — минимальная цена;
  • Слева и справа горизонтальными черточками отмечаются цена открытия и цена закрытия.

Бары между собой не соединяются, но каждый бар соответствует определенному периоду. Размер бара — это диапазон цены за временной интервал.

Бары позволяют анализировать цены открытия, закрытия, максимум и минимум, а также торговый диапазон.

Трейдинг. Обучение. Урок 1: Определение тренда

Основные методы технического анализа

Для прогнозирования ценовых колебаний на рынке технические аналитики используют множество методов. Разберем несколько основных видов: графические модели, анализ трендов, индикаторы и осцилляторы, свечной анализ, пробой уровней, анализ объемов, волны Эллиота.

Графические модели

Графический анализ как метод технического анализа был создан первым.

До появления персональных компьютеров аналитики строили графики от руки (их называли) графистами.

Графические трейдеры считают, что на движение цены влияют действия участников рынка и они не являются стихийными, а подчиняются закономерностям. Поэтому графики, в том числе, показывают основные модели поведения людей.

При анализе графиков трейдеры определяют торговые диапазоны и текущие тенденции, предсказывают прорывы и развороты. Кроме того, данный метод отличает высокая эффективность на разных таймфреймах. ✅

Графических моделей много. Наиболее популярные — “голова и плечи”, “двойная вершина”, “вымпел”, “флаг”.

Графическая фигура “голова и плечи”

Но графических трейдеров часто критикуют за субъективность : каждый по-своему трактует увиденное на графике, исходя из своего опыта и особенностей восприятия и тд.

Кроме того, анализировать график можно только после завершения формирования фигуры, но за это время цена может уйти далеко и момент входа в сделку будет упущен.

Анализ трендов

Согласно техническому анализу, вся активность на рынке строится на основании трендов .

Тренд — это движение цены в определенном направлении.

Цена представляет собой ничто иное как отражение спроса и предложения со стороны участников рынка. Она не может все время двигаться с одной и той же скорость и в одном и том же направлении. Поэтому выделяют тренды вверх (восходящие) и тренды вниз (нисходящие).

При анализ трендов учитывают, что каждая фаза роста сменяется фазой падения. Только в восходящем тренде фазы роста преобладают над фазами падения, а в нисходящем — доминируют фазы падения.

Индикаторы и осцилляторы

Такие инструменты технического анализа, как индикаторы и осцилляторы, применяются для алгоритмического (математического) метода, который получил свое развитие вместе с появлением компьютеров, способных быстро выполнять сложные вычисления.

Это определенные алгоритмы, разработанные на основе математических формул.

Они отслеживают начало тенденции, ее окончание и разворот, за счет чего трейдеры могут раньше увидеть новую тенденцию и присоединиться к ней .

Индикатор выполняет две задачи:

  1. Подтверждает тренд;
  2. Подтверждает фигуру/модель разворота.

✅ Наиболее популярные индикаторы:

  • Стохастик определяет силу движения цены;
  • Accumulation/Distribution (A/D) — тренды;
  • Average Directional Index (ADX) — силу тренда;
  • Aroon — нисходящий или восходящий тренд и его силу, а также новый тренд;
  • MACD — применяется на пересечениях и определяет силу тренда;
  • RSI — используется при перекупленности и перепроданности и также определяет силу тренда.

Профессиональные трейдеры, как правило, используют максимум 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Осцилляторы — это индикаторы колебаний, которые используются при отсутствии ярко выраженной тенденции на рынке.

Как правило, осцилляторы отображаются в шкале 0 до 100. Чем ближе значение к отметке 100, тем больше актив перекуплен и ожидается падение, или перепродан и ожидается подъем, если значение ближе к 0.

👉 Таким образом, осцилляторы помогают определить перекупленность или перепроданность финансового актива.

Торговля на основе технических индикаторов популярна среди современных трейдеров за счет динамичности . Они обеспечивают наглядное представление о вероятных изменениях цен, и трейдеру не нужно самостоятельно высчитывать их с помощью паттернов.

Индикаторы могут использоваться как отдельно так и в комплексе. Например, MACD + линии поддержки/сопротивления.

Свечной анализ

Свечной анализ предполагает прогнозирование ценовых колебаний на основании движения японских свечей на графике.

При анализе свечей аналитики выделяют модели разворота текущей тенденции и модели продолжения, которые могут состоять из одной или нескольких свечей. Кроме цвета, важны соотношение тела свечи и ее теней, а также расположение свечи на графике.

Выделяют свечи с широким и узким диапазоном .

Свеча с широким диапазоном = высокая волатильность и торговый интерес участников рынка. Свеча с узким диапазоном = низкая волатильность и торговый интерес.

Свечные графики сочетаются с другими инструментами технического анализа, работают на любых временных промежутках и финансовых инструментах.

Одни критикуют свечной анализ за субъективность: разные аналитики могут заметить на графике разные модели. Другие считают, что это лучший метод определения эмоционального настроя участников рынка .

Все большую популярность сейчас набирает новая разновидность свечного анализа – прайс экшен (price action).

Особенности прайс экшен:

  • Опора на основные понятия теханализа: уровни поддержки и сопротивления, прорывы, двойные или тройные вершины и впадины, круглые числа;
  • Прогнозирование только по графику цены;
  • Анализ спроса и предложения, текущего тренда, модели свечей и уровней;
  • Отказ от использования индикаторов (“все индикаторы запаздывают”).

Пробой уровней

Мы уже говорили о крайней важности уровней поддержки и сопротивления в техническом анализе.

Когда психология рынка, то есть поведение его участников, меняется, то происходит “пробой” уровней поддержки и сопротивления. А это значит, что что вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Случаются и ложные “пробои” : по какой-то причине цене не удалось пробить уровни. Но пробой в любом случае состоится.

Анализ объемов

В данном случае движение цен на рынке определяется на основе изучения объема сделок, совершенных за указанный таймфрейм.

В техническом анализе объемы крайне важны, поскольку изменения в объеме актива всегда предшествуют изменению его стоимости.

Чем больше объем, тем сильнее импульс, с которым движется цена. Чем меньше объем, тем сила цены слабее.

Как правило, анализ объемов подразумевает использование гистограмм.

Например, на графиках TradingView анализ объемов представляет собой гистограмму, где каждый столбик отвечает за определенный временной промежуток. Выбрав таймфрейм 30 минут, трейдер получит информацию о показателях объемов за каждые полчаса.

Размер столбика напрямую зависит от объема сделки: чем больший объем, тем столбик выше.

Волны Эллиотта

Волны Эллиотта — это волны импульса и волны коррекции.

Автором волновой теории является американский финансист Ральф Нельсон Эллиотт. Проанализировав огромное количество ценовых графиков, он установил, что рыночные колебания почти всегда чередуются, принимая форму волн.

Математической основой теории Эллиотта стали так называемые числа Фибоначчи — последовательность чисел, открытая Фибоначчи в 13 веке.

Согласно Эллиотту, движение цен на рынках принимает форму пяти волн .

Три из них (1, 3, 5) вызывают направленное движение, поэтому их называют движущими. А две противоположно направленные волны (2,4) — это коррекционные или откатные волны.

Пятиволновая модель движения цен на рынке

✅ Такая пятиволновая модель обладает постоянными свойствами:

  1. волна 2 никогда не пересекает стартовую точку волны 1;
  2. волна 3 никогда не бывает самой короткой из волн;
  3. волна 4 никогда не заходит на ценовую территорию волны 1.

Теория Эллиота гласит, что движущие волны имеют 5-ти волновую структуру , коррекционные — 3-х волновую .

Таким образом, один полный цикл состоит из 8 волн и 2 фаз:

  • 5-ти волновая движущая фаза, внутренние волны которой обозначаются цифрами + 3-х волновая коррекционная фаза, внутренние волны которой обозначаются буквами
  • Движущие волны: 1-3-5-A-C
  • Коррекционные волны: 2-4-B

Если волна 2 корректирует волну 1, то последовательность А, В, С корректирует всю последовательность волн с 1 по 5.

Технический или фундаментальный анализ

Несмотря на то, что аналитики постоянно пытаются выяснить, какой анализ — технический или фундаментальный — важнее, их прямое сравнение нельзя корректным.

Все это напоминает спор материалистов и идеалистов относительно того, что в нашем мире первично

Дело в том, что для успешного трейдинга важно использовать и технический, и фундаментальный анализ . Но еще важнее — уметь ими пользоваться правильно.

Кардинальное отличие технического анализа от фундаментального заключается в том, что для прогнозирования ценовой динамики достаточно анализировать саму цену (“цена все учитывает”). Тогда как фундаментальный анализ строится на предположении, что на изменение цены влияют разные фундаментальные факторы: экономические, политические и даже природные катастрофы.

Ввиду этого фундаментальный анализ более сложный в изучении и использовании.

Внешних факторов, которые оказывают влияние на цену, может быть и двадцать, и пятьдесят в одном государстве, и все они могут быть взаимосвязаны или даже противоречивы. Поэтому для глубинного понимания метода нужна определенная экономическая подготовка и профильные знания.

Однако, фундаментальному аналитику необходимо владеть приемами технического анализа, например, правильно определять уровни поддержки и сопротивления, чтобы входить в рынок в правильный момент. Точно также и при техническом анализе необходимо пользоваться фундаментальными показателями: полностью игнорировать влияние экономических или политических факторов на цену актива как минимум глупо.

Преимущества и недостатки технического анализа

Одни считают, что без технического анализа невозможно прибыльно инвестировать. Другие — что это просто бессмысленная вещь.

Так, знаменитая фраза Уоррена Баффета гласит:

“Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат”.

Понятно, что ни один инструмент теханализа не срабатывает в 100% случаев (в принципе, как и все вещи в это мире). Более того, тут вступает в дело Ее Величество Психология: два трейдера могут проанализировать одну и ту же графическую фигуру, но сделать два абсолютно разных вывода.

Чтобы правильно пользоваться инструментами технического анализа, нужно использовать их на практике, пробовать сочетать их между собой и выбирать то, что подходит вам.

Что такое таймфрейм в трейдинге и какой лучше выбрать для торговли

Всем здравствуйте, друзья. Если честно я вообще не рассматривала такую тему для статьи. Но оказывается, очень часто новички задают вопросы примерно такие: “Таймфрейм в трейдинге что это? ” или “На каком таймфрейме лучше торговать? ”

Кстати, если мы с вами еще не знакомы, то почитать обо мне и об успехах моих учеников, можно здесь.

Не определившись с временами для торговли, вы никогда не будете стабильно зарабатывающим трейдером! Все деньги будут доставаться другим ребятам. Поверьте, человеку, который собрал все грабли на бирже!

А раз вы читаете эти строки, значит вы уже думаете над этим. Осталось только научиться анализировать, и закрыть вопрос по таймфреймам раз и навсегда. И я не собираюсь тут утверждать что что-то правильно, а это не работает. Я расскажу, как я работаю с таймфреймами в своей торговле и как использую для анализа движения рынка.

С уверенностью говорю, что многие из трейдеров не понимают, зачем столько много таймфреймов. При опросе всех знакомых выяснилось, что они метались по всем таймфреймам, думая, что найдут тот самый, на котором все зарабатывают миллионы.

Схема метаний была примерно такая: 60-минутный таймфрейм, 5-минутный, 60-минутный, 5-минутный, дневной таймфрейм, 5-минутный и т. п. Но ничего в этом глупого нет. Я тоже металась по таймфреймам со скоростью света)). Просто, освоив один таймфрейм, переходишь на другой. И не было четкого алгоритма действий. И заработков никаких не было. Вот и все!

Давайте сформулируем определение таймфрейма:

Таймфрейм-это интервал времени, который используется для построения элементов ценового графика.

Какие таймфреймы бывают на бирже

Рассматривать будем в данном обзоре настройки обычного и всеми известного терминала Quik. В левом верхнем углу вы найдете раскрывающийся с таймфреймами список.

Все временные промежутки для удобства имеют сокращенное название. Расшифровываются обозначения таймфреймов так:

обозначение таймфрейма расшифровка
M1 минутный
M2 2-минутный
M5 5-минутный
M10 10-минутный
M15 15-минутный
M20 20-минутный
M30 30-минутный
M60 60-минутный
H2 двухчасовой
H4 четырехчасовой
D дневной
W недельный
MN месячный

Какой таймфрейм лучше выбрать для торговли

Одного прямолинейного ответа на этот вопрос вы не найдете. Ведь на рынке присутствуют трейдеры разной агрессивности торговли. Кто-то совершает в день больше 20 сделок, а кто-то и за год столько не сделает. У каждого типа трейдера свои таймфреймы.

Поэтому принято всех трейдеров разделять на группы:

  1. Day-трейдеры
  2. Скальперы
  3. Краткосрочные трейдеры
  4. Долгосрочные трейдеры

Если говорят, что этот трейдер скальпер, то все понимают, что парень работает на малых таймфреймах. Но давайте по порядку разберем всех трейдеров.

Таймфрейм скальперов

Скальперами называют трейдеров, которые умудряются выжимать прибыль из таймфреймов диапазона M1-M5.

Они находят там сигналы и открывают сделки. Из-за того, что цели прибыли здесь небольшие, прибыль хорошая у них может складываться, если просуммировать все сделки за торговую сессию.

Очень тяжело быть скальпером. И выживаемость скальперов ничтожна мала. Очень много бывших скальперов становятся краткосрочниками. Я не рекомендую новичкам торговать так агрессивно. Здесь нужно считать комиссии, лимит убытков на день. А опасность слиться здесь просто зашкаливает.

Я не знаю людей с такой психикой, которые могли быть хладнокровными роботами-автоматами, чтобы из дня в день торговать, не нарушая методику. Можно просто не остановиться или сойти с ума. И это я вам говорю без шуток. Какие уж тут шутки!

Таймфрейм day-трейдеров

Day-трейдеры не далеко ушли от скальперов. Они тоже торгуют внутри дня, но цель у них взять диапазон дня. Это задача ненамного легче скальперской, особенно если рынок стоит в стагнации с узким диапазоном. Такие трейдеры редко переносят открытые позиции на следующий день.

Естественно и таймфреймы у них совсем другие. Их таймфреймы от M5 до M60. Несмотря на существенные минусы торговли за диапазон дня, у day-трейдеров, по крайней мере, легче соблюдать соотношение прибыли к убытку. Это возможно при четком соблюдении риск-менеджмента.

Главное условие успеха дневных трейдеров-не пытаться за день взять недельное движение.

Здесь рекомендации такие:

  1. Проанализировать на каждом вашем активе дипазоны дня, собрав статистику дипазонов за несколько месяцев.
  2. Найти среднее число диапазона дня, просуммировав все диапазоны и разделив их на общее количество дней, взятых в расчет.
  3. Полученное среднее число диапазона дня, будет одним из главных параметров для расчета цели прибыли в вашей торговой системе

Крайне не рекомендуется собирать статистику по диапазону дня за срок меньше двух месяцев. Ведь на этот параметр очень сильно влияет волатильность рынка.

Порой, месяцами волатильность рынка очень низкая, а бывает чересчур высокая. Чем больше период для анализа, тем больше мы учитываем вариантов диапазонов.

На примере ниже, период с 14 февраля по 22 марта на акциях Сбербанка был низковолатильным. А 25 марта волатильность резко возросла. Если в расчетах у нас случайно попадут только низковолатильные свечи, то мы будем закрывать позицию раньше, тем самым не дополучим прибыль.

Познакомившись с двумя типами трейдеров, вопрос: «На каком таймфрейме лучше торговать внутри дня? » больше не актуален. Берутся таймфреймы меньше часа.

Таймфрейм краткосрочных трейдеров

Краткосрочные трейдеры стараются держать сделки не больше одной недели. Стараются закрыть все сделки к выходным, чтобы провести выходные дни в кругу семьи без открытых позиций и лишнего нервоза. Могут и больше продержать позиции.

Для анализа они используют часовой и дневной диапазоны (H1 — D1). Краткосрочная торговля-это отличный вариант для любого трейдера. Здесь соотношение 3 к 1 намного легче выполнять. Можно один раз за неделю удачно зайти в рынок по какому-то сигналу и только следить за стоп-лоссом. Ниже пример шикарного движения за неделю на акциях Сбербанка.

Таймфрейм долгосрочных трейдеров

Долгосрочников еще называют инвесторами. Они, как правило, вообще делают мало входов. У них может быть портфель из нескольких десятков активов. А может и один актив быть. Для анализа используются старшие таймфреймы.

В каких-то активах нужны даже месячные и недельные таймфреймы. Особенно это актуально для торговли на западных площадках. У нас бумаги на бирже ведут историю с 2000 года примерно.Тут достаточно недельного и дневного графиков.

Недельный таймфрейм акций Сбербанка
Недельный таймфрейм акций Газпрома

Таймфрейм для новичка трейдера

Граница между этими группами трейдеров весьма условна. Правила игры диктует конкретная торговая стратегия к определенным активам. Но даже трейдер, имеющий небольшой капитал, может торговать в любой из этих групп.

Тем не менее, даже если ваша торговля не предусматривает анализ старших тамфреймов, все-таки советую приучать себя видеть то, на что смотрят все профессионалы рынка.

Я понимаю, что глобальный дневной тренд никак не может повлиять на шорты скальпера, но всегда прописывайте в своих записях направление глобального тренда. Возможно эта простая запись убережет вас от позиций против тренда тогда, когда вставать не надо.

Итак, отвечаю на вопрос: На каком таймфрейме мне лучше торговать?

Если вы новичок, то вам идеально подойдут таймфреймы краткосрочного трейдера.

Вы не будете дергаться на каждый перепад на рынке. У вас будет меньше шума на графиках, и вы всегда спокойно будете отдыхать на выходных, не думая круглосуточно о ваших оставленных сделках.

Правила анализирования таймфреймов на примере Сбербанка (личный опыт)

Ребята, я уже уверена в том, что вы понимаете, что на рынке нет партнеров, как в другом любом бизнесе. Здесь одни конкуренты, и сам по себе трейдинг-это самый конкурентный и жесткий бизнес.

Если вы пренебрегаете качественной работой с таймфреймами, то вы работаете на зарплату ваших конкурентов.

Анализ самых больших таймфреймов помогает увидеть настоящие намерения крупных игроков: куда мы двигаемся, растем, падаем или стоим на месте.

Но помните, что даже четкое понимание куда мы двигаемся, не дает никаких гарантий, что это исполнится.

Анализ дневного графика Сбербанка на трех таймфреймах

Давайте для примера возьмем график акций Сбербанка и откроем дневной таймфрейм. Для начала откроем его весь с началом истории с апреля 2008 года.

Анализируем дневной график акций Сбербанка

  1. С 2022 года и до января 2022 года можно сказать, что был боковик широкого диапазона.
  2. С января 2022 года восходящий тренд. Инвесторы, которые сидели в данном инструменте несколько лет, точно заработали.
  3. Про работу других типов трейдеров трудно что сказать конкретно, слишком крупный таймфрейм.

Давайте приблизим этот дневной график и проанализируем его с сентября 2022 года. Вот что я вижу на нем:

  1. С сентября 2022 года восходящий тренд.
  2. На рисунке я показала четыре точки входа в направлении растущего тренда, но на самом деле их десятки. Это самые очевидные точки входа в лонг, видные на дневном таймфрейме.
  3. В начале марта 2022 года восходящий тренд пробили. Что это значит? Это значит, что нужно искать точки входа в short. Сейчас на графике нет ни одной очевидной, яркой точки в шорт. Но, если перейти на 5-минутный график, то думаю краткосрочные трейдеры и скальперы найдут оптимальную точку входа.
  4. Очень большая часть долгосрочных трейдеров встали в шорт на несколько месяцев, или даже на год. А кто из них не успел (очень повышенная волатильность была) будут искать такие точки в ближайшие пару месяцев.

Общие выводы по графику:

  1. Инвесторы теперь видят рынок медвежьим среднесрочно. Пробит только вложенный восходящий тренд. Они полностью или частично закрыли свои лонги, которые открывали несколько месяцев назад.
  2. Трейдеры-краткосрочники будут искать откаты в нисходящем тренде, для того, чтобы прокатиться вниз и получить прибыль.
  3. Day-трейдеры и скальперы могут приступить к своей ежедневной работе после того, как на рынке снизится волатильность. Конечно, для накопления прибыли такая волатильность-прекрасный помощник. Но вот, что делать со стоп-лоссами. Их будет просто выбивать постоянно. А значит, это грозит серией убыточных сделок.

Анализ часового графика Сбербанка

Это тот же самый инструмент, та же дата открытия.

  1. График уже не открывается на длительный период. 60-часовой открывается с декабря 2022 года, а дневной открывается с апреля 2008 года.
  2. Если не открывать дневной график и не смотреть 2-часовой и 4-часовой, то картина такая: тоже восходящяя тенденция, и многомесячная консолидация. Никаких ярких сигналов для инвесторов нет. Вроде, как в многомесячном боковике еще сидим.
  3. Для краткосрочников и скальперов просто раздолье для сделок.

Анализ 5-минутного графика Сбербанка

5-минутный график открывается с января 2022 года. То что находится до января 2022 года мы не видим, как историю.

  1. Вся Вселенная этого графика это январь и февраль 2022 года.
  2. Явный нисходящий тренд
  3. Для краткосрочников-трейдеров я нашла с ходу явную точку на позицию в шорт.
  4. Данный график не учитывает, то что глобально Сбербанк находится в восходящем тренде. Поэтому есть риски, что различного рода коррекции против глобального восходящего тренда вот-вот закончатся, а краткосрочники и day-трейдеры будут продолжать торговать только в шорты. А надо уже лонги рассматривать в первую очередь.

Вывод по таймфреймам графиков Сбербанка

  1. На 5-минутном графике нисходящий тренд, а на часовике восходящий с вложенным боковиком.
  2. Направление тренда на 60-минутном графике совпало с направлением тренда дневного таймфрейма. Но так бывает не всегда. Нужно всегда сверять какой сейчас тренд на рынке на этих таймфреймах.
  3. Если краткосрочникам и day-трейдерам ждать сигналы, при которых направление тренда дневного графика и часового будет совпадать, то уменьшится количество лишних убыточных входов. А это может существенно повлиять на ваше душевное состояние и конечно же плавный рост брокерского счета.

Как я использую таймфреймы и какой таймфрейм является базовым

  1. W таймфрейм нужен мне для понимания рыночного фона и общего направления. Смотрю его в понедельник перед открытием торгов. Использование: 1 раз в неделю.
  2. D таймфрейм использую для составления непосредственного торгового плана и проработки всех вариантов событий.В том числе тех, которые могут у меня отнять деньги. Использование: каждый день.
  3. H4 до M60 использую для определения вложенных, скрытых трендов и боковиков. Использование: 1 раз при планировании сделки.
  4. M60 использую для входа в рынок. Не всегда после входа у меня открыт этот график. В основном дневной таймфрейм. Использование: постоянно
  5. На 5-минутках и 10-минутках захожу в рынок по одной из своих рабочих стратегий. Использование: при определенной стратегии и то, только для входа.
  6. Держу позиции от одного дня до трех недель.

Новички-трейдеры начинают скакать с одного таймфрейма на другой, тем самым они даже не подозревают, что пробуют свои силы во всех типах трейдера. Но ведь те трейдеры, которые четко относятся к определенному типу используют четко 2-3 таймфрейма. Остальные смотрятся редко. Тогда напрашивается вопрос: «Какой из этих таймфреймов базовый?».

Всегда базовый таймфрейм-самый большой таймфрейм, по которому Вы определяете ситуацию на рынке.

Если базовый таймфрейм дневной, то определяете тренд или боковик на рынке. Подмечаете: нисходящий или восходящий тренд и т. п. А уж на таймфреймах меньшего порядка ищите точки входа и возможно выхода из позиции.

И хочу подметить, что тем ребятам, кто задается вопросом: «На каком таймфрейме определять тренд?» нужно понять, что тренды смотрятся на всех таймфреймах, не только на базовом. Но независимо от торговой стратегии и стиля, крайне рекомендую смотреть наличие или отсутствие тренда именно на дневном таймфрейме.

На каком таймфрейме определять тренд? Трейдинг для начинающих / чайников.

Если вам нравится график с японскими свечами, то могу с уверенностью сказать, что на всех таймфреймах работает свечной анализ. Это проверенно на моей торговле.

Я рекомендую Вам определиться с тем, каким трейдером вам удобно сейчас стать. Может быть вы работаете на наемной работе, значит, только по вечерам вы сможете торговать. А может, вам интересно торговать без переноса позиций на выходные? Подумайте!

И кстати, если у вас еще нет своей торговой стратегии, то вы еще в процессе эволюции, как трейдера. Обязательно разберитесь с темой, как правильно читать графики. На сайте у меня такой информации вы не найдете, часть инфо я даю в своей новенькой группе Вконтакте, там же теперь выкладываю результаты своей торговли. Присоединяйтесь и удачи Вам в этом бизнесе!

Кластерный анализ (график) в трейдинге: в Quik / Квике, NinjaTrader

Кластерный анализ используется для определения состояния финансовых рынков .

В его основе лежит сбор статистической информации: дельты, объемов, а также других не менее важных параметров для торговли.

Определение и логика кластерного анализа

Кластеры состоят из однородных элементов. Их можно рассматривать в качестве самостоятельных единиц, обладающих заданными свойствами . В ходе торгов за интервал времени стороны совершают сделки, покупая и продавая активы. При этом образуются кластеры. По ним можно увидеть, сколько было куплено или продано актива по установленной цене за выбранный промежуток времени.

Можно сказать, что кластерный анализ рассматривает не только объемы, но и сделки, совершаемые на ценовых уровнях. Благодаря этой информации трейдер может понять, куда пойдет тренд.

Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график . На каждый его бар наносят объемы.

Начинающие трейдеры могут задать вопрос, откуда они берутся. Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок . Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. В ней указаны сделки, а также их объемы.

Следует помнить о торгах в стакане. Спред возникает , когда формируется лучшая цена на продажу актива и на его покупку. Покупают товар по цене чуть ниже той, что была установлена на продажу. При этом покупатель или продавец должны согласиться на ту цену , которую выставляет контрагент. Эти сделки записывают в таблицу в Квике вместе с объемами.

Их учитывают при формировании кластерного графика . С помощью такой информации трейдер лучше понимает, что было, когда происходило формирование свечи.

По этому признаку все заявки можно разделить на следующие категории:

  1. Поступившие от профессионалов. Это сделки большого объема.
  2. Принятые от мелких торговцев. В этом случае объем намного меньше.

Кластерный анализ в трейдинге помогает рядовым участникам рынка понять, какие действия предпринимали крупные игроки: покупали они актив или продавали его. Какие объемы сделок были, где находилась ценовая отметка.

Эта информация находит отражение в кластере . Если на рынке одновременно заключались сделки по одинаковой цене, за это время формировалась 1 свеча, происходит суммирование объемов. В результате трейдер получает точную рыночную информацию

Как применять КА в трейдинге

Есть несколько вариантов использования кластеров.

Выделяют разные методы их построения, к самым эффективным из них относятся следующие:

  • профиль дельты;
  • кластер-профиль.

Первый используется чаще.

Профиль дельты

Это наиболее информативный способ изучения рынка . Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель. Информация из ленты сразу поступает на кластерный график, и трейдер видит, что происходит с активом.

Для его чтения используют следующие паттерны:

  1. Буква “Р”. Это разворотный сигнал, бычий. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало.
  2. Буква “Ь”. Сигнал медвежий. В верхней части свечи ситуация спокойная, а в нижней поток формирует сигнал на продажу.

Трейдеру не придется изучать поток ордеров , все требуемые для работы данные есть на кластерном графике.

Кластер-профиль

Кластер-профиль помогает находить большие объемы , но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке. Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок.

Но с его помощью можно увидеть, когда сделку совершает крупный инвестор , входя в рынок на длительный промежуток времени. Например, это может быть хедж-фонд, который выставил Limit-ордер или совершил сделку.

Программы для построения кластерных графиков

Для построения кластеров чаще всего используют платные программы . К условно бесплатным можно отнести пробные версии, которые торговцы могут использовать в течение 1-2 недель.

Среди платных программ хорошо себя зарекомендовали следующие:

  1. Volfix. Его устанавливает большая часть трейдеров.
  2. NinjaTrader.

Реже можно увидеть, что торговцы работают с SBPro и ClusterDelta. Есть программы — индикаторы для MetaTrader 4 . Но хотя индикаторы показывают объемы, кластеры они не строят.

Трейдеры, работающие на Форекс, могут анализировать кластеры , ориентируясь по фьючерсным контрактам, заключенным на валюту. Так нужно делать потому, что данные по тикам не отличаются точностью.

Вывод

Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты . Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы.

Мультифреймовый анализ графиков в трейдинге: как анализировать графики и торговать на нескольких тайм фреймах

Мультифреймовый анализ графиков – это «наука», позволяющая анализировать один и тот же актив на нескольких тайм фреймах одновременно. Для чего это нужно? Для полного понимания ситуации на рынке.

Многие трейдеры (и я, в том числе) очень любят сидеть на одном тайм фрейме и смотреть только на один график. В целом, это каких-то серьезных проблем не доставляет, особенно если все сделки открываются на время до 30 минут. Открыл график М1, нашел сильный уровень поддержки и сопротивления, открыл сделку и ждешь прибыли. И в чем прикол анализировать несколько тайм фреймов одного актива?!

Понятно, что все упирается в опыт трейдера и его торговую стратегию – многие (почти все) торговые системы заточены под определенный тайм фрейм, а значит, переключаться между ТФ нет никакого смысла и желания. И все же, мультифреймовый анализ – штука полезная.

Возьмем EUR/USD – очень популярный актив, которым торгую все (ну или почти все) трейдеры. На тайм фрейме H1 (1 час) мы видим тренд вверх:

А на М1 (1 минута) у нас боковое движение, образованное после резкого падения цены:

И куда же стоит ждать пробой зоны консолидации? Если вниз, то как долго продлится падение? Вероятнее всего, до линии тренда, а потом цена пойдет вверх. Если пробой будет вверх, то почему? Потому что, несмотря на график М1, у нас сейчас восходящий тренд.

— Стоп, какая еще линия тренда?!
— Эта линия тренда, дорогой друг:

А ты сидишь и думаешь, что тут вообще происходит и почему какая-то там линия, расположенная хрен знает где (далеко) от текущего значения может «притянуть» цену, и что именно от этой линии стоит ждать разворота цены вверх.

Вот он, мультифреймовый анализ графиков во всей красе – посмотрели на старшие тайм фреймы, чтобы определить общую тенденцию, а на младших ТФ рассматриваем все «под микроскопом» для открытия филигранной сделки.

Содержание

Лучший тайм фрейм ценовых графиков для торговли и заработка

Лучший тайм фрейм для торговли – он у каждого свой, как и вкусовые качества. Вроде бы все едят одни и те же пельмени, но кто-то от них в восторге, а кто-то, в очередной раз, напомнил себе, за что их не любит. Так и в торговле – вопросов про лучшие тайм фреймы много, а универсального ответа нет, и не будет.

Все должно упираться в заработок. Получается торговать с комфортом и пониманием ситуации, параллельно выходя в плюс? Отлично! Это тот тайм фрейм, что тебе нужен. Но что, если ты начинающий трейдер и только обзавелся опытом нажимания кнопок открытия сделок? Знания в техническом анализе отсутствуют, а что-то там мульти… пульти… фреймовое вызывает страх, непонимание и отчаяние – как быть в такой ситуации?

  • Сколько времени я готов тратить на торговлю (на анализ рынка)?
  • Какое количество сделок я хочу открывать в день, чтобы постепенно набраться опыта?
  • На анализ рынков я готов тратить несколько часов в день. Это необходимо для того, чтобы трейдер не торговал в уставшем состоянии.
  • Количество сделок в день – 3-10 (в зависимости от ситуации на рынке)
  • Далеко ли уйдет цена от уровня открытия?
  • Как формируется цена и почему она формируется именно так?
  • Движение цены в реальном времени – какую информацию я могу получить из своих наблюдений?

И не нужно смотреть на других трейдеров! Я, например, очень ленивый человек и «с трудом» выделяю час в день на торговлю. Разумеется, я хочу потратить этот час с максимальной пользой и торгую на графиках М1 со временем закрытия сделок 3-5 минут. Но это я – человек, который знаком с торговлей с 2022 года! Я могу себе это позволить, да и нужный опыт у меня уже имеется. Тебе же не стоит переоценивать свои силы, так что сделки на 15 минут и больше – твоя среда обитания на ближайшее время. Не забывай, что риски никто не отменял!

Но процесс открытия сделок на те же 15 минут можно сделать удобным и комфортным. Никто не запрещает запустить терминал MT4 (Meta Trader 4) и открыть графики одного актива с тайм фреймами М1, М15, М30, Н1:

  • На М1 у нас консолидация
  • М15 указывает на продолжительный боковой канал
  • М30 говорит о том, что цена, побывав в одном боковике, пробила его вверх и образовала новый боковик
  • Н1 говорит нам о тренде вверх
  • Графики М15 и М30 указывают на нижнюю границу текущего боковика
  • Общий тренд (по Н1) восходящий
  • График на М1, в последний раз, отбился от уровня более чем на час

Долгосрочные тайм фреймы для торговли

Долгосрочные тайм фреймы – это месячный, недельный и дневной тайм фрейм. Лично я вижу в них только вспомогательную функцию и то, если торговать на тайм фреймах Н1 или Н4.

С другой стороны, выставив уровни поддержки и сопротивления на таких графиках, можно заметить одну интересную деталь – на этих уровнях образуются сильные разворотные модели технического анализа, которые очень выгодно использовать в торговле:

Минусы долгосрочных тайм фреймов в том, что далеко не все брокеры позволяют открывать сделки на конец недели или на пару дней, но если вам интересна тая возможность, то могу посоветовать брокера World Forex. Кстати, у этого брокера можно торговать бинарными опционами прямо через терминал Meta Trader 4.

Среднесрочные тайм фреймы для торговли

На таких тайм фреймах удобно делать прогнозы на конец дня. Если говорить о брокерах, которые позволяют так торговать, то могу порекомендовать Intrade Bar (Лучший брокер года, по мнению трейдеров).

Краткосрочные тайм фреймы в трейдинге

  • Много торговых сигналов
  • Быстрое получение результатов торговли
  • Торговля «под микроскопом» — возможность открывать более точные сделки

Если говорить о брокерах, то это все тот же Intrade Bar и Binarium. Можно сюда же приписать Pocket Option, но у него лучше отрывать сделки не менее чем на 5 минут из-за особенностей поставщика котировок.

Разные тайм фреймы для торговли – зачем они нужны и какая от них польза

Зачем вообще смотреть на разные тайм фреймы и для чего они нужны в торговле? Давайте разбираться на наглядном примере.

Возьмем все тот же многострадальный актив EUR/USD на тайм фрейме М30:

На графике нисходящий тренд сменяется восходящим трендом. Кстати, момент смены тренда – фигура «Двойное дно» (разворотная фигура технического анализа графиков). По данному графику мы можем сделать только одно предположение – восходящий тренд продолжится! Так ли это на самом деле?

Восходящий тренд закончился фигурой «Тройная вершина» — фигура не совсем очевидная, но все вершины упираются в зону сопротивления, после чего произошел разворот цены. Цена откатилась до локального минимума, на котором образовалось «Двойное дно» — начал образовываться боковик? Уровень поддержки сильный, так что логично ждать повышения цены.

Так, стоп, а где же движение вверх? Почему продолжается нисходящий тренд, если он должен был упереться в сильный уровень поддержки?! А ответ очень простой, если посмотреть под «правильным углом»:

  • Через впадину, образованную между двумя вершинами, проводится горизонтальный уровень поддержки
  • Дожидаемся пробоя этого уровня и открываем сделку на понижение

Здесь буковка «М» (двойная вершина) выглядит еще отчетливей и никаких сомнений быть не могло – следующие несколько дней будет понижение цены, что, собственно, и случилось. Если посмотреть график дальше, то там же образовалась модель «Голова и плечи», которая так же указала на долгий нисходящий тренд, но мы бы этого не увидели на тайм фрейме М30 – масштаб совсем не тот!

Целая куча ошибок на ровном месте, если не сделать всего одно действие – посмотреть на рынок на старших тайм фреймах. Старшие тайм фреймы могут не использоваться напрямую для торговли, но как вспомогательный инструмент они обязательны.

Так что, перед началом торговли, стоит посмотреть глобальную ситуацию актива – вдруг там сформировалась «Двойная вершина», а вы собрались открываться вверх от уровня поддержки?!

Практика использования мультифреймого анализа в трейдинге

  • Старшие тайм фреймы указывают на глобальную ситуацию
  • Младшие ТФ показывают ситуацию «под микроскопом» и позволяют найти более точную точку входа

В данном случае, на H1 (часовой график) наблюдается тренд вверх, через локальные минимумы выстраиваем линию тренда. Цена подошла близко к нашему уровню поддержки, но его не коснулась. Стоит ли нам рассматривать эту ситуацию для открытия сделки вверх или все же подождать лучшего сигнала? Переходим на М30 и смотрим, что же происходит там:

Накладываем индикатор Bollinger Bands и видим, что цена «проткнула» нижнюю границу – находилась в зоне перепроданности. Переходим на тайм фрейм М15:

  • Красная свеча закрылась ЗА границей лент Боллинджера, а следующая свеча начала формироваться за пределами канала
  • Последняя свеча образовалась в самом низу локального нисходящего импульса. Слева пустое пространство, а свеча имеет маленькое тело и длинную тень снизу – это Буратино или Пиноккио! (разворотная модель)

Как и ожидалось, тренд продолжился, а мы сделали верный прогноз, опираясь на мультифреймовый анализ графиков.

Три лучших тайм фрейма для анализа графиков

  • Старшие тайм фреймы нужны для понимания глобальной картины
  • Средние ТФ позволяют оценить ситуацию более точно и увидеть «нюансы»
  • Младшие тайм фреймы нужны для поиска точной точки открытия сделки
  • М1, М5, М30
  • М1, М5, М15
  • М5, М30, Н4
  • М15, М30, Н1
  • М15, Н1, Н4
  • Н1, Н4, D1
  • H4, D1, W1

Мультифреймовый анализ: итоги

Мультифреймовый анализ – это дополнительный инструмент трейдера, который спасает его от многих ошибок «старших тайм фреймов», а так же позволяет более точно определить точку входа на младших ТФ.

Использовать этот вид дополнительного анализа или нет? Скорее да, чем нет! Вреда от него точно нет, зато пользы – вагон и маленькая тележка! Но анализировать сразу несколько тайм фреймов очень невыгодно по времени и силам – торговля по нескольким разным активам отпадает сразу же, т.к. за всем не уследишь.

С другой стороны, никто не отменял отложенные сделки (например, у брокера Pocket Option такие есть) – проанализировал рынок, выставил сделки, которые сработают позже, и пошел «мучить» другой актив. Было бы желание всем этим заниматься, а способы заработать найдутся всегда.

Что такое трендовый анализ и примеры его использования

Один из постулатов успешной торговли на бинарных опционах – заключение сделок по тренду, то есть, тенденции, которой в текущий момент поддается цена актива. Но для этого нужно уметь определять тренд, моменты его отката и разворота. В противном случае частые потери денег будут неизбежны. Но для этого нужно правильно проводить анализ трендов. Далее мы расскажем, как это делать и продемонстрируем несколько примеров.

Типы трендов на рынке и их определение

Правильный трендовый анализ должен начинаться с определения текущего тренда на рынке. Всего их может быть 3:

  • Восходящий или «бычий». Во в ремя этой тенденции цена движется вверх, при этом могут быть откаты вниз, точнее, они обязательно будут. Почему бычий? Трейдеры при восходящей тенденции говорят, что цена, словно неумелый тореадор, подскакивает вверх от сильных рогов быка;
  • Нисходящий или «медвежий». Как вы поняли, в это время цена движется вниз. Медвежьим тренд называют потому, что на цену как бы всем своим весом навалился огромный медведь, а котировки не выдержали и начали движение вниз;
  • Боковой. Его еще называют горизонтальным или флетом. В этот период цена не показывает конкретного направления вверх или вниз. В таком положении актив находится около 75% всего времени движения.

Для проведения анализа трендов, нужно правильно научиться определять направление тенденции, так как это может дать большое количество информации трейдеру. Далее предложим несколько наглядных примеров по трендовому анализу, которые позволят понять, как правильно определять тенденцию рынка.

Если видите, что цена движется вниз, нужно построить линию по двум или более локальным максимум (см. скриншот ниже).

При восходящей тенденции линия должна параллельно идти 2 локальным минимумам.

Для чего нужно построение линии, если направление цены актива и так видно? На самом деле трендовый анализ – это не только нахождение общей тенденции актива, но и грамотное его использование в своей торговле. Почему бычью линию мы строим по минимумам, а медвежью по максимумам? Какой толк вообще от этих линий? Сейчас мы ответим на эти вопросы.

Взгляните еще раз на скриншоты выше. Вы заметите, что цена на протяжении тенденции если и касается линии, то затем отскакивает в обратном движении. Какой из этого можно сделать вывод? При трендовом анализе линии поддержки и сопротивления могут показать момент разворота тенденции, а также давать сигналы на заключение сделки.

Если видите, что свеча коснулась или пробила линии поддержки или сопротивления, следите за следующим баром. Он направился в сторону пробоя? Это может говорить об окончании тренда, его развороте или откате. Поэтому нужно заключать сделку на повышение при нисходящей тенденции и на понижение при восходящей. Если же следующая после сигнальной свеча закрылась в обратном направлении, нужно заключать сделку по тренду: Колл при восходящем тренде и Пут при нисходящем.

Тень или тело? Дело в том, что многие новички не знают, как строить линию тренда: по максимумам/минимумам свечных тел или по их теням. На самом деле правильны оба варианта. Только при выборе одного способа, продолжайте ему следовать и далее.

При трендовом анализе нужно учитывать и угол линий, так как он говорит о возможной продолжительности тенденции. Крутой угол говорит о том, что тренд скоро развернется. Небольшой угол линии сигнализирует о том, что, возможно, тренд затянется, если в движение котировок не вмешаются какие-нибудь важные фундаментальные данные.

Построение каналов при анализе трендов

Если вы умеете строить линии поддержки и сопротивления – отлично. Но результаты трендового анализа можно еще улучшить. Для этого нужно правильно строить каналы. Таким образом, вы одновременно наложите на график линию поддержки и сопротивления, что увеличит количество сигналов во время торговли.

Топ 5 брокеров 2021

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Трендовый анализ это

Трендовый анализ заключается в процессе сравнения каждой из позиций отчетности с подобной ей позицией ряда предыдущих периодов и в определении тренда, то есть самой главной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных воздействий и индивидуальных особенностей определенных периодов. При помощи тренда прогнозируются возможные значения показателей в будущем.

Трендовый анализ финансовой отчетности является самым легким способом прогнозирования.

Трендовый анализ имеет сходные черты с горизонтальным, однако в западной практике они существенно отличаются. Данное явления можно с легкостью объяснить.

Оценка итогов рабочей деятельности предприятия по показателям одного года или определенного периода времени не отражает существенные изменения в анализ работы предприятия. Информации, которая содержится в базе данных за годовой период, недостаточно для того, чтобы можно было сформировать внутренний ориентир для проведения сравнительного анализа.

Готовые работы на аналогичную тему

В научной литературе рекомендуется проводить трендовый анализ, ориентируясь на данные за последние пять лет. В этом случае необходимо учитывать, что с увеличением временного интервала, который рассматривается при анализе, значительно возрастает показатель количества элементов, которые затрудняют сравнение.

В ходе проведения трендового анализа необходимо выбрать базовый год, это определяет тот факт, что все статьи данной отчетности за последующие периоды времени будут выражены в виде индексов к показателям главного года.

Таким образом, трендовый анализ является одним из главных методов финансового анализа, суть которого заключается в процессе сравнения каждой позиции бухгалтерского баланса с перечнем предшествующих периодов и определением самого тренда, то есть одной из главных тенденций динамики показателя, очищенной от внезапных воздействий и индивидуальных особенностей определенных временных периодов. Полученные показатели тренда помогают создать прогнозную модель, то есть провести прогнозный анализ.

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

Наличие случайных отклонений помогает найти устойчивые динамическое ряды определенных показателей. Это может послужить достаточно надежной базой для проведения прогнозирования улучшения деятельности всего предприятия.

Применение трендового анализа финансовой отчетности

Применение трендового метода позволяет провести комплексную оценку самых важных направлений развития организации не только в данный момент, но и в последующие периоды.

К примеру, если темп роста денежных средств баланса имеет тенденцию к уменьшению, то данный факт свидетельствует о том, что сокращение предприятием нынешней рабочей деятельности и хозяйственного оборота с легкостью может привести к критическому состоянию.

Итоги расчетов средних значений темпа прироста, а также комплексный учет связей среди самых значимых показателей помогает рассчитать прогнозное значение изучаемого показателя по отношению к перспективе развития.

Прогноз, который проводится на основе трендовых моделей, помогает с некоторой степенью надежности рассчитать значение прогнозируемого фактора и даже выбрать самые рациональные управленческие решения, оценить последствия указанных решений для финансовой и хозяйственной деятельности организации.

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь

Трендовый анализ это

трендовый анализ — Cбор и обработка данных за различные периоды времени и сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов c целью определения тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных… … Справочник технического переводчика

Трендовый анализ — Анализ временных рядов Trend analysis; Time series analysis cбор и обработка данных за различные периоды времени и сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов c целью определения основной тенденции динамики показателя… … Словарь бизнес-терминов

Трендовый анализ — (trend analysis) аудиторский прием, основанный на расчете отклонений показателей проверяемой финансовой отчетности от тренда,выраженных в процентах … Экономико-математический словарь

Анализ трендовый — (Trend analysis) — аудиторский прием, основанный на расчете отклонений показателей анализируемого периода от базисного года, выраженных в процентах … Экономико-математический словарь

анализ трендовый — Аудиторский прием, основанный на расчете отклонений показателей анализируемого периода от базисного года, выраженных в процентах. [http://slovar lopatnikov.ru/] Тематики экономика EN trend analysis … Справочник технического переводчика

Горизонтальный (трендовый) инвестиционный анализ — (horizontal (trend) investment analysis) одна из систем инвестиционного анализа, базирующаяся на изучении динамики отдельных анализируемых показателей во времени. В процессе осуществления этого анализа рассчитываются темпы роста (прироста)… … Экономико-математический словарь

горизонтальный (трендовый) инвестиционный анализ — Одна из систем инвестиционного анализа, базирующаяся на изучении динамики отдельных анализируемых показателей во времени. В процессе осуществления этого анализа рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных показателей финансовой отчетности за… … Справочник технического переводчика

Компания — (Company) Содержание Содержание Юридические формы компании Понятие организации и предпринимательства. Основные признаки и классификации компаний Признаки фирмы Основные концепции организации Контрактная концепция фирмы Стратегическая концепция… … Энциклопедия инвестора

Фирма — (Firm) Определение фирмы, признаки и классификация фирм Определение фирмы, признаки и классификация фирм, концепции фирмы Содержание Содержание Фирма Юридические формы Понятие фирмы и предпринимательства. Основные признаки и классификации фирм… … Энциклопедия инвестора

Валютная пара USD/JPY — (Доллар США/Японская Иена) Валютная пара USD/JPY это отношение доллара США к японской Йене Валютная пара USD/JPY: понятие и валюты, история и графики, фундаментальные факторы и поведение цены, тактические рекомендации Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Анализ структуры баланса (трендовый и сравнительный анализ)

Трендовый и сравнительный анализ являются экономическими методами анализа финансовой отчетности, которые позволяют дать оценку уровня динамики показателей, характеризующих финансовое состояние организации, определить возможные способы приближения уровня финансовых показателей к необходимым значениям.

Трендовый анализ бухгалтерского баланса

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики (тренда) показателя с целью прогнозирования будущих значений. Это самый простой способ прогнозирования.

В западной практике горизонтальный и трендовый анализ не различаются. Это легко объяснимо. Оценка результатов деятельности компании по показателям одного года или даже двух лет не имеет большого смысла. Данных за один год недостаточно для того, чтобы можно было создать внутренний ориентир для сравнения. В литературе рекомендуется проводить анализ по данным за пять лет. При этом необходимо учитывать, что с увеличением рассматриваемого временного интервала возрастает и количество элементов, затрудняющих сравнение.

В ходе анализа тренда выбирают базовый год, и все статьи отчетности за последующие периоды выражаются в виде индексов к показателям базового года.

Таким образом, трендовый анализ это метод финансового анализа, суть которого заключается в сравнении каждой позиции бухгалтерского баланса с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. А уже полученные значения тренда позволяют построить прогнозную модель, т.е. провести прогнозный анализ.

Исключение случайных отклонений позволяет выявить устойчивые динамические ряды отдельных показателей, что может служить достаточно надежной базой для прогнозирования развития предприятия.

Использование трендового метода позволяет оценить основные направления развития организации как в текущий момент, так и в последующие периоды. Так, например, если темп роста валюты баланса имеет тенденцию к снижению, то это свидетельствует о сокращении организацией текущей деятельности, хозяйственного оборота, что может привести к критическому состоянию. Результаты расчетов средних значений темпа роста (темпа прироста), учет связей между основными показателями позволяют рассчитать прогнозное значение изучаемого показателя на перспективу. Прогноз на основе трендовых моделей позволяет с определенной степенью надежности рассчитать значение прогнозируемого фактора, выбирать наиболее рациональные управленческие решения и оценить последствия этих решений для финансово-хозяйственной деятельности организации.

Сравнительный (пространственный) анализ баланса

Сравнительный (пространственный) анализ – сравнение показателей деятельности анализируемой организации с показателями других организаций или средними по отрасли (рынку). Очевидно, что для сравнительного анализа подходят коэффициенты, но не абсолютные показатели. В зарубежных учебниках такой анализ называется отраслевым.

Это может быть внутрихозяйственное (внутрихолдинговое) сравнение показателей по дочерним компаниям, подразделениям, цехам или сравнение показателей предприятия с показателями конкурентов, среднеотраслевыми и, если это возможно, со средними общеэкономическими данными.

По формальным расчетным процедурам (расчет отклонений) пространственный анализ не отличается от горизонтального анализа. Однако самое главное – это оценка отклонений. В данном случае они вызываются, в первую очередь, различиями в порядке формирования компаниями значений отчетных показателей. Эти различия могут быть обусловлены хозяйственной спецификой компаний, возможными расхождениями в применяемых бухгалтерских оценках, закрепленных в учетной политике, особенностями экономического, в первую очередь, налогового законодательства при сравнении компаний из разных стран и т. д.

Анализ трендов в бинарных опционах

Одно из самых важных понятий бинарного трейдинга — трендовый анализ. Без умения определять текущий тренд — тенденции цены актива на текущий момент времени, моментов разворота, отката успешная торговля бинарными опционами просто невозможна. Новичкам, в первую очередь, нужно понять, как выполняется анализ трендов, для этого потребуется немного времени и внимания, тогда можно рассчитывать на увеличение процента выигрышных сделок — рост прибыли.

Важные понятия трендового анализа

В торговле опционами очень важно уметь определять точки входа в рынок. Даже при использовании фундаментального анализа будет полезно уметь выявить текущий тренд. Разберем наиболее важные понятия.

Тренд — движение стоимости по возрастанию/убыванию, т. е. вверх/вниз на протяжении определенного таймфрейма — промежутка времени. На графике это видно как ступенчатое движение стоимости базового актива. На скрине показан пример:

«Восходящий», «бычий» – uptrend. Цена движется вверх, но могут быть откаты вниз, они обязательно будут на общей трендовой линии. Сравнение с быком появилось из-за скачкообразного поведения цены, которая как неумелый тореадор начинает подскакивать от рогов быка.

Важно! Строгой терминологии в трейдинге нет. Каждый автор может использовать термин на англ. или русском языке, поэтому стоит знать несколько вариантов термина.

«Нисходящий», «медвежий», «контртренд» — downtrend. Стоимость базового актива направляется вниз. Здесь используется сравнение с медведем, который словно «наваливается своим весом» на цену, она не выдерживает и начинает опускаться вниз.

«Боковой», «горизонтальный», «флэт», «консолидация». Четкое направление цены отсутствует.

Важно! Во флэте актив находится почти 75% времени.

Для анализа тренда трейдер обязательно должен научиться определить общую тенденцию, ее направление — это дает необходимую информацию для принятия решений о входе в сделку.

Природа цены волнообразна, поэтому она всегда будет состоять из микроволн, двигаться то вверх, то вниз, как показано на скрине:

Продолжительность движения цены в анализе трендов

На стоимость базового актива могут оказывать влияние различные экономические, политические факторы. Дисбаланс предложения со спросом на товар появляется из-за избытка/недостатка. Все влияющие на стоимость факторы оказывают влияние на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому в анализе тренда также используются временные сроки.

По длительности тренд можно классифицировать следующим образом:

  • кратко-;
  • средне-;
  • долгосрочные.

Краткосрочные рассматриваются на промежутке времени от 1 мин. до одного дня. Среднесрочные — от 1 нед. до 6 мес. Долгосрочные — от 6 мес. до 6 лет.

Теперь стоит рассмотреть коррекцию или откат.

Коррекция — краткосрочное направление трендового движения. Откаты могут переходить в контртренд/флэт. На скрине показана коррекция. Бывает, что она переходит во флэт, контртренд, однако на практике после коррекции идет консолидация.

Торговать только на одном таймфрейме не стоит. Выявлять точки входа, выполнять трендовый анализ оптимально на краткосрочных таймфреймах, а выполнять проверку своих прогнозов на более длительных диапазонах времени — это позволяет повысить точность прогнозов.

Выявление локальных минимумов и максимумов

При анализе тренда нужно выявить пики: повышения, понижения цены актива. Они называются: «локальные минимумы» и «локальные максимумы». Когда идет uptrend, то максимумы постоянно растут. Если наблюдается выраженный контртренд, то минимумы снижаются, как показано на скрине:

Фазы в трендовом анализе

У каждого движения тренда есть 3 фазы. Без причины стоимость никогда не изменит своего значения, поскольку ее формируют все участники рынка. Как исключение на цену оказывает влияние выход новостей из мира экономики, которые могут в корне повлиять на бычьи, медвежьи тенденции на рынке. В последовательном росте, падении всегда можно выявить 3 стадии:

  • Зарождение (накопление).
  • Фаза распределения.
  • Завершение.

Так выглядят фазы:

Стоит остановиться на каждой из них подробнее.

Зарождение. Когда тренд только зарождается, наблюдается заметный рост цены, который сопровождается ложными откатами/пробоями. В это время на рынке не все трейдеры открывают сделки Call или Put. Если у трейдеров есть информация о предстоящем повышении/понижении цены, тогда они открывают сделки в сторону ожидаемого трендового движения. Когда информация становится более доступной, на рынок выходят другие участники, они тоже открывают сделки в сторону тренда, позиции трейдеров растут, начинается повышение стоимости и дефицит ликвидности из-за высокого спроса.

Распределение — это самая сильная фаза. В это время на графике идет выраженный рост стоимости базового актива без откатов. Причина — постоянный прирост людей, к которым поступает информация. Кроме того, они могут видеть на графике зарождение трендового движения, в результате дефицит ликвидности увеличивается, стоимость снова растет. Трейдеры, открывшие сделки на фазе зарождения, могут фиксировать позиции — на графике заметны откаты.

Завершение. Когда больше нет желающих приобрести базовый актив по определенной цене, наступает завершение трендового движения. В это время трейдеры, которые продолжают стоять в своих позициях, хотят продать актив по выгодной цене, но спроса на него уже не находят. В результате нарушается баланс между спросом и предложением, а стоимость актива снижается. Эти рыночные законы всегда работают, новички бинарного трейдинга обязательно должны их запомнить и учиться выявлять фазы трендовых движений на практике.

Фаза завершения может выглядеть сначала как откат, но часть покупателей все-таки надеется на рост стоимости, поэтому снова покупает. Однако количество желающих купить не такое большое, как в фазе распределения, поэтому ценовой максимум не наступает. После завершения может быть консолидация или же разворот тренда.

В трендовом анализе оптимально проявляет себя «Волновая теория Эллиота». Информация и скорость ее распространения значительно влияет на рынок — это нужно учесть.

Сейчас растет популярность торговли по алгоритмам — это сказывается на рынке, ведь роботы не поддаются эмоциям, поэтому стоимость может стремительно разгоняться, а затем стремительно снижаться. В техническом анализе это очень заметно.

Пример трендового анализа

В теханализе очень важно научиться выявлять направление трендового движения — это дает трейдеру большую часть необходимой информации. Лучше всего привести пример трендового анализа, чтобы понять, как определить общую тенденцию рынка.

Если видно, что стоимость идет вниз, следует построить линию по 2-м или более максимумам — это нисходящая тенденция.

Трендовая линия строится по 2-м минимумам — тенденция восходящая.

Может возникнуть вопрос, зачем строить линию, если направление стоимости и так заметно? Но анализ трендов заключается не только в выявлении тенденции, но еще и в умении применять его в торговле. Если внимательно рассмотреть скрин, можно заметить, как цена приближается к линии, а затем снова отскакивает от нее. Какой из этого следует вывод? В анализе трендов уровни поддержки/сопротивления могут показывать разворот тенденции и давать сигналы о входе.

Допустим, на графике заметно, что свеча пробила уровни поддержки/сопротивления или просто коснулась их, затем необходимо следить за идущим вслед баром. Если он идет в направлении пробоя уровня, то это свидетельствует о завершении тренда, откате или развороте. В таком случае лучше заключить сделку на рост стоимости при медвежьем трендовом направлении или на понижение при бычьем. Если последующая свеча закрылась в противоположном направлении, стоит открыть сделку Call при бычьем трендовом направлении и Put при медвежьем.

Важно! Начинающие не знают, как построить трендовую линию, по max/min свечей, по теням? И первый, и второй варианты построения верны. Только необходимо применять один из способов, а не комбинировать их на одном таймфрейме.

В анализе трендов важен также угол линий, поскольку он свидетельствует о длительности тенденции. Если угол слишком крутой, то тренд обязательно сделает разворот. Незначительный угол информирует о том, что трендовое движение может затянуться, если не выйдет важная новость из мира экономики.

Методы анализа трендов

Самые распространенные среди методов трендового анализа — индикаторный, а также безиндикаторный. Оба метода эффективны, поэтому трейдер решает, какая разновидность ему больше подходит. Однако новичкам лучше применять индикаторный метод — он точнее. Поэтому стоит уделить больше внимания индикаторному анализу тренда.

Важно! Нельзя торговать только по тренду, пытаясь угадать откат без использования дополнительных инструментов, это может привести к печальным последствиям.

Индикаторный

Показания индикаторов точнее трендовых линий, которые могут построить начинающие трейдеры, особенно первое время. Новички могут путать trend с откатом, консолидацией. Самые эффективные индикаторы анализа силы трендового движения для начинающих:

  • MA — скользящая средняя;
  • «Полосы Боллинджера»;
  • MACD.

Они встроены почти во все платформы, поэтому использовать их легко.

Важно! При использовании индикаторов нужно проверять данные на длительных таймфреймах (высших). Оптимальный момент входа в сделки — откат, только нужно при этом принимать во внимание фазу движения тренда.

Есть еще один удобный инструмент — индикатор анализа силы трендового движения или ADX.

На скрине видно, что в основе индикатора 3 линии: красная, зеленая и синяя, соответственно: ADX, +DI, -DI. Они движутся в канале со значениями от 0 до 100. На скрине максимум стоит на 80, поскольку ADX практически никогда не пробивает этот уровень. Основная линия ADX определяет силу трендового движения. С ростом силы повышается значение ADX, если основная линия индикатора опускается ниже 20, значит цена во флэте. Когда ADX пересекает 40 и движется вверх, зарождается trend.

Важно! ADX определяет только силу трендового движения, но не направление.

Безиндикаторный

Для использования метода трендового анализа без индикаторов нужно открыть на графике таймфрейм продолжительностью 5 мин. Далее необходимо подождать формирование трендового движения. Входить в сделку в 1-й стадии не стоит, там часто бывают ложные пробои — это ведет к убыточной сделке. Как понять, что формируется необходимая тенденция?

Важно! Во время консолидации необходимо проводить линии поддержки/сопротивления, если стоимость актива продолжит двигаться в направлении пробоя — это зарождение тренда.

После этого нужно подождать откат. Когда этот момент наступит, нужно построить трендовый канал. Затем необходимо наблюдать, выйдет ли стоимость за пределы сформированного канала. Если стоимость выходит за его пределы — это подтверждение усиления/снижения динамики. При усилении вероятность трендового движения повышается многократно. При снижении динамики тенденция тоже будет затухать. На основе этих данных можно входить в рынок во время откатов. Торговать стоит до фазы затухания. Определить затухание можно по свечным паттернам: длинные тени свечей и короткое тело/просто кроткое тело. В такой момент входить в рынок нельзя — высокий финансовый риск.

Заключение

Анализ тренда хорошо сочетается с волновой теорией Эллиота и свечными паттернами. Начинающим не нужно пытаться угадать разворот тренда. Для подтверждения трендового движения нужно использовать индикаторы или безиндикаторный метод. Новичкам лучше применять индикаторы, они более просты для понимания и встроены в большинство торговых платформ.

Получить бонусы:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Заработай много денег на бинарных опционах