Быстрые линии тренда

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Содержание:

Быстрое рисование, клонирование линии тренда

Воспользовался вашим советом.
Но тем не менее все равно мне кажется , удобнее рисовать линию тренда, просто зажав левую кнопку мышки / тачпада, а при одновременном зажатии клавиши Shift — сегмент горизонтальной линии (поддержку уровня).

Для перемещения графика влево-вправо сейчас много опций (и кнопки клавиатуры, и колесико мышки, и тачпад с зажатой левой кнопкой), а для построения сегмента горизонтальной линии (поддержки уровня) — ни одной.

Сегмент горизонтальной линии сейчас в Квике вообще не возможно нарисовать, только горизонтальную линию во весь экран. Ну или пыжиться, чтобы отрезок линии тренда был максимально горизонтальным.

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Как добавить и отредактировать линию тренда

Чтобы увидеть закономерности в данных, добавьте линии трендов.

Примечание. Линии тренда можно добавлять на линейчатые, столбчатые и точечные диаграммы, а также на графики.

Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс

Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу). В том случае, если достаточно визуально определить направление тренда, этой информации достаточно, но что делать если трейдер торгует по трендовым линиям?

Нам хорошо известно, что по видам, тренды подразделяются на: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). Так же понятно, что есть долгосрочный тренд, а есть краткосрочный. Это все известно и изучено, но как правильно построить линию тренда, чтобы она помогала в торговле?

Как вы уже догадались, сегодняшняя статья ответить на важные вопросы: «Что же такое линия тренда» и «Как построить линию тренда». Разберемся с различными методами построения и расскажу о одном из методов анализа рынка при помощи трендовых линий.

Приветствую всех на страницах моего сайта Tevola.ru. Меня зовут Александр. В сегодняшней статье, подробно поговорим о линиях тренда.

Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов.

Определение линии тренда

На графике часто рисуют линию тренда, которая при восходящем движении соединяет две или более впадин цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем движении соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз).

Технический анализ — очень интересный метод определения направления рынка. И хотя многие незаслуженно обижают его, мне кажется это все толи от самопиара, толи из-за не понимания, как можно применить данный метод.

Наверное всем известно высказывание: «Дай 10 разным трейдерам одинаковую стратегию, результат будет разный».

На торговлю влияет практически все, но в большей степени психология. По этому, у одного, технический анализ и линия тренда, ни что иное как грааль, у другого же, ассоциируется с полным бредом.

Как построить линию тренда

С теоретической частью все понятно, но это только слова, и торговать они врятли помогут. Так что давайте рисовать на графике и пытаться проанализировать возможные торговые методы и разберемся как заработать на рынке Форекс (Forex). Наша основная задача, это правильно построение линии тренда.

Простой способ построения линии тренда

Разберем самый простой способ как строить трендовые линии на Форекс. Еще со школы, нам должно быть известно, для того чтобы построить отрезок, необходимо иметь 2 точки соединенные линией. Для построения трендовой линии, применим именно этот принцип.

Самое важное правило, которое надо использовать при построении линии тренда, это:

  • для построения восходящей линии тренда: Hi и Low, должны повышаться;
  • для построения нисходящей линии тренда: Hi и Low, должны понижать.

На первых парах этого достаточно, чуть ниже расскажу какие важные критерии нужно учитывать, для правильного построения трендовой.

Пробой ТРЕНДОВОЙ Линии | Стратегия Для Forex и Бинарных Опционов

На примере выше, видим явный восходящий тренд. Не нужно быть каким то гением, чтобы добавить на график линию тренда и определить направление движения.

Но, это идеальный, не двусмысленный пример, можно даже сказать показательный пример, а бывают и другие, в котором не понятно какие именно пики нужно брать во внимание, поэтому вопрос: «Как правильно построить линию тренда», самый что ни наесть актуальный.

Чтобы ответить на него, давайте немного поразмышляем.

С самых первых дней обучения, любой трейдер (краткосрочный или долгосрочный), обязан понимать, что на рынке ничего просто так не происходит. Все колебания цены на графике, это не хаотичное движение рожденное ни пойми откуда, а структурированные, осмысленные действия крупных игроков.

За каждым движением, стоят свои идеи, деньги и если от какого нибудь уровня, к примеру 1.1583, цена пошла вверх, это означает, что данная цена привлекательна для покупателя. Также, следует понимать, что крупные игроки не сверх человеки, они не могут войти в рынок не оставив никаких следов, поэтому наша задача очень простая: найти следы «крупных денег» и через эти важные точки, проложить трендовую линию.

Подготовленному трейдеру, сделать это очень просто, а вот новичку, как любому сыщику, предстоит овладеть некой базой знания.

За долго до нас, умнейшие люди нашли способ определения минимальной и максимальной цены. Они разработали и обосновали паттерны, которые, при должном понимании, безошибочно показывают самые важные места на графике (на любом рынке: Forex, фьючерсы CME, акции), надеюсь вы уже поняли, что речь идет о Японском анализе и PriceAction.

Подытожив выше сказанное, мы должны придти к выводу, чтобы правильно построить линию тренда на Форекс, нужно:

  • линия тренда строится только через важные точки;
  • для восходящей трендовой, Hi и Low обязаны повышаться;
  • для нисходящей трендовой Hi и Low обязаны понижаться.

Пример правильного построения восходящей трендовой линии

На рисунке выше видим некое повышательное движение. Для правильного построения трендовой линии, следует найти какие бы то ни было паттерны Японского анализа или PriceAction.

В данном случае мы имеем:

  • Hi и Low повышаются, что говорит о восходящем тренде;
  • по низам появляются свечные разворотные фигуры Бычье поглощение.

Проложив линию через минимумы паттернов, мы получим реальную трендовую линию.

Пример правильного построения нисходящей трендовой линии

Правила построения нисходящей линии тренда, идентичны правилам построения восходящей линии тренда. Чтобы построить нисходящую линию тренда, нужно найти место на графике где:

  • Hi и Low понижаются;
  • в идеальном варианте, по макушкам Hi, должны появляться разворотные паттерны.

Дальше дело за вами. Разрабатывайте стратегии опираясь на трендовые линии и торгуйте. Некоторые идеи, как можно применить линии тренда, находятся в разделе Торговые стратегии по линия тренда:

И все же, какими бы простыми не были правила, они не имеют четких критериев, а посему, опытные трейдеры знают это, 10 разных трейдеров, на одном и том же участке графика, построят 10 разных трендовых линий.

Чтобы этого не происходили, существует несколько интересных методов, которые откроют секрет как располагается линия тренда правильно.

Построение линии тренда по методу Виктора Сперандео

Виктор Сперандео, очень известный в мире трейдинга человек, в своей книге «Принципы профессиональной спекуляции», предложил задать четкие правила для построения линии тренда.

Не переживайте, если впервые увиденный метод Сперандео немного запутает вас. Автор сам признается, что после озвучивания его метода, ни один из 39 участников не смог без дополнительной информации построить правильную трендовую линию.

Процитирую правила построения трендовой линии по методу Сперандео:

  1. Выберите период рассмотрения: долгосрочный (месяц — годы), среднесрочный (недели — месяцы), краткосрочный (недели — дни).
  2. Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда.
  3. Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами.

Пример восходящей линии тренда по методу Сперандео

От слов к практике. Давайте попробуем разобраться как построить трендовые линии по методу Сперандео на графике. Для этого, на рисунке ниже, я сделал скрин одного из дней пары EURUSD, на котором будем тренироваться.

Из правил мы видим, что нужно найти самый низкий минимум, самый высокий максимум на рассматриваемом участке и предшествующий максимуму минимум. Минимум был обозначен буквой «А», максимум обозначил буквой «В», предшествующий максимуму минимум буквой «С». Проводим от точки «А», через точку «С», восходящую линию тренда.

В правилах сказано, что линия тренда не должна пересекать цену между двумя точками минимумов. В нашем случае имеется пробой линии тренда и такой скрин я нашел не с проста. В классическом анализе трендовых линий, можно было бы сказать, что цена протестировала линию тренда и этот фактор усиливает ее значимость.

Но у Сперандео есть правила, раз линия тренда не должна пересекаться с ценой на отрезке от точки «А» до точки «С», значит так тому и быть.

К сожалению, Виктор Сперандео не уточнил, как нужно действовать, если линия тренда пересекает цену. По сути, у нас есть всего один вариант, это изменить контрольные точки. Давайте попробуем это сделать.

Вариант 1.

В первом варианте, я приблизил контрольную точку «С» к минимуму начала движения и проложил линию тренда. В этом случае получается более пологий тренд, но подобное его изображение, имеет место быть.

Вариант 2.

Во втором варианте, я взял за главную точку последний минимум, предшествующий последнему пику (Точка «С») и подтянул точку «А» так, чтобы линия тренда не пересекала цену.

В этом варианты получается более резкий тренд, но снова, все правила соблюдены и такое построение трендовой линии, то же имеет место быть. К тому же, Виктор Сперандео, предложил для выявления смены тренда правило под названием 1-2-3 (о нем расскажу позже), исходя из этого правила, построенная линия тренда во втором примере, является более верной, чем линия тренда из первого примера.

Пример нисходящей линии тренда по методу Виктора Сперандео

На построение нисходящей линии тренда по методу Сперандео долго останавливаться не буду, тк все правильно зеркальные восходящему тренда.

Построение трендовой линий по опорным точкам Томаса ДеМарка

Знаменитый американский исследователь финансовых рынков Томас ДеМарк, внес свое видение в построение трендовых линий. В его понимание, линию тренда нужно строить по опорным точкам и ни слева на право, а с право налево. Именно в такой последовательности, может сохраниться актуальность линии тренда.

Чтобы построить восходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для восходящего тренда. ДеМарк предлагает найти на дневном графике фигуру из трех баров, где Low среднего бара будет ниже Low двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится ниже текущей, значит можно проложить восходящую линию тренда. Другими словами ДеМарк, предлагает, чтобы строиласть трендовая линия по фракталам.

Чтобы построить нисходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для нисходящего тренда. Здесь нужно найти фигуру из трех баров, где Hi среднего бара, будет выше Hi двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится выше текущей, значит можно проложить нисходящую линию тренда.

В честь своего имени, ДеМарк назвал опорные точки TD-точки, а линию тренда, которую нужно провести через эти точки TD-линия. Так же, Томас ДеМарк настаивал на использовании только двух ближайших к правой части экрана опорных точках.

Процитирую правила Томаса ДеМарка по построению линий тренда:

  • опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;
  • если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило — цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.

Пример построения трендовой линии по опорным точкам ДеМарка

На скринах ниже, я привел пример поиска опорных точке (TD-точки) и проложенную через них трендовую линию (TD-линию). Хочу акцентировать внимание на том, что я привожу не конкретную стратегию, а просто констатирую факты.

Трендовые индикаторы

Как вы уже смогли убедиться, линия тренда, это очень важная составляющая торговли. После самостоятельного осознания как правильно строить трендовые линии, можно воспользоваться услугами программистов и написать код mql4 для автоматического построения трендовых.

На моем сайте, есть специальный раздел, который так и называется Индикаторы, куда я добавляю все что может пригодиться в работе.

Уверен, со многими трендовыми индикаторами вы уже знакомы, ведь они располагаются в самом терминале MT4. К ним относятся:

  • Average Directional Movement Index;
  • Bollinger Bands;
  • Envelopes;
  • Ichimoku Kinko Hyo;
  • Moving Average;
  • Parabolic SAR;
  • Standard Deviation.

В этом разделе, хочу привести примеры трендовых индикаторов, которые рисуют именно линии тренда на самом графике.

Дабы упростить работу, предлагаю установить один из предложенных индикаторов, который будет автоматически рисовать линию тренда, нам останется либо воспользоваться подсказкой, либо нет.

Индикатор трендовых линий по методу Томаса ДеМарка

В сети нашел неплохой индикатор, но с трудным названием. По сути, он создан по методу определения тренда предложенным Томасом ДеМарком, поэтому так его и обозвал.

Как видите на рисунке ниже, автор индикатора ответственно подошел к делу и вывел большой объем информации. Изучайте, пользуйтесь, пишите отзывы в комментариях.

Индикатор трендовых линий TrueTL

У этого индикатора много положительных отзывов. Не со всеми нарисованными линиями я согласен, но более качественного найти не смог. Если пригодится, буду рад что помог.

Метод анализа рынка по трендовым линиям

Как построить трендовую разобрались, а как прогнозировать дальнейший ход цены по линиям тренда? К этому моменту, вы уже должны понимать, что в основном используется:

  • торговля на отскоке от линии тренда;
  • поиск ложных пробое трендовой;
  • пробитие линии тренда и ретест с обратной стороны.

7 Быстрых Советов, Как Выглядеть Выше и Стройнее

Трейдеры, в чей арсенал входят трендовые линии, способны провести анализ линии тренда и одними из первых узнать, когда нынешнее движение иссякнет и вероятность смены тренда увеличится. Не буду перечислять все методы, но наиболее интересный, озвучу. Давайте рассмотрим один из интереснейших методов анализа и определения окончания тренда.

Следите за скоростью развития тренда

Кроме направления рынка, по трендовой линии можно увидеть скорость развития тренда. В зависимости от угла тренда, мы должны понимать долго ли продержится движение или скоро его конец.

Анализируется очень просто. Идея заключается в том, что если трендовая линия рисуется под углом в 45 o , трейдеры с минусовыми позициями чувствуют некоторую боль от нарастающих потерь, но эта боль терпима. По этой причине, тренд скорее сохранится, нежели развернется.

Рынок разворачивается после резких падений (взлетов). Именно резких, тк трейдеров страшит и пугает резкие движения: одни, кто с убыточными позициями, хватаясь за голову крича, что все пропало, сейчас мой счет обнулится и закрывают сделки; другие, кто ищут точки входа, пытаются запрыгнуть в уходящий поезд, открывая ошибочные сделки.

Напомню: рынок всегда движется против большинства. Если все покупают, рынок будет падать, если все продают, рынок будет расти.

Давайте посмотрим, как это выглядит на реальных графиках, для примера возьмем график EURUSD торгуемый на рынке Форекс.

Рисунок выше, говорит нам: «у рынка есть несколько стадий», совершенно не обязательно именно 3, как на скрине. Рынок может в больше этапов заваливаться, здесь важно понять саму структуру. И вообще, приучайте себя, на рынке нет ничего на 100%, есть только вероятности, с которыми нам и нужно работать.

Современные Методы Строительства Домов | Быстрые и Дешевые Альтернативы

Вернемся к нашим баранам.

Стадия под названием «Рынок спокойный, начинаем падение».

На этой стадии все только начинается, и в идеале входить в позиции нужно только здесь. По статистике, в моменты, где рынок начинает разворачиваться, очень трудно входить, это самое, психологически не удобное место.

Вам должно быть не комфортно и чувство о продолжении тренда вверх не должно оставлять вас.

Думаете это бред, окей, показываю тот же рисунок, но откатив назад. Стрелочкой показал начало нисходящего движения.

Ответьте себе на вопрос: «В какую бы сторону в данной ситуация, пытался войти я?» Думаю 90% торговцев, ответит в лонг, а не в шорт. И так видят, и думают многие, поэтому проигрывают. Определить линию тренда, это очень важно, но линия тренда, не подкрепленная общим торговым фоном, может дать огромное количество ложных сигналов.

Стадия под названием «Начинаем ускоренное падение».

На этой стадии еще можно попытаться войти, но нужно быть очень осторожным, стопы ставить очень близкие, и конечно же не думать о возможности поймать откат в лонг, разрешены только продажи.

Так же, нам нужно взять во внимание, что тренд начинает ускоряться, а это означает, приближается конец движения. Где он будет, ни нам, ни кому бы то ни было, не известно, единственное что мы знаем, это то что увеличивается скорость падения, а значит, увеличивается вероятность смены тренда.

Стадия под названием «Гипер скоростное падение».

Обычно, подобные движения начинаются на новостях. Именно к выпуску новостей, толпу трейдеров подогревают различными СМИ, показывают на графике возможности входа в шорт и как только выходят новости, рынок начинает валиться.

Именно в это время, трейдеру нужно быть крайне аккуратным. Дело в том, что психологически, именно в этот момент трейдер начинает думать, что пропустил огромный кусок прибыли, и нужно брать хоть сколько нибудь, да тем более видно, тренд вниз и рынок валится, нужно шортить.

Как вы сами понимаете, после вашего шорта, рынок сразу же развернется вверх.

Любой рынок, работает на эмоциях людей. Рассматривая наш пример, в момент, когда вы решили открыть позицию в шорт, точно такое же решение будут принимать оставшиеся 90% участников торгов, а как вы помните, большинство проигрывает.

Если даже нам не известно чего то сверхествественного и у нас нет инсайдерской информации, мы должны понимать, рынок может все, и когда вы думаете что цена упала слишком низко за сегодняшний день и пора бы развернуться, она продолжит падать до тех пор, пока вы не скажите: «Похоже это падение на долго«.

Заключение по линиям тренда

Анализ и правильное построение трендовых линий, а также прогнозирование с помощью линии тренда, очень сильное оружие профессионала.

Выше было сказано, торговля на рынке Форекс, фьючерсах, акциях и тд., это торговля вероятностями. Стройте трендовую линию на Форекс и ищите паттерны исключительно по тренду, только в этом случае у вас будет преимущество перед остальными трейдерами. Если поезд едет вперед, глупо надеяться на резкую смену движения.

Линия тренда и разворот тренда по Сперандео. Торговля без индикаторов

Большинство проигрывает не потому что торгуют по тренду, а потому что, видя тренд, пытаются поймать коррекцию.

Пока трендовая линия не пробита, с большой вероятностью тенденция сохранится. Анализируйте рынки, исследуйте тренды, размышляйте как может думать большинство трейдеров в тот или иной момент, и только так вы добьетесь результата.

Определение направления тренда — метод Виктора Сперандео

Понятие тренда, без сомнения, является одним из ключевых аспектов торговли. Очень часто можно встретить культовое изречение в мире инвестиций: «Тренд твой друг». Эта концепция означает не что иное, как тот факт, что обычно инвестирование в соответствии с тенденцией приносит, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, гораздо лучшие результаты, чем игра в рамках так называемой тока.

Взаимодействуя с рынком, читая различные виды анализа, пытаясь понять график цен, мы сталкиваемся с концепцией «Тенденция меняется», Есть много способов оценить тренд и когда он действительно меняется. Некоторые методы основаны строго на показателях, таких как средние значения, другие фокусируются на последовательности отдельных скважин и пиков. В этой статье мы рассмотрим одну из концепций изменения тренда, которая, несмотря на то, что она может показаться простой, может быть очень эффективной, а именно метод Виктора Сперандео.

Определение линии тренда

Каждый инвестор знает понятие тренда. Однако если у кого-то были сомнения — самое простое определение гласит: тренд — не что иное, как доминирующее направление движения цены в данный момент времени.

В случае восходящей тенденции цена постоянно движется вверх. Конечно, это не равномерное движение. Как правило, периодические увеличения являются наследствами, но они не превышают последнюю дыру. Что касается нисходящего тренда, то ситуация обратная. Цена снижается и прерывается — восходящее движение, которое не нарушает последнюю вершину.

Как построить тренд на графике? / Трендовые линии и каналы

Концепция линии тренда очень важна в методе Виктора Сперандеро. Этот метод основан на строках, поэтому найдите время, чтобы узнать, как правильно его настроить. Как это сделать? В начале мы выбираем определенный интервал времени. Следующий шаг перетащите линию тренда от самого нижнего отверстия до точки, которая является нижней самый высокий пик, Это очень важно линия тренда не пересекала график между две обозначенные точки.

Установка линии тренда — восходящий тренд, GBPAUD. Источник: xNUMX XTB.

Определение линии тренда — восходящий тренд, USDCHF. источник: xNUMX XTB.

Если цена движется в нисходящем тренде, мы поступаем точно так же, как мы переворачиваем линию. Мы начинаем с самая высокая вершина, то самая высокая вершина, которая предшествует крайней ямочке, так же линия не должна пересекать график.

Определение линии тренда — нисходящий тренд AUDUSD. источник: xNUMX XTB.

Создание 1-2-3

Если вы знаете, как рисовать линии тренда, мы можем перейти к самому важному допущению метода Сперандео. Он основан на трех основных условиях.

1. Прорыв линии тренда: это первый знак, который сигнализирует о возможном изменении направления тренда.

Пробивая восходящую линию тренда, GBPAUD. источник: xNUMX XTB.

Пробой линии нисходящего тренда AUDUSD. Источник: xNUMX XTB.

2. Нет новых пиков в восходящем тренде и новых дыр в нисходящем тренде: если цена движется в восходящем тренде, после прорыва линии тренда цена создает новый пик, но он не превышает диапазон предыдущего.

Новый пик после пробоя восходящей линии тренда, GBPAUD. источник: xNUMX XTB.

Аналогичная ситуация возникает в нисходящей тенденции. После пробития линии цена создает новую лунку, которая находится выше линии тренда и не превышает уровень самой нижней лунки.

Новая дыра после пробития нисходящей линии тренда AUDUSD. источник: xNUMX XTB.

3. Пробитие предыдущей дыры в восходящем тренде и пика в нисходящем тренде.

Изменение нисходящего тренда, GBPAUD. источник: xNUMX XTB.

Изменение в восходящем тренде AUDUSD. источник: xNUMX XTB.

Если все три условия соблюдены, то можно говорить об изменении направления тренда.

Все, что вы хотели знать о линиях тренда

Сегодня я бы хотел продолжить цикл статей, посвященных техническому анализу. Мы поговорим о таком широко известном инструменте технического анализа как линия тренда.

Давайте попробуем мысленно вернуться в начало ХХ века, в эпоху становления и развития теории Чарльза Генри Доу, которая послужила началом технического анализа. В те времена наклонные трендовые линии (наравне с горизонтальными линиями) были единственным инструментом, который позволял провести анализ рынка. Спустя более сотни лет этот инструмент не утратил своей популярности и остается мощным оружием в руках современного трейдера.

Я считаю, что любой трейдер, в независимости от того, на каком рынке (фондовый, валютный, товарный) он торгует, просто обязан правильно строить линии тренда и торговать по ним.

Дочитав эту статью до конца, вы найдете ответы на следующие вопросы:

  • Что называется линией тренда?
  • Как построить линию тренда?
  • Что такое торговля по трендовым линиям.
  • Как строить прогноз с помощью линии тренда.

И еще многие-многие другие.

Прежде чем мы двинемся дальше, я настоятельно рекомендовал бы вам ознакомиться с некоторыми статьями, которые были опубликованы мною ранее, потому что далее я буду часто оперировать понятиями, которые в них встречаются. Вот список этих статей:

Надеюсь, что вы последовали моему совету и прочитали эти статьи и теперь мы можем приступать.:)

Что называется линией тренда?

Линия тренда — это инструмент технического анализа, основным предназначением которого является выявление тренда на рынке. А также идентификации моментов замедления, изменения направления и разворота текущего тренда.

Говоря простым языком, трендовая линия нужна для того, чтобы определить какой сейчас тренд (бычий или медвежий, а может быть сейчас рынок в боковом движении)? Насколько сильный/слабый текущий тренд? Возможно ли изменение направления движения цены и когда?

Приведу наглядный пример того, как выглядят линии тренда на различных рынках.

Линия тренда на валютном рынке Форекс:

Трендовая линия на Российском фондовом рынке (индекс ММВБ)

Линия тренда на графике S&P500 (фондовый рынок США):

Я специально привел несколько примеров, чтобы показать вам, что ЛИНИЯ ТРЕНДА РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.

С этим разобрались, и теперь перейдем к следующему пункту нашей статьи, а именно:

Как построить линию тренда правильно?

Если начинающему трейдеру дать «чистый график» и попросить провести трендовые линии, которые на его взгляд кажутся важными, то можно увидеть вот такую картину:

Прямо нейронные сети какие-то, не правда ли?! 🙂 И если этот трейдер будет отрабатывать каждую из этих линий, то это приведет к плачевному результату.

Такие ошибки в построении допускаются потому, что начинающий трейдер не знает основных правил построения трендовых линий.

Для того чтобы научиться правильно строить линии тренда нам придется вернуться немного назад и вспомнить вообще что такое тренд?

Существует невероятное множество определений тренда, но я остановлюсь на одном из них:

Тренд — это последовательность более высоких максимумом и минимумов (справедливо для восходящего тренда) и последовательность более низких максимумом и минимумов для нисходящего тренда.

Это очень важно понять и запомнить. Также очень важно уметь «на глаз» на чистом графике отмечать значимые максимумы и минимумы. Возьмем для примера тот же график валютной пары USDCAD, который я показывал выше:

А теперь я выделю те максимумы и минимумы, которые считаю существенными. И вот что у меня получилось:

Для того чтобы провести трендовую линию для восходящего тренда необходимо соединить два значимых минимума, а для нисходящего тренда два значимых максимума.

Еще раз внимательно прочитайте и запомните то, что я написал выше. Для бычьего тренда линия строится по минимумам (уровням поддержки), а для медвежьего — по максимумам (уровням сопротивления). Теперь я вновь вернусь к предыдущему графику и построю несколько правильных линий тренда.

Казалось бы, все просто: взял линию, провел ее через две точки и торгуй себе на здоровье. Но возникает несколько справедливых вопросов:

  • какие именно взять за основу точки максимумов (минимумов)?
  • линию тренда надо проводить по телам или теням свечей?

На эти вопросы нет однозначного ответа. Субъективность — вот самый большой минус технического анализа. Я напишу свои рекомендации по выбору опорных точек, которые основаны на собственном многолетнем опыте практического применения технического анализа.

Как правильно выбрать опорные точки для построения линии тренда?

При построении линий тренда первой опорной точкой для меня всегда является самый первый низкий минимум (при анализе бычьего тренда) либо же самый высокий максимум (для медвежьего тренда соответственно) на анализируемом участке графика. Вторая точка — это соседний с первым минимум (максимум) . Когда происходит пробой трендовой линии (а это всего лишь вопрос времени), необходимо внести корректировки в разметку. Но это еще не означает, что линия утратила свою актуальность и ее надо убирать с графика.

Для примера покажу график, на котором я провел 4 линии тренда.

Я специально не стал снимать выделение, что бы вы смогли увидеть через какие точки они были проведены. Вертикальной чертой я отделил именно ту часть графика, которая была проанализирована.

Первой была сформирована красная линия тренда . Как я писал выше, первой точкой был выбран самый низкий минимум, а вторая точка — это следующий (соседний) минимум, образованный после завершения коррекции. Через некоторое время происходит пробой трендовой линии.

Затем появляется возможность провести новую. И я провожу синюю линию тренда . На данный момент это самая важная линия, так как ее пробой будет означать окончательное завершение этого глобального бычьего тренда, в котором валютная пара находится с сентября 2022.

Точки для зеленой линии были выбраны также неслучайно: первая — это начало нового среднесрочного тренда от января 2022, а вторая — это минимум, появившейся после завершения первой коррекции. И четвертая — розовая трендовая линия проведена по аналогии с 3 линией. Точка отсчета — начало среднесрочного тренда от мая 2022 и вторая точка — минимум, образованный после первой коррекции.

Линию тренда правильно строить по телам или теням свечей?

Как видно из вопроса, трендовую линию можно провести двумя способами: либо провести через тени (экстремумы), либо через уровни открытий и закрытий японских свечей. Вот как это будет выглядеть на графике:

Сразу скажу, что и тот, и другой вид разметки будет верен. Каждый трейдер волен сам выбирать. Я строю трендовые линии исключительно по теням, так как считаю, что цена находится именно там, где она должна быть. Вам важно выбрать какой-то один способ и придерживаться в торговле только его на протяжении всего времени.

Торговля по трендовым линиям

Для того чтобы понять то, как правильно (а, самое главное, прибыльно) использовать трендовые линии в торговле, необходимо вспомнить еще одно базовое понятие технического анализа. И это понятие носит название поддержка и сопротивление. Если вы, дорогой читатель, еще не ознакомились со статьями, ссылки на которые я давал в начале статьи, то сейчас самое время это сделать.

Так вот, технический анализ подразумевает использование линий тренда исключительно как уровней поддержки и сопротивления.

Соответственно, если уровень выступает в роли поддержки, то от него либо покупаем, либо фиксируем продажи. А если же уровень выступает как сопротивление, то от него либо продаем, либо фиксируем ранее открытые покупки.

На этом рисунке я хотел бы заострить внимание на том, как зеленая линия ведет себя сначала в роли поддержки, а после пробития она меняет свой статус и становится уровнем сопротивления. Если линия тренда выступала как в роли поддержки, так в роли сопротивления для цены, то значимость этой линии возрастает, и она требует к себе большего внимания.

Пробой линии тренда

Во многих источниках литературы, да и в Интернете в том числе, можно встретить такое суждение, что пробой трендовой линии — это однозначный сигнал к развороту и открытию соответствующих позиций. Да, возможно, в начале ХХ века это и было таковым сигналом, но сейчас, в современной рыночной конъюнктуре, это не значит ровным счетом ничего. Пробой линии тренда всего лишь сигнализирует о том, что текущее движение меняет свое направление. Неужели вы думаете, что пробой какой-то линии может привести к развороту серьезного долгосрочного тренда? Для этого нужны более весомые аргументы.

Чтобы подтвердить свои слова я приведу один пример все той же валютной пары USDCAD:

В нашем случае, после пробоя цена «застревает» в боковом диапазоне, а после некоторого времени вновь продолжает свой «медвежий поход» и даже пробивает злосчастную линию в обратном направлении.

Я могу привести десятки таких примеров на различных рынках, где пробой наклонной линии не приводил к серьезным последствиям.

Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание:

ТРЕНДОВАЯ ЛИНИЯ НУЖНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИМЕРНУЮ ЗОНУ НАЧАЛА НОВОГО ИЛИ ОСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ЦЕНОВОГО ДВИЖЕНИЯ.

Действия на миллион. Главный секрет трендовых линий. Объективность

Наклонная линия никогда не покажет конкретного ценового значения для открытия или закрытия позиции. Для этого существуют другие инструменты, такие как уровни Фибоначчи, скользящие средние и другие технические индикаторы, свечные паттерны Которые в купе с наклонными уровнями поддержки-сопротивления покажут прекрасный результат!

И в завершении рассмотрим несколько критериев, которые помогут вам определить важность той или иной линии тренда.

Показатели значимости линии тренда

  1. Тайм-фрейм. Трендовая линия, проведенная на старшем тайм-фрейме (месячный, недельный, дневной) имеет большее значение, нежели линия, проведенная на младших (ниже H1).
  2. Количество касаний. Чем больше раз цена касалась линии тренда, тем устойчивее считается данный тренд.
  3. Продолжительность. Так линия, которая существует несколько месяцев, будет вызывать большее доверие и интерес у трейдеров, чем линия, просуществовавшая несколько часов.
  4. Угол наклона. По величине угла наклона трендовой линии можно судить о силе тренда. Так, если угол наклона близок к 90 градусам, то это говорит о наличии сильного импульсного движения. Если величина угол наклона линии стремится к 0, то это показывает слабость тренда и высока вероятность того, что цена либо развернется, либо перейдет в боковое движение. Чаще всего сильные и долгосрочные тренды развиваются под углом наклона трендовой линии

Возможно, сначала у вас не будет получаться строить трендовые линии правильно. Это нормально. Как и в любом другом деле, в техническом анализе необходим опыт. А для опыта необходимы время, практика и терпение. У меня (в свое время) ушло около полугода ежедневной практики и торговли на «бумаге», прежде чем я научился видеть, понимать и правильно строить линии тренда.

Для развития этого навыка я могу посоветовать вам одно очень простое упражнение. Открываете дневной график любой валютной пары (ну или любого другого финансового инструмента), отматываете на несколько лет назад и начинайте строить трендовые линии. Но не рисовать их бездумно, а анализировать, обращая внимание на то, как долго просуществовала линия, сколько раз цена взаимодействовала с уровнем, как далеко уходила после пробоя линии тренда и прочее-прочее. Поверьте, проанализировав таким образом пару сотен графиков, вы станете настоящим профессиональным техническим аналитиком.

На этом у меня все. Всем, кто читает эти строки, я хочу выразить отдельную благодарность за упорство и тягу к знаниям. Верьте в свои силы, у вас все получится!

Спасибо за внимание. До скорых встреч.

Успехов в торговле!

Друзья, а теперь, чтобы отдохнуть от прочитанного материала, предлагаю посмотреть небольшое видео о том, как надо зарабатывать на Форекс:

Внутренние линии тренда в техническом анализе

Любой метод технического анализа ценового графика обязательно учитывает линии тренда. Не секрет, что торговля, основанная на тренде, наиболее прибыльна и безопасна. Трендовые линии позволяют участникам определить оптимальные точки входа в сделку. Опытные игроки с их помощью точно определяют тенденцию на графике любого торгового инструмента, а также легко находят разворотные точки.

Виды и роль линий тренда в техническом анализе

Определить управляющую на рынке в определенный момент времени тенденцию призваны трендовые линии, придающие графикам наглядное понимание. Идентификация восходящего тренда происходит посредством нахождения на графике последовательности из наиболее высоких максимальных и минимальных показателей. Проходящая через минимумы линия тренда имеет второе название – линия поддержки, поскольку достигшие ее цены имеют возможность, отбившись от нее, снова начать рост. При восходящем движении цены трендовая линия выполняет функцию линии сопротивления.

Вторая важная функция линии тренда заключается в определении момента нарушения тенденции. Ценовое пробивание линии тренда сверху говорит о восходящем тренде, снизу – о нисходящем.

Кроме того, различают горизонтальную трендовую линию, соединяющую равнозначные показатели минимальных и максимальных значений, периодически сменяющих друг друга. Изображение линии применяется при горизонтальном движении (флэт), одновременно выполняя функции линии сопротивления и поддержки.

Трендовая линия определяет среднюю скорость развития тенденции в определенном отрезке времени. Стандартные линии тренда проходят экстремальные точки фиксации цены. Однако, согласно наблюдениям, такие точки передают кратковременное движение рынка и могут не соответствовать реальной картине рыночной ситуации. Решением проблемы выступает использование внутренних линий тренда.

Внутренние линии тренда

Внутренние линии тренда отличаются лояльным отношениям к графическим неточностям, ставя перед собой задачу формирование реальной картины рынка. Нанесение внутренних линий производится не строго по точкам максимумов и минимумов, а позволяют пренебречь 1-2 точками (но не более 2-х) в пользу истинного изображение направления ценового движения.

По замечаниям Д. Швагера, польза внутренних линий тренда превосходит обычные лучшим указанием моментов удержания ранка при падении и остановки при взлетах.

Демарк акцентирует внимание на важности недавней ценовой активности и ее прерогативой в сравнении с прошлым движением, предлагая проводить внутреннюю линию тренда через две экстремальные точки справа налево.

Время существования трендовых линий может исчисляться годами либо они могут нарушится в течение нескольких минут. Наблюдается усиление линий по прохождению каждого успешного тестирования.

При нанесении внутренних трендовых линий необходимо учитывать, что лояльность их к строгим точкам касания не допускает полного пренебрежения ими. Соблюдение максимально приближенной реальной рыночной картины включает наличие как минимум 2-х строгих точек касания к внутренней трендовой линии.

Кроме того, следует понимать, что значительный выход экстремальных точек за пределы допустимых значений с образованием большого пика или днища может свидетельствовать не о небольшом рыночном колебании, а, напротив, обозначает смену тенденции.

Внутренняя трендовая линия подразумевает максимально близкое нанесение к большинству относительных максимумов и минимумов, игнорируя при этом экстремальные показатели.

Недостатком внутренних линий можно назвать их произвольность, однако на практике их нанесение гораздо результативнее в сравнении с обычными линиями позволяет найти потенциальные зоны поддержки и сопротивления.

Особенности построения линий тренда

Важность экстремальных точек цены в использовании основных инструментов торговли крайне важна, однако для построения внутренних трендовых линий, наиболее реалистично отражающих ситуацию на рынке, целесообразно соединять области консолидации цен, оставляя в стороне их экстремальные значения.

Несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

  • важность трендовых линий возрастает с увеличением временного отрезка графика;
  • наиболее надежна продолжительная линия тренда;
  • наибольшее число касаний линии с ценовыми показателями повышает ее надежность;
  • угол между трендовой и горизонтальной линиями определяет силу настроений игроков;
  • подтверждением линии тренда служит увеличение объемов продаж при ценовом движении в ее направлении и снижение их при коррекции, повышение объемов по мере приближения к линии сигнализирует о возможном переломе.

Использование внутренних линий в построении ценового графика обеспечивает максимальную реалистичность рыночного состояния, допуская лояльность в применении экстремальных ценовых показателей.

Линии тренда — Метод Сперандео

Субъективность мнения, или «выдавание желаемого движения за действительное» — главная беда многих трейдеров, торгующих на рынке Форекс / FOREX. Представленная в данной статье стратегия торговли «Метод Сперандео» позволит объективнее строить линии тренда и использовать их для определения разворотов на рынке форекс.

Для того чтобы осуществить построение линий тренда намного более объективно, я бы предложил использовать пошаговый способ, который предложил Виктором Сперандео (Victor Sperandeo). Очень простой метод построения линий тренда Сперандео был назван «Смена тренда на раз-два-три» (1-2-3 change of trend).

Процесс построения линии тренда по методу «Смена тренда на раз-два-три»:

Нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся точки сопротивления или иными словами — ценовые максимумы. Восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся точки поддержки или другими словами — ценовые минимумы. По основному определению, линия тренда должна быть проведена хотя бы через 2 максимума либо 2 минимума. Но вся трудность в построении начинаются тогда, как только трейдеру нужно определить через какие именно максимумы либо минимумы нужно проводить данную линию тренда.

Если следовать методу Сперандео, нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся ценовые максимумы, которые предшествуют самому низкому минимуму данного ценового движения. И исходя из этого, восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся минимумы, которые предшествуют самому высокому максимуму исследуемого движения цены.

На рис. 1 показаны примеры правильного и ошибочного построения нисходящей линии тренда.

Линия тренда, проведенная из точки А в В, была проведена правильно , так как точка В соответствует максимуму, предшествующему самому низкому минимуму нисходящего движения. Линия тренда, которая проведена из точки А в С, была построена ошибочно , т.к. точка С была сформирована гораздо позже самого низкого минимума на графике. Вскоре будет ясно, почему так важно, чтобы локальный максимум предшествовал минимуму текущего ценового движения.

Смена тренда «на раз-два-три»

В данном подходе можно говорить о смене тренда только при выполнении трех основных условий (см. рис. 2):

1. Линия текущего тренда должна быть пробита — точка 1
2. Цена на графике, должна еще раз протестировать глобальный минимум или максимум , как это случилось в точке 2.
3. Цена на графике должна пробить уровень , который соответствует локальному максимуму или минимуму, предшествующему снова образованному (при втором тестировании) дну или вершине, что мы можем наблюдать в точке 3.

Теперь становится ясно, почему линию тренда нужно строить именно так, чтобы она проходила лишь через те локальные максимумы, которые ранее предшествовали минимуму ценового движения на графике . Если бы мы использовали линию тренда, которая была проведена из точки А в С (см. рис. 1), то момент смены тренда уже успел бы завершиться наполовину, а мы лишь получили бы предупреждение.

Но если бы цена пошла бы ниже и сделала еще более низкий минимум в апреле месяце, то в данном случае бы мы пользовались бы именно линией АС, потому что теперь бы она соединяла максимумы, которые предшествовали минимуму движения цены.
Как мы уже говорили ранее — линия тренда проводится через несколько последовательно понижающихся или повышающихся точек сопротивления или поддержки. Затем, после пробития рассматриваемой ценой линии тренда происходит повторное тестирование минимума (или максимума) ценового движения на графике. Иными словами, мы ждем завершения формирования фигуры «двойное дно» (или «двойная вершина»).

Использование техники построения линий тренда по Сперандео:

Существует несколько вариантов использования данного подхода. Одна из стратегий торговли, предлагаемых Виктором Сперандео, заключается в том, что покупка актива производится во время повторного тестирования линии тренда (точка 2 на рис. 2) , а стоп-лосс располагается под минимумом рассматриваемого ценового движения. Затем, после того, как цена прошла точку 3, скользящий стоп-лосс перемещаем сразу под уровень, который соответсвует точке прорыва рассматриваемого локального максимума.

Помимо того, определяя данным способом момент смены тренда, можно так же принимать решения, опираясь на другие техники . К примеру, если вами было зафиксировано пробитие нисходящего тренда на дневном интервале, вы можете использовать так же именно сигнал, который используете именно вы, для открытия длинной торговой позиции. Повторное тестирование ( в точке 2) — критический момент, а уже после того как цена прошла успешно точку 3, можно открыть дополнительную длинную торговую позицию.

Если бы разворот текущего тренда происходил всегда так красиво, как это было показано на рис. 1, трейдинг оказался бы очень легким занятием. Но часто движение, которое соответсвует повторному тестированию ценой линии тренда, имеет тенденцию оказаться очень незначительным, как это вы можете увидеть на рис. 3. В этом случае цена гэпом вниз пробила линию тренда, восходящую (точка 1). Затем цена на рынке попыталась снова протестировать максимум, однако смогла только частично заполнить образовавшийся гэп (см. точку 2) и снова упала ниже уровня поддержки (см. точку 3).

Рис. 3. Повторное тестирование — неглубокое

Если изучить большое количество ценовых графиков, становится ясно, что идеальные развороты цены на рынке встречаются очень и очень редко . Часто цена на графике или сразу же изменяет направление своего движения на ей противоположное, или входит в область консолидации. В таком случае нужно перейти к такому же анализу, однако на более крупном временном интервале. Если же по графикам на интервале D1 не получается составить точное представление о направлении текущего тренда, следует использовать недельные либо месячные интервалы. На рис. 4 расмотрен пример разворота восходящего тренда на месячном ценовом графике.

Рис. 4. Разворот тренда на графике

Немного больше объективности:

Тренд представляет собой ничто иное, как совокупность последовательно повышающихся точек поддержки либо понижающихся точек сопротивления. Построение линий тренда через них по методу Сперандео позволяет исключить влияние не объективного мнения на анализ. Помимо этого, большое значение имеет последнее сопротивление (или поддержка), которое предшествует глобальному максимуму (или минимуму). Пробой линии тренда является важным событием, а дальнейшее движение цены после пробития этих уровней, которое соответсвует этим ключевым точкам поддержки либо сопротивления, является так же важным подтверждением смены тренда на рынке.

Эти движения на графике, можно сопоставить со ступенями лестницы. До того момента, пока не пройдена предыдущая ступенька, рынок все еще не может определиться с направлением своего будущего движения, и часто он входит в область между глобальным максимумом (или минимумом) и предществующей точкой поддержки (либо сопротивления).

Исходя из техники Сперандео, локальный максимум, который находится между глобальным минимумом и его повторным тестированием — есть потенциальная точка прорыва. Прорыв данного уровня — говорит о восходящей направленности рынка. И так же, если есть пробой уровня, который соответствует точке сопротивления между глобальным максимумом и его повторным тестированием, цена на рынке начинает падение. Ну а если эти важные уровни не пробиты, то рынок, вероятней всего, располагается в торговом диапазоне и старый тренд быстрее всего возобновится.

Выводы:

В. Сперандео разработал очень важные правила построения линий тренда и определения момента его смены . Предложенный им способ делает этот элемент анализа графиков цены более объективным. Конечно, бывают и мелкие движения повторного тестирования, и те, которые позволяют сформироваться настоящему «двойному дну» либо «двойной вершине», и мы не можем предварительно спрогнозировать величину отката при повторном тестировании.

Построение линии тренда в Microsoft Excel

Одной из важных составляющих любого анализа является определение основной тенденции событий. Имея эти данные можно составить прогноз дальнейшего развития ситуации. Особенно наглядно это видно на примере линии тренда на графике. Давайте выясним, как в программе Microsoft Excel её можно построить.

Линия тренда в Excel

Приложение Эксель предоставляет возможность построение линии тренда при помощи графика. При этом, исходные данные для его формирования берутся из заранее подготовленной таблицы.

Построение графика

Для того, чтобы построить график, нужно иметь готовую таблицу, на основании которой он будет формироваться. В качестве примера возьмем данные о стоимости доллара в рублях за определенный период времени.

  1. Строим таблицу, где в одном столбике будут располагаться временные отрезки (в нашем случае даты), а в другом – величина, динамика которой будет отображаться в графике.

Создание линии тренда

Теперь нужно непосредственно добавить линию тренда.

    Находясь во вкладке «Макет» кликаем по кнопке «Линия тренда», которая расположена в блоке инструментов «Анализ». Из открывшегося списка выбираем пункт «Экспоненциальное приближение» или «Линейное приближение».

Настройка линии тренда

Имеется возможность дополнительной настройки линии.

    Последовательно переходим во вкладке «Макет» по пунктам меню «Анализ», «Линия тренда» и «Дополнительные параметры линии тренда…».

  • Полиномиальная;
  • Линейная;
  • Степенная;
  • Логарифмическая;
  • Экспоненциальная;
  • Линейная фильтрация.

Для того, чтобы определить достоверность нашей модели, устанавливаем галочку около пункта «Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации». Чтобы посмотреть результат, жмем на кнопку «Закрыть».

Если вас не удовлетворяет уровень достоверности, то можете вернуться опять в параметры и сменить тип сглаживания и аппроксимации. Затем, сформировать коэффициент заново.

Прогнозирование

Главной задачей линии тренда является возможность составить по ней прогноз дальнейшего развития событий.

    Опять переходим в параметры. В блоке настроек «Прогноз» в соответствующих полях указываем насколько периодов вперед или назад нужно продолжить линию тренда для прогнозирования. Жмем на кнопку «Закрыть».

Как видим, в Эксель не составляет труда построить линию тренда. Программа предоставляет инструменты, чтобы её можно было настроить для максимально корректного отображения показателей. На основании графика можно сделать прогноз на конкретный временной период.

Добавяне на линия на тенденцията или на подвижната средна стойност в диаграма

Добавете линия на тренда към диаграмата, за да покажете тенденциите в визуалните данни.

Забележка: Тези стъпки се отнасят за Office 2022 и по-нови версии. Търсите стъпки Office 2022?

Добавяне на линия на тренда

Изберете +в горния десен ъгъл на диаграмата.

Изберете Линия на тренда.

Забележка: Excel показва опцията Trendline само ако изберете диаграма, която има повече от една серия от данни, без да избирате серия от данни.

В диалоговия прозорец Добавяне на линия на тренда изберете всички опции за серия от данни, които искате, и щракнете върху OK.

Форматиране на линия на тенденция

Щракнете където и да е в диаграмата.

В раздела Формат, в групата Текуща селекция изберете опцията линия на тренда в падащия списък.

Щракнете върху Форматиране на селекцията.

В екрана Форматиране на линия на тренда изберете опция «Линия на тренда», за да изберете линията на тенденцията, която искате за вашата диаграма. Форматирането на линия на тренда е статистически начин за измерване на данни:

Задайте стойност в полетата Напред иНазад, за да прожектите данните си в бъдеще.

Добавяне на линия за подвижна средна стойност

Можете да форматирате линията на тренда на линия с пълнеща средна стойност.

Щракнете където и да е в диаграмата.

В раздела Формат, в групата Текуща селекция изберете опцията линия на тренда в падащия списък.

Щракнете върху Форматиране на селекцията.

В екрана Форматиране на линия на тренда, под Опции за линия на трендаизберете Подвижна средна стойност. Задайте точките, ако е необходимо.

Забележка: Броят на точките в линия на тенденция на пълзища средна стойност е равен на общия брой точки в серията, като се намалява числото, което сте задали за периода.

Добавяне на линия на тенденция или пълзяща средна стойност към диаграма в Office 2022 г.

В нестабилна, 2-D област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху серия от данни, към който искате да добавите линия на тренда или пълзяща средна стойност, или направете следното, за да изберете серията от данни от списък с елементи на диаграма:

Щракнете някъде в диаграмата.

Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

Быстрый стоп в Квике. Карман транзакций

В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

Забележка: Ако изберете диаграма, която има повече от една серия от данни, без да избирате серия от данни, Excel показва диалоговия прозорец Добавяне на линия на тренда. В списъка щракнете върху серията от данни, която искате, и след това щракнете върху OK.

В раздела Оформление, в групата Анализ щракнете върху Линия на тренда.

Направете едно от следните неща:

Щракнете върху предварително зададена опция за линия на тренда, която искате да използвате.

Забележка: Това прилага линия на тренда, без да ви позволява да избирате конкретни опции.

Щракнете върху Още опции за линии на тренда и след това в категорията Опции за линии на тренда, под Тип тенденция/регресиящракнете върху типа линия на тренда, която искате да използвате.

Използвайте този тип

За да създадете

Линейна линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малкото квадратчета, подходящи за линия:

където m е наклонът, а b е пресечната точка.

Логаритмична

Логаритмична линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малкото квадратчета се побира в точките:

където c и b са константи, а ln е натуралната логаритъмна функция.

Полиномиална или кривилинеална линия на тренда, като се използва следното уравнение, за да се изчислят най-малко квадратите, които се побират в точките:

където b и са константи.

Линия на power trendline с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малкото квадратчета се побира в точките:

където c и b са константи.

Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни включват отрицателни или нулеви стойности.

Експоненциална

Експоненциална линия на тренда с помощта на следното уравнение за изчисляване на най-малкото квадратчета се побира в точките:

където c и b са константи, а e е основата на натуралния логаритъм.

Забележка: Тази опция не е налична, когато вашите данни включват отрицателни или нулеви стойности.

Пълнеща средна стойност

Линия на тенденцията на подвижна средна стойност с помощта на следното уравнение:

Забележка: Броят на точките в подвижна средна стойност на тренда е равен на общия брой точки в серията, минус числото, което сте задали за периода.

стойност R квадрат

Линия на тренда, която показва стойност R квадрат диаграма с помощта на следното уравнение:

Тази опция за линия на тренда е налична в раздела Опции на диалоговия прозорец Добавяне на линия на тренда или Форматиране на линия на тренда.

Забележка: Стойността R-квадрат, която можете да покажете с линия на тренда, не е коригирана R-квадратна стойност. За логаритмични, power и експоненциални линии на тренда Excel използва трансформиран регресионен модел.

Ако изберете Polynomial, въведете най-високата мощност за независимата променлива в полето Ред.

Ако изберете Подвижна среднастойност , въведете броя на периодите, които искате да използвате, за да изчислите подвижната средна стойност в полето Период.

Ако добавите подвижна средна стойност към xy (точкова) диаграма, подвижната средна стойност се базира на реда на стойностите x, изчертани в диаграмата. За да получите резултата, който искате, може да се наложи да сортирате стойностите x, преди да добавите подвижна средна стойност.

Ако добавите линия на тенденция към линейна, колонна, площна или стълбовидна диаграма, линията на тенденцията се изчислява на базата на предположението, че стойностите x са 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.н. Това предположение се прави независимо дали стойностите x са числови, или текст. За да базирате линия на тренда върху числови x стойности, трябва да използвате xy (точкова) диаграма.

Excel автоматично присвоява име на линията на тренда, но можете да го промените. В диалоговия прозорец Форматиране на линия на тренда, в категорията Опции за линия на тренда, под Име на линия на тренда щракнетевърху По избор ислед това въведете име в полето По избор.

Можете също да създадете пълзища средна стойност, която изглажда колебанията в данните и показва модела или тенденцията по-ясно.

Ако промените диаграма или серия от данни, така че да не може повече да поддържа свързаната линия на тренда – например чрез промяна на типа диаграма на 3 D диаграма или чрез промяна на изгледа на отчет с обобщена диаграма или асоцииран отчет с обобщена таблица – линията на тенденцията вече не се показва в диаграмата.

За линейни данни без диаграма можете да използвате автозапълване или една от статистическите функции, като например GROWTH() или TREND(), за да създадете данни за най-подходящи линейни или експоненциални линии.

В нестабилна, 2-D област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линията на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

Щракнете някъде в диаграмата.

Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

В раздела Оформление, в групата Анализ щракнете върху Линия на трендаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

За да промените опциите за цвят, стил или сянка на линията на тренда, щракнете върху категорията Цвят на линия,Стил на линия или Сянка и след това изберете текста, който искате.

В нестабилна, 2-D област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линията на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

Щракнете някъде в диаграмата.

Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

В раздела Оформление, в групата Анализ щракнете върху Линия на трендаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

За да зададете броя на периодите, които искате да включите в прогноза, под Прогноза щракнетевърху число в полето Периоди напред или Назад.

В нестабилна, 2-D област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линията на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

Щракнете някъде в диаграмата.

Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

В раздела Оформление, в групата Анализ щракнете върху Линия на трендаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

Поставете отметка в квадратчето Задайте пресечната точка = и след това в полето Задайте пресечната точка = въведете стойността, за да зададете точката по вертикалната ос (стойност), където линията на тренда пресича оста.

Забележка: Можете да направите това само когато използвате експоненциална, линейна или полиномична линия на тренда.

Самый быстрый способ укладки волос | 3 разных стиля

В нестабилна, 2-D област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линията на тенденцията, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

Щракнете някъде в диаграмата.

Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

В раздела Оформление, в групата Анализ щракнете върху Линия на трендаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

За да покажете уравнението на линията на тенденцията в диаграмата, поставете отметка в квадратчето Показвай уравнението в диаграмата.

Забележка: Не можете да показвате уравнения на линиите на тренда за пълзяща средна стойност.

Съвет: Формулата на линията на тенденцията се закръглява, за да стане по-четима. Можете обаче да промените броя на цифрите за избран етикет на линия на тренда в полето Десетични позиции в раздела Число на диалоговия прозорец Форматиране на етикет на линия на тренда. (Раздел Формат,група Текуща селекция,Бутон Форматиране на селекция).

В нестабилна, 2-D, област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линията на тренда, за която искате да покажете стойност R квадрат, или направете следното, за да изберете линията на тенденцията от списък с елементи на диаграма:

Щракнете някъде в диаграмата.

Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

В раздела Оформление, в групата Анализ щракнете върху Линия на трендаи след това щракнете върху Още опции за линия на тренда.

В раздела Опции за линия на тренда изберете Показване на R-квадратна стойност в диаграмата.

Забележка: Не можете да покажете R-квадратна стойност за пълзяща средна стойност.

В нестабилна, 2-D област, стълбовидна, колонна, линейна, борсова, xy (точкова) или мехурчеста диаграма щракнете върху линията на тенденцията, която искате да премахнете, или направете следното, за да изберете линията на тренда от списък с елементи на диаграма:

Щракнете някъде в диаграмата.

Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

Направете едно от следните неща:

В раздела Оформление, в групата Анализ щракнете върху Линия на трендаи след това щракнете върху Няма.

Съвет: Можете също да премахнете линия на тренда веднага след като я добавите към диаграмата, като щракнете върху Отмени лентата с инструменти за бърз достъп или като натиснете CTRL+Z.

Добавяне на линия на тренда

В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

В диаграмата изберете серията от данни, към която искате да добавите линия на тренда, и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма.

Например в линейна диаграма щракнете върху един от линиите в диаграмата и всички маркер на данни тази серия от данни станат избрани.

В раздела Проектиране на диаграма щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това щракнете върху Линия на тренда.

Изберете опция за линия на тренда или щракнете върху Още опции за линия на тренда.

Можете да избирате от следното:

Пълнеща средна стойност

Можете също да дадете име на вашата линия на тренда и да изберете опции за прогнозиране.

Премахване на линия на тенденция

В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

Щракнете върху диаграмата с линията на тренда и след това щракнете върху раздела Проектиране на диаграма.

Щракнете върху Добавяне на елемент надиаграма , щракнете върху Линия натренда и след това щракнете върху Няма.

Можете също да щракнете върху линията на тренда и да натиснете клавиша DELETE .

Важно: Започвайки от Excel версия 2005, Excel регулира начина, по който изчислява стойността R 2 за линейни линии на тренда в диаграми, където пресечната точка на тренда е зададена на нула (0). Тази корекция коригира изчисленията, които дават неправилни R 2 стойности, и подравнява изчислението R 2 с функцията LINEST. В резултат на това може да видите различни R 2 стойности, показани в диаграми, създадени преди това в Excel версии. За повече информация вижте Промени във вътрешните изчисления на линейни линии на тренда в диаграма.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Стратегия двойной линии тренда Торговля

Метод торговли представлены в этой статье, является производным от V-Power Day Trading Method.

Торговля с трендовыми линиями, пожалуй, один из самых простых способов начать с торговли ценовыми действиями. линии тренда, как следует из названия указать, в какую сторону движется цена безопасности; вверх или вниз.

Линия тренда торговли также приносит с собой, некоторые преимущества, такие как возможность использования чистых диаграмм. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на самом важном элементе ценового графика, что цена сама по себе.

Хотя некоторым может быть трудно торговать только линиями тренда, с достаточной практикой вы можете получить уверенность и быть в состоянии построить линии тренда в режиме реального времени. Есть много торговых стратегий, которые разработаны и широко доступны, основанный на линии тренда.

Такие торговые стратегии ориентированы на основную концепцию снижения цен. В то время как можно было бы встретить высказывание, что тенденция является вашим другом, торговля, основанная на встречных тенденциях движения цен, имеет свои преимущества.

С такими встречного действием ценового тренда, перерыв на линии тренда может вознаградить график с прибылью, которая была бы упущена, если бы один был регулярным трендом после трейдера. Но это не означает, что не существует никаких рисков.

Trend следующие стратегии лучше всего работают с свинг-трейдинга. Сюда, трейдер может захватывать и оставаться с тенденцией в течение длительных периодов времени. Это также предоставляет трейдеру краткосрочных колебаний в цене.

В этой торговой стратегии называется двойной тренд линии торгового метода, мы представляем уникальный способ торговли на рынках в краткосрочной перспективе. Эта торговая стратегия идеально подходит для краткосрочных трейдеров.

Как сделать САМОЛЕТ из бумаги, который долго летает | Оригами бумажный самолетик своими руками

Это позволяет извлечь выгоду из ценового действия и позволяет трейдерам позиционировать себя до того, как произойдет такой шаг. В результате, эта торговая стратегия быстро идет, но в то же время фокусируется на хороший риск вознаградить соотношение, а также.

Двойной тренд линейный метод торговли

Двойной тренд линейный метод торговли, как вы могли догадаться, в настоящее время использует две линии тренда. Можно поставить под сомнение преимущества использования дополнительной линии тренда.

Дело в том, что мы используем более долгосрочную линию тренда и более короткую линию тренда. Трейдеры, которые имеют некоторое знакомство с просмотром графиков будет знать, что трендовые линии, которые охватывают в течение нескольких дней или недель гораздо труднее разорвать по сравнению с внутридневной линии тренда.

также, также известно, что чем круче линия тренда, тем, тем выше вероятность того, что цена будет срывать линию тренда. В среднем, линии тренда, как правило, наклон под углом 45 степени.

Когда линия тренда слишком крутой, или слишком плоские, это лишь вопрос времени для таких линий тренда, которые будут нарушены.

С стратегией двойной линии тенденции, мы используем более крутую и краткосрочную линию тренда в качестве триггера для наших сделок. Пространство между более крутой линией тренда и долгосрочной линией тренда в основном является областью прибыли.

В приведенной ниже таблице показана двойная линия тренда торговой концепции.

фигура 1: Двойная линия тренда

Как показано на первом изображении, основная линия тренда (толще линии) ваша средняя линия тренда. Вы можете видеть, что это имеет наклон около 45 степени.

Вторая линия тренда (пунктир) это круче линия тренда. Наклон угла этой линии тренда, очевидно, выше.

Когда цена пробивает этот крутой тренд линии, она почти всегда распространяется на основную линию тренда. Чем больше расстояние между двумя линиями тренда, тем выше потенциальная прибыль.

При использовании этого счетчика тенденции методы торговли, трейдеры могут использовать стратегию так же просто, как использование двух трендовых линий для торговли с этим методом. Давайте более подробно рассмотрим, как торговать двойной линии тренда торговой стратегии.

Как торговать двойной торговой стратегией линии тренда?

Первый шаг, если определить тренд на графике цен. Вы можете сделать это, быстро сканируя ценные бумаги, представляющие ваш интерес. типично, мы используем часовой график сроков. Это больше подходит, если вы краткосрочный трейдер.

Первый шаг заключается в том, чтобы наблюдать за графиком, где тренд явно бычий или медвежий. Вы можете сделать это, наблюдая максимумы и минимумы в цене. После того, как тренд определен, Следующим шагом является подключение двух последовательных минимумов для формирования восходящей или бычьей линии тренда, или соединить два последовательных максимума, чтобы сформировать медвежью линию тренда.

типично, это основная линия тренда, и мы ожидаем, что при изменении курса цен, он будет двигаться к этой основной линии тренда. Обратите внимание на наклон линии тренда, а также. Это должно быть приблизительно под углом 45 степени.

После построения этой главной линии тренда, продолжать наблюдать графики. Если импульс является сильным, то вы заметите, что цена будет продолжаться в направлении тренда. В течение этого периода, Вы можете увидеть рост цен или падение очень быстро, образуя новый максимум или новый минимум.

Нво, соединить максимумы или минимумы, чтобы построить вторую линию тренда. В данном случае, линия тренда должна быть круче по сравнению с основной линией тренда, которую вы наметили. Однако, сделать к сведению, что линия тренда не должна быть слишком крутой, поскольку это может дать искаженное представление о рынках.

После того, как две линии тренда приведены на графике, Вы можете занять короткую позицию (в случае восходящей линии тренда) или длинная позиция (в случае падения линии тренда), ориентированные на основную линию тренда.

Следующий график иллюстрирует короткую позицию.

фигура 2: Стратегия двойной линии тренда. Краткий пример позиции

В приведенном выше примере, Вы можете видеть, что основная линия тренда выглядит как нормальная линия тренда. Хотя наклон не совсем 45 градусов в углу, он по-прежнему является приемлемым наклон.

В рамках этой основной линии тренда, Вы можете видеть, что бычий импульс в цене растет. Это приводит к другой линии тренда, которая намного круче, чем первая. После непродолжительной консолидации, цена ломается ниже и в конечном итоге тяготеет к основной линии тренда.

Остановки могут быть размещены вблизи самого высокого закрытия или самого высокого максимума при таргетинге на сделку, как только цена коснется основной линии тренда.

Следующий график, на рисунке 3 показывает длинную позицию, которая может быть взята на основе стратегии двойной линии тренда от падающих линий тренда.

фигура 3: Стратегия двойной линии тренда. Длинный пример позиции

В приведенном выше примере, мы проиллюстрируем, как принято длинная позиция. Здесь, если вы соблюдаете график, первая линия тренда, который является основной линией тренда построен, глядя на значительные более низкие максимумы, которые формируются в цене.

Следуя этому, другая линия тренда построена, как медвежий импульс толкает цены ниже. Когда это круче линия тренда нарушается, длинная позиция взята при прорыве от более крутой линии тренда.

Это приводит к тому, что цена сохраняет свой бычий импульс и, очевидно, достигает основной линии тренда, где прибыль ча быть забронированы.

Стратегия двойной линии тренда – Плюсы и минусы

Как и в любой торговой стратегии, Есть и плюсы и минусы. Стратегия двойной линии тренда не отличается.

в первую очередь, эта торговая стратегия больше подходит для трейдеров, которые комфортно с ценовым действием на основе методов торговли. Вы также должны быть достаточно уверены в себе и привыкли быть в состоянии построить линии тренда правильно.

Не многие трейдеры могут сделать это в режиме реального времени, и поэтому требует много практики. Кроме того, торговля этот метод без использования каких-либо показателей может быть немного пугающим время от времени для некоторых трейдеров.

Преимущества с этой торговой стратегии, является тот факт, что она может быть применена к любым рынкам. В то время как в этой статье говорится об использовании краткосрочных графиков, таких как 1-часовой или даже 30-минутный график, Вы можете на самом деле смотреть на диаграммы с более высокими сроками, такими как H4 или ежедневно.

Это контр-стратегия торговли трендом, и поэтому, если вы предпочитаете трендовую торговлю и типичный метод покупки и удержания торговли или инвестирования, то это не идеальный выбор торговой стратегии.

Однако, прибыль, которую вы можете сделать из этой торговой стратегии являются последовательными, как Есть много торговых возможностей, которые приходят.

Вы также можете посмотреть на частично автоматизированным методом с использованием двух линий тренда с помощью Советник V-Power.

фигура 4: V-Power EA

График МТ4 на рисунке 4 показывает, как выглядит V-power EA при применении к диаграмме.

Как вы видете, Есть несколько параметров, которые можно использовать, такие как отображение входных зон как с длинной стороны, так и с короткой стороны. Вы также можете торговать в режиме реального времени, нажав на Вход сейчас кнопка.

Это EA показывает вам ключевые области поддержки и сопротивления. Использование этих уровней, то можно построить линии тренда. V-Power EA позволяет быстро определить потенциальные настройки.

Усиление стратегии двойной линии тренда

Помимо основных способов торговли, трейдеры могут также посмотреть на реализацию некоторых настроек для тонкой настройки этой торговой стратегии и максимизировать прибыль.

Для начинающих, только выбрать диаграмму установить окна, которые имеют высокий потенциал прибыли. Это гарантирует, что ваша награда риск установить, по крайней мере 1:2 или выше. Используя эту простую технику (что означает, что вы должны быть терпеливы, чтобы ждать правильного набора окна происходят), Вы можете построить надежную торговую стратегию.

во-вторых, вы можете реализовать эту стратегию, чтобы привести себя в соответствие с основной тенденцией.

Например, если ежедневно или недельный график тренд является бычьим, затем на 1-часовой или 30-минутный график сроки, Вы должны только искать корректирующий прорыв тренда. Другими словами, искать коррекции в цене, что означает, что вы будете смотреть на принятие бычьих позиций на прорыв от падения линии тренда.

Сюда, Вы не просто ограничить себя потенциал прибыли от двух линий тренда, но вы также можете улучшить эту систему для торговли в направлении основной тенденции. Это может быть безопасным способом и на самом деле позволяет выбрать митинги в нисходящем тренде или провалы в восходящем тренде.

Стратегия двойной линии тренда – Заключение

В итоге, двойная торговая стратегия линии тренда является очень простой торговой настройкой. Успех этой настройки основан на фундаментальной концепции насос и свалка схема, которая распространена на финансовых рынках.

Как цена движется в тренде, он начинает набирать обороты, как все больше и больше трейдеров присоединиться к тенденции. Умные деньги, который в первую очередь несет ответственность за начало тенденции, таким образом, насосы цены выше, который вскоре набирает обороты из-за большинства трейдеров присоединиться к этой тенденции.

Как только есть достаточно участников, умные деньги, то дает последний толчок. Это где круче линия тренда становится настолько важным. типично, сразу после того, образуются свежие максимумы или минимумы, цена мгновенно начинает падать, как скала, или парить, как ракета.

Торгуя эту стратегию, одна вещь наверняка; Вы не будете пойманы на неправильной стороне рынка. На самом деле, с методом двойной линии тренда, вы будете торговать в направлении умных денег.

Поэтому результаты часто быстро. Большинство трейдеров согласятся, что это всегда лучше, чтобы сделать быструю прибыль на рынке и выйти. Здесь метод двойной линии тренда может быть настолько ценным.

Эта стратегия может быть дополнительно расширена с помощью системы V-power EA. Это удобный эксперт MT4, построенный специально для торговли этой стратегией. В отличие от большинства других EA,, V-power EA улучшает вашу торговлю.

Сооо, несмотря на использование EA, Вы все еще контролируете ситуацию, так как этот советник позволяет лучше управлять вашими сделками и позволяет обнаружить потенциальные настройки, поскольку они формируются в режиме реального времени.

Продвинутый трейдинг: торговля криптовалютами

16 лет в инвестиционной индустрии, 12 из которых посвятил управлению активами Институциональных Инвесторов.

Профессиональный управляющий активами с действующей лицензией регулятора рынка, которому доверяют более 40 000 000 долларов. Управлял активами в ведущих инвестиционных компаниях Украины.

Лучший портфельный управляющий Украины (UAIB, Ukrainian Exchange) 2009 года. Самый прибыльный трейдер Украины 2022 года по версии Dragon Capital и Ukrainian EXchange.

Работал с ценными бумагами, фьючерсами, торговал на УБ, РТС-ММВБ, NYSE, CME.

С 2022 года торгует криптовалютами и управляет Клиентскими счетами.

Трендовая линия

Линия тренда — это прямая линия, которая соединяет две важные минимальные или максимальные точки цены на графике. В пределах основного тренда может иметь место любое количество вторичных и малых трендов. Продолжительность каждого из них меняется в широких пределах. Стоит помнить, что линия тренда не должна пересекаться с другими ценами между этими двумя точками. Линия тренда представляет собой уровень поддержки или сопротивления, где цена колеблется в пределах коридора.

Построение

Для нанесения трендовой линии необходимо выбрать данный объект, а затем щелкнуть левой кнопкой мыши на графике. После этого, не отпуская кнопку мыши, следует провести линию в необходимом направлении. При этом рядом с конечной точкой будут показываться вспомогательные параметры: расстояние по оси времени от начальной точки, расстояние по оси цен от начальной точки, угол наклона от горизонтальной линии проведенной через начальную точку.

Управление

На трендовой линии расположены три точки. Крайние — это точки изменения размера и наклона. Средняя точка предназначена для перемещения объекта.

Трендовые линии и работа с ними

Что же такое линии тренда и как правильно их проводить?

Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества линий тренда истинной является только одна.

Рис. 1. Примеры линий тренда начинающего трейдера.

Давайте посмотрим, что мы видим на графике у начинающего трейдера. На рисунке 1 приведен подобный «рабочий стол», на котором мы наблюдаем множество линий, которые и трендовыми зачастую назвать нельзя. Естественно, что при таких построениях действует принцип «какая-нибудь да сработает», что подрывает первоначальное доверие трейдеров к данному инструменту анализа, а между тем, это прекрасный индикатор. Главное, что необходимо помнить, работая с ним, это четкие правила построения.

Повторение – мать учения

Для начала давайте вспомним первую статью цикла, а точнее ответ на вопрос «что нужно считать трендом? Что такое тренд?».

Рис. 2. Графическое определение тренда.

По определению, тренд – это поддержанное движение в одном направлении, которое описывается очень простой концепцией:

• Тренд восходящий — последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов;
• Тренд нисходящий — последовательность более низких максимумов и более низких минимумов

Обратите внимание, что при восходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вверх. Это обычное, но не обязательное правило для линии поддержки, которая будет проведена через повышающиеся минимумы.

Также как и при нисходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вниз. Это обычное, но не обязательное правило для линии сопротивления, которая будет проведена через понижающиеся максимумы.

Немного практики

Теперь давайте вернемся к рисунку 1 и посмотрим, сколько раз линии соответствовали трендам… Посчитали? Правильно, возможно, один раз и совпало.

Рис. 3. Верное проведение линии тренда.

А теперь давайте взглянем на рисунок 3. Когда линия проведена правильно, выглядит это именно так. На этом графике отображено движение пары USD/JPY. Вы можете видеть, как и максимумы, и минимумы снижались, пока однажды цена, развернувшись, не пробилась выше линии, и мы не увидели поддержанный разворот. Однако, во многих случаях прорыв линии тренда сопровождается неоднократным тестированием линии тренда. Такое повторное тестирование дает нам превосходную возможность открыть позицию.

Рис. 4. Тест трендовой линии после прорыва.

Сразу хочу оговориться, что прорыв линии тренда не всегда есть его разворот. Скорее такой пробой нужно воспринимать как смену направления тренда, а, как известно, у тренда 3 направления – восходящий, понижающийся и боковой. Когда при прорыве трендовой линии увеличиваются шансы на смену тренда, я расскажу в одном из следующих уроков.

Стоить сказать, что вовсе не обязательно вести линию тренда от самого низкого минимума или самого высокого максимума на графике. Весьма часто линии, которые дают лучшие сигналы, могут быть проведены вдоль того, что я называю «промежуточным трендом». Пример такой ситуации показан на рисунке 5.

Рис. 5. Работа с промежуточными трендами.

Сначала большинство трейдеров проведет линию, нарисованную здесь красным. Очевидно только, что эта линия нечасто сможет дать нам какой-либо прибыльный сигнал, поэтому проводите линии тренда, как только увидите, что она касается цены минимум три раза.

Заметьте также, как цена на рисунке 5 впоследствии пробилась выше линии сопротивления тренда, а после первого же импульса вверх развернулась, чтобы повторно протестировать линию тренда, что дает нам превосходную возможность для покупки.

Когда линия тренда пробита, повторное тестирование встречается весьма часто, являясь полезной особенностью правильно проведенной линии тренда. Пробой цены выше последнего пика нисходящего тренда (на графике отмечен цифрой 3) может нам подтвердить, что тренд закончен и следует ждать отката.

Придерживаясь приведенных указаний, вы научитесь проводить гораздо более прибыльные линии тренда и обретете уверенность, что линия даст хороший шанс на получение надежного сигнала.

Метод Сперандео

Трейдеры строят линии тренда для того, чтобы выделить направленное движение цены и определить момент изменения направления тренда. Можно сказать, что процесс построения линий тренда субъективен по своей природе: какие именно минимумы и максимумы следует соединять, проводя линии тренда, каждый торговец решает сам для себя. Но субъективность — враг трейдера. Как только анализ удается формализовать, появляется возможность протестировать свой подход.

Для того, чтобы сделать построение линий тренда более объективным, можно использовать пошаговый метод, предложенный Виктором Сперандео.

Построение линии тренда

Первый шаг технической оценки тренда – построение линии тренда. Это может показаться простым делом, но также как немногие люди смогут дать хорошее определение тренда, так и очень немногие смогут прочертить последовательно точную линию тренда. Метод построения трендовых линий от Виктора Сперандео основан на его же определении тренда, я говорил о нем раньше. Этот метод приводит к последовательным и точным результатам и практически никогда не дает ложных сигналов.

Рис. 5. Пример построения тренда методом Виктора Сперандео.

Итак, сами правила построение линии тренда

Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно, линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда, но об этом в одном из следующих уроков.

Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами. Продлите линию вниз за самый низкий максимум.

Достоинства этой техники в том, что она дает абсолютные средства для оценки изменения или возможности изменения тренда. Иными словами, если на графике по мере того, как цены повышаются или понижаются, необходимость чертить линию тренда по-иному укажет на изменение тренда.

Не совсем понятно? Давайте посмотрим на нескольких примерах…

Линии тренда – Метод Сперандео

Примеры построения тренда

На следующем примере представлены примеры правильного и неправильного построения ниспадающей линии тренда.

Рис. 6. Правильное и неправильное построение линии тренда.

Линия тренда, проведенная из точки А в точку В, построена правильно, так как точка В соответствует минимуму, предшествующему самому высокому максимуму движения. Линия тренда, проведенная из точки А в точку С, построена неверно, так как точка С сформировалась позже самого высокого максимума. Вскоре станет ясно, почему столь важно, чтобы локальный максимум именно предшествовал минимуму ценового движения.

Эти движения можно сравнить со ступенями лестницы. До тех пор, пока не преодолена предыдущая ступенька, рынок все еще не определился с направлением своего движения, и часто он входит в диапазон между глобальным максимумом (минимумом) и предыдущей точкой поддержки (сопротивления).

Заключение

Сперандео разработал четкие правила построения линий тренда и идентификации момента его смены. Предложенный им метод делает данный элемент анализа графиков более объективным. Конечно, встречаются и мелкие движения повторного тестирования, и такие, которые приводят к формированию настоящего двойного дна или двойной вершины, и мы не можем заранее спрогнозировать глубину отката при повторном тестировании.

Средние скорости общественного транспорта, или Гадание на солярной гуще.

Краткий анализ. Анализ будет действительно очень кратким и грубым. Точнее его из этих данных сделать сложно.

Общий вид

Средние скорости по возрастанию: троллейбусы (15,57), трамваи (16,93), автобусы (18,62), маршрутки (21,11). Общая средняя скорость (не считая маршрутки) — 17,56. Под «средней скоростью по видам» понимается медианная средняя величина по маршрутам вида. Ну или по всем маршрутам, в случае общей средней. «Средней скоростью маршрута» я называю путь маршрута (данные) поделенный на время маршрута (данные).

Сначала про маршрутки, и сразу забудем о них. Самые быстрые получились маршрутки. Их анализировать изначально я не хотел, но. Остановок у них произвольное количество, в источнике указано по 4 штуки у каждой маршрутки (две в одну и две в другую сторону). Ну и ок, пусть будет. Можно, конечно, домножить путь на среднюю плотность автобусных маршрутов, чтобы получить примерное количество остановок, но зачем. Ну их вообще, эти маршрутки. Они там болотно-зеленые, внизу картинки, на уровне 4-х остановок.

Все, теперь по транспорту. Открытие года: самые медленные — троллейбусы, а не трамваи! Рискну объяснить это тем фактом, что троллейбусы а)едут в общем потоке, б) медленно (ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, около 5 км/ч) проходят советские стрелки. Замечали такое? Они же почти стоят на них. Особенно это видно на Лакокраске, где 5 полос и посередь них всегда

стоит троллейбус на стрелке, хотя мог бы лететь там все 60.

Троллейбусы

Сааамый медленный — первый троллейбус. Из неявных параметров могу предположить большошй пассажиропоток (время на остановках), плюс светофоры, плюс пробки, плюс стрелки. Он же едет по центру города, собирая все это. Нагнать ему негде.

Самые быстрые — 4, 7, 2. Эти ребята катаются в Брагино, по пути туда и там нагоняют — перегоны прямые, плотность низкая.

Вообще, расстроили меня троллейбусы, если честно.

Трамваи

Вторыми идут трамваи, которые удивили (ну, тем, что не самые медленные). Хотя они самые главные расстройщики и есть. Ехать со скоростью 17 км/ч по ВЫДЕЛЕННЫМ линиям (а они у нас все выделенные, если не заметили) — это печаль. Ведь по конструкции это уже почти LRT получается: http://ru.wikipedia.org/wiki/LRT, а он может выдавать среднюю 36 км/ч. На секундочку, это почти в два раза быстрее средней маршрутки, про которые договорились забыть сегодня. Самый медленный трамвай — опять первый. Запомним его маршрут: на Пятерку — она нас еще удивит.

Автобусы

У нас вместо нормальной организации скоростного трамвая любят делать автобусы. Ну как любят, на 18,62 км/ч всего. Вдуматься: средний наш автобус быстрее среднего нашего трамвая на 2 км/ч.

Самые быстрые автобусы водятся за Волгой или в ближнем пригороде. Вот уж отрываются! Пробок нет, светофоров мало, часть маршрута за городом (можно ехать больше 60!) — есть, где нагнать. Все, что ниже, так или иначе цепляют центр.

Посмотрим на маршрут 4а. Он числится в довольно быстрых: идет по Тормозному шоссе — почти бессветофорная улица, все вроде логично. Теперь найдем его собрата, маршрут №4, он в центре, на медиане автобусов. Остановок у него меньше, маршрут прямее, но идет он заметно медленней. Хотя казалось бы. Вот тут и появляются как раз те самые вопросы, либо к корректности данных, либо к неизвестным величинам, навроде расписания. То же самое с 22 и 22с.

Приятно удивили самые боевые маршруты: 8 и 42. Оба идут через центр, оба через весь город. Собирают пробки, светофоры, трафик, пассажиропоток. Но при этом держат весьма неплохую среднюю скорость. Опять рискну предположить — нагон по пути в спальные районы.

Про Пятерку

Трамвай номер 1 помните, который самый медленный? Теперь найдите 44м, маршрутку (да что ж такое-то, опять маршрутки). 44 автобус поищите. 94 маршрутку. Скажите, что не так с Пятеркой? Почему так медленно? Почему там трамвай на выделенной полосе едет третьим по медленности в городе?! Неспешный район.

Post Scriptum

Немного об истории картинки. Вначале хотел просто посмотреть, с какой скоростью ездит общественный транспорт у нас, просто три цифры, и нарисовать красивую картинку. Потом scientific curiosity взяла верх — и понеслось. Сначала распределение скоростей по маршрутам соединилось с количеством остановок, это самое очевидное, что можно сделать. Естественно, были нарисованы линии тренда. Внезапно, они получились возрастающими: чем больше остановок, тем больше скорость.

Это обстоятельство заставило думать и копать дальше. Пришло понимание, что тренды в данном случае не скажут нам ничего: на распределение влияет еще туча взаимосвязанных факторов (ну, некоторые: количество светофоров, время на светофоре, загруженность дороги, время на остановке, и самый таинственный: задание расписания), и без учета их даже проводить линии тренда бессмысленно. Поэтому их нет на итоговой картинке.

Дальше были метания в сторону деления средней скорости на количество остановок, чтобы вычислить некоторое подобие удельной плотности маршрута (или на что это похоже?). Фэйл, потому что физический смысл этой величины так и остался непостижим, хотя график получился красивый. Поделить количество остановок на длину и на время маршрута: в первом случае получим плотность остановок (ост/км), во втором «частоту» (ост/мин). Занятные параметры, но выводов из них, которыми можно было бы конструктивно охарактеризовать тот или иной маршрут тоже не сделалось, ввиду все тех же неизвестных величин.

После консультаций с коллегами появились предложения составить параметрические уравнения движения по маршрутам и, сделав некие допущения, найти неизвестные параметры системы. Здесь я решил уже остановиться и опубликовать первоначальную картинку с остановками и скоростями. Так как это, конечно, круто, но в такие дебри я залезать на первой итерации не хотел.

Ежели кто-то желает продолжить мои скромные исследования, публикую файл с данными. Все они взяты из открытых источников, и при желании вы можете сами его составить, но, чтобы не терять время, раз уж это сделано, вот: http://afomichev.ru/temp/lj/routes-export.ods.

UPD0.24.11.2022 Нулевой апдейт

Если вы по прочтению этого поста полагаете, что ОТ ездит ну прямо очень медленно — не спешите расстраиваться. Дополните ваше представление о том, что, по оценочным данным, средняя скорость велосипедиста в городе — 12-17 км/ч (это между троллейбусом №1 и, например, 13 или 30-м автобусами); а скорость личного автомобиля в городе днем (опять же, по оценочным данным) 25-35 км/ч. В Москве вообще 24. Это где-то на уровне быстрой маршрутки или заволжского автобуса.

UPD1.24.11.2022

В комментариях не первый раз предлагают пересчитать ось ординат как остановки/протяженность, то есть плотность остановок на маршрут. Отвечая сразу всем, скажу, что плотность остановок у всех примерно одинаково зависит от их количества. Ну то есть отношение ост/км примерно одинаковое у всех (среднее 0,55 вроде, медиана 0,52, дисперсия 0,9 с чем-то) И пересчет на эту величину никаких новых характеристик маршрутов не даст. Файл с данными выложен — попробуйте.

UPD2.24.11.2022

Хочу дополнить схему скоростями личных авто и велосипеда. Ищу более-менее достоверные источники этих данных.

Построение линии тренда

Построение графических линий по направлению тренда, считалось и считается довольно известным методом технического анализа, но не смотря на это, они применяются сравнительно редко. Однако, если к данному инструменту анализа применить правильный подход, он даст очень высокую точность прогноза, как и другой любой метод.

Печально то, что большинство начинающих трейдеров не правильно их строят и хотят подчинить рынок линиям тренда, нежели наоборот.

Трендовые линии — мощный инструмент тех.анализа. Основная характеристика при построении линии тренда — это величина и объем ее угла. Прорыв одной из линии основной поддержки или же сопротивления принято считать сильным сигналом быстрого изменения движения цены и присваивать ему имя «тенденция».

Отличительной особенностью линии тренда, непосредственно от линии resistance (сопротивления) или поддержки в том, что она показывает целенаправленное изменения цены. Само понятие «линии тренда» очень часто трактуется непоследовательно и неоднозначно. К большому сожалению, во многих случаях процесс построения трендовых линий субъективен, даже если среди многих линий только одна является истинной.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Как построить правильно линию тренда?

В более правильной форме трендовая линия строиться по двум основным местоположениям поддержки (то есть минимумам), на восходящей тенденции (тренде) и около зон сопротивлений (то есть максимумы), на нисходящей тенденции.

Рассмотрим этот момент немного подробнее:

Построение линии повышающегося тренда происходит с помощи зигзагов, линейной регрессии, систем направлений. При повышающемся тренде линии строятся по экстремальным минимумам и проходят ниже ценового графика.
Смотрите рисунок ниже «Построение общей линии тренда при повышающейся тенденции».

При нисходящем тренде линии строятся по экстремальным максимумам и проходят выше графика цены.

Особенности определения и всевозможного построения линий по тренду

Первоочередной характеристикой в трендовой линии неукоснительно считается величина ее наклона.

Имеются некоторые факторы, на основе которых строятся линии тренда:

Диаграмма линий тренда и ее период действия. Чем больше данный период, тем сильнее трендовая линия.

Число соприкосновений с графиком цены. Также чем больше прикосновений, тем надежнее и сильнее являются линии.

По сравнению к горизонтальной оси угол наклона подтверждает интенсивность участников рынка и их эмоционального настроя.

Большая длительность трендовой линии говорит также о хорошей надежности.

Большие объемы продаж сигнализируют о серьезном настрое трейдеров.

Если объемы при движении цен в сторону тенденции увеличиваются, вероятно, стоит ожидать перелома тренда, и наоборот при снижений объемов стоит также опасаться.

Рекомендуем: О подобных инструментах анализа тренда:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Тренд и ценовой канал

В большинстве случаев, линии сопротивления и поддержки образуют ценовой трендовый канал, в пределах которого идет цена. Все изменения цены на валютном рынке совершаются в этом трендовом канале до того, пока текущий тренд не изменит свое направление. Расстояние между построенными трендовым линиям сопротивления и поддержки образующими канал, принято называть его диапазоном.

Ценовые трендовые каналы, также как и тренд подразделяются на нисходящие, восходящие и боковые.
В пределах восходящего ценового канала советуют совершать сделку покупки на локальных минимумах, а сделки продажи на локальных максимумах и с точностью до наоборот, если есть четко выраженный нисходящий тренд.

Сигналом к смене направления тренда, будет пробой построенной нами линией канала и прохождение ценой более 50% его диапазона в другом направлении. Но стоит отметить, что анализ и построение трендовых линий, также как к примеру и графический анализ рынка в целом, индивидуален. Один трейдер, может построить на одном и том же графике больше ценовых каналов, чем другой.

С другой стороны, это не критично, главное – это понимать основные правила, по которым происходит построения линий в тренде, и уделять время для практической работы с ними. Так как обладая необходимыми знаниями о трендовых линиях, уровнях сопротивления и поддержки, а тем более навыкам их определения и построения Вы сможете построить довольно успешную систему для работы по тренду.

Разновидности тренда и примеры их видов

Существует 3 типа тренда:

— это восходящий (существенно высокие минимумы)
— нисходящий (существенно низкие максимумы)

Смотрите рисунок «Нисходящий тренд, с построенной трендовой линией»

— боковой тренд, или флет (минимумы и максимумы находятся параллельно друг другу и в одном диапазоне)

Смотрите рисунок «Боковой тренд»

  • Тенденция вверх — последовательность самых высоких минимумов и максимумов.
  • Тенденция вниз — последовательность самых низких минимумов и максимумов.

Построение линий тренда. Трейдинг для начинающих

Можно заметить, что при повышающей тенденции и максимумы, и минимумы двигаются вверх. Данное правило необязательное для поддержки, которая строится через постоянно повышающиеся минимумы. При нисходящей тенденции максимумы вместе с минимумами двигаются вниз. Также, это правило необязательно для линии сопротивления, которая строится через понижающиеся максимумы.

Нужно помнить, что не обязательно строить линию тренда на графике от низкого экстремума или самого высокого максимума.

Линии тренда: забытые основы

Линии тренда, котаны, это простейшая и базовая концепция технического анализа, проще может быть только дыра в обоях однушки и портки твоего папаши неудачника. Этот же инструмент, парадоксально, один из наиболее… эффективных.

Поскольку практически все ценовые паттерны требуют использования линий тренда, последние — базовый элемент и определения паттерна, и его использования. Сейчас мы обсудим, какими линии тренда бывают, как с ними работать и как определить, насколько они рабочие.

Линия тренда — это конкретная такая прямая линия, соединяющая нисходящие минимумы в растущем рынке или максимумы в рынке падающем. Линии, что соединяют минимумы, называются растущими линиями тренда, а те, что соединяют максимумы — падающими линиями тренда.

Чтобы сделать падающую линию тренда, соединяем первый максимум с последующими. Когда же цена линию тренда пробивает — это намек на то, что тренд может поменяться. Аналогично и для растущей линии.

Рис. 4-1. Нисходящая линия тренда

Как нарисовать линию тренда?

Чтобы линия тренда была настоящей, а не придуманной после опохмела, она должна соединять предыдущие максимумы или минимумы. Иначе смысла в такой линии вообще никакого.

Вам наверняка часто попадаются примеры, когда народ рисует эти линии как попало, где они касаются только одной точки (рис. 4-2) или не соединяют ничего вообще (рис. 4-3). Такие линии абсолютно бесполезны и они намного хуже, чем не рисовать ничего вообще.

Если рисовать линии левой пяткой, то мамкиному рисователю будет казаться, что они — линии — что-то значат.

Рис. 4-2. Линия тренда с одним касанием

На самом деле нет. Это очень важно понять, поскольку настоящая линия тренда — это графический метод обозначения… этого самого тренда.

Если же линия касается только одной точки, то это хрень собачья, смерть гроб кладбище.

Рис. 4-3. Неправильная линия тренда без касаний

В идеальном варианте растущая линия тренда соединяет первый минимум со следующим, что образуется в ходе движения тренда. Как и демонстрирует нам линия AD на рис. 4-4.

Быстрый Разгон Маленького Депозита в 10 раз. Единственный Рабочий Способ

Рис. 4-4. Основная и вторичная линия тренда

Это называется основной линией тренда. В ней первый минимум медвежьего тренда соединяется с первым промежуточным минимумом. На примере выше линия тренда не особо крутая (идет под малым углом, а углы в тренде — это важно). К сожалению, потом цена резко ускоряется после следующего минимума и наша линия тренда превращается в тыкву.

В подобной ситуации лучше всего просто перерисовать линию тренда по мере того, как цена уходит дальше. На рис. 4-4 это новая линия называется BC и она куда лучше отражает изменившийся тренд. Такая линия у нас будет второстепенной линей тренда. Ну а линии нисходящего тренда рисуются точно также, только наоборот.

Поскольку тренд может уходить вбок, вполне можно догадаться, что линии тренда можно рисовать и… горизонтально. Так нередко случается, когда мы находим ценовые паттерны вроде «шеи» у фигуры Голова и Плечи, либо верхние и нижние границы треугольников (о них позже). В таких фигурах, если линия тренда пересечена, это указание на его — тренда — изменение. Аналогичное справедливо для растущих и падающих трендов.

Также важно понимать, что рисовка линии тренда — это вопрос использования здравого смысла, а не набор очень строгих правил, за нарушение которых тебя будут бить плеткой.

Линейные или барные графики и цена закрытия

Одни графики линейные, другие делаются из баров или свечей. Поэтому сразу вопрос: а какой график лучше подходит для линий тренда?

В большинстве случаев графики из баров/свечей дают более оперативные сигналы, что актуально для трендов и откатов, завершения ценовых паттернов или пробоя линий тренда.

В техническом анализе точность имеет свою цену и в нашем случае это более «рваный» график. На обычных дневных или недельных графиках в рынке акций цена закрытия — очень важна, поскольку отфильтровывает героев, которые переносят позиции через день или даже выходные и мамкиных пончиков, что так не делают.

В форексе же этот фактор менее важен, поскольку он торгуется 24 часа в сутки, кроме выходных (однако, многие круглосуточные рынки не торгуются на выходные, поэтому цены закрытия в пятницу будут тоже весьма интересными).

Следовательно, цены закрытия, в большинстве случаев, более важны чем максимумы и минимумы. Кроме того, поскольку при внутридневной торговле все вечно реагируют на сильные и неожиданные новости, максимумы и минимумы будут вовсе где ни попадя.

Именно по этой причине желательно строить линии тренда на ценах закрытия (в Tradingview так по умолчанию, так что можно не переживать, прим. Бингуру). Впрочем, это не значит, что графики по цене закрытия всегда лучше, чем на барах, иногда и наоборот, с учетом правила важности, о котором позже.

Постоянно спрашивайте себя:

«Какая линия лучше всего показывает базовый тренд?»

Помните, что именно здравый смысл — ваш друг, а не строгие технические правила.

Пробой линии тренда может указывать на разворот или консолидацию

Завершение ценового паттерна может указывать на:

  1. разворот предыдущего тренда, он же разворотный паттерн;
  2. продолжение предыдущего тренда, оно же консолидация или паттерн продолжения.

Аналогичным образом, пробой линии тренда указывает либо на разворот этого тренда, либо на его продолжение.

На рис. 4-5 продемонстрирована эта концепция для растущего тренда.

Рис. 4-5. Разворотный пробой линии тренда

В данном случае линия тренда, соединяющая один минимум за другим, пробивается нисходящим движением. Четвертый максимум станет высшей точкой бычьего тренда, так что пробой линии тренда вниз, в данном случае, это указание на начало медвежьего тренда.

На рис. 4-6 мы видим снова растущий тренд и пробой линии тренда, однако сигнал этот несет в себе абсолютно другую развязку. Причина в том, что пробой линии тренда вызвал его продолжение, но уже куда менее шустрыми темпами.

Рис. 4-6. Консолидация после пробоя линии тренда

Третий вариант — когда цена уходит в консолидацию (она же боковик) вместо того, чтобы разворачиваться, что показано на рис. 4-7. Соответственно, когда линия тренда пробивается, это сильное указание именно на изменение тренда.

Рис. 4-7. Консолидация переходит в разворотный пробой

Изменившийся тренд, в итоге, может развернуться или уйти в боковик после роста или падения.

О, я знаю что вы спросите, «а как же определить, когда будет что». К сожалению, в большинстве случаев мы не можем сказать суперточно, что последует за пробоем линии тренда. Однако, могут быть неплохие подсказки, например, угол линии тренда. Поскольку тренды, что идут под острым углом, менее устойчивые, их пробой чаще приводит к возникновению боковиков, а не разворотов.

Полезные подсказки могу скрываться и в общем состоянии технической структуры рынка. Кроме того, пробой линии тренда нередко случается при успешном завершении разворотного ценового паттерна или незадолго до того.

Для акций важную роль играют и объемы. Если серия восходящих максимумов и минимумов сопровождается снижением торговых объемов, это указывает на то, что движение выдыхается (поскольку объем попросту не поддерживает продвижение тренда).

В такой ситуации пробой линии тренда будет важнее, чем если бы объемы продолжали расти дальше с каждым минимумом. Пробой нижней линии тренда не всегда сопровождается большим объемом, но сам факт пробоя указывает на медвежье настроение, поскольку баланс спроса и предложения просто сместился в пользу продавцов.

Расширенные линии тренда

Многие новички когда видят, что линия тренда пробита, автоматически приходят к выводу, что тренд сейчас изменится и тут же про линию забывают. Эти бедолаги совершают колоссальную ошибку. Ведь расширенная линия тренда может быть столько же важна, как и сам факт ее пробоя.

К примеру, если линия растущего тренда пробивается, цена очень часто возвращается к ней же, но позже. Это называется возвратным откатом (throwback).

На рис. 4-8 как раз показано, как линия тренда меняет свою роль и из поддержки ранее попозже становится сопротивлением.

Рис. 4-8. Расширенная линия тренда становится сопротивлением

Аналогичное показано на рис. 4-9 для нисходящего тренда.

Рис. 4-9. Расширенная вниз линия тренда стала поддержкой

На графике 4-1 мы заценим пробой линии тренда для 20-летних гособлигаций США (их, кстати, можно спокойно торговать через CFD у многих FX брокеров, прим. Бингуру).

Пробой этой относительно крутой линии привел к незначительному падению. Однако, цикличное развитие рынка в 1984 году привело к отработке расширенной линии тренда, которая изменилась и стала сильным сопротивлением.

График 4-1. 20-летние гособлигации США, 1975-1986, недельный ТФ

На графике 4-2 показана аналогичная идея, но уже для нисходящего графика недельной доходности евродолларов. В данном случае линия тренда была пробита в 1987 году. Позднее эта же линия стала поддержкой на падении в 1993 году.

График 4-2. Евродоллары, 1980-1994, недельный ТФ

(Хотите смеха ради озадачить не только новичка, но и опытного трейдера? Легко. Евродоллары — это вовсе не EUR/USD. И вообще не… форекс. Это депозиты в долларах, размещенные в европейских банках. Абсолютно самостоятельный актив, имеющий отдельный термин («Eurodollar«, без тире или черточек). На них даже есть специальные фьючерсы, прим. Бингуру).

Логарифмический или арифметический график

В Главе 2, «Три базовые концепции технического анализа» мы уже обсуждали, что логарифмические графики куда лучше арифметических. Однако, когда речь заходит о линиях тренда, выбор правильного масштабирования еще более важен.

Причина состоит в том, что цена обожает ускоряется в направлении основного тренда ближе к концу его завершения. То есть:

  • цена растет быстрее в конце растущего тренда;
  • падает активнее в завершении медвежьего рынка.

На растущем рынке цена растет медленно после первоначального импульса, затем все ускоряется и ускоряется, под более острым углом, вплоть до формирования финального пика, который похож на такой себе левосторонний горный переход в разрезе.

На графике 4-3 мы видим пробой восходящей линии тренда для акций Intel в логарифмической шкале. Обратите внимание на декабрьский пробой вниз.

График 4-3. Акции Intel, 2001-2002, логарифмический, дневной ТФ

На графике 4-4 показан абсолютно тот же период, но теперь шкала… арифметическая. И что мы видим?

Ой, что это. Оказывается, пробой линии тренда выглядит вообще иначе.

График 4-4. Акции Intel, 2001-2002, арифметический, дневной ТФ

Вначале это небольшой рваный пробойчик в декабре, после чего уже нормальный пробой в середине января. Стрелкой показан пробой на логарифмическом графике.

Какой из этого вывод? Очень простой — линии тренда пробиваются на логарифмических графиках куда чаще, чем на арифметических. Оп-оп, фраерок.

А вот для нисходящих (те что вниз, да) линиях тренда все абсолютно наоборот. Нисходящие линии тренда на арифметических графиках пробиваются быстрее.

Достаточно сравнить для IBM график 4-5…

График 4-5. Акции IBM 2001-2002, арифметический, дневной ТФ

График 4-6. Акции IBM 2001-2002, логарифмический, дневной ТФ

Теперь подытожим, пока чайник не закипел. Как правило, пробой линии тренда на логарифмическом графике более точно отображает разворот тренда, нежели на графике арифметическом.

Последний же можно использовать при работе с акциями, для захода на чуть более выгодной цене.

Значимость линий тренда

Итак, мы разобрались — пробой линии тренда приводит либо к его развороту, либо к замедлению. Конечно, не всегда можно сказать, что ж там конкретно происходит, однако, нам нужно разобраться в том, насколько пробой линии тренда вообще эффективен, чем мы сейчас и займемся.

В общем и целом, значимость сего события зависит от трех факторов:

  • длины линии;
  • количества касаний;
  • угла наклона или подъема.

Теперь их изучим, хватит в носу ковыряться, да?

1. Длина линии тренда

Линия тренда используется для измерения… понятно чего — не твоего достоинства, а тренда. Чем длиннее эта линия, тем продолжительнее тренд и тем более такая линия станет для нас важной.

Если нисходящие минимумы идут один за другим в течении 3-4 недель, такая линия тренда менее актуальна. Если же линия тренда длится 1-3 года, ее пробой нам важен чрезвычайно.

Так что запоминаем:

  • пробой старой линии тренда — важен очень, это мощный сигнал;
  • пробой молодой (относительно) линии тренда — сигнал менее значимый.

2. Количество касаний линии тренда или приближений к ней

Чем больше касаний линии тренда или взаимодействия с ней, тем она важнее, тут прямая корреляция. Почему так? Потому что линия тренда представляет собой динамическую зону поддержки или сопротивления.

Каждое успешное касание линии усиливает ее, укрепляет ее значимость как зоны поддержки или сопротивления. Тем самым, укрепляется и роль линии тренда как поводыря тренда как такового.

Также запомните: приближение к линии тренда не менее важно, чем само касание, ибо так актуализируется зона п/с

Если линия тренда благодаря касаниям стала сильной, то не менее сильным будет и ее продолжение, но уже с другой стороны. Ведь в удлиненной линии тренда поддержка часто становится сопротивлением и наоборот.

Например — если сильная линия тренда, идущая вверх, пробита, то цена будет болтаться под ней. Последующее движение цены столкнется с этой линией как с сопротивлением — хотя до того она была поддержкой. Да, так бывает.

3. Угол наклона

Очень крутой тренд, показанный пунктирной линией AB на рис. 4-10, обычно нестабилен и легко пробивается, даже коротким боковым движением.

Соответственно, нам нужно добавить линию с меньшим углом наклона или подъема, она же AC.

Рис. 4-10. Крутой угол наклона линии тренда

Все тренды рано или поздно пробиваются, сие есть факт. Однако, крутые тренды пробиваются намного быстрее. Пробой крутого тренда менее значим, нежели пробой тренда плавного и неспешного.

Звучит парадоксально, но суть вот в чем — пробой крутого тренда обычно вызывает короткую коррекцию, боковое движение цены, после чего тренд возобновляется, но уже куда менее сильный и более плавный.

Пробой крутой линии тренда — это паттерн подтверждающий, а вовсе не разворотный

А как насчет ценовых ориентиров?

Измеряем линии тренда

После того, как линия тренда пробита, наступает время измерений. Что же мы меряем? Нас интересует максимальное расстояние по вертикали между ценой и линией тренда.

Взглянем на пример растущего тренда на рис. 4-11. Это расстояние затем мы продлеваем в направлении нового тренда, прямо с точки пробоя.

Рис. 4-11. Меряем ценовой ориентир на пробое падающей линии тренда

«Ценовой ориентир» — конечно, термин чутка стрёмный. Ориентир обычно достигается, когда пробой линии тренда становится его разворотом. Однако, поскольку ценовые ориентиры часто перевыполняются (о чем мы поговорим в уроке про ценовые паттерны), такие ориентиры становятся просто минимально ожидаемым результатом.

К примеру, ориентир для нисходящего разворота показан на рис. 4-12.

Рис. 4-12. Ценовой ориентир при пробое растущей линии тренда

Трендовые каналы

Пока что мы изучили, как можно рисовать линии тренда, соединяющие минимумы в растущем тренде и максимумы в падающем.

Однако, полезно добавлять и параллельные к ним линии, чтобы получить канал, как показано на 4-13.

Рис. 4-13. Растущий трендовый канал

В растущем рынке параллельная линия, она же возвратная линия тренда, соединяет максимумы ценового движения, а в падающем тренде — минимумы (рис. 4-14).

Что у нас получится в зоне между такими линиями? Правильно — трендовый канал.

Рис. 4-14. Падающий трендовый канал

Возвратная линия тренда — штука полезная. Она выступает как зона поддержки или сопротивления, в зависимости от направления тренда. А второй фактор еще важнее: пробой возвратной линии — мощный сигнал на ускорение тренда либо на его хотя бы частичный разворот в сторону основного тренда.

На рис. 4-15 пробой возвратной линии тренда указывает на то, что ценовое движение ускоряется.

Рис. 4-15. Пробой растущего трендового канала

В результате, такой канал указывает на растущий ценовой диапазон, а его пробой станет и пробоем самого тренда.

Истощение: когда тренд выдыхается

Рассмотрим другую ситуацию. Если угол трендового канала реально крутой (в смысле угла, а не личных качеств, хехе, прим. Бингуру), то пробой возвратной линии тренда указывает на истощение.

Примеры можно рассмотреть на рис. 4-16 и 4-17.

Рис. 4-16. Пробой нисходящего трендового канала на истощении

Если цена не сможет закрепится над (под) возвратной линией тренда, значит в тренде нарисовался значимый разворот.

В акциях такой пробой возвратной линии нередко сопровождается повышенным объемом торгов.

Рис. 4-17. Пробой восходящего трендового канала на истощении

Чтобы усвоить эту концепцию, давайте чутка напряжем воображение. Представим, что какой-то чувак пилит толстенный кусок дерева. Сначала движения пилы медленные, но сильные. Потом до чувака постепенно доходит, что задача потребует куда больше времени, чем ему казалось изначально. Он начинает нервничать и постепенно ускоряется, движения становятся быстрее. В конце-концов он начинает пилить изо всех сил, выдыхается и бросает это дело на какое-то время.

Именно такой принцип актуален для падающих рынков. В нашем случае, увеличение объема торгов на ценовых минимумах указывает на пик продаж. Как правило, чем более крутой ценовой канал, тем больше шансы того, что пробой превратится в истощение и цена выдохнется.

Истощение также случается, когда цена временно уходит выше нисходящей линии тренда (или ниже для восходящей) и затем прыгает обратно в канал. Если тренд нисходящий, то аналогия следующая.

Представьте, что какой-то придурок подпрыгнул и головой пробил фанерный потолок. Он конечно головой зацепится на втором этаже на пару секунд, но затем рухнет вниз. После таких приключений силенок у него примерно ноль и парень выдыхается полностью, плюс ему вызывают скорую.

Прежде чем он сможет повторить этот героический шаг, придется поднабраться сил. Вот такой же принцип работает и для цены, если она смогла вырваться за пределы линии тренда, но не сподобилась закрепить этот успех.

Такие временные пробои часто указывают на то, что у основного тренда еще предостаточно сил. Тут сразу возникает вопрос, как же именно нарисовать линию тренда?

На рис. 4-18 мы видим ложный пробой над линией AB. И что нам делать дальше, забыть про AB? Либо пик пробоя нужно соединить с предыдущим максимумом чтобы сделать новую линию тренда (AC пунктирная)?

Рис. 4-18. Строим нисходящую линию тренда

Тут снова возникает вопрос здравого смысла. С одной стороны, максимум пробоя, с технической точки зрения — то самое место, где нужно рисовать новую линию. Однако, здравый смысл тут же подскажет нам, что базовая линия куда лучше отображает основной тренд. В конце-концов, на момент ложного пробоя у базовой линии было уже 3 касания.

Пусть мы нарисуем новую линию у пробоя, тогда у нее будет только два касания, в самом начале и на пике пробоя. В результате, такой нервный пробой лишь укрепляет основную линию тренда, ведь цена так и не смогла за ним закрепиться.

Если же мы увидели этот график уже после пробоя и нарисовали бы там линию, сразу стало бы понятно, что линия AB куда более значима и эффективна, нежели AC, поскольку AB демонстрировала намного больше касаний.

Такой же принцип актуален при развороте восходящего тренда. Просто задумайтесь вот о чем:

Ложный пробой лишь усиливает значимость линии тренда

Все потому, что цена смогла пробить линию, но оная оказалась настолько важной в роли поддержки или сопротивления, что цена не смогла удержаться за этим пробоем. Если бы не столь значимый барьер, цена могла бы там укрепиться и ложный пробой стал бы настоящим.

Если цена продемонстрировала устойчивый, сильный пробой, такой сигнал имеет первостепенное значение

На графике 4-7 показан пример ложного пробоя для нисходящего тренда в акциях Microsoft в 1998 году.

Macd Индикатор Как Пользоваться; Настройка

Инструмент МАКД, используется для анализа диапазона пересечений скользящих средних. На рынке этот инструмент пользуется огромной популярностью. МАКД используется для технической аналитики. При торговле возможно применять МАКД один, или вместе с дополнительными индикаторами. Сегодня мы рассмотрим Macd Индикатор Как Пользоваться.

С помощью МАКД можно вычислить значения основного индикатора форекс, и узнать, какие эти значения, быстрые или медленные, и их положение относительно друг друга, сходящиеся или расходящиеся. При схождении линий, при их приближении, бары принимают уменьшенный вид. Значит, тренд на данный момент начинает завершаться или заканчиваться.

Macd Индикатор Как Пользоваться

Быстрые линии преподносят информацию об изменении рынка намного быстрее, в отличие от медленных, о чем собственно и говорит название этих линий. Вследствие этого, при формировании нового тренда, быстрая начинает приближаться и в конечном счете проходит сквозь медленную. Если же быстрая отдаляется, это означает повторное формирование другого тренда.

При пересечении линий, местоположение бар будет стремиться к нулевой линии, после чего они пересекут ось таким образом, что если расположение линий было над осью, то они сменят местоположение, и будут уже находиться под осью или же наоборот. В случае если последний сформированный тренд будет сильным, то бары станут расти по направлению к тренду.

Само пересечение линий уже будет являться поводом для начала сделки и открытия позиции. Если быстрая пересечет медленную линию по направлению сверху вниз, то значит нужно продавать. Если же позиция сложится обратная, т.е. быстрая линия пересечет медленную по направлению снизу вверх, это будет сигналом для покупки.

У пересечения индикатора МАКД имеется существенный минус, при использовании только этого признака для открытия позиции. Вся загвоздка заключается в том, что быстрая МАКД довольно-таки сильно различается от настоящей цены, так как индикатор вычисляет среднее значение от прошлой статистики цен. Таким образом, если рынок часто колеблется, тренд может завершиться до его начала, отображаемого индикатором.

В итоге, индикатор МАКД больше подходит для показа силы тренда, чем для окончания и начала. Поэтому большое количество трейдеров не занимаются торговлей на пересечении линий, не зацикливаясь на этом, но внимательно следят за протяженностью баров. Но все же не рекомендуется начинать торговлю, опираясь всего лишь на протяженность баров, и завершать торговлю, при уменьшении этой длины. Как видите, настройка индикатора macd не так уж и сложна.

Индикатор Macd Полное Описание Работы

МАКД прекрасно отображает конвергенцию и дивергенцию. Эти сигналы позволяют торговцу завершить позицию, поскольку тренд может завершиться и начаться следующий тренд, именно об этом предупреждает индикатор. Имейте в виду, цена и индикатор в сильном тренде расходиться могут довольно-таки продолжительное время. Так что, при использовании МАКД в сделках, вам стоит подумать об использовании дополнительных инструментов для аналитики, допустим линии сопротивления и поддержки, скользящие средние или какие-либо другие, на ваше усмотрение. Полагаясь на МАКД, возможно определить, когда входить в позицию или выходить из нее, это относится только к опытным трейдерам. Начинающим лучше использовать для этих целей другие индикаторы, а МАКД для утверждения ваших выводов. Вот мы и разобрали Macd Индикатор Как Пользоваться.

Тренд на Форекс. Определяем и строим линии тренда

Тренд (англ. trend — тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива.

Виды трендов

Существуют три основных типа тренда:

  • восходящий тренд (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий.
  • нисходящий тренд (медвежий тренд, down-trend), который говорит о падении цен; на графике это выглядит серией последовательно понижающихся ценовых максимумов;
    (боковой тренд, боковик, нейтральный консолидация), который отражает незначительные колебания цены в узком диапазоне значений. На графике это выглядит как серия максимумов и минимумов, расположенных на одном уровне.

Из каких фаз состоит тренд?

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

  • 1. Начало тренда.
  • 2. Трендовая фаза.
  • 3. Фаза коррекции.
  • 4. Окончание (разворот) тренда.

Трейдеры на рынках всегда стремятся попасть в начало тренда и держать сделку до разворота цены, тем самым получая наивысшую прибыль по сделке. На уровне пробоя тренда важно успеть зафиксировать сделку. Но это всегда очень непросто сделать на реальном графике, потому что существуют понятия ложных пробоев, довольно сильные коррекции, которые могут сбить с толку о настоящем настрое рынка.

Сила тренда

Тренд – это схематичное направление динамики цены. Разбираться в них и уметь правильно их строить — навык, жизненно необходимый любому трейдеру. Тренды помогают:

  • создавать самостоятельные торговые стратегии;
  • лучше разбираться в теориях, вышедших из учения Чарльза Доу;
  • эффективнее применять биржевые технические индикаторы.

Строим линию тренда

В техническом анализе понятие тренда неразрывно связано с уровнями поддержки и сопротивления. Все типы трендов отображаются на графиках валютных пар в виде ценового канала, ограниченного техническими линиями, которые принято называть линиями тренда или трендовыми линиями.

Правило для восходящего тренда

Восходящий тренд на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы или впадины. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым максимумам или пикам, выполняя роль линии сопротивления.

Рис. 5. Построение восходящего тренда

Правило для нисходящего тренда

Нисходящий тренд строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы или пики. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым минимумам или впадинам, выполняя роль линии поддержки.

Самые надежные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Рис. 6. Построение нисходящего тренда

Правило для флэта

Флэт строится путем проведения горизонтальных или практически горизонтальных уровней поддержки и сопротивления через минимумы и максимумы соответственно.

Правило числа N

Восходящий тренд строится по «впадинам», нисходящий по «пикам». Для определения важных экстремумов можно задать временной фильтр и строить тренды только по тем «пикам» или «впадинам», которые подтвердились определенным временным лагом до и после своего образования. В литературе такой фильтр часто называют числом N.

Например, задаем число N, равное 2. Значит, восходящий тренд мы можем строить только по пикам за N интервалов, до которых не было пиков выше, и за N интервалов после не было пиков выше. Второй вариант построения тренда, представленный на графике, нам не подходит.

Рис. 7. Пример использования числа N для построения трендов.

Сложности торговли по тренду

Перепутать, какой перед вами тренд, сложно, а вот следовать за его предписаниями могут не все трейдеры. Чаще всего им мешают психологические причины. Трейдеров преследуют следующие предрассудки и страхи:

  • система работы по трендам им кажется слишком простой и поэтому неэффективной;
  • эффективность трендов сложно рассчитывать с помощью статистических методов;
  • неизвестно, в какое время состоится вход/выход в позицию;
  • сложно вымерять стоп-лоссы (ограничители убытков);
  • необходимо постоянное наблюдение за графиком цены;
  • на мелких масштабах графика новичку-спекулянту сложно успеть нарисовать тренд для правильного открытия сделки.

Часть этих проблем решается только практикой и опытом, но кое-что можно решить уже сейчас, вооружившись калькулятором, листочком Excel или «линейкой» в торговом терминале. С помощью данных средств можно посчитать эффективность трендовых стратегий.

Торгуем по линии тренда правильно

Классический подход

Торговля по тренду предполагает открытие позиций при отскоке от трендовой линии и закрытии позиции у противоположной линии тренда. При этом, классическая трендовая торговля подразумевает: в восходящем тренде — только покупки, в нисходящем тренде — только продажи. Флет подразумевает возможность как покупок, так и продаж.

  • Для восходящего тренда: сделка на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления тренда.
  • Для нисходящего тренда: сделка на продажу открывается при отскоке от линии сопротивления и закрывается около линии поддержки тренда.
  • Для флета: позиция на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления. Позиция на продажу открывается зеркально.

Пример работы по классической стратегии

Для примера можно рассмотреть бумаги ГМК «Норильский никель» и разобрать их дневной срез. На этом графике акции рисуют весьма запутанную картинку на больших масштабах. Но если посмотреть на котировки детально, то мы легко увидим вполне четкие тренды.

Трендовая стратегия проста: пробили нисходящий тренд — продавай бумаги, пробили восходящий тренд — покупай. Попали в «боковик» — выжидаем.

Мы сделаем три расчета:

  1. Посчитаем годовую доходность при позиционной торговле (стратегия «купил и держи»).
  2. Посчитаем, сколько можно было заработать, применяя трендовую стратегию и работая только на повышение котировок.
  3. Посчитаем эффективность трендовой стратегии с применением торговли на понижение котировок (коротких позиций/шорт).

Как видим, торговля по линиям тренда может дать существенную прибыль и лучшую оценку тенденциям на выбранных биржевых инструментах.

Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу (Price Action)

Сама идея конечно не нова и не настолько радикальна, чтобы говорить о какой-либо революции в торговле.

Анализ пиков и впадин техника, изначально представленная, как принцип теории Доу, работает и сейчас, в то время как сама теория возможно и потеряла часть своего блеска. На мой взгляд, пики и впадины – краеугольный камень всего технического анализа.

Когда мы смотрим на любой график, видно, что цена не ходит по прямым линиям, как солдат строем, а перемещается зигзагообразно. Во время тренда ралли сменяется коррекцией, в которой теряется часть роста. Затем новое ралли и снова коррекций, и так далее. Это и есть пики и впадины.

Пока цена двигается в череде возрастающих пиков и возрастающих впадин, тренд считается неповрежденным. Но как только возрастающие пики и впадины сменяются на понижающиеся тренд развернулся.

На рисунке 9 показана череда возрастающих пиков и впадин. Когда цена не в состоянии сделать новый максимум (1) – это сигнал о том, что тренд, возможно, собирается измениться. Однако этого не произойдет, пока цена не упадет ниже предыдущего основания (2), а мы не увидим снижающиеся пик и впадину. Согласно этой технике, тренд изменился на медвежий.

Рис. 9. Схематичное изображение процесса смены тренда на нисходящий.

В медвежьем тренде цены продолжают нисходящее чередование пиков и впадин (см. рис. 10), пока последняя цена на последней впадине не сможет обновить очередной минимум (3). Последующее движение ведет цену выше предыдущего максимума (4), и череда снижающихся пиков и впадин меняется возрастающим. На самом деле, сигнал появляется в точке (5), когда становится очевидным, что цена сделала новый максимум. В этой точке мы еще не знаем, где появится следующий пик, но мы точно знаем, что он будет выше, чем предыдущие пики и впадины.

Рис. 10. Схематичное изображение процесса смены тренда на восходящий.

Как мы видим по поведению графика в точке 10, ничто не мешает цене упасть ниже сигнала разворота тренда (5), но график все еще будет оцениваться, как восходящий тренд.

Полусигналы стратегии

Бывают ситуации, когда мы сомневаемся, произошла смена тренда на рынке или нет. На рисунке 11 видно, что в точке 1 последняя впадина упала ниже предыдущей, но это не касается последнего пика, поэтому мы имеем только половину сигнала.

Что теперь? Нужно, чтобы новое движение цены показало максимум ниже предыдущей вершины, а потом цена упала ниже предыдущего минимума в точке 2. Это и есть полусигнал, т.е. гораздо менее надежный, потому что цена, вероятно, далеко уйдет от последнего максимума; но вероятность того, что разворот является действительным, намного больше. Тот, кто не захочет ждать сигнала в точке Y, рискует попасть на сильное ралли, вроде показанного на следующем рисунке 12.

Рис. 11. Восходящий тренд сменился, когда пики и впадины начали снижаться. Рис. 12. Полусигнал – в точке 1 появляется более низкая впадина, которая в последствии отменена новым пиком.

В этом случае цены выросли и сделали новый пик, указывая, что тренд так и не развернулся. Полусигналы также могут появляться, когда тренд разворачивается из нисходящего на восходящий.

Полусигналы, конечно, не так надежны, как полностью соответствующие теории пики и впадины, однако, как мы увидим позднее, из последующих статей, их тоже можно торговать.

Анализ пиков и впадин просто необходимо рассматривать в комплексе с другими приемами технического арсенала. Отличие анализа пиков и впадин в том, что как индикатор, он предполагает более сильный сигнал, чем все запаздывающие компьютерные алгоритмы. Более того, он основан на психологии трейдеров, которая, как известно, лежит в основе ценового движения.

Консолидиции

Иногда откаты в пределах тренда развиваются в виде торгового диапазона. На рисунке 12 показано некоторое боковое движение после роста. Прорыв из торгового диапазона можно расценивать, как сигнал покупки или продажи по пику или впадине, или как еще одно подтверждение преобладающего тренда. В действительности, когда цена вырывается из диапазона, она нарушает несколько незначительных разворотных моментов, которые на самом деле являются областями сопротивления или поддержки. Собранные вместе, они представляют собой эквивалент более существенных пиков или впадин.

Значение разворота на действующем пике или впадине всегда и напрямую зависит от типа представленного тренда. Чем дольше длится тренд на данном конкретном рынке, тем большее значение имеет разворот. Разворот тренда на часовом графике ни когда не будет столь же значимым, как разворот средне и долгосрочного тренда, когда формирование пиков и впадин продолжается не один месяц.

Пример работы стратегии

Сигнал к бычьему тренду появился, когда в июне 2001 года минимум удержался выше основания от конца мая. Это было подтверждено 11 июня, когда цена пробила максимум от 6 июня. Некоторые опасения относительно направления тренда появились в середине сентября и конце октября, потому что максимум оказался ниже предыдущего. Однако не было никаких признаков более низких впадин. Вот почему обычно не стоит особенно доверять полусигналам.

Нельзя сказать, что каждый раз будет все так же ясно, потому что рынок – изменчивая структура. Однако, просто удивительно, насколько хорошо этот простой инструмент может помочь улучшить результаты торговли. Подробнее о методике можно узнать в следующем видео.

Также на нашем сайте вы можете найти много интересных трендовых стратегий для валютного рынка и бинарных опционов, как на основе традиционных индикаторов, так и с использованием авторских разработок.

Индикаторы тренда

Для начинающих торговать на рынке Форекс предлагаем рассмотреть два индикатора, которые служат хорошими советниками в определении тренда – это Trend_alexcud и FanSimple. Оба индикатора часто используются опытными трейдерами в различных торговых тактиках для дополнительного совета в установлении тренда. В их построении заложен метод скользящих средних, самый популярный на рынке Форекс способ анализа рынка.

Метод скользящих средних

Основной принцип этого метода — сигнал продажи регистрируется, когда график цены опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки определяется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней. Индикаторы анализируют рынок сразу в нескольких таймфреймах, что очень удобно, а при применении некоторых торговых платформ позволяет трейдеру экономить трафик, исключая частые перезагрузки рабочего окна платформы.

Мультитаймфреймный индикатор Trend_alexcud показывает направление тренда и дает команду на открытие позиции сразу для трех периодов в одном окне. Этот индикатор характеризует тренд количественно в процентах, а справа, внизу, даются рекомендации по открытию позиции. Основное преимущество этого индикатора — трейдеру можно оценить ситуацию и узнать направление тренда в считанные секунды, что очень важно в быстротечном рынке. Основной недостаток – запаздывание сигнала в краткосрочных периодах (поэтому индикатор используется как вспомогательный).

Рис. 14. Индикатор Trend_alexcud.

FanSimple, немного сложнее, но и точнее, он показывает правильность разворота веера средних сразу на шести таймфреймах. Индикатор включает в себя три (в некоторых вариантах четыре) скользящих средних со значениями 5, 21, 55 (еще иногда 233), которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся шесть значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для шести таймфреймов: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.

Рис. 15. Индикатор FanSimple.

Синяя стрелка вверх показывает, что на этом таймфрейме веер средних раскрыт правильно вверх, красная вниз — веер раскрыт правильно вниз, серый ромбик — нет правильного раскрытия веера средних на этом таймфрейме. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена — выше или ниже веера. Цвета указателей можно изменять.

Правила веера следующие:

  1. Правильный веер показывает сильный тренд, т.е. когда вверх или вниз средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55 (233). Именно тогда и происходит сильное движение валютных пар, определяемое как тренд.
  2. Неправильный веер даст только флет. Например, 5 пересекла 21 вверх, а 55 находится еще над ними или на 1 час на графике тренд вверх, а на 5 мин вниз. Флет также определяется, когда не совпадает М5-M15 с Н1-H4.

Выводы по работе индикатора:

  1. Любой тренд начинается с флета, наблюдая в котором за средними скользящими трейдер должен поймать момент, чтобы они расположились в абсолютно правильном порядке: 5-я, 21-я, 55-я ( 233-я). Это и будет тренд.
  2. До тех пор, пока правильного веера не образуется на графике, по данной валютной паре будет флет.

Это только два примера индикаторов для определения тренда. В торговле же трейдеры на рынке используют их различные варианты – отображающиеся на графике или в отдельном блоке, в виде сигнальных линий или линий тренда. Трендовые индикаторы могут быть построены на основе скользящих средних, расширений Фибоначчи, зигзага, теории Элдера, индикатора Хейкин Аши и стратегии Price Action. Мы обновляем наш архив самых популярных и востребованных трендовых индикаторов каждую неделю.

Преимущества и недостатки трендовой торговли

Понятие тренда является одним из ключевых в техническом анализе на Форекс и фондовом рынке, где графическим способом отражается поведение цены и на его основе строятся прогнозы. Первое, чему учится трейдер, — это искать и следовать за трендом, т.к. это и есть его основной доход в будущем.

Торговля по тренду является самым распространенным видом торговли на финансовых рынках и Форекс. Известная в кругу трейдеров пословица гласит trend is your friend, что значит — тренд твой друг. Торговля в направлении текущей тенденции позволяет трейдеру четко определить точки входа и выхода из рынка, извлечь максимум прибыли из ценового движения и минимизировать торговые риски.

Недостаток трендовой торговли — индивидуальное восприятие каждого трейдера. Например, линии одного и того же тренда, нанесенные двумя трейдерами могут различаться. Как результат, один трейдер будет наблюдать пробой трендовой линии, второй трейдер — только касание.

Надежность тренда зависит от величины таймфрейма — чем старше таймфрейм, тем он надежнее, но, соответственно, на его формирование уходит значительно больше времени.

Популярность торговли по тренду стала причиной появления огромного количества трендовых торговых стратегий и индикаторов тренда.

AutoTrendLines Free

AutoTrendLines – индикатор трендовых линий для мт4. Находит наиболее точные трендовые линии и автоматически отображает их на графике.

Если вы часто полагаетесь на линии тренда в своей повседневной торговле, данный индикатор значительно упростит работу с ними. Более не будет необходимости каждый раз искать и рисовать линии вручную.

Индикатор отображает только наиболее актуальные трендовые линии. Это означает, что линия будет удалена с графика если более не ожидается ее взаимодействие с ценой.

Индикатор не перерисовывается, однако, может изменять наклон линий после появления новых экстремумов. Лучше всего подходит для внутридневного и среднесрочного трейдинга на рынке Форекс.

Оптимальные таймфреймы для работы: M15-H1.

Для кого подойдет индикатор?

Трендовые линии (ТЛ) – базовый инструмент анализа, поэтому совместим абсолютно с любыми индикаторами и торговыми системами.

Если вы Новичок, этот индикатор поможет вам разобраться с понятием трендовой линии. Также, наблюдая за работой индикатора, вы научитесь рисовать трендовые линии самостоятельно.

Ниже будут описаны методики с помощью которых вы сможете освоить анализ трендовых линий и использовать их на практике.

Опытным трейдерам индикатор послужит в качестве подсказки, а также сэкономит много времени при построении трендовых линий.

Методика построения линий

Сперва индикатор находит всевозможные варианты трендовых линий. Далее, с помощью нескольких грубых фильтров, отсеивает больше половины найденных линий. После чего проверяет оставшиеся на качественный параметр и выводит на график две самых лучших линии тренда.

Таким образом, одновременно на графике может быть только две линии:

  • Восходящая линия тренда (синяя);
  • Нисходящая линия тренда (оранжевая).

Проекция тренда

После установки индикатора, вы увидите, что трендовые линии состоят из двух частей: цельной и пунктирной.

Цельная линия – это та линия тренда, которую удалось определить индикатору.

Пунктирная линия – это предполагаемая траектория продолжения тренда, а также зона потенциальных взаимодействий цены и линии тренда.

Как видно на изображении выше, индикатор отлично определяет истинный и ложный пробои.

Как торговать с помощью индикатора Трендовых Линий?

Большинство методик торговли с помощью трендовых линий можно разделить на две основные группы:

  • Отскок (разворот) цены от трендовой линии;
  • Пробой трендовой линии.

Реже, трендовые линии используют как вектор движения цены.

Отскок от ТЛ

Наверняка, вы не раз встречали мнение о том, что торговля в сторону тренда является наиболее успешной. Это объясняется тем, что цена актива стремится продолжить движение по тренду, в то время как разворот менее вероятен.

Исходя из вышеописанной логики, лучше всего открывать сделку в момент очередного касания цены и линии тренда. Так, кроме выгодной сделки по тренду, вы также получите оптимальное соотношение риска к потенциальной прибыли.

Таким образом, стратегия «Отскок от ТЛ» подразумевает:

  • Покупки, если цена приблизилась или дотронулась до восходящей линии тренда.
  • Продажи, если цена приблизилась или дотронулась до нисходящей линии тренда.

На примере рыночной ситуации в изображении выше, опишем логику установки стоп ордеров:

  • Стоп лосс рекомендуется вынести за предыдущий минимум на достаточное количество пунктов, чтобы его не зацепило ложным пробоем.
  • Тейк профит можно установить на уровне максимальной цены в диапазоне рассматриваемой линии тренда (ТП1), либо на расстояние равное высоте предыдущей волны (ТП2).

Для сделок на продажу логика обратная.

Ранее мы рассказывали как правильно размещать стоп лосс и тейк профит, вне зависимости от выбранной стратегии.

Пробой ТЛ

Все линии тренда, рано или поздно, будут пробиты, «сломаны». Однако трейдеры не упускают возможности заработать даже на этом. Поэтому была описана закономерность, как торговать в случае пробоя трендовой линии.

Условия для входа в рынок:

  • Если нисходящая линия тренда была пробита, а цена закрепилась выше нее, то в случае повторного касания с обратной стороны следует рассмотреть Покупки.
  • Если восходящая линия тренда была пробита, а цена закрепилась ниже нее, то в случае повторного касания с обратной стороны следует рассмотреть Продажи.

Логика установки стоп ордеров у обеих методик схожа, рассмотрим на примере сделки на покупку:

  • Стоп лосс устанавливаем ниже минимальной цены в диапазоне рассматриваемой линии тренда.
  • Тейк профит устанавливаем на уровень максимальной цены достигнутой в момент пробоя.

Аналогично, для продаж логика обратная.

Настройки индикатора

Благодаря удачному алгоритму, трендовые линии определяются весьма точно. Поэтому в настройки мы вынесли только глубину анализируемой истории.

Trend Period:

  • Short – 300 свечей;
  • Mid – 600 свечей;
  • Long – 1200 свечей.

Раскраска линий автоматическая, в зависимости от цвета фона вашего графика.

Projection length – длина проекции тренда в барах.

Как добавить AutoTrendLines на график МТ4?

Следуйте инструкции для установки индикатора:

  1. Скачайте архив с файлом индикатора AutoTrendLines по ссылке вверху страницы;
  2. Распакуйте архив в папку MQL4/indicators вашего терминала;
  3. Перезапустите терминал МТ4;
  4. Установите индикатор, дважды кликнув по имени индикатора в Навигаторе МТ4;
  5. Поставьте галочку напротив пункта «Разрешить импорт DLL» и нажмите «ОК«;
  6. Индикатор отобразится на графике;
  7. Настройте индикатор согласно своим пожеланиям: нажмите CTRL+I, выберите индикатор из списка и перейдите на вкладку «Входные параметры«.

Если у вас возникли трудности при установке, воспользуйтесь более подробной инструкцией.

  • Индикаторы 21
    • Сентимент 9
    • Сигнальные 6
    • Утилиты 6
    • Прогнозы Форекс
    • Дневные прогнозы
    • Еженедельные прогнозы
    • Новости форекс
    • Current Ratio
    • DOM Snapshots
    • Ratiospro
    • Order Bookpro
    • Profit Ratiopro
    • Trading Activitypro
    • Open Interestpro
    • Индикаторы 21
    • Сентимент 9
    • Сигнальные 6
    • Утилиты 6

    Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ИП “Пашкевич Алексей Георгиевич” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. ИП Пашкевич Алексей Георгиевич ОГРНИП 320508100193591 ИНН 503227185281

    Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

    Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

    Тренд (Trend) — это

    графическая совокупность направлений, отражающая преобладающее движение экономических показателей в установленных отрезках времени

    Определение тренда, построение, коррекция и фазы тренда, канал тренда Форекс, линия и графики тренда, методы оценки трендов, индикаторы тренда, контртренд, контртрендовая торговая система и стратегия

    Структура публикации

    Тренд — это, определение

    Тренд (англ. trend) — это важное свойство финансового рынка, один из инструментов технического экономического анализа, позволяющий стратегически прогнозировать поведение рыночных цен, которые могут расти, падать или же претерпевать изменения в определенном диапазоне. Тренд определяется разницей ставок по процентам между центральными банками страны, а также общеэкономическими положениями и охватывает любой период времени, идентифицируясь чаще всего с использованием показателей месяца, недели и в разрезе одного дня. Основа трендов определятся финансовыми процессами, которые наиболее устойчиво и долгосрочно определяют показатели крупных инвесторов, что прямым образом оказывает влияние на вектор направления финансовых потоков в мировом масштабе.

    Тренд (от англ. trend — тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда.

    Тренд — это пребывание рынка в таком остоянии, когда цена образует последовательность максимумов (пиков), каждый из которых выше предыдущего, и минимумов, каждый из которых также выше предыдущего (тренд вверх), или последовательность максимумов, когда каждый максимум ниже предыдущего и каждый минимум также ниже предыдущего (тренд вниз).

    Тренд (от англ. trend — тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда.

    Тренд – это просто направление движения цены. Цена может расти (тренд вверх), падать (тренд вниз) или изменяться в каком-то узком диапазоне (боковой тренд).

    Тренд — это направление преимущественного движения показателей, обычно рассматриваемом в рамках технического анализа в виде значений индексов.

    Тренд – это направление, тенденция развития политического процесса, явления. Имеет математическое выражение.

    Тренд (trend, time trend) — это длительная (“вековая”) тенденция изменения экономических показателей. Когда строятся экономико-математические модели прогноза, Тренд оказывается основной составляющей прогнозируемого временного ряда, на которую уже накладываются другие составляющие (например, сезонные колебания).

    Тренд (определение из теории Доу) — это ситуация, когда восходящим трендом (нарастающий тренд, бычий тренд) называется каждый новый локальный минимум и локальный максимум выше предыдущего. Соответственно нисходящим трендом называют ситуацию, при которой каждый новый локальный минимум и локальный максимум ниже предыдущего. Все что не подходить под понятие тренда называют флэт (боковик, пила или боковой тренд). Боковой тренд – это колебания, у которых в целом не видно четкого направления или отрезок числового ряда, на котором разница начальных и конечных значений ряда существенно меньше колебаний значений внутри отрезка.

    Тренд — это движение цены в том или ином направлении. В реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов: то подъем, то падение, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений образует тенденцию рынка. Понятие тренда является наиважнейшим на рынке. Это, в первую очередь, связано с умением правильно и своевременно выявлять ранние стадии тенденции, действовать строго в рамках существующего тренда, что в конечном итоге, позволит Вам сохранить и приумножить Ваш капитал. Тренд – ваш друг. Никогда не стоит забывать это золотое правило.движение цены в том или ином направлении. В реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов: то подъем, то падение, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений образует тенденцию рынка. Понятие тренда является наиважнейшим на рынке. Это, в первую очередь, связано с умением правильно и своевременно выявлять ранние стадии тенденции, действовать строго в рамках существующего тренда, что в конечном итоге, позволит Вам сохранить и приумножить Ваш капитал. Тренд – ваш друг. Никогда не стоит забывать это золотое правило.

    Тренд — это движение цены вверх или низ. На тот или иной продукт. Суть тренда в том, что вы покупаете продукт дешевле, с целью что он в скоре станет трендом на рынке и продав его, вы получите ожидаемый доход. Попытки распознать направление рыночного тренда делаются на основе первичных источников информации и независимых показателей. Например, технический аналитик может сделать следующее предположение: «на графике видно, что рост цены прекратился, но резко увеличился объём сделок, а спрос и предложение показывают, что держатели больших пакетов акций продают их — следовательно, длинные позиции пора закрывать, начинается распродажа.

    Тренд – это новый разворот вектора развития какого-либо процесса. При этом поворот, характеристики которого отражены в цифровых показателях, то есть, представлены в квантифицированной форме. Тренд как основная тенденция – результирующая пересечения нескольких тенденций, и в этом смысле явление — объективное.

    Тренд — это устойчивая во времени тенденция. Для рынка Forex понятие тренда включает не только временное, но и ценовое измерение.

    В зависимости от целей, преследуемых трейдером, параметры определения тренда различны.

    Например, для трейдера, торгующего внутри дня, трендом может быть движение более 50 пунктов Forexite.

    Контртренд — это корректирующий тренд, среднесрочный тренд на рынке, направление которого не совпадает с направлением долгосрочного тренда.

    Контртренд — это новый, противоположно направленный тренд, сопоставимый по силе с предыдущим, среднесрочный корректирующий тренд, не совпадающий по направлению с устоявшимся долгосрочным трендом. Какие движения считать внутридневными трендами, трейдер определяет сам, в зависимости от своих потребностей. Для кого-то движение более 40 пунктов будет трендом, для кого-то более 100 пунктов. Среднесрочными трендами можно считать движения, длящиеся более двух дней. Для вычисления минимальной размерности среднесрочных движений, можно воспользоваться статистикой движений, которую можно экспортировать с помощью индикатора .

    Этимология понятия «тренд»

    Слово заимствовано в английском языке в ХХ веке в значении курс, направление, тенденция. С 90-х годов прошлого века всё чаще используется в значении основная тенденция. Например, в финансовом анализе тренд – это основная тенденция динамики показателя. Основная — очищенная от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов.

    В более широком смысле тренд – это закономерность, характеризующая общую долгосрочную тенденцию в изменениях показателей временного ряда Однако в последнее время предпринимаются попытки содержательно разграничить понятия «тренд» и «тенденция». Насколько способствуют этим попыткам обращение к истории и этимологии понятий?

    Английское слово trend от староанглийского trenden — сгибать, гнуть в определенном направлении. Ещё одно возможное значение — совершать круговые движения. В эволюции его значений выделяются три этапа Условно им можно дать следующие рабочие названия «морской», «социальный» и «общий». «Морской» – он начинается с конца XVI века – когда тренд понимается как изгиб морского побережья, поворот реки, береговой полосы в определенном направлении. «Социальный» — когда значение изгиба и поворота распространяется на социальные процессы, например, на темпы экономического роста «Общий» — с конца XIX века – когда тренд понимается как общая, превалирующая тенденция.

    Если обобщить, то тренд – новый разворот вектора развития какого-либо процесса. При этом поворот, характеристики которого отражены в цифровых показателях, то есть, представлены в квантифицированной форме. Тренд как основная тенденция – результирующая пересечения нескольких тенденций, и в этом смысле явление — объективное. У понятия «тенденция» иные смысловые оттенки. Английское tendency – направленность, ориентация от латинского tendentia – наклонность от tendere — тянуть, напрягать и в этом смысле – быть пристрастным, иметь в виду, нацеливаться (отсюда – тенденциозность).Если обобщить, то тенденция – не новое, а уже сложившееся направление развития какого-либо процесса. Направление, характеристики которого отражены в словесных рассуждениях, то есть, представлены в вербальной форме. Тенденция, как склонность и пристрастие, явление во многом «рукотворное» и потому в значительной степени – субъективное.

    Линия тренда

    Понимание текущего направление тренда (тенденции) и знание о размерности предыдущих трендов, позволяют трейдеру получить ряд преимуществ:

    — торговля в направлении тренда увеличивают шансы на успех, так как движения в направлении тренда больше откатов, аким образом, вероятность исполнения лимита больше вероятности исполнения стопа;

    — используя откаты, можно значительно увеличить прибыль, если наращивать объем позиции в направлении тренда (пирамидинг);

    — если экстремумы серии трендов имеют близкие значения, то имеет место быть торговый диапазон, который принято называть боковым трендом. Можно успешно работать внутри бокового тренда или в направлении его пробития.

    В начале XX в. Чарльз Доу (Charles Dow) — основоположник фондовых индексов и науки о трендах — сформулировал следующие идеи:

    — движение рынка состоит из трех трендов: долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного;

    — на рынке всегда присутствует долгосрочный тренд, характерный период долгосрочного тренда — несколько лет (как правило, от двух до десяти);

    — этот тренд в зависимости от длительности хорошо виден либо на недельных, либо на месячных или квартальных графиках;

    — долгосрочный тренд состоит из среднесрочных восходящих и нисходящих трендов.

    — как долгосрочные тренды состоят из среднесрочных, так и среднесрочные складываются из краткосрочных движений рынка, ро отношению к среднесрочным трендам краткосрочные также делятся на подтверждающие и корректирующие (контртренды);

    — объемы торгов должны подтверждать тренд, в направлении основного тренда объемы постепенно растут, а в направлении корректирующего — постепенно падают.

    На рисунке хорошо виден долгосрочный восходящий тренд индекса РТС, развивающийся более четырех лет. Тренд выделен тремя регрессионными линиями, характеризующими границы тренда и его осевую линию. Два корректирующих среднесрочных тренда «корректируют» значение индекса от верхней границы долгосрочного тренда к нижней.

    Если спрос на валюту превышает предложение валюты, т.е. объем валюты, который рыночные агенты желают купить по данной конкретной цене больше чем объем валюты, который другие агенты желают продать по этой цене, то курс валюты на Forex растет. В обратном случае, если объем валюты, который участники рынка желают продать по данной конкретной цене больше чем объем валюты который другие участники рынка жалеют купить, то курс падает. Обратите внимание, что сраниваются объемы котрые рыночные агенты желают купить и продать по данной цене, а не покупаются и продаются по данной цене. Поскольку объем проданной валюты всегда равен объему купленной валюты.

    Прямые линии, проведенные через основные пики (максимы) или также проведенные через основные минимумы, называются линиями тренда. По этим линиям, можно проследить развитие тенденции на рынке Форекс.

    Восходящая линия тренда

    Восходящим трендом (нарастающий тренд, бычий тренд) называется ситуация когда каждый новый локальный минимум и локальный максимум выше предыдущего. Бычий тренд — цены устремляются вверх. Каждый последующий максимальный подъем выше предыдущего, и аналогично каждый последующий максимальный спад выше предыдущего. Если провести через минимальные значения спадов линию, (как показано на рисунке ниже), которая будет своего рода опорой, для движения тренда, в этом случае говорят – что это «линия поддержки». Обычно, здесь внимание уделяют именно границе снизу, так как при таком движении цены, трейдер акцентируется на подъеме цены. Если цена чуть пересекла линию поддержки, а потом быстро устремилась вверх, это значит что цена тестирует проведенную нами линию на прочность. Это может быть сигналом, предупреждающим нас о том, что доминирующая тенденция уже слабеет, или даже меняет свое направление.

    На следующем рисунке, показан восходящий (бычий тренд).

    Восходящим трендом (нарастающий тренд, бычий тренд) называется ситуация когда каждый новый локальный минимум и локальный максимум выше предыдущего.

    Нисходящая линия тренда

    Нисходящий тренд (descending trend, медвежий тренд) — каждый раз достигается более низкое значение курса — ценовое движение при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум ниже предыдущего.

    Медвежий тренд — цены устремляются вниз. Каждый последующий максимум ниже предыдущего и соответственно, каждый последующий спад, ниже предшествующего. Как можно увидеть на рисунке ниже, линия тренда проведена через максимальные пики, что служит ограничением движения цены сверху. Данную линию принято называть «линия сопротивления». Здесь действует аналогичное правило: если цена только пересекла линию сопротивления, а затем быстро устремилась вниз, это говорит о том, что цена тестирует проведенную линию на прочность. Это также может быть сигналом, об ослаблении тренда, или даже о смене его направления.

    Смотрите следующий рисунок:

    Соответственно нисходящим трендом называют ситуацию, при которой каждый новый локальный минимум и локальный максимум ниже предыдущего.

    Боковая линия тренда

    Начинающие трейдеры часто испытывают затруднение при определении бокового тренда. Рассмотрим детально шаги, позволяющие правильно определить наличие бокового тренда.

    На рынке есть долгосрочный нисходящий тренд:

    От экстремума e1 цена поднялась к экстремуму e2 на 355 пунктов. Далее цена может продолжить рост, но с большей вероятностью возможно снижение в направлении долгосрочного тренда.

    Далее, цена опустилась вниз, в район экстремума e1:

    От экстремума e3 цена может с большей вероятностью опуститься вниз в направлении долгосрочного тренда, пробив уровень поддержки e1.

    На следующем этапе цена поднялась к уровню сопротивления e2:

    Теперь налицо уровень поддержки (экстремумы e1-e3) и уровень сопротивления (экстремумы e2-e4). Границы бокового тренда определены. Вероятность колебания цены внутри бокового тренда достаточно высока, чтобы окупить риск. Так же велика вероятность сильного движения в случае пробития бокового тренда. Поэтому имеет смысл работать внутри диапазона и на его пробитии.Поскольку во время проведения анализа не используются искажающие индикаторы, аналогичные решения могут принимать другие трейдеры. Синхронизация действие трейдеров окажет влияние на цены, тем самым значительно повысив вероятность успеха. Используя сложившуюся благоприятную ситуацию, мы можем продать от уровня сопротивления e2-e4 с целью в районе уровня поддержки e1-e3, установив ордер переворота на случай, если цена пойдет не вниз, а вверх.

    Теперь цена опустилась в район уровня поддержки. Открываем длинную позицию в направлении уровня сопротивления:

    При достижении уровня сопротивления, была вновь открыта короткая позиция, которая закрылась переворотом. Далее длинная позиция закрылась по лимит-ордеру, который вычисляется по правилам расчета целевых уровней.

    Есть более формальный критерий тренда, например, отрезок ряда Yi между i=0 и i=n назовем растущим трендом, если:

    Соответственно, для обратного случая (падение) критерий тренда будет следующим:

    Все что не подходить под понятие тренда называют флэт (боковик, пила или боковой тренд).

    Таким образом, боковой тренд – это колебания рынка, у которых в целом не видно четкого направления или отрезок числового ряда, на котором разница начальных и конечных значений ряда существенно меньше колебаний значений внутри отрезка. В боковом тренде четкого направления движения цен не происходит. Он двигается, как бы придерживаясь горизонтального положения. Однако линии поддержки и сопротивления тут также работают.Хотелось бы сказать, что конкретная направленность тренда, встречаются довольно редко. Потому что ценовое движение на рынке Форекс, обычно хаотичное.Цена на рынке Форекс, никогда не движется строго по прямой, в одном направлении. Она постоянно образует серию колебаний. Эти колебания, постоянные подъемы и спады, вместе и образуют тенденцию на рынке.

    Построение тренда

    В большинстве случаев построение тренда производится с помощью линий тренда.Построение линий тренда производится путем соединения локальных экстремумов графика цены.При построении тренда восходящего линия строится путем соединения нижних точек волн движения курса (локальных минимумов). При построении тренда нисходящего тренда линия строится путем соединения верхних точек волн движения курса (локальных максимумов):

    Фазы тренда

    Каждый тренд, как любой процесс, длящийся во времени, имеет три фазы: зарождение, развитие и завершение. Еще Чарльз Доу в своих работах подметил, что основной тренд можно разделить на три фазы, которые характеризуют не только этапы ценового движения, но и изменение в психологическом состоянии основной массы участников торговли. Фазы тренда наделены определенными свойствами, которые проявляются в результате действий трейдеров на рынке. Другими словами — именно психология участников рынка формирует тренд.

    Зарождение тренда

    Зарождение тренда происходит, как правило, под воздействием каких-либо новостей, которые готовы поступить на рынок. Новостей еще нет, но некоторый круг участников либо предугадывает их появление, либо, обладая инсайлом, знает, что они с большой вероятностью должны появиться. Таковыми новостями могут быть очень хороший финансовый отчет, который мало кто мог предусмотреть, или положительный прогноз экономического развития эмитента, какое-либо корпоративное событие (например, выгодное приобретение или смена команды управления на более сильную, выход на новые рынки сбыта или доступ к более дешевым ресурсам) и т.п. Как правило, такая информация должна быть «долгоиграющей», т.е. факторы, лежащие в ее основе, должны действовать довольно долго.

    Информацией о возможности поступления этих новостей или вероятности осуществления тех или иных событий обладает достаточно узкий круг инвесторов, которые, как правило, и получают основной доход от реализации будущего тренда. Итак, они начинают открывать позиции по будущему тренду. Если новости или события носят явно позитивный характер, они начинают покупать бумаги и открывают длинные позиции. Этим изменяется рыночный баланс спроса и предложения. Если баланс спроса и предложения изменяется достаточно резко, это не проходит мимо внимания других инвесторов, которые опираются в своих наблюдениях на технические индикаторы. Естественно, последние включаются в игру и усиливают движение начального момента. Таким образом, перед формированием тренда часто наблюдается сильное движение в направлении его будущего развития.

    Развитие тренда

    Развитие тренда зиждется на осознании участниками несправедливости текущей цены бумаги по сравнению с ее будущей стоимостью. Все новые и новые инвесторы постепенно проникаются идеей тренда, принимают сторону большинства и приходят на рынок, покупая бумаги и толкая цены вверх. Процесс этот может длиться достаточно долго. Если формируется ап-тренд, то его развитию также способствует закрытие коротких позиций игроками, которые не успели вовремя оценить существо момента.

    Кроме экономических и финансовых предпосылок развития тренда существует еще одно «топливо», которое работает на усиление тренда. Это психология спекулянтов. Важная психологическая черта подавляющего большинства людей (а спекулянты — тоже люди!) — стремление сбиваться в массу. Когда все вокруг покупают одну и ту же акцию, когда о том, как эта акция выросла за вчерашний день, за прошедшую неделю, за истекший месяц, достаточно много говорят, очень трудно удержаться от соблазна и не вступить в игру. Естественно, люди, покупающие только потому, что покупают все кругом, всегда находятся, и они тоже двигают цены вверх. Однако присоединяются они к игре обычно на завершающих этапах развития тренда.

    Завершение тренда

    Завершение тренда, как правило, связано с устранением дисбаланса спроса и предложения. До тех пор пока существует дисбаланс спроса и предложения, существует и тренд. Именно этот постоянный дисбаланс толкает цены вверх в случае преимущества покупателей над продавцами или вниз — в случае превосходства продавцов над покупателями. В последней стадии завершения ап-тренда его развитие очень часто приобретает взрывной или экспоненциальный характер. Рост его ускоряется, и кажется, что конца этому не будет.Распознать момент завершения ап-тренда нелегко. Тем не менее, есть некоторые признаки, которые могут помочь в этом.

    Важным дополнением линии тренда ЛТ является параллельная ей линия канала ЛК. Вместе они образуют канал или коридор цен. Первое — бумага, находящаяся в тренде, приобретает немыслимую популярность и известность у аналитиков и журналистов. Как только встретите утверждение, что тренд успешно развивается, насторожитесь: конец развития тренда может быть очень близок!Второй признак: перед окончанием тренда возникают очень сильные движения в обратном направлении. Спекулянты часто путают такие движения с обычной коррекцией в рамках самого тренда и соответственно с хорошей точкой входа в тренд. Однако это не так. Это моменты, когда самые информированные инвесторы выходят из одной позиции и занимают противоположную в уверенности скорого окончания тренда и разворота в обратную сторону. Если на графике цены стали заметны сильные движения в противоположном направлении при высоком объеме торгов, то это уже не просто повод насторожиться, а причина закрыть часть трендовых позиций, чтобы зафиксировать профита. И уж тем более причина не входить в тренд, если вас там еще нет. Третий признак завершения тренда, который хорошо работает в техническом анализе, — это прорыв линии поддержки ап-тренда вниз или линии сопротивления даун-тренда вверх.

    Канал (коридор тренда)

    Канал тренда — это две параллельные линии, движущиеся вперед по шкале времени. Внутри параллелей располагается большинство флуктуаций цены. Канал тренда может быть наклонен вверх или вниз. Горизонтальный канал тренда известен также как торговый диапазон и ценовой канал.

    Линию тренда обычно проводят через 2 точки максимума или 2 точки минимума. Третья точка соприкосновения, будет подтверждать его движение. До тех пор, пока линия тренда не будет пробита, тренд будет идти в одном ценовом канале, сохраняя свое направление. Но даже если цена пробила трендовую границу, обычно после этого идет период консолидации. В большинстве случаев, пробитие границы тренда, не всегда говорит о смене его направления. Когда приходит время консолидации цен, обратите внимание на его продолжительность. Чем дольше длится консолидация цены, тем интенсивнее будущее движение тренда.

    Когда цена пробивает уровень сопротивления и устремляется вверх, линия сопротивления становится теперь для нее линией поддержки. И наоборот, пробитие ценой линии поддержки, с дальнейшим движением вниз, превращает поддержку в сопротивление. Кроме того, прорыв трендовой линии, считается завершенным, если цена ушла за ее пределы на 3 %.

    Ценовой канал (или линия возврата, линия канала) — это условный коридор на биржевом графике, ограниченный двумя параллельными отрезками, в рамках которого двигается цена. Ценовой канал служит одним из примеров использования линии тренда, так как фактически является ее производной. Для построения коридора на график цены наносится линия тренда по нижним экстремумам цен, после этого проводится параллельная линия по верхним экстремумам рынка.Для того чтобы ценовой канал считался состоявшимся, минимальное количество точек-экстремумов должно равняться двум по нижней и двум по верхней границе канала, причем эти линии должны быть параллельны друг другу. Чем большее количество раз в дальнейшем цена касается границ канала, тем эффективнее и надежнее считается фигура.

    Две параллельные линии, одна из которых проведена по максимальным вершинам, а вторая по минимальным значениям на графике, в целом образуют ценовой канал. Внутри параллелей располагается большинство флуктуаций цены. Канал тренда может быть наклонен вверх или вниз. Горизонтальный канал тренда известен также как торговый диапазон и ценовой канал.Обозначив линию тренда, проходящую хотя бы через две последних по времени ключевых точки разворота цены (два минимума для растущего тренда и два максимума для падающего), аналитик рисует параллельно ей вторую линию, проходящую через противоположную точку разворота (максимум для растущего тренда и минимум для падающего). Такая линия может показывать цель движения цены в рамках существующего тренда. Обе линии указывают наиболее вероятные границы будущих колебаний цены.

    Между тем, ничто в мире не вечно. Если цена выходит за границы канала, аналитик получает сигнал о начале действия новой, более высокой скорости изменения цены. В этом случае можно предсказывать либо ускорение существующего ценового движения (цена пробивает границу в направлении существующего тренда), либо разворот тренда (цена пробивает границу в направлении, противоположном направлению действующего тренда). В обеих ситуациях приходится признать нарушение баланса предложение/спрос для анализируемого финансового инструмента. Новая граница движения цены располагается на расстоянии, равном ширине пробитого канала плюс или минус цена в точке пробоя.

    Если цена, долгое время находившаяся внутри канала, движется к одной из границ, однако не достигает границы и разворачивается, аналитики также говорят об изменении скорости цены и нарушении равновесия предложение/спрос. В этом случае следует быть готовым к скорому развороту тренда, сигналом к которому послужит пробой противоположной границы канала тренда.

    Нижняя граница восходящего коридора используется в качестве цели для открытия длинных позиций (или лонга), причем такие сигналы считаются самыми качественными, а сделки, открытые на их основе – самыми прибыльными.

    Это покупка ц/б с частичной оплатой кредитными деньгами (сделка с маржей). Заключается игроками на повышение – быками. Покупатель оплачивает только некоторую часть стоимости акций, а оставшаяся доля покрывается займом, предоставленным брокером. Размер кредита зависит от размера маржинального плеча. Например, у инвестора есть 1000 руб., брокерская компания предоставляет маржинальное плечо 1:5, это значит, что инвестор может совершить сделку на сумму 5000 руб. Для того чтобы получить повышенное плечо 1:3, инвестор должен удовлетворять некоторым требованиям (опыт работы на бирже минимум полгода, сумма в активах больше 1 млн. руб. и несколько маржинальных сделок в течение месяца), а также написать заявление на получение статуса Инвестора с повышенным уровнем риска. Помимо этого такой коридор является важнейшим ориентиром при совершении краткосрочных спекулятивных операций против господствующей тенденции (в рамках растущего канала от его верхней границы могут быть открыты так называемые позиции шорт).

    Бывает и так, что цена идет между двух параллельных линий. В этом случае говорят, что цена находится в канале. Каналы в свою очередь бывают стремящиеся вверх, вниз и горизонтальные. На рисунке показан понижающийся канал. На рисунке линии канала выделены синим цветом.

    Канал тренда Форекс

    Каналы тренда (trend channels) в пределах отдельной ценовой кон­фигурации (а также фигур восходящего, нисходящего и бокового тренда) можно построить соединением двух или более максимумов (верхняя граница канала) и двух или более минимумов (нижняя граница канала). Эти линии канала определяют внешние «грани­цы» ценовой фигуры. Если тренд продолжается, цены должны ос­таваться в пределах этих границ. Если тренд прорывается в том или ином направлении, цены пересекут линии канала.

    Равноудаленный канал

    Равноудаленный канал – состоит из 2-х параллельных линий тренда и является самым простым.

    Так как он строится минимум по 3-м точкам, то желательно чтоб 3-я (противоположная точка) находилась между 2-мя, через которую строим линию поддержки и сопротивления (то есть точки 1, 2 и 3 чередовались по времени формирования). Это желательное условие для построения канала, но не ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ!

    Если это условие выполнено, то при 4-м подходе цены к противоположной линии тренда рассматриваемого канала, наиболее вероятен отбой. Если это условие не выполнено, то линия тренда противоположная является лишь желательной целевой линией, то есть линией, к которой стремится цена и отбой от нее конечно возможен, но с меньшей долей вероятности. Хотя я не всегда можно использовать это правило, но тем не менее для себя нужно различать как построен канала на графике валютной пары и что от него можно ждать. Торговать можно как внутри канала, от его границ, так и после его пробоя – от границы канала.

    Пробой канала обычно говорит о смене тренда на рынке на боковой (то есть о начале коррекционного движения) или на противоположный. Для идентификации пробоя, как и для трендовой линии, необходимо дождаться закрытия свечи рассматриваемого интервала или более старшего временного интервала.

    Если цена возвращается к линии пробитого канала, то этот возврат можно рассматривать как тестирование пробитой линии на прочность и если цена отбивается от него, то это и есть ретест канала Форекс.

    Если при ретесте есть дополнительные сигналы, то этот возврат или ретест обычно является хорошим сигналом для заключения сделки в сторону пробоя при минимальных рисках.

    Канал Фибоначчи

    Фибо-каналы необходимо растягивать по минимум 2-м экстремальным точкам и проводить через 3-й экстремум параллельную линию, в результате у вас появится равноудаленный канал + проекция трендовых линий, расположенных в пропорциях Фибоначчи.

    Если вы решили построить восходящий канал Фибоначчи (по восходящему трендовому движению), то растягиваем его через 2 последовательно расположенный и явно выраженных максимума и проводим параллельную линию по явно выраженному экстремуму в виде минимума. Как результат, на графике будет построена проекция трендовых линий, пропорциональные уровням Фибоначчи:

    Как и с обычными уровнями Фибоначчи, Фибо-каналы можно совмещать друг с другом. Как результат, мы получим точки пересечения проекций линий Фибоначчи или линии тренда к Фибо-каналу.

    Канал линейной регрессии

    Состоит из 2-х параллельных линий, удаленных на равное расстояние сверху и снизу от построенной линии тренда линейной регрессии. Величина расстояния между верхней и нижней границами канала линейной регрессии и линией регрессии равна максимальному отклонению цены закрытия от линии регрессии.

    В этом канале точно так же 2 линии канала являются линиями поддержки и сопротивления, если цена пробивает одну из линий не на короткое время, то это говорит о возможной смене тренда на рынке.

    В своей практике графического анализа и в торговле я его не использую, поэтому подробно останавливаться на нем не буду.

    Канал стандартного отклонения

    Считается, что чем больше точек значений курса попадает на прямую, тем более подтвержденным является линия тренда.

    Одним из критериев силы тренда является его реакция на уровни сопротивления и поддержки. Пробитие уровня поддержки/сопротивления означает, что доминирующий тренд сохраняет свою силу. А чем большее количество раз тренд наталкивается на свое сопротивление или поддержку, будучи не в состоянии их преодолеть, тем более сильный сигнал о слабости тренда мы получаем, и тем больше вероятность разворота в будущем.

    Существует ряд общих правил определения силы тренда:

    — чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел;

    — чем линия тренда круче и быстрее, тем тренд сильнее;

    — продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение;

    — очень крутой тренд может также круто перевернуться;

    — любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота.

    Последнее правило означает, что открывать позиции против тренда бесполезн : абсолютно бесполезно и главное убыточно ловить глобальный разворот тренда, поскольку локальных максимумов у него много, а глобальный только один.

    Смена тренда (reversal) выражается в изменении направления движения курса после точки прорыва (penetration point) . Однако ее следует отличать от простого нестандартного отклонения курса, не ведущего к смене тренда. Точка прорыва для подтвержденной смены восходящего тренда образует сигнал к продаже (sell signal), подтвержденная смена нисходящего тренда образует сигнал к покупке (buy signal).

    Наилучшее подтверждение изменения тренда можно получить тогда, когда бывшая линия сопротивления становится линией поддержки тренда и наоборот.

    Как правильно рисовать линии тренда

    Линии поддержки и сопротивления сильно взаимосвязаны с понятием тренда на рынке ценных бумаг.

    Падающий тренд – это ряд опускающихся все ниже спадов и пиков. Границы предыдущих пиков формируют сопротивление, а граница предыдущих спадов – поддержку.

    Прямая сопротивления отражает на графике борьбу между покупателями и продавцами, где победителем остаются продавцы, т.к. желание продавить цены у них сильнее, чем намерение продавцов купить по текущим ценам. В результате цены снижаются.

    Линия сопротивления (в переводе с английского Resistance) — проводится через важные вершины или пики рынка. Эти линии, появляются когда участники рынка больше не открывают сделки на покупку, по причине того, что цены могли вырасти. Количество продавцов превосходит количество покупателей, вследствие чего восходящий тренд (тенденция), сменяется нисходящим, т.е. падением.

    Поддержка – это полная противоположность сопротивления. В данном случае побеждают покупатели и цены отрастают вверх от линии борьбы.

    Линии поддержки и сопротивления имеют особенность меняться местами или обращаться в свою же противоположность.

    Такое случается, когда цены прорывают границы данных уровней.При штурме вверх границы сопротивления такая линия превращается в поддержку, а при штурме вниз границы поддержки она становится сопротивлением.

    На фондовом рынке есть разные участники, которые занимают различные позиции в биржевой игре. Кто-то покупает акции (т.е. открывает длинную позицию), кто-то шортит акции (или занимает короткую позицию), а кто-то остается вне рынка и занимает выжидательную позицию (он либо уже закрылся, либо только ожидает сигнал для входа в рынок).Предположим, что рынок торговался несколько дней около уровня сопротивления, но вскоре цена начала падать.Те, кто шортил – находятся в хорошем настроении, т.к. получают прибыль, но все же сожалеют, что не зашортили больше. Поэтому у них есть намерение продать еще акций в случае, если рынок вернется к границе сопротивления.Шортят игроки на понижение – или медведи. Удерживая короткую позицию, трейдер зарабатывает, когда рынок снижается, и теряет деньги, когда рынок растет. Участники, которые занимали длинную позицию, получают убыток и не против закрыть убыточную позицию, если рынок вернется на тот же уровень. В таком случае их финансовый результат от сделки будет равен нулю. Остальные участники торгов, которые ожидают сигнал для открытия сделки – видят, что рынок падает и разочарованы тем, что не успели открыть короткую позицию. Они готовы шортить, когда рынок снова поднимется к сопротивлению.

    В итоге, когда цена штурмует сопротивление, активность продавцов возрастает и происходит очередной откат.

    Работа с трендовым каналом

    Всю тактику открытия-закрытия сделок с использованием трендовых каналов у классиков Форекса можно условно разделить на:

    — работу ВНУТРИ наклонного канала (отскока от уровня наклонного канала);

    — на ПРОБИТИЕ уровня наклонного канала;

    — по тренду ( т.е. при восходящем тренде — пробитие ВВЕРХНЕГО наклонного канала — уровня сопротивления, при нисходящем — естественно наоборот);

    — против тренда ( т.е. при восходящем тренде — пробитие НИЖНЕГО наклонного канала — уровня поддержки, при нисходящем — естественно наоборот).

    Схема подачи материала:

    — точки открытия и закрытия сделок в наклонных каналах, изложенные классиками технического анализа с объяснениями этих точек авторами этих методик — Джон Дж. Мэрфи, Э.Наймана, Т.Демарка, Швагера и др.;

    — критика этих методик с объяснением как может проиграть свой депозит трейдер, если будет неукоснительно следовать рекомендациям Джон Дж. Мэрфи, Э.Наймана, Т.Демарка, Швагера и др.;

    — нахождение правильного ответа и последующее решение этих проблем нам будет необходимо для нахождения правильных точек открытия и закрытия сделок в наклонных каналах с точки зрения торговой системы Masterforex-V;

    — точки открытия – закрытия сделок Джон Дж. Мэрфи в трендовых каналах Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» рекомендует в наклонных каналах открывать сделки от 3-го (!) отката в сторону действующего тренда:

    Джон Дж. Мэрфи пишет:»После того как мы нашли третью точку и характер тенденции подтвержден, линия тренда с успехом может использоваться для решения целого ряда задач. Один из основополагающих принципов тенденции гласит: тенденция, которая находится в развитии, будет стремиться продолжать свое движение. Из этого следует, что как только тенденция набирает определенный темп и линия тренда располагается под определенным углом, этот угол, как правило, будет оставаться неизменным в процессе дальнейшего развития тенденции. В этом случае линия тренда не только позволит определить крайние точки или экстремумы корректировочных фаз, но, что еще более важно, укажет на возможные изменения тенденции. Допустим, мы имеем дело с восходящей тенденцией. В этом случае неизбежные корректировочные или промежуточные спады будут либо подходить очень близко к восходящей линии тренда, либо касаться ее. Поскольку при восходящей тенденции фьючерсный трейдер рассчитывает покупать на спадах, то линия тренда будет служить границей поддержки ниже рынка, которую можно использовать как зону покупки. Если же тенденция нисходящая, то линия тренда может использоваться как уровень сопротивления уже для продажи.

    Коррекция тренда

    Если спрос длительное время превышает предложение и вызывает рост курса (тенденцию роста или восходящий тренд), то рано или поздно он насыщается и с некоторого момента предложение начинает превышать спрос, приводя к продаже валюты, что выражается в некотором снижении ее курса — коррекции тренда (trend correction).

    Коррекция тренда — это движение, направленное против направления предыдущего тренда не превосходящее по величине предыдущей тренд. Если рассматривать тренд как движение вызванное изменением факторов, лежащих в основе принципа спроса и предложения, то коррекция — это явление возвращающее явление, процесс в «правильное русло», не дающая политическому движению сильно «увлечься» и отклониться от фундаментальных факторов. Существует ряд общих правил определения силы тренда: чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел; чем линия тренда круче и быстрее, тем тренд сильнее; продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение; очень крутой тренд может также круто перевернуться; любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота.

    Коррекция тренда: движение, направленное против направления предыдущего тренда не превосходящее по величине предыдущей тренд. Если рассматривать тренд как движение вызванное изменением факторов, лежащих в основе спроса и предложения, то коррекция — это явление возвращающее цены в «правильное русло», не дающая рыночному движению сильно «увлечься» и отклониться от фундаментальных факторов.

    Коррекция forex – обратное движение цены против основного тренда на выбранном временном промежутке. Именно таймфрейм является основным ориентиром для определения того, что является главным трендом, а что всего лишь откатом. Такая особенность характеризуется тем, что на разных таймфреймах может господствовать тренд разной направленности.

    При этом существует следующая закономерность, чем больше продолжительность анализируемого промежутка, тем более существенным может быть коррекция. Например, на интервале Н1 общая длина восходящего тренда составляет около 100 пунктов, при этом имеет откат в 20 пунктов против тренда, в свою очередь на таймфрейме М5 господствует нисходящий тренд, длина которого всего 20 пунктов, а коррекция по ходу движения всего 5 пунктов.

    Иногда это явление можно также охарактеризовать как «взятие прибыли» (profit taking), обозначающее на восходящем тренде, что часть участников рынка, открывавших длинные позиции (позиции на покупку), удовлетворены ростом курса валюты и начинают массово закрывать позиции — продавать валюту с целью поскорее зафиксировать свою прибыль. Однако если основные причины, вызывающие повышенный спрос на валюту, не изменились, то покупка валюты возобновляется вновь, и курс повышается, превышая предыдущее максимальное значение, тогда движение курса приобретает направление или тренд.

    Для всех кто видел ценовой график, очевидно, что рынок ходит по модели «движение»-«коррекция». За каждым движением следует откат, за откатом — следующее движение. Это, по сути, алфавит любого графика, язык, на котором разговаривает цена. Однако, язык этот может быть неверно истолкован — трейдер, обрадованный тем, что вообще может что-то слышать, переоценивает свои возможности и начинает слышать то, чего на самом деле рынок не говорит.

    Тот факт, что за движением обязательно последует коррекция, сам по себе недостаточен для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Если цена находится на стадии роста, возможны два варианта развития событий: а) рост продолжится, б) начнется коррекция. Какой из этих вариантов более вероятен? Практика показывает, что первый. Рост является самоподдерживающимся процессом, на росте вероятность продолжения движения вверх всегда выше, чем вероятность разворота. Разворот конечно же рано или поздно случится, но ставить на это событие всю дорогу вверх может оказаться разорительным.

    Однако трейдер отягощен знанием о том, что за ростом последует коррекция. Это знание давит на мозг и временами приводит к неоправданным ожиданиям скорой коррекции. Трейдер думает, что знание позволит ему обхитрить рынок, он начинает «ловить вершину», пытаться продать на пике роста, или, того хуже, встать в шорт, рассчитывая откупить дешевле на коррекции. При этом почему-то очевидным полагается, что на коррекции цена непременно окажется ниже текущих уровней.

    Что, конечно же, далеко не факт. Очень трудно заранее предсказать, до каких высот продлится рост. Вполне может быть оказаться и так, что долгожданная коррекция начнется с такого уровня, что даже дно коррекции будет гораздо выше текущих цен. Вероятность такого поворота дел часто недооценивается.Особенно остро желание перехитрить рынок проявляется на падениях. При резком снижении цены появляются толпы желающих «поймать дно», полагающих отскок от текущих уровней неминуемым и очевидным. Часто они оказываются правы, но иногда застревают в невыгодной позиции, тоскливо наблюдая как рынок уходит еще ниже.

    Знание о том, что движение рано или поздно сменится коррекцией, не имеет абсолютно никакой предсказательной силы. Для того, чтобы можно было на него как-то опираться в ожиданиях, не хватает самого главного элемента — знания о том, где именно движение сменится коррекцией. Без него нет никакого смысла ставить на разворот движения. Однако момент разворота не так просто определить заранее. Дело в том, что спусковым крючком для начала коррекции является набор сложнопредсказуемых факторов, которые скорее всего даже не отражаются на ценовом графике, оставаясь за кадром торгового процесса.

    Некоторую слабую помощь может оказать знание популярных «целевых уровней», гуляющих по рассуждениям аналитиков. Вблизи этих уровней возможно усиление продаж со стороны впечатлительных к аналитике спекулянтов. Но переоценивать значение этого фактора не стоит.Таким образом, если нет действительно веских причин ожидать разворота, лучше держать позицию по рынку, пока не появятся достаточно устойчивые признаки слома тенденции. Обычно развитие коррекции сопровождается сильной волатильностью, и можно найти приемлемый уровень для продаж на восстановлении после действительно серьезного снижения.

    Коррекция тренда по Фибоначчи

    Специальные инструменты служат для обнаружения скрытых уровней поддержки/сопротивления и других важных рыночных границ. Эти эффективные ресурсы представляют собой особую форму анализа, и их понимание не совсем доступно эмоционально настроенной рыночной толпе. Используйте результаты исследований рынка посредством этих инструментов для осуществления прибыльных сделок, открывая их там, где другие не видят или не распознают таких благоприятных возможностей:

    Коррекция по Фибоначчи (Fib) успешно используется во всех стратегиях, строящихся на ценовых откатах. Свинг-трейдеры исследуют эти скрытые уровни, применяя числа Фибоначчи, простейшие вычисления и инструменты, связывающие на графиках максимумы и минимумы цены. Изучайте эти важные взаимосвязи цены, даже если они скрыты или непонятны. Числовые последовательности Фибоначчи имеют солидную математическую основу и историю, хотя предыдущие поколения не применяли их ранее при изучении современных финансовых рынков.

    Еще в двенадцатом веке один итальянский монах-математик Леонардо де Пиза (Leonardo de Pisa), более известный как Фибоначчи (Fibonacci), выявил замечательную особенность математической последовательности, которая находит проявление в окружающей нас природе. Начинается последовательность с простой суммы: 1 + 1, а затем каждый раз суммируются последние два числа последовательности, образуя следующее число:

    1 + 1=2, 1+2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5+8=13, 8+13 = 21, 13+21=34, 21+34 = 55, итак далее.

    Важные соотношения, возникающие на основе чисел Фибоначчи, выявляют предсказуемоевзаимодействие между трендом и контртрендом ценового движения. Известные уровни коррекции 38%, 50% и 62% также просчитываются на основе числовой последовательности Фибоначчи. Свинг-трейдеры используют данные процентные соотношения, в соответствии с которыми происходит коррекция после ценового движения, для прогнозирования проникновения контртренда в глубь основной тенденции. С помощью чисел Фибоначчи можно также исследовать, как далеко может цена удаляться в поисках нового максимума или минимума, пока зона застоя не завершит текущую тенденцию рынка. Эти скрытые точки указывают на те уровни поддержки/сопротивления, на которых цена либо будет совершать колебательные движения, либо развернется в противоположном направлении:

    Числа Фибоначчи вскрывают математическую основу многих природных явлений. Следы последовательности Фибоначчи можно обнаружить и в биологии, и в физике, и в астрономии. Некоторые современные студенты применяют эти последовательности при изучении курса высшей математики, хотя открыты они были более восьми столетий назад. Такое положение вещей, скорее всего, изменится, если набор чисел постепенно откроет господствующую тенденцию математической мысли и ее применения в следующем столетии. И еще многие десятилетия наши внуки будут наблюдать за тем, как применение чисел Фибоначчи будет революционизировать их понимание взаимодействующими друг с другом правым и левым полушариями головного мозга.

    Трендовая линия по индикатору ADA дает сигнал на значительное движение акции Oracle намного раньше ценовых баров. Первая стрелка на графике подтверждает достижение ценой своего минимума перед подъемом более чем на 30 пунктов. Вторая стрелка указывает на сигнал о достижении ценой своего максимального значения с опозданием на один бар. Затем индикатор ADA указывает на достижение в середине апреля еще одного минимума. В конечном счете, четвертая стрелка указывает на начало подъема акции Oracle по направлению к новому максимуму. Заметьте, что ADA формирует восходящую, нисходящую и горизонтальную трендовые линии, отслеживающие поведение классических уровней поддержки/сопротивления.

    Примените силовую последовательность Фибоначчи для выявления максимумов или минимумов, к которым может устремиться цена акции COVD. Часто тенденция растягивается на 38% выше расстояния между последним максимумом или минимумом и откатом, прежде чем цена предпримет прорыв вверх или вниз. Найдите на графике «Двойное Дно» или «Двойную Вершину» в пределах зоны застоя и растяните сетку Фибоначчи от этой точки до последнего уровня максимума или минимума. Затем подключите инструменты Вашего программного обеспечения с тем, чтобы провести линию, отстоящую на 38% выше данного уровня для обнаружения данной цели.

    Свинг-трейдеры должны действовать, только руководствуясь логикой и очень тщательным планированием позиций. А вот рыночная толпа действует стихийно. Числовая последовательность Фибоначчи выявляет скрытую взаимосвязь между математикой и эмоциями, предугадывая, каким образом толпа будет реагировать на развитие ценового движения. Большинство участниковрынка использует числа Фибоначчи для исследования контртрендов и крайне редко применяют их способность прогнозировать новые максимумы или минимумы, к которым устремляется цена. Подобное применение последовательности Фибоначчи требует большего доверия к ней, так как исследование графиков методом 3D испытывает недостаток отражения тенденции и перекрестного подтверждения вероятных уровней разворотов цены.

    Современные инструменты технического анализа значительно облегчают процесс изучения коррекции по Фибоначчи. Многие годы свинг-трейдеры рассчитывали уровни отката на калькуляторе, а затем вручную вводили их в компьютер. Большинство графических программ сегодня предлагает комплекс инструментов, позволяющий в считанные доли секунд проделывать любые необходимые математические расчеты. Установите сетку коррекции Фибоначчи и растяните ее между взаимосвязанными максимумами и минимумами изучаемого этапа динамичного ценового движения. Затем нанесите поверх данной сетки многочисленные сетки Фибоначчи (желательно в различных цветах), соответствующие другим, более длительным ценовым ралли и коррекциям. Проанализируйте полученную картину взаимодействия важных уровней коррекции, полученных в различных сетках Фибоначчи. Идентифицируйте эти зоны застоя и применяйте их уровни поддержки/сопротивления для планирования трейдинга.

    Установите стандартные 38%, 50% и 62%-ые уровни коррекции. А теперь забудьте о них. Рынок имеет свойство разворачиваться, когда откат на данные уровни обнаруживается на графиках всех временных рамок. Одна из общих заповедей гласит, что если коррекция доходит до 62%-го уровня отката, то в данных временных рамках, как правило, коррекция доходит до 100%-го уровня отката, то есть тенденция завершается. Такая рыночная ситуация инициирует формирование модели первого роста/первого падения, о которой речь шла в одной из предыдущих глав нашего повествования. Числа Фибоначчи последовательно обнаруживают скрытые уровни поддержки/сопротивления. Используйте данные ключевые уровни для открытия и закрытия прибыльных позиций. Числовые последовательности Фибоначчи дают еще более точные результаты, если они подтверждаются пересечением с другими графическими инструментами. Сами по себе ключевые уровни отката цены не дают возможности определить цель, к которой стремится цена при своем движении. Но они способны предложить хорошие установочные наборы для открытия позиций, которые могут потерять свою действенность, если не получат подтверждения пересечением от более долгосрочной позиции. Цена может с легкостью перейти на следующий уровень отката, если не найдет достаточной поддержки при предыдущем откате. Шансы на получение значительной профита повышаются, когда сетка Фибоначчи выстраивается в соответствии с важными уровнями максимума, минимума или среднего скользящего.

    Числа Фибоначчи тесно взаимосвязаны с волновой теорией старика Эллиота (Elliott Wave Theory). По счастью, свинг-трейдеры могут применять последовательность Фибоначчи, не обладая серьезными познаниями волновой теоории. Помните, что господствующая тенденция развивается по пятиволновому циклу (три волны в направлении господствующей тенденции и две волны в направлении контртренда), а развитие контртренда укладывается в три волны (две волны в направлении контртренда, одна волна — в противоположном направлении). Столь простой волновой механизм позволяет легко манипулировать сеткой Фибоначчи. Попытайтесь построить сетку Фибоначчи от двойного дна или вершины рынка через всю пятиволновую параболу движения цены. Затем примените еще одну сетку Фибоначчи, более четко определяющую данный конкретный установочный набор. Откат от господствующей тенденции проявляется в виде А-В-С контртрендового движения цены. В случае восходящей тенденции, падение цены сначала рисует волна А, затем волна В показывает, как цена отскакивает вверх, не достигая обычно прежнего максимума, и затем волна С демонстрирует снижение цены, приводящее обычно к прорыву уровня А.

    Тенденции во всех временных рамках имеют общие элементы и подобную пропорциональность. Колебания любого финансового рынка, при его постоянном движении между уровнями максимумов и минимумов, происходят в соответствии с числовыми пропорциями Фибоначчи. Во многих отношениях эти пропорции вскрывают истинный характер движения цены. Однако крайне редко можно наблюдать полное соответствие пропорций Фибоначчи между собой в различных временных рамках. Именно этим и объясняется большая часть шумов, возникающих на ценовых графиках акций. Такая несогласованность пропорций Фибоначчи в различных диапазонах времени порождает хаотические ценовые колебания, боковые диапазоны цены и множество других графических характеристик ценового движения.

    Подобная фазовая преемственность пропорций Фибоначчи иллюстрирует действенность этой математики, предлагающей, кроме всего прочего, свинг-трейдерам возможность прогнозирования движения цены, в основе которого лежит строгая конвергенция Фибоначчи между тенденциями на различных уровнях и в различных временных рамках. Такие легко выстраиваемые сегменты дают очень качественный прогноз дальнейшего движения цены с очень небольшим количеством шумы. Обязательно, прежде чем принять окончательное решение при использовании пропорций Фибоначчи, детально проанализируйте соотношение возможной профита к рискам потерь. Как известно, уровни Фибоначчи препятствуют прогрессирующему движению цены после ее разворота. Это не может сказаться на качестве трейда, если он долгосрочный. Но если прибыль позиции зависит от одиночного направленного ценового удара, только обоснованная возможность профита должна подтвердить необходимость открытия такой торговой сделки.

    Пятиволновое ралли акции Sybase вытягивается в соответствии с сеткой Фибоначчи. Вслед за первой волной подъема наступает 38%-ая коррекция второй волны. В середине господствующей тенденции наблюдается гэп на отрыв. При ценовом колебании вблизи 62%-ого уровня быстро формируется четвертая волна, распространяющаяся до тех пор, пока на 50%-ом уровне отката не начинает формироваться пятая волна господствующей тенденции. Ралли достигает своего апогея, и начинается корректирующая волна А, простирающаяся до 38%-го уровня коррекции, а затем цена поднимается, что отражается в волне В. После этого небольшого подъема волна С успешно доходит до 62%-го уровня коррекции. Сфокусируйте свое внимание на вхождении в рынок на ведущих уровнях пропорций Фибоначчи, это лучше, чем оставаться без действия в то время, как цена парит между ключевыми уровнями. Искусно выполненная подобная сделка может быть противопоставлена любой посредственной позиции в направлении краткосрочной тенденции, лежащей в основе многих стратегий.

    Пропорции Фибоначчи выявляют тенденции в широком диапазоне временных рамок так же успешно, как они это делают в коротких промежутках времени. Данная «наука коррекции» одинаково хорошо работает как в условиях бычьего рынка, так и в медвежьем рынке. Сильно падающая цена часто отскакивает на 50% или на 62% от своего последнего падения, прежде чем снова начнет тестировать уровень минимума. Имейте в виду, что «сжатия» коротких продаж обычно не доходят до 100% отскока от последнего противоположно направленного движения. Используйте сетку Фибоначчи для выявления уровней с минимальным риском потерь при открытии коротких позиций.

    В процессе тестирования тенденции по этим пропорциям Фибоначчи, волатильность рынка и торговый объем понижаются. Нет никаких гарантий того, что какой-нибудь особенный уровень отката не удержит цену и не инициирует ее сильный подъем. Поэтому многие свинг-трейдеры занимают выжидательную позицию. Они выбирают оборонительную стратегию, которая позволяет им оставаться в стороне до тех пор, пока акция не достигнет 62%-го уровня коррекции. Поскольку уровень отскока достаточно глубок, данный уровень поддержки/сопротивления оказывается более сильным, чем остальные. Конечно, многие тенденции никогда не делают столь сильных отскоков, и в итоге теряются очень хорошие благоприятные возможности для трейдинга. Но данная тактика также предохраняет от ложных вершин и ложного дна.

    Осуществляйте торговые сделки с этих глубоких уровней коррекции, если получите, по крайней мере, три или четыре подтверждения пересечением в поддержку планируемой позиции. Если же перекрестных подтверждений наблюдаться не будет — лучше переждите и в рынок пока не входите. Так как 62%-ый уровень является сильным уровнем поддержки/сопротивления, то в прилегающей к нему зоне могут возникать достаточно серьезные хаотические ценовые колебания. Очень хороший сигнал на вход в рынок появляется, когда цена пробивает 62%-ый уровень и устремляется дальше, к 70-75%-му уровню коррекции, прежде чем снова вернуться к недавно прорванному барьеру. Подобная ситуация противоречит основным правилам развития тенденции, что еще раз доказывает, насколько гибкими должны быть торговые стратегии в условиях современного финансового рынка.

    Коррекция Фибоначчи остается достаточно сложно воспринимаемой, что, конечно, можно изменить. Большинство современных программных обеспечений содержит сетки Фибоначчи и снабжено инструкциями по их применению. По мере того, как знания рыночной толпы о классической коррекции растут, уровни откатов Фибоначчи все чаще демонстрируют непредвиденное поведение. Тем не менее, нельзя отбрасывать этот важный инструмент технического анализа прямо сейчас. Никакими манипуляциями природу не «задушишь». Уровни Фибоначчи будут представлять собой уровни поддержки/сопротивления, даже несмотря на их прорывы и все нарастающую активность хаотических колебаний цены. Приступая к построению стратегий по пропорциям Фибоначчи, научитесь идти впереди рыночной толпы, стоять позади нее, а также противостоять превалирующему настрою толпы.

    Сильные тенденции часто генерируют вертикальную третью волну в 38-62%-ых зонах Фибоначчи. Когда такие мощные подъемы или падения цен переходят в типичные ABC коррекции, центральная В волна часто сужается, образуя 38-62%-ую зону застоя небольшого контртренда. С первого взгляда создается впечатление, что уровни Фибоначчи и волновые уровни смешиваются. Они переплетаются в пропорциональные системы, которые помогают свинг-трейдерам прогнозировать последующие резкие ценовые движения. При внутридневной торговле свинг-трейдеры должны строить стратегии на опережение рыночной толпы. Выберите активно торгуемые акции и протяните сетку Фибоначчи от максимальной или минимальной цены за последний час работы регулярной торговой сессии. Растяните другой конец сетки до максимума или минимума первого торгового часа следующей торговой сессии. Такая сетка выявляет скрытые уровни поддержки/сопротивления, которые могут привести акцию к новым тенденциям.

    Этот метод успешно работает в динамичном рынке с разрывом котировок при открытии торговой сессии. Часто разрыв котировок растягивается как раз между уровнями коррекции Фибоначчи и дает возможность открывать позиции с минимальным риском потерь. Другая стратегия выстраивает сетку Фибоначчи через ценовой диапазон первого торгового часа регулярной сессии. Используйте эти уровни Фибоначчи для обнаружения уровней поддержки/сопротивления для акций, совершающих колебательные движения в данных диапазонах. Множество акций в конце концов отталкивается от 38%-го уровня при прорыве в новый ценовой диапазон.

    Ожидайте больших прорывов уровней Фибоначчи на внутридневных графиках, нежели на долгосрочных. Один единственный тик может исказить идеальную картину ценового отката. При планировании слишком сжатой сделки не рассчитывайте на 38%, 50% и 62%-ые уровни коррекции. Очень непродолжительные тенденции также придают решимость более крупным математическим величинам, влияющим на коррекцию ценового движения. Для фильтрации внутридневных шумов применяйте вместо ценовых баров японские свечи. Отслеживайте также уровни откатов Фибоначчи более длительных тенденций, которым способна следовать цена на протяжении текущей торговой сессии. В торговых тактиках всегда сохраняется приоритет рассмотрения ценового движения в более длительных временных рамках в сравнении с краткосрочными диапазонами времени.

    С помощью пропорций Фибоначчи идентифицируйте новые уровни максимумов и минимумов. В пределах зоны застоя определите отправную точку, в которой будет брать начало новый тренд, ведущий к прорыву очередного ценового уровня. Цена часто делает резкий выпад на дистанцию, значительно превышающую 38% расстояния между предыдущим максимумом или минимумом и данной точкой. Далее определите импульсы небольших трендов и через них также протяните сетку Фибоначчи. Эти уровни наметят цели промежуточных уровней сопротивлений, если цена предпримет попытку выйти за пределы существующего графического пространства.

    Многие участники рынка не могут постичь задачи построения сетки Фибоначчи, они затрудняются определить ее начало и конец. Фактически, абсолютные максимумы или минимумы внутри тенденции не способны дать наиболее достоверные результаты. Однако их нужно протестировать в первую очередь и посмотреть, будут ли промежуточные уровни совпадать с очевидными уровнями поддержки/сопротивления. Затем необходимо предпринять еще одну попытку, когда коррекция будет проходить в зонах, не представляющих большого интереса для участников рынка. Максимумы и минимумы зоны застоя часто тестируются как раз перед началом трендового импульса, приводящего к выходу цены за пределы модели. Используйте такое второе дно или вершину для определения абсолютного уровня. Во многих случаях промежуточные уровни Фибоначчи появляются именно там, где они в большей степени сочетаются с данной рыночной ситуацией.

    Уникальный анализ с использованием числовой последовательности Фибоначчи позволяет выстраивать быстрые прибыльные позиции. Протяните сетку Фибоначчи между максимальным или минимальным значением цены за последние 60-90 минут предыдущей торговой сессии и первым рывком цены после утреннего гэпа. Полученные границы определяют ожидаемые уровни откатов цены и уровни ценовых прорывов в течение наступившего торгового дня. Понаблюдайте за тем, как акция Altera, прежде чем повторно протестировать максимум, откатила на уровень, точно проходящий по 38%-му уровню коррекции Фибоначчи, обозначив на нем «Двойное Дно». На следующее утро акция Altera сформировала «Чашку с Ручкой», прорвав уровень вчерашнего максимума.

    Методы оценки трендов

    Анализ временных рядов — это совокупность математико-статистических методов анализа, предназначенных для выявления структуры временных рядов и для их прогноза. Сюда относятся, в частности, методы регрессионного анализа. Выявление структуры временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется для эффективного принятия решений.

    Методы оценки тренда представлены следующими:

    · метод укрупнения интервалов;

    · метод скользящей средней;

    Метод укрупнения интервалов

    Метод укрупнения интервалов основан на укрупнении периодов времени, к котором относится уровни ряда. При суммировании уровней по укрупненным интервалам колебания в уровнях, обусловленные случайными причинами, взаимопогашаются и более четко обнаруживается общая тенденция. Метод укрупненных интервалов применяется для выявления тренда в рядах динамики колеблющихся уровней, затушевывающих основную тенденцию развития. Главное в этом методе — преобразование первоначального ряда динамики в ряды более продолжительных периодов (месячные — в квартальные, квартальные — в годовые). В результате укрупнения интервалов общая тенденция роста продажи становится очевидной.

    Сущность сглаживания методом скользящей средней состоит в том, что по исходным уровням ряда (эмпирическим данным) определяют расчетные (теоретические) уровни, в которых случайные тенденции погашаются, а основная тенденция развития выражается в виде некоторой плавной линии. Для выражения общей тенденции развития этим методом прежде всего устанавливаются ее звенья. Звенья скользящей средней должны составляться из числа уровней, отвечающих длительности внутригодовых циклов в изучаемом явлении.Простейший метод сглаживания уровней ряда — укрупнение интервалов, для которых определяется итоговое значение или средняя величина исследуемого показателя. Этот метод особенно эффективен, если первоначальные уровни ряда относятся к коротким промежуткам времени. Например, если имеются данныео ежесуточной погрузке грузов по какой-либо железной дороге за месяц, то, естественно, в таком ряду возможны значительные колебания уровней, так как чем меньше период, за который приводятся данные, тем больше влияние случайных факторов.

    Для устранения это влияния, аналитиками рекомендуется укрупнить интервалы времени, например до 5 или 10 дней, и для этих укрупненных интервалов рассчитать общий или среднесуточный объем погрузок (соответственно по пятидневкам или декадам). В ряду с укрупненными интервалами времени закономерность изменения уровней будет более наглядной.

    Метод скользящей средней

    Метод скользящей средней заключается в том, что рассматривается средний уровень из определенного числа уравнений, но начиная со второго по счету и т.д. Таким образом, средняя как бы «скользит» по ряду динамики, продвигаясь на один срок.Метод скользящей средней заключается в следующем: формируются укрупненные интервалы, состоящие из одинакового числа уровней. Каждый последующий интервал получаем, постепенно сдвигаясь от начального уровня ряда на один уровень. По укрупненным интервалам определяем среднюю из уровней, входящих в каждый интервал.

    По сути метод скользящей средней несколько схож с предыдущим, но в данном случае фактические уровни заменяются средними уровнями, рассчитанными для последовательно подвижных (скользящих) укрупненных интервалов, охватывающих т уровней ряда. Например, если принять т = 3, то сначала рассчитывается средняя величина из первых трех уровней, затем находится средняя величина из второго, третьего и четвертого уровней, потом из третьего, четвертого и пятого и т.д., т.е. каждый раз в сумме трех уровней появляется один новый уровень, а два остаются прежними. Это и обусловливает взаимопогашение случайных колебаний в средних уровнях. Рассчитанные из т членов скользящие средние относятся к середине (центру) каждого рассматриваемого интервала.

    Метод аналитического выравнивания

    Метод аналитического выравнивания: фактические уровни ряда заменяются плавно изменяющимися уровнями, полученными из уравнения регрессии Yt=f(t)+e. При аналитическом выравнивании используются различные виды трендовых моделей. При исчислении этого метода фактические уровни РД заменяются теоретическими, вычисленными на основе уравнения определенной кривой, отражающей общую тенденцию развития явления.

    Тенденцию развития социально-экономических явлений обычно изображают кривой, параболой, гиперболой и прямой линией.

    Более совершенный метод обработки рядов динамики в целях устранения случайных колебаний и выявления тренда — выравнивание уровней ряда по аналитическим формулам (или аналитическое выравнивание).

    Линии тренда. Как построить линии тренда. Что такое линия тренда.

    Выбор той или иной функции для выравнивания ряда динамики осуществляется, как правило, на основании графического изображения эмпирических данных, дополняемого содержательным анализом особенностей развития исследуемого показателя (явления) и специфики разных функций, их возможности отразить те или иные нюансы развития. Определенную вспомогательную роль при выборе аналитической функции играют также механические приемы сглаживания (укрупнение интервалов и метод скользящей средней). Частично устраняя случайные колебания, они по- могают более точно определить тренд и выбрать адекватную модель (уравнение) для аналитического выравнивания.

    Индикаторы тренда

    Тренд можно определить не только по внешнему виду но и с помощью специальных индикаторов тренда.

    В техническом анализе индикаторы тренда занимают особое положение. Почему? Изменение рыночных цен происходит в форме тренда. Тренд является основным объектом нашего внимания. Трендовая торговля гарантирует прибыльный результат. Определить начало тренда сложно. Причины возникновения трендов на рынке в момент его зарождения не всегда очевидны. Так же сложно предсказать окончание тренда. Но тренды — явление редкое. Поэтому вдвойне обидно, когда Вы выходите из рынка не дождавшись окончания тенда и потеряв потенциальную прибыль. Прекрасным инструментом, позволяющим удержаться в позиции до окончания роста цен акций являются индикаторы тренда.

    К наиболее популярным индикаторам тренда относятся:

    Они же являются и индикаторами разворота тренда. Также к индикаторам разворота тренда на краткосрочных графиках можно отнести Stochastic, RSI, ROC.

    Индикатор направленности движения тренда, DMI

    Направленное движение — это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер млад­ший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году. Ин­дикатор направленности движения (DMI) — это полезное и разностороннее техни­ческое исследование, которое имеет две замечательные функции:

    — во-первых, DMI сам по себе является прекрасным индикатором направленности рынка.

    — во-вторых, одной из производных DMI является важный индекс среднего направленного дви­жения (ADX), который не только позволяет нам определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

    Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней.Разница между сегодняшним и вчерашним пи­ками — это движение вверх или +DI. Разница между сегодняшней и вчерашней впа­динами — это движение вниз или -DI. Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем де­лятся на средний «истинный диапазон». Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы.

    Данный индикатор позволяет торговать по так называемой канальной стратегии, которая основана на уровнях поддержки и сопротивления. Это одна из самых распространенных стратегий на рынке форекс, а Linear Regression позволяет упростить построение необходимого для торговли канала. Благодаря ему теперь ненужно самостоятельно определять значимые точки, программа самостоятельно построит канал исходя из заданного таймфрейма. Как показало практическое применение данного инструмента, не смотря простоту использования он позволяет осуществлять довольно эффективную торговлю. Работает индикатор следующим образом – он строит прямо на ценовом графике канал линейной регрессии, причем кроме линий поддержки и сопротивления проресовуется и осевая линия, она облегчает визуально восприятие.

    Линейная регрессия, LRI

    Индикатор LRI — индикатор линейной регрессии, Linear Regression Indicator, LRI строится по ценовому тренду с заданным периодом. Для определения тренда вычисляется линейная регрессия по методу наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов позволяет построит линию тренда так, что минимизируется среднеквадратичное отклонение (по оси Y) ее точек от точек графика цены в заданном периоде n.Любая точка индикатора LRI — индикатора линейной регрессии, Linear Regression Indicator, является конечной точкой линии тренда, построенного с использованием линейной регрессии. Индикатор LRI очень похож на среднюю скользящую, но имеет некоторые преимущества перед последней. В отличие от средней скользящей, LRI дает меньшую задержку по оси X и поэтому более чувствителен к изменению цен.

    Ценовой канал, PC

    Ценовой канал представлен двумя линиями. Построение ценового канала основано на вычислении наибольших и наименьших цен за заданное количество периодов. Линии индикатора ценового канала являются, в сущности, динамическими линиями поддержки и сопротивления.Они постоянно изменяются в зависимости от появления новых максимальных и минимальных цен. Данный инструмент строит на графике несколько уровней, два из которых формирую ценовой канал движения тренда. При этом следует отметить, что функциональность этого индикатора намного шире, он не просто чертит две линии поддержки и сопротивления, а еще формирует некоторые дополнительные уровни, которые позволяю сделать торговлю более удобной и прибыльной.

    На практике все выглядит следующим образом, после установки индикатора на нужный график происходит прорисовка семи линий разного цвета. Линии отображаются в главном окне терминала и накладываются прямо на график движения цены.Средняя линия – на рисунке она отображена голубым цветом и имеет обозначение LB – линия баланса, отображает середину ценового канала и служит для ориентира движения тренда.Красные линии, расположенные ниже линии баланса выступают в роли динамичных уровней поддержки, они позволяют осуществить прогноз возможного падения цены в результате выхода не благоприятной новости для базовой валюты валютной пары. Чем сильнее новость, тем на более низкий уровень следует ориентироваться.Синие линии выступают как динамические уровни сопротивления, именно от них будет происходить откат при выходе положительной новости для базовой валюты валютной пары. Если новость имеет слабое влияние, то цена оттолкнется от линии U1 и произойдет откат. Чем сильнее новость, тем более высокую линию следует брать за ориентир.

    Индикаторы накопления/распределения Уильямса, WA/D

    Индикатор накопления/распределения Уильямса (Williams’Accumulation/Distribution, W_A/D) представляет собой накопленную сумму позитивных «накопительных» движений цены и негативных «распределительных». Так, если текущая цена закрытия выше, чем предыдущая, W_A/D увеличивается на разницу текущей цены закрытия и истинного минимума. Если же текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, W_A/D уменьшается на разницу текущей цены закрытия и истинного максимума. Термин «накопление» используется для обозначения рынка, контролируемого покупателями, а «распределение» означает, что рынок контролируют продавцы. Расхождения между индикатором и ценой являются сигналом. Как и большинство индикаторов, WAD ведет цену инструмента. Иными словами, когда возникает расхождение, цена обычно изменяет свое направление в соответствии с индикатором.

    — если цена достигает нового максимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового максимума, значит, происходит распределение бумаги, это — сигнал к продаже;

    — если цена достигает нового минимума, а индикатору накопления/распределения не удается достичь нового минимума, значит, происходит накопление бумаги, это — сигнал к покупке.

    Анализ свечей с объёмом, понимание тренда и уровней

    Для определенияиндикатора накопления/распределения Уильямса сначала необходимо определить максимум истинного диапазона (True Range High, TRH) и минимум истинного диапазона (True Range Low, TRL).

    Затем определяется текущее значение накопления/распределения (CurА/D) путем сравнения сегодняшней и вчерашней цен закрытия.

    — если текущая цена закрытия больше вчерашней;

    — если текущая цена закрытия меньше вчерашней;

    — если текущая и предыдущая цены закрытия совпадают.

    Сущность сглаживания методом скользящей средней состоит в том, что по исходным уровням ряда (эмпирическим данным) определяют расчетные (теоретические) уровни, в которых случайные тенденции погашаются, а основная тенденция развития выражается в виде некоторой плавной линии. Для выражения общей тенденции развития этим методом прежде всего устанавливаются ее звенья. Звенья скользящей средней должны составляться из числа уровней, отвечающих длительности внутригодовых циклов в изучаемом явлении. Индикатор накопления/распределения Уильямса представляет собой нарастающую сумму этих значений для каждого дня:

    Стандартное отклонение, StdDev

    Технический индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользащего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

    Обычно этот индикатор тренда используется как составная часть других индикаторов.

    Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему. Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

    — если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;

    — напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

    Скользящая Средняя, MA

    Технический индикатор скользящяя средняя (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за определенный период времени.

    Разработано несколько типов скользящих средних (Moving Averege):

    — простое (его также называют арифметическим) — Simple Moving Average (SMA);

    — экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average (EMA);

    — сглаженное скользящее — среднее Smoothed Moving Average (SMA);

    — линейно-взвешенное скользящее среднее — Linear Weighted Moving Average (LWMA).

    Виды скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным. В простом среднем все цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных и взвешенных более весомыми являются последние цены.

    Moving Average — это скользящее среднее можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних. Существует несколько методов использования индикатора скользящее среднее (Moving average). Основной из них состоит в сопоставлении его местоположения с местоположением самой цены .

    Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора — сигнал к продаже.В другом варианте используют две скользящие средние с коротким периодом и длинным. Сигнал поступает при пересечении короткой скользящей средней длинной скользящей средней.Еще один интересный способ использование индикатора скользящее среднее (Moving average) это сдвиг его на несколько периодов вперед. количество периодов зависит от поставленной цели. В торговых системах этот способ использования очень эффективен. Сигналы те же — пересечение ценой скользящей средней.

    Для выявления направления ценовой динамики на рынке достаточного одного скользящего среднего. Наиболее простым способом определения тенденции является направление скользящего. Если средняя направлена вверх то тенденция восходящая, если средняя направлена вниз — низходящая, в случае если серднее направлено вбок – то на рынке сформировался торговый коридор. Основной сигнал поступает во время пересечения графика цены и графика средней. Когда цена закрытия оказывается выше кривой среднего скользящего, поступает сигнал к покупке. Сигнал к продаже подается, когда цены опускаются ниже кривой среднего скользящего. Для более надежного подтверждения сигнала некоторые аналитики предпочитают подождать, пока кривая среднего скользящего после пересечения сама повернет в соответствующем направлении. Краткосрочное среднее скользящее вплотную двигается за ценами, потому возникает много сигналов, многие из которых оказываются ложными.

    С другой стороны, более длинное среднее дает намного меньше сигналов, но эти сигналы слишком сильно запаздывают и сигнализируют о начале тенденции, когда она находится уже в середине своего развития. Потому очень важно подобрать среднюю, которая будет достаточно чувствительной, для подачи раннего сигнала о начале тенденции, но при этом её чувствительность не должна быть чрезмерной. Краткосрочное скользящее среднее работает лучше, когда рынок находится в застойной фазе, и появляется возможность зарабатывать на коротких колебаниях рынка. Если же рынок входит в трендовую фазу, то более долгосрочные средние показывают лучшие результаты, потому что позволяют оставаться в тренде практически всё время его существования. Основной проблемой при использовании скользящего среднего являются ложные сигналы, о которых мы говорили выше. Основным решением данной проблемы является применение фильтров, то есть дополнительных условий для возникновения торгового сигнала. Разберём основные из них: Вместо условия, согласно которому цена закрытия должна пересечь среднюю, можно ввести дополнительное условие, например за пределы средней должен выйти весь диапазон цен. Т.е. цена открытия, минимальная, максимальная и цены закрытия должны выйти за пределы средней.

    Также можно ввести дополнительное условие, согласно которому для полноценного пересечения, цена закрытия должна пересечь среднюю на определённое растояние. Оно может быть равно определённой величине в пунктах или в процентах. Одной из модификаций фильтров «по расстоянию» является применение конвертов скользящих средних. Он представляет собой параллельные линии, расположенные на определенном расстоянии, выраженном в процентах или пунктах, по обе стороны от среднего скользящего. Чтобы появился сигнал к покупке, цены должны закрыться не только выше линии среднего скользящего, но также выше верхней кривой конверта. Основная линия среднего скользящего при этом служит защитным уровнем, при пересечении которого длинные позиции следует закрыть. Достоверность сигнала скользящего среднего можно подтверждать некоторым прорывом цен, зафиксированным на графике. Например пробой предыдущего максимума или минимума. Использование временных фильтров также позволяет увеличить точность сигнала средней. Большинство ложных сигналов достаточно быстро отмирает, особенно когда рынок находится в трендовой фазе. Потому разумно принимать сигнал к исполнению не сразу, а с задержкой на 1-3 таймфрейма. Полоса максимумов-минимумов (high-low band). В основе построения лежат две линии скользящего среднего построенные по максимальным и минимальным ценам соответственно.

    Когда цена закрытия фиксируется выше верхней линии (среднего скользящего максимальных цен), поступает сигнал к покупке. Нижняя линия в этом случае используется как указатель защитного уровня, при пересечении которого длинные позиции следует закрыть. Сигнал к продаже возникает, когда цена закрытия фиксируется под нижней линией — при этом уже верхняя линия служит уровнем защиты. Метод «двойного пересечения» Недостатки присущие использованию одной скользящей средней, можно устранить использованием двух скользящих средних с разными периодами. При использовании комбинации скользящих средних общая логика анализа остаётся той же. Сигнал к покупке возникает, когда более короткое среднее поднимаясь пересекает линию более длинного скользящего среднего. Сигнал для продажи возникает с точностью до наоборот – короткое среднее пересекает длинное сверху вниз. При использовании данного метода возникает намного меньше ложных сигналов, чем при использовании одного среднего, хотя данный результат достигается за счёт некоторого отставания от рыночной динамики. Данный метод не лишён недостатков и проблема ложных сигналов присутствует и здесь. Основные принципы преодоления данных проблем сходны с использованием одной средней, т.е. фильтры сигналов можно применять и здесь. Наиболее эффективным подходом являются фильтры «по расстоянию» (конверты скользящих средних).

    Также стоит отметить, что при такой системе чтения рынка мы всегда находимся в рынке, либо в длинной позиции, либо в короткой (данный подход называется реверсивным), что является больше минусом чем плюсом. Второй подход относится к нереверсивным. В данном методе пространство между средними рассматривается как некоторая нейтральная зона. Сигнал для открытия длинных позиций возникает, когда цена закрытия фиксируется выше обеих линий. В случае попадания цены закрытия в нейтральную зону сигнал отменяется и позицию нужно ликвидировать. Цена закрытия, зафиксированная под нижней линией, указывает на необходимость продажи. Все короткие позиции должны быть закрыты и от дальнейших действий следует воздержаться, если цены окажутся в нейтральном пространстве между двумя средними скользящими. Преимуществом этой системы также является то, что она не находится в рынке постоянно. Также следует отметить, что существуют и другие варианты данных подходов, разработанные уже под конкретный рынок и торговый инструмент, описаны технические конструкции, которые включают в себя три средних и более.

    Простая скользящая средняя, SMA

    Простая средняя скользящая, или среднее арифметичес­кое значение, широко используется большинством техни­ческих аналитиков. Однако некоторые аналитики оспари­вают его достоинства, выдвигая при этом два основных довода. Первый заключается в том, что при анализе учиты­вается только тот промежуток времени, который охватыва­ется этим средним скользящим (например, последние де­сять дней). Второй довод состоит в том, что простое среднее скользящее фактически уравнивает по значимости цены каждого дня. Например, при использовании десятидневно­го среднего скользящего, последнему и первому дням при­дается одинаковый вес — 10%, как и всем остальным дням периода. Пятидневное среднее скользящее, в свою очередь, подразумевает, что средний вес цены дня равен 20%. В то же время некоторые аналитики полагают, что более позднему ценовому показателю следует придавать несколько большее значение.

    Простая скользящая средняя рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число периодов (напр., 13 дней), после этого сумма делится на число периодов:

    Экспоненциальная скользящая средняя, EMA

    Экспоненциальная скользящая средняя определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Чем дальше находится учитываемый бар, тем меньшая его доля учитывается. Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) придает каждому значению в расчете определенный вес, причем большие веса придаются ценам более новых периодов. В нашем примере самый большой вес был бы у 5го дня, потом у 4го и т.д. Это означало бы, что шип 2го дня имел бы меньший вес и не имел бы такого эффекта, как при расчете простого среднего. На самом деле, это очень важно, ведь мы делаем больший акцент на том, что трейдеры делали недавно. Теперь давайте посмотрим на график USD/JPY и сравним два типа средних.

    Красная линия (30 EMA), находится более близко к цене, чем синяя линия (30 SMA). Это значит, что экспоненциальная скользящая средняя более точно представляет ценовое движение, чем простая средняя. Наверное вы догадываетесь, почему так происходит! Так происходит потому, что экспоненциальная скользящая средняя ЕМА делает больший акцент на недавнем ценовом движении. А если вы торгуете, то для вас более важно, что трейдеры делали вчера, а не неделю назад.

    Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

    Сглаженная скользящая средняя, SMMA

    Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

    Чем интервал наблюдения короче, и, следовательно, экспонента больше, чувствительность EMA возрастает.Если это стало негативным фактором, то единственное верное решение – это расширить период наблюдения. Иначе говоря, использование сглаживания EMA переходом на другую величину экспоненты. Это делается второй и третий раз, нужно помнить только о том, что расширение интервала, который не соответствует анализируемому рыночному циклу приводит к потере чувствительности.

    Ценное отличие EMA от всех остальных видов скользящих средних в том, что она отстаёт от цены меньше и выдает свои сигналы ближе к положению последней в действительности. Каждая из средних – это свои плюсы и минусы, то есть наиболее подходящие области применения.Повороты в направлении кривой среднего значения часто дает более надежные сигналы для анализа, чем пересечение трендом. Очень мощный сигнал появляется, когда направление MA меняется рядом с моментом рыночного поворота. Однако чаще всего поворот МА появляется значительно позже новой тенденции поэтому,чаще всего, может быть лишь подтверждающим сигналом.

    Любое проникновение линии тренда через линию МА считается рыночным сигналом. Однако, если внимательно присмотреться, то можно выявить немало достаточно сомнительных ситуаций. Фактически очень сложно разобраться, какой сигнал верный, а какой ложный. Полностью избавиться от моментов неопределенности невозможно, так как на рынок влияют неизвестные никому факторы. Поэтому их воспринимают, как неизбежность. Прорывы скользящих средних могут сопровождаться периодом «раскаянья трейдеров».

    Это выглядит, как прорыв кривой долгосрочного скользящего среднего, цены догоняют линию средней и только потом продолжают движение по направлению прорыва.Изменения тенденции направления цены можно распознать при пересечении кривой MA и тренда. Так как пересечения цены и кривой MA дают важную информацию о покупке или продаже, то это способствует тому, что субъективный взгляд при построении или интерпретации трендовой линии нивелируется. Тут нужно сказать, что скользящая средняя, по сути, не только кривая трендовой линии, но она также играет роль сопротивления и поддержки.Недостаток скользящей средней в запаздывании сигналов. Если период действия тенденции не так значителен (обычно нужно учитывать, чтобы период был вдвое дольше периода скользящей средней), то очень вероятны убытки.

    Существуют способы отсечь некоторые ложные сигналы с помощью фильтра. Этот фильтр должен зависеть от продолжительности принятого периода для расчета. Однако чаще всего он зависит от опытности аналитика. На рисунке ниже видно, что использование 24-хпериодной скользящей средней дало сигнал ко входу, который предшествовал «раскаянию». Мы достроили 48-периодную скользящую среднюю и видим, что в момент пересечения этих двух средних наступил истинный сигнал, который не задел зону «раскаяния»

    Для оценки надежности пересечений кривой МА тренда имеется практика ожидания момента пока тренд не зафиксирует после прорыва свое изменение на некоторую величину, которую можно определить другими эмпирическими методами. Построение нескольких МА и слежение за моментом их схождения в одном пункте, помогает распознать ситуацию, при которой баланс между продавцом и покупателем актива нарушился. Цены получают свободу для начла крупного изменения. Действенными сигналами служат пересечение двух скользящих средних, но этот прием увеличивает время, когда обе МА запаздывают от изменений рынка. Однако, это позволяет отсечь множество ложных сигналов. Схождение трех кривых среднего МА разной величины временного интервала предупреждают о возможном важном изменении цены. Но подтверждение этого сигнала может наступить только после того, как случится прорыв сошедших кривых МА трендом цены.

    Линейно-взвешенная скользящая средняя, LWMA

    Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

    В данном индикаторе сделана попытка решить проблему «удельного веса» для ценовых значений, которые используются в расчёте. Для примера возьмём среднее с периодом 10. При расчёте цена десятого дня умножается на 10, девятого на 9 и так далее. Полученная сумма произведений затем делится на сумму множителей, для среднего с периодом 10 эта сумма равна 55. Однако данный вид среднего не решает проблему выделения динамики цен ограниченной протяжённостью средней. Данную проблему решает экспоненциально-сглаженное среднее скользящее.

    Расчет:

    Индекс массы, MI

    Индекс массы — Mass Index, MI разработан анлитиком Дональдом Дорси. Основное его предназначение это выявлении разворотов тренда. Для выявления этих разворотов индекс массы, Mass Index учитывает изменение ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами бара. Расширение диапазона приводит к увеличению индекса массы , если же диапазон сужается — индекс уменьшается.

    Дональд Дорси, самым важным сигналом индекса массы, Mass Index, MI считает образуемую индикатором модель, которую называют «разворотным горбом» (reversal bulge).Разворотный горб индекса массы образуется, когда 25-периодный индекс сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. Вероятность разворота цен в это время выше.Сигнал индекса массы, Mass Index, MI не зависит от направления тенденции (вверх или вниз).В расчете индекса массы используется 9-ти периодное экспонинцеальное скользящее среднее. Поэтому для определения назначения сигнала индекса массы Mass Index используют 9-ти периодную экспоненциальную скользящую среднюю на несенную на график движения цены. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать — если оно растет.

    Индекс товарного канала, CCI

    Индекс товарного канала (commodity chanel index, CCI) был впервые описан Дональдом Ламбертом в ок­тябрьском номере журнала «Commodities» (Сейчас — «Futures») за 1980 год.

    Как и большинство технических исследований, индекс товарного канала CCI требует некоторого пони­мания своего происхождения для его эффективного использования. Математичес­кая и статистическая концепции, стоящие за CCI, немного сложны для понимания при первом рассмотрении, потому что его формула сложнее, чем у RSI, MACD и стохастического осциллятора, которые могут быть более или менее интуитивно понятны. Формула индекса товарного канала CCI частично статистическая, что делает затруднительной де­монстрацию взаимосвязи между графиками изменения цены и графиками индика­тора, получаемыми в результате.

    Формула индикатора Индекс товарного канала (commodity chanel index, CCI) создает удобное для использования число, которое статисти­чески отображает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Индекс товарного канала может использоваться как для определения начала тренда так и для определения зон перекупленности/ перепроданности. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index (где commodity — товар) применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

    Основные способы использования индекса товарного канала:

    — для поиска дивергенций (расхождений) — дивергенция (расхождение) образуется, когда цена достигает нового максимума, а в индексe товарного канала не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция;

    — в качестве индикатора перекупленности/перепроданности — индекс товарного канала обычно колеблется в диапазоне ±100, значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 — о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

    Расчет индекса товарного канала:

    Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3

    Затем вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

    После чего вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений

    И умножить полученное на 0,015 и разделить на MD:

    Полосы Боллинджера, BB

    Полосы Джона Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — это индикатор, который относится к числу канальных. Полосы Боллинджера являются статистически опре­деляемыми полосами вокруг краткосрочной скользящей средней. Компьютерное про­граммное обеспечение сначала вычисляет простую скользящую среднюю, а затем счи­тает скользящее стандартное отклонение от средней.Боллинджер обычно использует полосу, имеющую два стандартных отклоне­ния на каждой стороне скользящей средней. Болинджер считает, что два стандартных отклонения содержат подавляющее большинство последующих дан­ных. Он также подчеркивает, что вычисление стандартного отклонения использу­ет целый ряд отклонений от средней цены, делая вычисление очень чувствитель­ным к краткосрочным ценовым изменениям. Полосы Болинджера (Bollinger Bads) быстро расширяются и взаимодействуют с волатильностью рынка, становясь чувствительными к недав­ним рыночным движениям. Рекомендуемая установка периода Bollinger Bands — 20 дней с конвертом из двух стандартных отклонений. Оба значения часто меняются в зависимости от исследу­емого рынка и целей, для которых используются полосы Болинджера.

    К особенностям этого индикатора можно отнести:

    — снижение волатильности приводит к сужению полосы, а после сужения полосы обычно происходят резкие движения цены;

    — пробой ценами полосы полосы Болинджера, в большей вероятности приводит к продолжению тенденции;

    Как наиболее точно строить трендовые линии. Восходящие и нисходящие линии тренда.

    — движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.

    Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Рекомендуемая установка в 20-дней не единственный вариант использования периода полос Болинджера. Все зависит от способа использования Bollinger Bands в применяемых видах торговых систем. Средняя цена за определенный интервал времени, которая получается путем деления, обшей суммы котировок на количество временных промежутков. Именно на ее основании проводится средняя линия. Так же она служит базой для последующих расчетов по другим линиям.Стандартное отклонение, на которое смещаются верхняя и нижняя линии индикатора.На практике вам не нужно во всех тонкостях знать работу индикатора Боллинджера, более важно иметь представление как используются полученные данные.

    Накапливающий колебания индекс, ASI

    ASI был разработан Уэльсом Уайлдером как простой индикатор колебаний, сигналы которого были получены из предыдущих максимумов или минимумов цены. Уайлдер описывает индикатор ASI в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» следующим образом: «Расчет индикатора приближает его к «реальному рынку». Поэтому на индикаторе ASI расположенном на том же графике, можно рисовать тренды. И эти тренды можно сравнивать с соответствующими трендами на графике цены. ASI может быть хорошим инструментом, подтверждающим прорывы линии тренда. Ложные прорывы линий тренда на графике, не подтведятся соответствующими линиями на графике индикатора ASI. В индикаторе ASI в основном используются цены закрытия, скачки цены в течение дня не оказывают большого негативного воздействия на индикатор.»

    Помимо линий тренда на индикаторе используется и стандартный анализ, который состоит в отслеживании прорывов, новых максимумов и минимумов, а также дивергенции (расхождения).

    Дж.У. Уайлдер отмечает следующие характеристики ASI:

    — ASI дает количественные параметры ценовых колебаний;

    — ASI дает разворотные точки краткосрочных колебаний;

    — с помощью ASI можно разглядеть реальную силу и направление рынка.

    Огибающие линии, envelopes

    Технический индикатор огибающие линии (конверты, envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение. Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации Полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB).

    Индекс cреднего направления движения, ADX

    Индикатор направленного движения (DMI — Directional Movement Indicator)Подавляющее большинство прибыльных торговых систем включают в себя некоторую форму следования за трендом. Индикатор технического анализа Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал Дж. Уэллс Уайлдер. Направленное движение — это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер млад­ший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году.

    Ин­дикатор направленности движения (DMI) — это полезное и разностороннее техни­ческое исследование, которое имеет две замечательные функции:

    — во-первых, DMI сам по себе является прекрасным индикатором направленности рынка;

    — во-вторых, одной из производных DMI является важный индекс среднего направленного дви­жения (ADX), который не только позволяет нам определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

    Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней.Разница между сегодняшним и вчерашним пи­ками — это движение вверх или +DI.Разница между сегодняшней и вчерашней впа­динами — это движение вниз или -DI.Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем де­лятся на средний «истинный диапазон». Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы. Направленное движение — это наибольшая часть сегодняшнего ценового диапазона, находящаяся за границами вчерашнего диапазона.

    Внешние дни будут иметь как +DM, так и -DM. Используйте больший. Внутренние дни имеют нулевой DM. Предельные дни будут иметь DM, вычисляемый как на диаграммах, показанных выше.

    Например, для предельного верхнего дня (первая диаграмма) +DM будет разницей между А и верхним пределом, достигнутым на следующий день С:

    — измерьте направленное движение (DM);

    — измерьте истинный диапазон (TR — true range), который опре­деляется как наибольшая величина;

    — расстояния между сегодняшним пиком и сегодняшней впадиной;

    — расстояния между сегодняшним пиком и вчерашним закрытием;

    — расстояния между сегодняшней впадиной и вчерашним закрытием;

    — поделите DM на TR для получения индикатора направленнос­ти.

    Результат может получиться положительным или отрицатель­ным. Если он положительный, то это процент истинного диапазона, который поднялся за день. Если он отрицательный, то это процент истинного диапазона, который опустился за день. +DI и -DI обычно усредняются на временном периоде. Уайлдер рекомендует 14 дней. Один из методов торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI. Эти торговые правила Дж. У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкой является максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка — минимальная цена дня пересечения. Через экстремальную точку проводится уровень сопротивления или поддержки в зависимости от ситуации. И по пробитии соответствующего уровня принимается решение о вхождения в рынок.

    Индикатор Parabolic SAR

    Parabolic SAR относится к числу трендовых индикаторов. Но его возможность определять начало тренда весьма сомнительна. Многочисленные исследования в этом направлении не привели меня к сколько-нибудь приемлемым результатам. При этом Parabolic SAR вполне приемлемо определяет точки выхода из рынка. Индикатор тренда Parabolic SAR помогает начинающим трейдерам хорошо держаться в позиции.Если Вы используете Parabolic SAR, то длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии индикатора Parabolic SAR, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения.

    Если Parabolic SAR является частью Вашей торговой системы Вы можете использовать его в качестве уровня для скользящего стопа (trailing stop).

    Если Вы находитесь в длинной позиции , то линия индикатора Parabolic SAR будет перемещаться вверх и при этом ее перемещение не зависит от того, в каком направлении движутся цены. Величину перемещения линии Parabolic SAR определяет размер ценового движения.

    Расчет индикатора Parabolic SAR:

    Если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке, то значение индикатора увеличивается и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION). Это вызовет сближение Parabolic SAR с текущим значением цены. По другому,чем быстрее растет или падает цена, тем быстрее трендовый индикатор Parabolic SAR приближается к цене.

    Контртренд

    Контртренд — это тренд, расчитанный на короткий срок, отличающийся от долгосрочного тренда направлением в его противоложную сторону и сравним по его интенсивности.

    Идея контртрендовой системы

    Никто не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле. По наблюдениям аналитиков всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.

    Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.

    Вход в рынок контртренда

    Вход в рынок осуществляется следующим образом:

    Пусть мы имеем некое движение. В какой-то момент возникает низходящая импульсная свеча. Такая последняя свеча будет являться ориентиром, на пробой максимума которой мы будем входить в лонг.

    Схема входа в сделку показана на рисунке:

    Теперь задача определить, что такое импульсная низходящая свеча. Поскольку внутри дня размер свечей разный – утром и вечером, обычно размер свечей больше, днем в обед меньше, то нужно обращать внимание именно на эти импульсные свечи. Импульсной свечой будем называть такую свечу, размер которой будет больше некоторого числа X. Где X будем определять как часть движения в первый час торгов по формуле:

    Иными словами, мы входим в позицию в лонг на импульсной свече с большой нижней тенью, наглядно это продемонстрировано на рисунке, где показана проекция свечей на ось OY:

    Таким образом проекция свечей на ось OY напоминает pin-бар из теории price Action.

    Управление позицией и рисками

    Стоп-лосс для этой системы определим как минимум импульсной свечи. Вход в сделку внутри дневной сессии, с 11,00 до 18,45. Соответственно закрытие сделки будет происходить в конце дня (в 23,45). В качестве тестирования будем использовать фьючерсный контракт на индекс РТС с 2022 до 2022 года.Тайм фрейм 15 минут.Поскольку в данном случае мы рассматриваем лишь идею контртренда, то в тестировании не будем учитывать транзакционные затраты в виде комиссий и проскальзывания. Таким образом, в системе мы имеем всего один подстраиваемый параметр – размер импульса свечи, который рассчитывается как часть от волатильности первого часа торгов.

    При этом, в не зависимости от параметра оптимизации, кривая доходности выглядит довольно привлекательным образом

    Применив к данной системе учет проскальзывания в 50 пунктов:

    Как видно из оптимизации параметра стратегии, его изменение не сильно влияет на доходность системы в целом:

    По сути, используется вход в сделку при появлении свечи с тенью. Это может быть pin-бар из теории price Action или паттерны повешенный и молот из теории японских свечей. Эта формации получается при проекции набора свечей на ось OY, т.е. вход в сделку осуществляется на перекрытие какой либо свечи противоположного направления.

    Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: контртрендовый подход при реализации торговой стратегии дает положительный результат, при необходимом контроле рисков.

    Контртрендовая торговая система

    Контртрендовая система основана на поиске момента разворота тренда. Потенциально, правильный выбор такого момента позволяет взять максимально возможную прибыль на обратном движении. Считается, что данный тип торговой системы не следует использовать начинающим, поскольку идентификация момента разворота требует высокой квалификации трейдера. Ключевой момент в контртрендовых системах- определение точки разворота тренда.

    Пример работы одной из таких стратегий, построенной с использованием свечной модели разворота, приведен на рисунке.

    Отличительной особенностью этой системы является очень близкий стоп-лосс и большое количество ложных входов, которые сопряжены с незначительными потерями в каждой отдельной сделке. Частые и мелкие потери компенсируются большой профитом при правильном вхождении на развороте тренда. Построение и функционирование контртрендовых торговых систем включает в себя следующие этапы:

    — определение момента кульминации тренда, идентификация кульминации осуществляется по признаку глубокого пробития уровня сопротивления (поддержки) и параболического отклонения графика цены от линии скользящей средней, при этом скользящее среднее находится существенно ниже графика цены;

    — подтверждение разворота, момент подтверждения разворота определяют, например, по свечным комбинациям разворота (см.рисунок), при использовании свечных моделей разворота целесообразно использовать старшие или средние временные тайм фреймы Н1, Н4 или D1, использование младших тайм фреймов нежелательно ввиду большого количества ложных сигналов;

    — вхождение в сделку, выставление ордеров стоп-тосс и тейк-профит, при использовании свечных моделей разворота, стоп-лосс ставят на несколько пунктов выше (ниже) тени свечи, сигнализирующей о развороте, тейк-профит выставляется в районе значимых уровней, которые определяют по линиям сопротовления/поддержки, либо, например, по индикатору Pivot Point. Размер тейк-профит должен быть значительным, поскольку цель контртрендовой системы — большие ценовые движения, а они случаются не часто.

    — сопровождение позиции — установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Наиболее подходящие моменты установки ордеров трейлинг-стоп, это локальные минимумы (максимумы) цены в процессе её движения (см.рисунок), удобным способом трейлинга является, также как и в трендовых системах, использование полос Болинждера, в случае восходящего тренда уровень стоп-лосс определяется по нижней линии индикатора, в случае нисходящего тренда- по верхней линии.

    — выход из сделки производится либо по достижению ценой уровня тейк-профит, либо по трейлинг- стопу.

    Этот пример поясняет самые общие принципы работы контртрендовых систем. Модификаций может быть множество. В частности одной из популярных моделей разворота является дивергенция осцилляторов.Лишь маркет мейкер умеет эффективно шортить хаи, и покупать лоу. Простой фондовой толпе более доступна фаза активного тренда. Вход в контр тренд — это элита. Но за попытки причислить себя к элите «вижу хаи и лоу» иногда приходится дорого платить (как упущенным движением «по рынку», так и лосями).

    Аналитически, к преимуществам контртрендовой торговли можно отнести:

    — точный сигнал на вход;

    — стоп контролируется, низкие риски;

    — получение высокого соотношения прибыль/убыток;

    — возможность взять большую часть движения;

    — при вхождении в свинг, прибыль начинает появляться немедленно;

    — четкие уровни выхода, цели заранее определены;

    Как торговать по линиям тренда | Фишки + примеры сделок

    — не опасаемся прекращения тренда, наоборот, с радостью встретим это событие;

    — как известно эффективный контр тренд — это элита рынка акций;

    — входы без подтверждения ценой — это сродни работе маркет мейкера.

    Торговая стратегия контртренда

    При торговле на развороте тренда важно понимать в каком месте графика вы пытаетесь открывать сделку в контртренд.При одном контексте рынка торговля против тренда (контртренд) должна носить характер быстрой сделки. При другом условии, наоборот, торговля против тренда может носить характер сделки, в которой вы должны давать профита течь и предоставлять рынку пространство для коррекции, надеясь на полную смену тренда и развитие нового тренда, а не просто на его коррекцию.В первой ситуации размер профита невелик, но вероятность её получения может быть высокой. Во втором случае вероятность достижения большого размера профита намного ниже, но размер самой профита будет большой.

    Это объясняется тем, что рынок чаще ходит на небольшие растояния, в то время как на большие расстояния рынок перемещается существенно реже.Так, на графике в течение торгового дня можно увидеть, что для рынка является нормой сходить на 20-30 или 40 пунктов за один раз. Огромные движения в 100-150 пунктов, случаются намного реже.Тем самым, если два трейдера будут использовать одинаковую торговую стратегию и их точка входа в рынок будет одинаковой, но при этом у одного трейдера есть понимание того, когда держать сделку, а когда брать быструю прибыль, а у другого трейдера его нет, то их результаты могут кардинально отличаться. Один трейдер заработает там, где другой потеряет. В этом 5-мин видео объясняется, когда выходить из сделки быстро, а когда медленно при торговле против тренда, независимо от того, какую торговую стратегию вы используете:

    Трейдинг на контртрендах

    Торговлю на контртрендах определяют сжатые ценовые диапазоны. Классическая свинг-стратегия, применяемая при торговле на контртрендах, использует четкие уровни, на которых покупают слабые акции и продают сильные. Когда уровни поддержки/сопротивления рисуют четкую зону застоя, делайте короткие продажи, когда цена тестирует уровень сопротивления, а длинные позиции открывайте, когда цена падает до уровня поддержки. Используйте графики для идентификации уровней, позволяющих открывать позиции с минимальным риском потерь. Помните, что первое соударение цены об уровень поддержки/сопротивления предлагает наилучшую fade-позицию, и с каждой новой попыткой протестировать уровень потенциал позиции значительно снижается. И помните, что вход в рынок по свинг-стратегии всегда очень чувствителен к цене.

    Движение акции Nextel в течение шести торговых часов носило чрезвычайно нервозный, изменчивый характер. Эта краткосрочная волатильность вывела из игры внутридневных трейдеров. Невыразительные колебания акции Nextel в пределах 2-2 1/2 пунктов скрыли господствующую нисходящую тенденцию, «раздавили» короткие позиции и помогли «слабым рукам» рыночных участников избавиться от акций. Многие внутридневные тенденции реагируют на несовместимые межрыночные циклы, обеспечивающие ухабистый рост толпе, работающей на импульсе. Всегда, когда Вы собираетесь торговать на краткосрочном импульсе, ищите конвергенцию между индексами, фьючерсными контрактами и акциями.

    Сфокусируйте свое внимание на искомой сделке вблизи одного ценового уровня. Никогда не гоняйтесь за открытием позиции и всегда выставляйте сжатые stop loss ордера. При торговле на контртрендах позиции открываются с минимальным проскальзыванием непосредственно на уровнях поддержки/сопротивления или вблизи них. Если рыночные условия не позволяют открыть позицию в столь узком ценовом диапазоне, свинг-трейдер должен остаться вне рынка. Подобные установки на вход в рынок позволяют управлять риском таким образом, что небольшие потери фиксируются лишь в случаях, когда цена пробивает уровень поддержки/сопротивления. Серии более значительных потерь, которые сопутствуют плохому исполнению сделок, покроют любую, очень хорошую прибыль.

    При исследовании локальных характеристик рынка, прицельтесь к потенциальным доходам каждой торговой сделки. Если это возможно, удерживайте позицию до тех пор, пока цена не достигнет другой экстремальной точки диапазона. Широкая зона застоя, подобно промежуточным уровням поддержки/сопротивления, препятствует быстрому выходу цены за пределы модели. Многие свинг-трейдеры открыли для себя тот факт, что цена, движущаяся в одном определенном направлении без откатов, предоставляет наилучшие условия для прибыльного выхода из рынка. Обдумывайте выход из позиции, как только цена достигнет первой границы. Если данная ситуация соответствует Вашему торговому плану, соотношение доходность/риск должно подтвердить, что поставленная цель способна принести достаточную прибыль, чтобы трейд считался стоящим.

    В основе стратегий торговли на контртрендах лежат крайне осторожные покупки акций, достигших дна, и крайне осторожные продажи акций, добравшихся до вершин. Важные максимумы и минимумы цены привлекают куда большее внимание инвесторов, нежели любые другие графические элементы. В момент достижения ценой экстремумов, участники рынка обеспечивают мощную поддержку, что в результате приводит к усилению хаотических колебаний цены и, соответственно, к непредсказуемым последствиям. Помните об основном правиле при тестировании ценой предыдущих максимумов и минимумов: применяйте fade-стратегию при первом тестировании после значительного отката цены и открывайте позицию в направлении экстремума при последующем тестировании. Цена, как правило, имеет тенденцию прорывать границы диапазона с третьей попытки (второе тестирование максимума или минимума).

    Для открытия fade-позиции вблизи уровня поддержки/сопротивления используйте небольшие модели разворота на графике временного диапазона, меньшего времени удержания позиции. Самыми простыми моделями, к которым применим метод 3D, являются «Адам и Ева», «Двойное Дно» и «Двойная Вершина». Короткая позиция зависит от того, нарушит ли цена дно более мелкой модели вершины, в то время как длинная позиция дает сигнал, когда цена прорастает сквозь вершину более мелкой модели дна. Данный оригинальный метод позволяет закрыть позицию с минимальным риском потерь на более высоких уровнях максимума или минимума при ожидании более значительного ценового движения.

    Трейдинг по модели «Двойное Дно», описанный Виктором Сперандео (Victor Sperandeo) в «Методах Мастера Вал Стрит», и «Черепаховый суп», приготовленный Рашке (Raschke) и Конно-ром (Connor) в «Уличных Ловкачах» представляют собой ловушки для толпы, истощенной после того, как цена прорвала максимум или минимум и немедленно развернулась обратно. По мере того как ловкие трейдеры осваивают эти противоположные тактики, множество ценовых экстремумов находится перед реально растущей опасностью разворота после первого прорыва вверх или вниз. Самая безопасная торговая fade-стратегия по модели «Двойного Дна» предусматривает отставание от толпы перед входом в рынок. Дайте цене пробить ключевой уровень и не торгуйте в обратном направлении до тех пор, пока цена не предпримет попытку вернуться к уровню поддержки или сопротивления.

    Используйте установочный набор для входа в рынок на «Двойном Дне» с большой осторожностью. Рынок все еще желает прорваться через очередной барьер. Следуйте следующему откату к первому естественному уровню размаха и закрывайте позицию. Если реакция будет хорошей, тренд сможет заново быстро подтвердить себя и взять старые экстремальные уровни. Все вышесказанное соответствует самой основной премудрости fade-стратегии: открывайте fade-позицию при первом тестировании предыдущего максимума или минимума и следуйте господствующей тенденции со второй попытки тестирования экстремумов.

    Разворот акций Broadvision после формирования «Двойного Дна» заманил в ловушку многих участников рынка, осуществивших короткие продажи акций при прорыве последнего промежуточного минимума. Этот классический сценарий имеет места быть также и при формировании «Двойной Вершины», сразу после прорыве нового максимума. Открывайте позицию на разворот, как только цена отскочит обратно на предыдущий уровень поддержки/сопротивления. Данный пример с акциями Broadvision иллюстрирует также и завершение разминки (stop gunning exercise) перед мощным продвижением цены вверх. Обратите внимание на то, как в точках (2) и (3) прослеживается логическое открытие длинной позиции для надвигающегося ралли.

    Очевидно, «Тройное Дно» и «Тройная Вершина» часто дают превосходные возможности для пробития цены вверх или вниз.

    Внимательно проследите за тем, как будет корректироваться цена после взятия нового максимума или минимума и как будет формироваться зона застоя вблизи экстремумов цены. Простые модели продолжения тенденции способны быстро разогреть толпу для новой тенденции. И если Вы планируете входить в рынок на «Двойном Дне», сторонитесь небольших «Вымпелов» и небольших откатов. Лучшие условия для разворота наступают, когда после первого пробития уровня максимума или минимума наступает резкая коррекция. Последующие тестирования должны нарисовать больше ценовых баров, чем при предшествующем понижении. Если подобная ситуация действительно будет иметь место, обратите особое внимание на индикаторы, расположенные в нижнем окне, под ценовым графиком.

    Торгуйте при получении подтверждения пересечением, когда осцилляторы разойдутся с направлением движения цены, сразу после того, как будет пробит уровень максимума или минимума. Открытие позиции на откатах при устойчивой тенденции рынка представляет собой основную категорию свинг-тактик. Этот классический установочный набор подразумевает покупку акций при первом резком падении цены на уровень поддержки и продажу акций при первом подъеме цены после медвежьей тенденции к уровню сопротивления. Закрытие позиции зависит от многих факторов, в том числе и от индивидуального стиля торговли, и от времени удержания позиции, и от имеющегося в распоряжении капитала.

    Последующие ценовые колебания также дают возможность открывать безопасные позиции, но риск растет по мере развития тенденции и достижения ценой состояния перепроданности или перекупленности. Иными словами, при каждом, следующим за первым, откате увеличивается вероятность разворота, и шансы на разворот превышают шансы модели продолжения тенденции. Когда цена проходит экстремальные точки, основная тенденция предлагает благоприятные условия для трейдинга при соотношении высокая доходность/высокий риск. Подобные тактики работают лучше при застойном рынке, нежели при экстремальной волатильности вблизи кульминационных событий. Стратегия выбирает цену, когда длительные выпады ценовых баров за пределы полос Боллинджера достигают 50% своей длины.

    В условиях, когда рынок пребывает в боковом диапазоне, шансы на успех резко возрастают, если полосы при вершине или дне выстраиваются горизонтально как раз*перед тем, как произойдет прорыв цены к известному уровню сопротивления, конечно, отличному от самих полос.Обдумывайте подобные трейды при завершении параболических подъемов или падений. При подобном развитии событий, полосы Боллинджера разворачиваются почти вертикально. Найдите интенсивные вспышки энергии, принуждающие ценовой бар пройти, как минимум, половину полосы. А это уже сигнал к возможной кульминации и открытию позиции на контртренде. Как известно, для осуществления прибыльной сделки необходимы практический опыт и точный выбор момента входа/выхода из рынка. Случается, что перед разворотом наблюдаются гэпы на излет. Так что, овладейте мастерством применения и других установочных наборов перед тем, как предпримете попытку осуществлять столь опасные сделки.

    Покупка от контртренда

    При нисходящем тренде, покупка от контр тренда, становится эффективной, если цена на графике проходит его снизу вверх, фиксируя при этом закрытие в выбранном временном интервале выше трендовой линии. События для данного варианта очень часто бывает: цена проходит через линию тренда, фиксируются выше, а в ходе коррекционного движения опускаются к нему сверху вниз. При этом на линии тренда, раньше игравшую роль сопротивления, возникает теперь поддержка. Именно на этой линии поддержки и располагается одна из самых выгодных точек для заключения сделки на покупку.

    Дополнительное подтверждение можно получить по методике измерения глубины коррекционного движения с помощью Fibo-уровней (примеры комбинации с уровнями Фибоначчи смотрите на примерах в конце стратегии Forex). Данная же стратегия торговли Forex позволяет отсеять ложные движения, которые создают иллюзию изменения преобладающего тренда, и понять при этом, нужно ли заключать сделку на покупку на линии тренда либо лучше подождать пока картина не станет более ясна.Заключение сделки на продажу от контр тренда, который раньше работал как восходящий тренд и при этом играл роль линии поддержки, а после того, как его пробила цена вниз, превратив теперь в сопротивление, – достаточно логичный ход. Данный способ торговли имеет большой эффект и является очень действенным способам входа в рынок на продажу.

    Подтверждение об эффективности прорыва нам опять же могут дать те же уровни Фибоначчи. Если восходящий ценовой тренд превращается в сопротивление, и рядом с ним расположены уровни коррекционного движения, то шансы для успешного заключения сделки на продажу резко увеличиваются. И даже если мы совершили ошибку, то у вас будут все шансы покинуть торговую позицию без существенных потерь, т.к. рынок очень часто имеет желание вращаться определенное время вокруг точки прорыва тренда, перед тем как решит, куда будет двигаться дальше.

    Тренд или контртренд, а может комплексный подход?

    Один из самых старейших постулатов успешного трейдинга гласит, « следуйте за трендом, так как он ваш друг». Это, пожалуй, одно из тех утверждений, которое не требует каких либо дополнительных доказательств, так как это действительно правда. И пока тенденция имеет силу и продолжается, то вы заработаете гораздо больше, следуя за ней, нежели если будете торговать против нее.Тем не менее, желание инвестора и трейдера купить дешевле, а продать дороже берут истоки от чисто инстинктивных начал, и единственный способ получить более точный сигнал для покупки на самом «дне» и продажи на «вершине», это наличие в своей стратегии комбинирования трендовых и контр-трендовых стратегий объединенных в одну.Ежедневно на биржевых площадках происходит борьба между теми, кто торгует по тренду и теми, кто работает, используя откаты и локальные изменения тенденций на рынке.

    Объединив инструменты этих двух типов спекулянтов можно получить весьма эффективную стратегию, которая при наличии определенной практики может принести успех торговли на финансовых рынках.Встречайте, еще один субъективный подход в трейдинге — комбинированный метод торговли. Постулатом этого подхода является сочетание двух важных аспектов:

    — определение метода, который позволяет определить на графике долгосрочные тенденции;

    — определить контр-метод, который позволяет выявить сигналы откатов, и краткосрочных изменений настроений рынка.

    Несмотря на то, что перечисленные выше пункты могут вызвать некоторое замешательство и трудности у начинающих, на самом деле они реализуются простыми и всем известными методами. Первое, что мы определим это долгосрочные тенденции на рынке. Ниже на рисунке представлен график цены, на котором присутствует скользящая средняя с периодом 200, построенная по ценам закрытия.

    Это наиболее распространенный метод у бывалых аналитиков и трейдеров, который позволяет определить долгосрочные тенденции и настроения финансового рынка. Суть метода такова — если цена находится выше индикатора рынок растет в противном случае снижается.Однако для нас эта средняя не выполняет функцию определения сигналов входа в рынок и является лишь индикатором общего состояния рынка, поэтому вторым этапом мы добавим фильтр из еще двух средних с периодом 10 и 30 так же построенных по ценам закрытия.Суть этого фильтра заключается в следующем: Если 10-ти дневная скользящая средняя находится над 30-ти дневной и над 200 дневной, то это устойчивый UP-тренд. Если же средняя находится ниже 30-ти дневной средней и цена закрытия последней свечи лежит под 200 дневной скользящей средней, то можно говорить о том, что тренд сменился. И что же скажете вы? Между первым и вторым условием может пройти слишком много времени, а окончательный сигнал может быть очень запаздывающим. Для этого мы добавляем контр-трендовый индикатор.На практике существует великое множество подобных индикаторов, и вы можете выбрать для себя тот, который наиболее удобный.В нашем же случае мы будем определять краткосрочную тенденцию на рынке и лучше, если этот индикатор будет как можно проще. Это осциллятор. На рисунке ниже представлен тот же график только уже с использованием осциллятора пересекающего нулевую линию вверх и вниз.

    Давайте объединим эти два метода и определим точки, в которых долгосрочная тенденция изменялась и в которых мы могли бы сделать вход в рынок, для того чтобы присоединиться к рынку и выполнить главное условие, при котором можно было бы следовать за трендом. Ниже на рисунке мы показали точки, в которых можно было бы осуществить потенциальный вход в рынок.В заключении хотелось бы отметить, что данный метод кроме достоинств, которые были описаны нами на примере, имеет и ряд недостатков.Первое и, пожалуй, главное это то, что любой трейдер использующий данный метод должен понимать, что он не всегда будет показывать непрерывно повторяющиеся сигналы и тот, в который определили вы для входа, может оказаться разворотным. Второе что необходимо учитывать лежит в плоскости психологии трейдинга и говорит нам о том, что любой используемый технический метод определения точек входа нельзя рассматривать как механический метод выполнения указаний индикаторов.Но если вы способны учитывать и анализировать настроения рынка, не только используя математические и графические модели, то данный комбинированный метод будет неплохим и точным подтверждением ваших намерений совершить сделку, которая в конечном итоге будет успешной. И помните, рынок невозможно изменить под себя и свои желания, правильнее и прибыльнее будет следовать за ним.

    Основные заблуждения о трендовой торговле

    Пребывая как обычно в неприрывном самообразовании путем чтония и просмотра различного барахла наткнулся на тотальное заблуждение относительно контртрендовой торговли. Причем им страдают даже весьма продвинутые люди. А заключается оно в следующем: для того чтобы был хороший сетап контртренд, сам тренд тоже нужен.

    Это не преславутая торговля в диапазоне как считают практически все.

    В момент консолидации на рынке возникает некая сингулярность — зона эффективности, где нет смещений вероятности. Кто-то может возразить, что можно играть от краев диапазона и все будет ОК. Однако эти края диапазона всем видны, включая тех кто в этом диапазоне набирает или сбрасывает серьезную позицию. По-этому на краях постоянно идет распил — ложные пробои, ложные отбои и т.д. Соответственно это такая же зона сингулярности как и в центре диапазона.

    Настоящая контртрендовая торговля — это вычисление излета движения в зоне сильного отклонения от среднего значения.

    Оба этих условия должны выполняться для того чтобы у сетапа был хороший потенциал.

    Трендовая торговля — это когда человек открывает позицию и надеется что кто-нибудь начнет двигать рынок в его сторону. Чаще всего эти надежны ни чем не подкреплены или просто не оправдываются, так что трендовая торговля характерезуется большим количеством убыточных трейдов. В контртрендовой торговле трейдер принимает решение на основании более объективных данных, т.к. Тренд уже есть и виден. Соответственно как правило при этом стиле прибыльных сделок больше убыточных. При этом размер прибыльной сделки естественно меньше чем у трендовиков, т.к. контртрендовик не надеется на то что некий добрый дядя погонит рынок в его сторону, а вполне рационально расчитывает на возврат цены к своему среднему значению из зоны серьезного отклонения от него.

    Большинство начинающих трейдеров находятся под мощным влиянием социума и рекламы и не верит советам данным в этой статье, но, всё-таки есть шанс, что получив свой отрицательный опыт на Forex и вспомнив данные рекомендации, вы быстрее поймете самые важные принципы и факты. В начале приводится ошибочное утверждение, после этого — краткий ответ, почему это утверждение ложно.

    На Форекс легко зарабатываются большие деньги и это дает возможность быстро улучшить свое финансовое положение. Это ошибка. Реальный доход хорошего трейдера намного ниже, чем в рекламе которая рассказывает о сверхприбылях. Вместе с тем, те трейдеры, которым удается получить сотни и тысячи процентов годовых принадлежат к аномальному явлению и просто удаче, если смотреть глазами финансистов и банкиров. Никто из известных финансистов не верит в то, что можно получить сотни процентов годовых на рынке Forex на постоянной и стабильной основе. Это чистая правда. Однако такое всё же иногда возможно, но не на миллионных суммах конечно, а на маленьких суммах для личных нужд. Для этого используются особые стратегии и свойства рынка, под названием области не эффективности рынка.

    Конечно, об этом мало кто расскажет, ведь никто не хочет терять доход. По крайней мере, вы должны знать, что ни о каких сверхприбылях не может быть и речи. Возможно ли в несколько раз умножить депозит за один месяц? Да это возможно в качестве единичного везения, однако в большинстве случаев это будет не с Вами или же вам не удастся вовремя остановится. То есть, необдуманные операции на рынке, совершенно хаотично могут принести сверхвысокую прибыль. Однако, профессиональная торговля с учетом рисков, к такой прибыли не может привести. В чем отличие? При грамотной обдуманной торговле риск потери первоначального депозита стремится к нулю. При высоко рискованной торговле это происходит в подавляющем большинстве случаев. Поэтому реклама и СМИ так рьяно рекламируют этот «способ» получения «быстрой прибыли» – большинство трейдеров просто теряет свои деньги, а различные дилинговые центры и брокеры получают всю прибыль от потерянных депозитов.

    Я пройду курс обучения Forex, запишусь на семинар, в академию и стану успешно и прибыльно торговать. Это ошибка. Попробуйте найти того, кому это помогло. В действительности, Вам будет предоставлена кое какая основная информация о рынке Forex, которая может дать иллюзию понимания и мастерства. Если бы всё было так просто, то все прошедшие курсы уже давно стали бы «миллионерами». Не стоит верить в то, что какой-то способ зарабатывания быстрых денег ограничен от Вас только тем, что Вы, по отличию от других, пошли учиться. Когда же вы начнете самостоятельно торговать, начинаются убытки и весь «опыт» полученный в результате обучения на таких курсах теряет свою ценность. Далеко не факт что на таких курсах обучат грамотной работе с рисками. Вся полученная на обучении информация, всегда может быть найдена на общедоступных источниках Интернет.

    Я встретил супер успешного трейдера, он меня обучит. Как правило, это ошибка. По нескольким причинам. Во-первых, обычно вместо супер успешного трейдера есть некто, кто преувеличивает свои возможности, возможно это новичок, который получил серию прибыльных сделок в короткий период времени. Он решает, что так будет постоянно и кроме всего хочет побыстрее самоутвердиться. Горькая правда будет выявлена при первом изменении рынка – начнутся длительные убыточные сделки. Однако, очень редко, на просторах сети вы действительно сможете найти успешного реального трейдера. Не считайте что это вам сильно поможет. Конечно никому не повредит чужой опыт, но он всегда основывается на особенностях своего стиля торговли и восприятия рынка, характера, других факторов. Если вы будете просто копировать чужой опыт, начнутся ошибки и убытки… в одинаковых ситуациях вы примите различные решения и не получите ожидаемой прибыли. Для того, чтобы ваша торговля стала успешной, нужен именно свой личный опыт. Без своего опыта, даже используя супер системы, советы и другие методы, нельзя торговать реальными денежными средствами.

    Мною был найден отличный индикатор, теперь я стану сверх прибыльным трейдером. Ещё одна ошибка… Начнем с того, что в общедоступной сети интернет очень мало информации, которая может быть использована для реально прибыльной торговли. Такой информации примерно меньше процента. Всевозможные индикаторы и всяческие новые «протестированные» системы в подавляющем большинстве не могут приносить реальную прибыль. Без личного опыта и изнуряющих тренировок не может быть и речи о прибыльной торговле. Множество трейдеров создают свои системы и проводят свои якобы «точные» тесты, результаты которых не могут быть достоверными длительное время при реальной торговле. Затем следуют финансовые убытки и многие последователи, кто следовал данным системам убеждаются в убыточности своих «воздушных замков» на практике, но уже становится поздно, так как нет ни депозита ни потраченного времени.

    Торговля на форекс подобна казино и игре в рулетку, так как рынок случаен, а дилинговые центры — это казино. Это также ошибка. Обычно на это заблуждение попадаются те, кто совершил другие ошибки и устал от потерь. Существует даже теория хаоса, применимая к рынку. Однако рынок — это не игра в рулетку. На нём присутствуют две силы: профессионалы и новички (это те, на которых различные продавцы около рыночных услуг считают своим долгом зарабатывать. График в его обычном представлении очень мало показывает новичкам. Профессионал же точно видит места, в которых можно получить неплохую прибыль и видит заведомо убыточные области. К выбору дилингового центра и брокера нужно подходить с полной серьезностью. Выбирать нужно только хорошо известные в мире дилинговые центры и имеющие только положительные отзывы от реальных трейдеров. Также не стоит попадаться на чересчур выгодные бонусные предложения, а выбирать только те бонусы форекс которые вы легко сможете отыграть.

    После долгих трудных попыток я нашел свою стратегию торговли, но мне не хватает средств, поэтому теперь я ищу инвесторов и средства в долг. Весьма опасная ошибка. Известно множество людей, которые потеряли вследствие этого не только деньги и время, но и уверенность в завтрашнем дне, так как влезли в кредиты, стали должны инвесторам и многое другое. В большинстве случаев найденная система ошибочна и внятное тестирование на больших исторических интервалах покажет её убыточность. Обычно время всё расставляет на свои места и попытка рисковать чужими деньгами приносит свои не самые лучшие «плоды» для трейдера.

    Это всё — очередная психологическая ерунда, я уже давно на форекс и сам знаю, что мне нужно. Очередная ошибка. У начинающих водителей автомобилей тоже известен период времени так называемого ложного «профессионализма», при котором они сверх уверены в своих навыках, но отсутствие опыта часто приводит к ДТП. Такую же аналогию можно проследить и на рынке. Нет никаких показателей сколько должен учиться трейдер год, или два, трейдер учится всю жизнь и всё равно совершает ошибки, истина в том, что чем больше он учится, тем меньше ошибок он совершает.

    Лучше скачать готовую механическую торговую систему (МТС) — она заработает для меня деньги, а я в это время буду заниматься другими делами. Это ошибка, так как простых рабочих МТС не бывает в открытом доступе. При использовании МТС или советника форекс торгует не человек а программа, в которой заложен определенный алгоритм следования какой-либо торговой стратегии. Обычна она подогнана для прибыльности на каком-либо коротком промежутке времени. Если испытать её на других рынках или котировках или других временных отрезках мы увидим убытки — чаще полное уничтожение депозита. Как правило для хорошей работы с МТС нужно знать все нюансы стратегии, по которой она работает, естественно эта стратегия должна быть прибыльной. Более того хорошую МТС должны постоянно обслуживать профессиональные программисты, которые будут постоянно изменять параметры системы в паре с опытными трейдерами.

    Чем больше индикаторов на графике, тем лучше я пойму ситуацию на рынке и тем прибыльней стану торговать. Очень спорное утверждение. Как правило, обилие всевозможных индикаторов приводит только к ухудшению хорошей торговли так как вводит трейдера в заблуждение и отвлекает от главного — поведения цены. Существует очень мало по- настоящему стоящих индикаторов, которые могут дать представлять реальную ценность для успешной торговли. Например — это некоторые средние (Moving Average). Лучше полностью стереть все индикаторы на графике и учиться понимать цену «открытым взглядом»

    Я буду постоянно изучать прогнозы успешных трейдеров, аналитику и стану прибыльно торговать. Популярнейшая ошибка. Также, как и безуспешные попытки вести торговлю на новостях. Предпосылки возможных движений, обычно есть на графике и без новостей. Тем более, сколь нибудь значительные движения бывают только от новостей высокой важности. Стоит обращать внимание только на новости высокой важности, но только лишь как на фактор.

    Я буду прибыльно торговать полагаясь на интуицию, так как я интуитивно чувствую рынок. Серьезнейшая ошибка. Наукой доказано, что интуиция — реальна. Но полностью понять работу человеческого сознания невозможно. Если реальная прибыль начнет зависеть только от вашей интуиции сразу же начнутся весьма неприятные непредвиденные ситуации. Естественно возможно есть способы, которые помогут избежать эти ситуации. Лично я не верю в простые способы, которые сработают без регулярных тренировок и упорного труда. В целом, полагаться на интуицию — значит пытаться взять за основу прибыльной торговли случайный успех и пытаться перевести его на постоянную основу.

    Если я срочно не открою сделку форекс, то я потеряю прибыль, так как сейчас наблюдается устойчивый тренд. Серьезная ошибка, которая имеет в своей основе психологические корни. Многие трейдеры не могут спокойно смотреть на цену и видеть, что цена движется и прибыль уходит вместе с движением цены. Секрет заключается в том, что рынок подавляющее большинство времени находится в состоянии, при котором трейдер должен занимать выжидающую позицию. Лучше всего открывать сделку только в тот момент, когда поведение цены немножко предопределено прошлым состоянием рынка. Весьма мало таких мест на графике, однако они обладают высокой точностью. Вместе с тем это не означает, что мы всегда будем в прибыли, но в большинстве случаев эти места будут прибыльными. Ни в коем случае не начинайте торговать на реальном или демо счете, пока вы не определите для себя четкий свод торговых правил. Некоторые трейдеры приобретают только негативный опыт даже при торговле в течение нескольких лет. Отчего это происходит? Это происходит вследствие того, что большинство трейдеров ищут грааль и применяют в разные периоды времени десятки и сотни торговых стратегий, вместо того, чтобы совершенствоваться в одной торговой системе.

    Конечно такая система должна быть изначально прибыльной (а 99% методов торговли, которые можно найти в свободном доступе – …. попросту убыточны на современном рынке Forex, возможно когда то давно они работали на фондовом и очень медленном рынке прошлого). Вместе с тем, если бы эти трейдеры не метались в поисках граалей, а просто оттачивали мастерство, например на каких-нибудь уровнях Мюррея или Price Action, то они уже стали бы прибыльными и успешными трейдерами. Естественно легче искать грааль на форекс, чем заниматься нудными тренировками на одной и той же системе. Спортсмены тоже вначале упорно и долго тренируются, чтобы показать свое мастерство на соревнованиях и в трудных ситуациях. В торговле на финансовых рынках работает также логика. Вместе с тем, очень тяжело при этом найти ещё и время на семью, увлечения и просто на обычную жизнь.

    Получить бонусы:
    • EvoTrade
      EvoTrade

      Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

    • Binarium
      Binarium

      Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Заработай много денег на бинарных опционах