Как использовать индикатор MACD

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Содержание:

Как использовать индикатор MACD для криптовалют?

Криптовалютные и традиционные трейдеры, как правило, следят за широким спектром торговых индикаторов, которые позволяют им улучшать свои торговые стратегии и входить на рынок или выходить из него в удобное для них время.

Тем не менее, есть несколько индикаторов, которые являются обязательными для трейдеров. Одним из таких индикаторов является MACD.

В этой статье мы поделимся с вами информацией о том, как использовать индикатор MACD и почему важно иметь его в наших графиках. Это будет основное руководство для пользователей, которые хотят понять, что они видят, когда они активируют MACD, или для начинающих, которые только начинают торговать.

Отказ от ответственности: Вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет. Статья была создана для образовательных целей. Никогда не вкладывайте больше, чем вы можете потерять, и обращайтесь за советом только к своему личному финансовому консультанту.

Что такое торговый индикатор MACD?

Индикатор MACD – это Moving Average Convergence Divergence, он стал очень важным инструментом для трейдеров. Обычно мы можем использовать MACD 9, 12 и 26 в наших графиках, чтобы иметь четкие данные о графиках, с помощью которых мы торгуем.

Индикатор можно использовать для получения информации об общей тенденции рынка, а также в качестве инструмента, который будет отмечать точки входа и выхода на рынке.

На изображении ниже вы можете видеть, как MACD выглядит на графике BTC / USDT с вышеупомянутыми конфигурациями 12, 26 и 9.

Самые надежные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

В следующих разделах мы расскажем вам, как понять точки покупки и выхода и как читать графики, чтобы понять, когда рынок движется вверх или вниз.

MACD сигналы покупки и продажи

MACD, как мы упоминали ранее, предоставит вам ценную информацию о том, когда входить или выходить из сделки. Давайте посмотрим на пример, который мы использовали ранее, но сосредоточимся на индикаторе MACD.

На этом графике мы видим два разных круга. Некоторые из них желтые, а некоторые красные. Красные круги указывают хороший момент для продажи, а желтые кружки показывают, когда лучше покупать или входить в сделку.

Красная линия представляет 9 MACD, и она будет предоставлять сигналы, которые нам нужны для торговли на этом конкретном рынке.

Стоит учитывать, что, когда MACD находится выше нулевой линии, мы можем считать, что рынок находится в бычьем тренде. Наоборот, если линия MACD находится ниже нулевой линии, то рынок – медвежий.

Очевидно, что нам нужно учитывать поведение рынков и понимать, что MACD может быть отличным инструментом, несмотря на возможную неэффективность.

Понимание тренда гистограммы

Гистограмма, которую мы видим на графике MACD, показанном ниже, представляет тенденцию, в которой движется рынок.

Как видите, зеленые стрелки показывают тренд гистограммы. С помощью этой информации мы можем предсказать, куда движется рынок. Если гистограмма идет вверх, мы можем считать, что рынок переходит в бычий тренд, если гистограмма идет вниз, рынок падает, и мы должны рассмотреть выход из тренда до того, как фактический сигнал вступит в силу.

Действительно, как видно из приведенного выше примера, зеленые стрелки предшествуют сигналам вызовов от MACD 9, пересекающих график MACD. Таким образом, стоит использовать как гистограмму, так и кроссы, чтобы лучше понять, как торговать с индикатором MACD.

Конечно, есть много других показателей, которые мы могли бы использовать. Мы не должны полагаться только на один инструмент для торговли в пространстве криптовалюты или на любом другом рынке.

Есть много полезных решений, которые позволят нам улучшить вашу торговую стратегию и со временем увеличить прибыль.

Вывод

В этой статье мы стремились поделиться с вами основами индикатора MACD и узнать, как он может быть полезен для улучшения ваших торговых стратегий на рынке криптовалют.

Это может быть отличным способом добавить к другим показателям и помочь увеличить прибыль. Однако эта статья предназначена для образовательных целей, и все, что вы прочитали, не должно рассматриваться как инвестиционный совет.

Индикатор MACD: стратегия пересечения

По словам Лебо и Лукаса, в их книге «Компьютерный анализ фьючерсного рынка» Джеральд Аппель использовал две установки: одну для входа и другую для закрытия сделки.

Вход в сделку происходит на 8-17-9, а закрытие сделки — 12-26-9. Это стало стандартом для ПО, предназначенного для построения графиков. Это указывает на то, что Джеральд Аппель предпочитал входить в тренд на ранней стадии и позволять прибыли расти.

Мы в Atrading.pro предпочитаем внутридневную торговлю на 6-26-12, сглаживая сигнальную линию с помощью 12-периодной EMA. Это уменьшает запаздывание индикатора и дает более быстрый сигнал. Он дает вход раньше, а в это время трейлинг-стоп отслеживает сделку на стороне выхода.

Не рекомендуется оптимизировать индикатор MACD для какого-то конкретного рынка, но, учтите, что более быстрая формула подходит для рынков с меньшей волатильностью. Для рынков же с более высокой волатильностью требуются EMA с более длительным периодом.

Индикатор MACD: интерпретация

Цена представляет собой консенсус между стоимостью двух активов в определенный момент. Скользящая средняя — это средний консенсус за период времени. Долгосрочная EMA на MACD отражает более долгосрочное соглашение, в то время как краткосрочная EMA представляет собой более свежий консенсус.

Вычитание скользящих средних, которые формируют быструю линию MACD, показывает сдвиги в краткосрочном тренде в сравнении с долгосрочным.

Индикатор MACD: пересечения сигналов

Обычный сигнал MACD — это пересечение быстрой линии MACD и сигнальной линии. Когда индикатор MACD, а именно его быстрая линия, поднимается над медленной сигнальной линией, это означает, что начался бычий рынок. Если быстрая линия MACD пересекает медленную, начинается коррекция.

На рисунке выше график EUR / USD на H1. Здесь мы можем наблюдать, что розовые области представляют собой пересечения, идущие против тренда. Это случается в реактивных сегментах рынка, где цена сильно колеблется.

Несмотря на это, индикатор MACD и его пересечения являются эффективным способом обнаружения изменения тренда.

MACD: A Primer

Learning to trade in the direction of short-term momentum can be a difficult task at the best of times, but it is exponentially more difficult when one is unaware of the appropriate tools that can help. This article will focus the most popular indicator used in technical analysis, the moving average convergence divergence (MACD).

Gerald Appel developed this indicator in the 1960s, and although its name sounds very complicated, it’s really quite simple to use. Read on to learn how you can start looking for ways to incorporate this powerful tool into your trading strategy.

Background Knowledge

The MACD’s popularity is largely due to its ability to help quickly spot increasing short-term momentum. However, before we jump into the inner workings of the MACD, it is important to completely understand the relationship between a short-term and long-term moving average.

As you can see from the chart below, many traders will watch for a short-term moving average (blue line) to cross above a longer-term moving average (red line) and use this to signal increasing upward momentum. This bullish crossover suggests that the price has recently been rising at a faster rate than it has in the past, so it is a common technical buy sign. Conversely, a short-term moving average crossing below a longer-term average is used to illustrate that the asset’s price has been moving downward at a faster rate and that it may be a good time to sell.

MACD And Stochastic: A Double-Cross Strategy

The Indicator

Notice how the moving averages diverge away from each other in the above chart as the strength of the momentum increases. The MACD was designed to profit from this divergence by analyzing the difference between the two exponential moving averages (EMAs). Specifically, the value for the long-term moving average is subtracted from the short-term average, and the result is plotted onto a chart. The periods used to calculate the MACD can be easily customized to fit any strategy, but traders will commonly rely on the default settings of 12- and 26-day periods.

A positive MACD value, created when the short-term average is above the longer-term average, is used to signal increasing upward momentum. This value can also be used to suggest that traders may want to refrain from taking short positions until a signal suggests it is appropriate. On the other hand, falling negative MACD values suggest that the downtrend is getting stronger, and that it may not be the best time to buy.

Transaction Signals

It has become standard to plot a separate moving average alongside the MACD, which is used to create a clear signal of shifting momentum. A signal line, also known as the trigger line, is created by taking a nine-period moving average of the MACD. This is found plotted alongside the indicator on the chart. As you can see in the figure below, transaction signals are generated when the MACD line (the blue line) crosses through the signal line (nine-period EMA – orange line).

The basic bullish signal (buy sign) occurs when the MACD line (the blue line) crosses above the signal line (the orange line), and the basic bearish signal (sell sign) is generated when the MACD crosses below the signal line. Traders who attempt to profit from bullish MACD crosses that occur when the indicator is below zero should be aware that they are attempting to profit from a change in momentum direction, while the moving averages are still suggesting that the security could experience a short-term sell-off. This bullish crossover can often correctly predict the reversal in the trend, as shown below, but it is often considered riskier than if the MACD were above zero.

Another common signal that many traders watch for occurs when the indicator travels in the opposite direction of the asset, something known as divergence. This concept takes further study and is often used by experienced traders.

Лучший индикатор всех времен =Обзор индикаторов RSI MACD Awesome

The Centerline

As mentioned earlier, the MACD indicator is calculated by taking the difference between a short-term moving average (12-day EMA) and a longer-term moving average (26-day EMA). Given this construction, the value of the MACD indicator must be equal to zero each time the two moving averages cross over each other.

As you can see in the chart below, a cross through the zero line is a very simple method that can be used to identify the direction of the trend and the key points when momentum is building.

Advantages of MACD

In the previous examples, the various signals generated by this indicator are easily interpreted and can be quickly incorporated into any short-term trading strategy. At the most basic level, the MACD indicator is a very useful tool that can help traders ensure that short-term direction is working in their favor.

Drawbacks of MACD

The biggest disadvantage of using this indicator to generate transaction signals is that a trader can get whipsawed in and out of a position several times before being able to capture a strong change in momentum. As you can see in the chart, the lagging aspect of this indicator can generate several transaction signals during a prolonged move, and this may cause the trader to realize several unimpressive gains or even small losses during the rally.

Traders should be aware that the whipsaw effect can be severe in both trending and range-bound markets, because relatively small movements can cause the indicator to change directions quickly. The large number of false signals can result in a trader taking many losses. When commissions are factored into the equation, this strategy can become very expensive.

Another MACD drawback is its inability to make comparisons between different securities. Because the MACD is the dollar value between the two moving averages, the reading for differently priced stocks provides little insight when comparing a number of assets to each other. In an attempt to fix this problem, many technical analysts will use the percentage price oscillator, which is calculated in a similar fashion as the MACD but analyzes the percentage difference between the moving averages rather than the dollar amount.

The Bottom Line

The MACD indicator is the most popular tool in technical analysis because it gives traders the ability to quickly and easily identify the short-term trend direction. The clear transaction signals help minimize the subjectivity involved in trading, and the crosses over the signal line make it easy for traders to ensure that they are trading in the direction of momentum. Very few indicators in technical analysis have proved to be more reliable than the MACD, and this relatively simple indicator can quickly be incorporated into any short-term trading strategy.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

What Is Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

Moving average convergence divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security’s price. The MACD is calculated by subtracting the 26-period exponential moving average (EMA) from the 12-period EMA.

The result of that calculation is the MACD line. A nine-day EMA of the MACD called the «signal line,» is then plotted on top of the MACD line, which can function as a trigger for buy and sell signals. Traders may buy the security when the MACD crosses above its signal line and sell—or short—the security when the MACD crosses below the signal line. Moving average convergence divergence (MACD) indicators can be interpreted in several ways, but the more common methods are crossovers, divergences, and rapid rises/falls.

Key Takeaways

  • Moving average convergence divergence (MACD) is calculated by subtracting the 26-period exponential moving average (EMA) from the 12-period EMA.
  • MACD triggers technical signals when it crosses above (to buy) or below (to sell) its signal line.
  • The speed of crossovers is also taken as a signal of a market is overbought or oversold.
  • MACD helps investors understand whether the bullish or bearish movement in the price is strengthening or weakening.

Moving Average Convergence Divergence — MACD

The Formula for MACD Is:

MACD is calculated by subtracting the long-term EMA (26 periods) from the short-term EMA (12 periods). An exponential moving average (EMA) is a type of moving average (MA) that places a greater weight and significance on the most recent data points.

The exponential moving average is also referred to as the exponentially weighted moving average. An exponentially weighted moving average reacts more significantly to recent price changes than a simple moving average (SMA), which applies an equal weight to all observations in the period.

Learning From MACD

The MACD has a positive value (shown as the blue line in the lower chart) whenever the 12-period EMA (indicated by the red line on the price chart) is above the 26-period EMA (the blue line in the price chart) and a negative value when the 12-period EMA is below the 26-period EMA. The more distant the MACD is above or below its baseline indicates that the distance between the two EMAs is growing.

In the following chart, you can see how the two EMAs applied to the price chart correspond to the MACD (blue) crossing above or below its baseline (dashed) in the indicator below the price chart.

MACD is often displayed with a histogram (see the chart below) which graphs the distance between the MACD and its signal line. If the MACD is above the signal line, the histogram will be above the MACD’s baseline. If the MACD is below its signal line, the histogram will be below the MACD’s baseline. Traders use the MACD’s histogram to identify when bullish or bearish momentum is high.

MACD vs. Relative Strength

The relative strength indicator (RSI) aims to signal whether a market is considered to be overbought or oversold in relation to recent price levels. The RSI is an oscillator that calculates average price gains and losses over a given period of time. The default time period is 14 periods with values bounded from 0 to 100.

MACD measures the relationship between two EMAs, while the RSI measures price change in relation to recent price highs and lows. These two indicators are often used together to provide analysts a more complete technical picture of a market.

These indicators both measure momentum in a market, but, because they measure different factors, they sometimes give contrary indications. For example, the RSI may show a reading above 70 for a sustained period of time, indicating a market is overextended to the buy side in relation to recent prices, while the MACD indicates the market is still increasing in buying momentum. Either indicator may signal an upcoming trend change by showing divergence from price (price continues higher while the indicator turns lower, or vice versa).

Limitations of MACD

One of the main problems with divergence is that it can often signal a possible reversal but then no actual reversal actually happens—it produces a false positive. The other problem is that divergence doesn’t forecast all reversals. In other words, it predicts too many reversals that don’t occur and not enough real price reversals.

«False positive» divergence often occurs when the price of an asset moves sideways, such as in a range or triangle pattern following a trend. A slowdown in the momentum—sideways movement or slow trending movement—of the price will cause the MACD to pull away from its prior extremes and gravitate toward the zero lines even in the absence of a true reversal.

Additional MACD Resources

Are you interested in using MACD for your trades? Check out our own primer on the MACD and Spotting Trend Reversals with MACD for more information.

If you’d like to learn about more indicators, Investopedia’s Technical Analysis Course provides a comprehensive introduction to the subject. You’ll learn basic and advanced technical analysis, chart reading skills, technical indicators you need to identify, and how to capitalize on price trends in over five hours of on-demand video, exercises, and interactive content.

Example of MACD Crossovers

As shown on the following chart, when the MACD falls below the signal line, it is a bearish signal that indicates that it may be time to sell. Conversely, when the MACD rises above the signal line, the indicator gives a bullish signal, which suggests that the price of the asset is likely to experience upward momentum. Some traders wait for a confirmed cross above the signal line before entering a position to reduce the chances of being «faked out» and entering a position too early.

Crossovers are more reliable when they conform to the prevailing trend. If the MACD crosses above its signal line following a brief correction within a longer-term uptrend, it qualifies as bullish confirmation.

If the MACD crosses below its signal line following a brief move higher within a longer-term downtrend, traders would consider that a bearish confirmation.

Example of Divergence

When the MACD forms highs or lows that diverge from the corresponding highs and lows on the price, it is called a divergence. A bullish divergence appears when the MACD forms two rising lows that correspond with two falling lows on the price. This is a valid bullish signal when the long-term trend is still positive.

Some traders will look for bullish divergences even when the long-term trend is negative because they can signal a change in the trend, although this technique is less reliable.

When the MACD forms a series of two falling highs that correspond with two rising highs on the price, a bearish divergence has been formed. A bearish divergence that appears during a long-term bearish trend is considered confirmation that the trend is likely to continue.

Some traders will watch for bearish divergences during long-term bullish trends because they can signal weakness in the trend. However, it is not as reliable as a bearish divergence during a bearish trend.

Example of Rapid Rises or Falls

When the MACD rises or falls rapidly (the shorter-term moving average pulls away from the longer-term moving average), it is a signal that the security is overbought or oversold and will soon return to normal levels. Traders will often combine this analysis with the relative strength index (RSI) or other technical indicators to verify overbought or oversold conditions.

It is not uncommon for investors to use the MACD’s histogram the same way they may use the MACD itself. Positive or negative crossovers, divergences, and rapid rises or falls can be identified on the histogram as well. Some experience is needed before deciding which is best in any given situation because there are timing differences between signals on the MACD and its histogram.

Frequently Asked Questions

How do traders use moving average convergence divergence (MACD)?

Traders use MACD to identify changes in the direction or severity of a stock’s price trend. MACD can seem complicated at first glance, since it relies on additional statistical concepts such as the exponential moving average (EMA). But fundamentally, MACD helps traders detect when the recent momentum in a stock’s price may signal a change in its underlying trend. This can help traders decide when to enter, add to, or exit a position.

Is MACD a leading indicator, or a lagging indicator?

MACD is a lagging indicator. After all, all of the data used in MACD is based on the historical price action of the stock. Since it is based on historical data, it must necessarily “lag” the price. However, some traders use MACD histograms to predict when a change in trend will occur. For these traders, this aspect of the MACD might be viewed as a leading indicator of future trend changes.

Как настроить индикатор MACD. Рекомендации

What is a MACD positive divergence?

A MACD positive divergence is a situation in which the MACD does not reach a new low, despite the fact that the price of the stock reached a new low. This is seen as a bullish trading signal—hence, the term “positive divergence.” If the opposite scenario occurs—the stock price reaching a new high, but the MACD failing to do so—this would be seen as a bearish indicator and referred to as a negative divergence.

MACD indicator in crypto trading explained — how to read and use it?

When it comes to cryptocurrency trading, there’s a lot of terms, indicators, and signals that you should learn how to use them to your advantage. One of these is the ever popular MACD indicator, but what is this and how do you use it right?

In this article, we’ll be talking about this extremely useful trading indicator and how you can utilize it to make better crypto trades. Here’s everything that you need to know about using the MACD indicator for trading cryptocurrency coins and tokens.

What is the MACD indicator

MACD is an indicator that is used to determine when and where new trends on the market will appear. It can be used to identify either bullish or bearish movements depending on the slope of the current trend.

It’s a popular indicator for cryptocurrency day traders, and it’s the one that you should make sure to use as an an integral part of your trading strategy. MACD stands for Moving Average Convergence Divergence.

What does the MACD indicator measure

The MACD indicator measures the difference between the current MACD and the EMA. The EMA is the Exponential Moving Average of the asset. This formula allows traders and investors to draw trend lines which could benefit them in the future. The formula is incredibly useful in measuring the strength of an asset price movements.

How does it work

The MACD is created by subtracting a 6-week EMA from a 12-week EMA. That calculation creates the MACD line. A newly calculated nine-day EMA of that MACD is laid on top of the original MACD line, becoming the signal line.

When the MACD manages to rise up above the signal line, that’s your chance to sell your assets before a correction wrecks your day. If it falls below, then it’s probably time for you to begin buying more assets for the next price bump.

How to use and read MACD in cryptocurrency trading

It’s possible to use the MACD indicator for crypto trading just like you can for stocks on regular financial markets. Follow the formula above to plot out the signal line, and see what it does.

If you happen to see the MACD value going above the signal, then it might be time to sell. If you see it going below the line, then it might be time to buy.

Can MACD show when to buy and sell crypto assets

No strategy is foolproof, but by learning the best way to use the MACD indicator you’ll get a better idea of how the market you’re trading in functions. You can use this knowledge to make better profit by following the trend lines which you have mapped.

Is MACD indicator useful for crypto day trading

Yes, many traders use MACD for day trading cryptocurrency every day. However, it’s not the only trading signal which you should learn to apply, and you probably will not want to rely on just one signal in your trading strategy .

Instead, learn to use many different ones to get a better idea of where the market is headed. However, if you’re looking to get into day trading, then the MACD can provide valuable insights that can assist you in deciding whether to buy or to sell, if you learn to use it properly.

Can MACD be used for scalping

MACD can be an excellent indicator for scalping. After identifying what your trading strategy will be, you can use the MACD indicator to trigger your trade. If you’ve already decided whether you will short or go long, then you just need to set up your indicators and wait until the market agrees with your strategy before you strike.

Be careful though, sometimes crypto can perform unpredictably. However, if you invest only small portions of your capital, it’s possible to make big gains using MACD in conjunction with scalping.

Why MACD may not work for cryptocurrency

Cryptocurrency markets behave differently than other financial markets. There’s a lot of volatility here, and sometimes traditional financial indicators like MACD are not prepared for the shifts that take place. If very large drops happen all at once, then that might throw off your system, so keep that in mind.

Never trade with more than you can afford to lose. There’s a serious risk with trading, and you should learn to do it consciously. You should also probably set stop-loss orders that can save your capital in case you’re very wrong in your predictions.

MACD bullish divergence

A bullish divergence can be formed if a coin or token shows a lower low point but the MACD forms a higher low on its respective chart. The first confirms the asset current downtrend. The higher number clearly shows less downward momentum though and this is important.

Slowing downward momentum here can sometimes be an indicator of a pretty good size trend reversal or even a very profitable rally, and you’ll need to be careful if this pops up on your chart, because the results could be unpredictable.

MACD bearish crossover

A bearish crossover is a good indication that short sellers are taking over the market. If you see this pop up on your MACD chart, then it’s likely that the asset you’re trading could soon experience a dramatic price drop. Continue to monitor its activity and then possibly make a move to preserve your capital if you feel action is warranted.

MACD vs RSI

RSI is the relative strength indicator. The MACD is used to measure the strength in the price of a coin or token movement. However, the RSI is used to determine if the coin or token that you are trading is overbought or oversold depending on where the current price is.

Both are an important part of any trading strategy, and you should compare all of the indicators available to you if possible.

Индикатор Macd как пользоваться?

Но с повышением периода растёт и надёжность сигналов, поэтому действительно хорошо он себя зарекомендовал на четырёхчасовом графике и выше. Исключением из правила, может быть появление дивергенции у нулевой линии индикатора, как правило в данном случае рынок ждет небольшая коррекция и продолжение трендового движения. Кроме того, в качестве предупреждающего сигнала нередко используют пересечение MACD собственной скользящей средней – сигнальной линии.

В большинстве рекомендаций по применению индикатора главным сигналом указывается формирование расхождений ценового графика с показаниями индикатора. По мнению Александра Элдера , это – один из самых сильных сигналом в техническом анализе. Однако существуют и другие варианты торговли по MACD – к примеру, поиск разворотных моделей и построение линий тренда. Такое использование встречается нечасто, да и сами сигналы тоже редки, но вероятность их отработки в случае появления довольно высокая. Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций.

Основное преимущество MACD в надежном определении тренда, что страхует трейдера от открытия позиций против текущей тенденции. Но, здесь нужно всегда помнить основное правило технического анализа – чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал. Особенно если используются скользящие средние или их разница как в случае сигнальной линии.

MACD-гистограмма представляет собой гистограмму (что следует из названия индикатора), показывающую степень устремления краткосрочного тренда в сторону долгосрочного. Индикатор MACD-Histogram является вариацией MACD, причем его можно использовать как в роли трендового индикатора, так и в роли осциллятора. Стоит отметить, что именно вариация гистограммы получила большее распространение в трейдерской среде за счет большего количества подаваемых индикатором сигналов. Индикатор дивергенции MACD будет почти всегда появляться после резкого движения цены вверх или вниз.

1 Сигналы Macd

Так как разность может увеличиваться, уменьшаться или оставаться равной предыдущему значению, то аналогичным образом будет изменяться индикатор MACD-Histogram. На сильном тренде для сопровождения позиции использовать запаздывание осцилляторов, которые обычно после пробоя крайних зон «залипают» в них на весь период движения. Также можно установить отложенные ордера на потенциальный пробой промежуточных уровней, закрываем после пересечения сигнальной или нулевой линии. Если отметить на графике MACD несколько уровней выше и ниже нуля для отслеживания колебаний, то в работе можно использовать исключительно те сделки, когда происходит пробой отмеченных уровней индикатором. Наибольшая результативность от использования индикатора MACD будет отмечена в том случае, когда на рынке не установлен четкий и определённый тренд, но существуют значительные по величине колебания.

Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать. Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются найти macd как пользоваться в ютюбе так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график.

Есть ли манипуляции на Форекс?

Сейчас это свечные паттерны, классический тех.анализ или собственные прайс-экшн наработки. Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий.

Третий тип сигнала индикатора MACD-Histogram является самым сильным и называется дивергенцией. Однако дивергенции возникают достаточно редко — они образуются в конце трендов.

Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора. MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует macd как пользоваться краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий.

Наиболее эффективным вариантом торговли расхождений выступает фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции. Считается, что направленный в сторону основной тенденции сигнал будет очень сильным https://g-forex.net/osobennosti-raboty-s-indikatorom-macd/ и вероятность его отработки будет выше, чем у сигнала против тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и 1-часовой график для поиска расхождений на индикаторе MACD.

Подобные сигналы присущи всем индикаторам семейства осцилляторов. Как правило, возникновение дивергенции\ расхождения означает завершение движения иными словами (падение силы трендпа), а также возможную сильную коррекцию или разворот.

  • Их пересечение на графике происходит в нулевой точке гистограммы.
  • Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне?
  • Когда движение индикатора становится плавнее, это является показателем ослабления тренда – снижение динамики цены позволяет медленной скользящей средней приблизиться к быстрой.
  • Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.
  • При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах.

Сигнал ”Дивергенция” формируется, когда цена обновляет новый минимум, а график индикатора не подтверждает данное движение и обновления предыдущего минимума не происходит. График индикатора MACD очень хорошо показывает такие расхождения. В этом случае трейдер получает сильный сигнал на покупку. Важно помнить, что такой сигнал идеально подходит для боковых движений на рынке и до недавнего времени эффективно работал на графике Bitcoin.

Торговые сигналы индикатора и основные стратегии на основе Macd

Для получения оптимальных и достоверных данных индикатор MACD учитывает значения трех скользящих средних. Применяется метод сглаживания для устранения различных рывков, оставляя общее направление движения цены. При трендовой торговле они позволяют отсеить все ложные шумы, но при скальпинге это недопустимо.

При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. найти macd как пользоваться в википедии Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки.

Как купить акции Apple в России, График стоимости онлайн

Если же на рынке сильный тренд, то эффективность данных сигналов заметно падает. Есть отдельный вид представления индикатора MACD в виде гистограммы. найти macd как пользоваться в гугл поиске От обычного он отличается тем, что из значения диаграммы вычитается значение сигнальной линии, таким образом, вся картина ещё больше упрощается.

Но вы также можете использовать индикатор макди в качестве фильтра практически на всех таймфреймах. При торговле в направлении тренда сигналом будет момент, когда macd пробивает ноль и продолжается выше. В случае бокового тренда следует использовать индикатор совершенно противоположным образом. Поскольку значения осциллятора выше, следует искать импульсы для продажи.

Копирование сигналов

При анализе нужно рассматривать пики одного направления (например, вверх) и аналогичные изменения цены. Считается, что если при положительном тренде следующий пик цены, направленный вверх, больше предыдущего, а соответствующие пики гистограммы уменьшаются, то это признак того, что цена скоро развернётся вниз.

Как использовать индикатор Macd

Модифицированный вариант MACD для торговли разворотов рыночной активности (в случае Форекс увеличение/уменьшение тиковых объемов), дополнительно хорошо фильтруется флет. Следовательно, многие трейдеры используют MACD вместе с другими индикаторами, такими какRSI, для снижения рисков и дальнейшего подтверждения сигналов. Конвергенция и Дивергенция MACD – это одни из немногих, действительно очень неплохо показывающих себя на рынке, индикаторных паттернов/сигналов.

Далее следует вычислить 9-периодное ЕМА от получившейся разности, получив тем самым «сигнальную линию MACD», которая будет более плавной из-за усреднения. Она покажет направление долгосрочной рыночной https://g-forex.net/ тенденции. Для вычисления MACD-гистограммы следует вычесть из линии MACD сигнальную линию MACD. Собственно, именно эту разность и наносят в форме гистограммы, получая искомый индикатор.

Как торговать по индикатору MACD

Они являются не просто важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами смены тенденции. Конвергенции и дивергенции возникают в ситуациях, когда динамика цены не подкрепляется повышением спроса или предложения, то есть происходит ослабление силы тренда. Параметры индикатора MACDПоказания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество.

Индикатор MACD

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок.

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Постоянно тусит с Элдером (и его близкий друг). Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

  • В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
  • В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА BINOMO ИСПОЛЬЗУЯ ИНДИКАТОР MACD

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

  • Линия MACD: EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
  • Сигнальная линия: EMA за 9 свечей.
  • Гистограмма: линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост — не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

  • линия MACD;
  • сигнальная линия;
  • гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

  • пересечение сигнальной линии;
  • пересечение нулевой линии;
  • дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

  • линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
  • линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Индикатор MACD — секреты и нюансы применения!

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

  • Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — курс пойдет вверх.
  • Пересечение нулевой линии сверху вниз — курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для Стохастика. Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена — вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

  • Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
  • Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
  • Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

  • Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
  • Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
  • Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
  • Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
  • Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
  • Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать — изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Ну и у нас ребята часто MACD допиливают под себя, отчего он изменяется до неузнаваемости. Так что не сдерживайте себя — такие индикаторы поощряют творческий подход, помноженный на тщательное тестирование.

Как пользоваться индикатором macd правильно – 10 верных сигналов

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе.

В этой статье собраны 10 сигналов индикатора МАКДи, и это самое полное руководство по использованию МАКД в интернете.

Интересно? Тогда прошу на борт и приятного чтения!

Почему MACD работает?

Полное описание индикатора вы найдете по ссылке. В статье вы получите фундаментальное понимание принципов построения и работы МАКДи, без которого сегодняшний материал понять будет сложно.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения.

Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.

Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита. Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим.

Индикатор MACD работает с обеими проблемами. Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему МАСД идеально подойдет начинающему трейдеру

  • при умелом использовании, МАКД не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором, и укажет точку лучшего входа в тренд, так ка имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

1

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

13,

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

1

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике.

1

1

1

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прилаживая больших усилий.

1

Как использовать индикатор технического анализа MACD (Moving Average Convergence/Divergence, МАКД)

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

1

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов.

Мы получаем бычью установку, когда линия МАКДи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

2

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня.

2

Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

2

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

2

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

2

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

2

Использование МАКД гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги.

27,

Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

2

Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.

2

Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.

На примере выше, мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

3

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

3

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

3

Комбинация сигналов или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

3

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение МАКДи сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

3

Итак, установки для покупок:

  • линия МАКД выше нулевого уровня;
  • рассматриваем знаки гистограммы только бычьи – второй темно-красный бар.

Установки для продаж:

  • линия МАКДи ниже нулевой линии;
  • ищем на гистограмме только медвежьи признаки – два темно-зеленых бара подряд.

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество. Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

3

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это настолько признанный и важный сигнал, что под него была написана отдельная статья, в которой описано, как пользоваться правильно дивергенцией на индикаторе MACD.

41

В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте. Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

4

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия МАКДи нет.

4

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе МАКД эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

4

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно). Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

4

МАКД + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение (по крайней мере, известное читателям данного блога �� ):

4

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

4

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой). На MACD histogram видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок. Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

4

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

50,0,0,0,0

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

5

Рассмотрим еще один пример, где индикатор МАКДи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

5

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять. На первый взгляд весьма удачно – медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

5

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

5

Краткие выводы

  • при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
  • чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
  • дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда;
  • постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием – с индикаторами или без них.

Теперь, когда вы узнали все подробности, как работать с индикатором MACD правильно, я хочу получить от вас в комментариях обратную связь. Будьте активными и успешными, читая блог о трейдинге!

Индикатор MACD: особенности и нюансы торговли

Индикатор MACD является одним из самых популярных и широко используемых индикаторов для торговли на финансовых рынках. Основная функция индикатора MACD – обнаруживать новые тренды и помогать определить окончание текущих трендов. Существуют различные способы использования сигналов, генерируемых MACD, и многие трейдеры применяют свои уникальные настройки и методы для торговли по данному индикатору.

Как и любые другие индикаторы, индикатор MACD не может использоваться в изоляции. Лучших результатов вы сможете достичь, если будете объединять показания индикатора с прайс экшен, а также со структурными зонами на графике.

Что из себя представляет индикатор MACD?

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) или MACD – это трендовый индикатор, а также индикатор моментума (моментум представляет собой скорость движения цены по тренду), разработанный Джеральдом Аппелем.

Индикатор MACD обычно располагается внизу торгового графика, в отдельном окне. Данный индикатор является относительно простым в использовании инструментом, однако крайне важно полностью понять его, прежде чем пытаться торговать с использованием его сигналов.

Давайте внимательно рассмотрим структуру индикатора MACD и его настройки по умолчанию. Индикатор состоит из трех компонентов, а именно из двух линий и гистограммы.

  • Линия MACD: (12-дневная EMA минус 26-дневная EMA) – более быстрая линия на индикаторе. Поскольку она реагирует быстрее и более чувствительна, она обычно перемещается выше или ниже второй линии индикатора.
  • Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD. Сигнальная линия MACD является второй линией индикатора. Она называется сигнальной линией, потому что генерирует основные сигналы MACD. Поскольку эта линия медленнее, ее часто пересекает более быстрая линия MACD.
  • Гистограмма MACD: линия MACD минус сигнальная линия. Гистограмма MACD представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше разрыв между линиями, тем выше столбцы, которые будет отображать гистограмма.

Это увеличенное изображение индикатора MACD. Синяя линия – это линия MACD. Красная линия – сигнальная линия. Как видите, линия MACD быстрее и часто пересекает сигнальную линию. Серые полосы – это гистограмма, которая движется в соответствии с расстоянием между двумя линиями индикатора.

Настройки индикатора MACD

На большинстве торговых платформ индикатор MACD обычно поставляется с параметрами по умолчанию 26, 12 и 9.

Параметры «12» и «26» взаимосвязаны. Эти два числа касаются вычисления более быстрой линии MACD. Структура линии MACD состоит из расчета 12-периодной экспоненциальной скользящей средней, а затем вычитания из результата 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Разница между двумя EMA даст нам значение более быстрой линии.

«9» получается из расчета более медленной линии, например сигнальной линии. Эта линия является результатом экспоненциальной скользящей средней за 9 периодов, построенной на более быстрой линии MACD. Вот почему сигнальная линия медленнее, чем линия MACD – потому что она более плавная.

Линия MACD

Нам нужно взять значение 12-дневной EMA и отнять от нее значение 26-дневной EMA. В итоге мы получим линию MACD.

Сигнальная линия

Нам нужно взять исторические значения линии MACD и разделить их на 9. Мы получим сигнальную линию. К примеру, у нас есть линия MACD следующих значений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сложим эти числа и разделим их на 9. Получим: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9 = 5.

Гистограмма MACD

Гистограмма MACD – значение линии MACD минус сигнальная линия.

Пересечение линий MACD

Линия MACD быстрее, чем сигнальная линия, и она обычно пересекается сверху или снизу более медленную сигнальную линию.

  1. Бычье пересечение MACD происходит, когда линия MACD пересекает более медленную сигнальную линию в бычьем направлении. Это генерирует бычий сигнал на графике, который подразумевает, что цена может начать рост.
  2. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию в медвежьем направлении. Это намекает на то, что цена может пойти в медвежьем направлении.

Зеленый кружок показывает момент, когда более быстрая линия MACD пересекает сигнальную линию в бычьем направлении.

MACD и дивергенция

Одно из лучших применений MACD в трейдинге – это выявление сигналов дивергенции. Когда движение цены на графике и направление MACD противоречат друг другу, это указывает на то, что цена может изменить свое направление.

Бычья дивергенция MACD возникает, когда цена движется вниз, а MACD демонстрирует более высокие минимумы. В этом случае индикатор MACD показывает нам сильный бычий сигнал. Очень часто мы увидим, как цена начинает сильное движение вверх после бычьей дивергенции с MACD.

Ниже вы видите пример бычьей дивергенции MACD. После появления дивергенции мы видим, что цена входит в восходящий тренд.

Медвежья дивергенция MACD происходит, когда цена показывает рост, а линии MACD создают более низкие максимумы. Дивергенция намекает на то, что цена может начать медвежье движение.

Одним из недостатков дивергенции является то, что цена может оставаться в дивергенции в течение достаточно долгого времени без всякого разворота, и иногда бывает трудно узнать, когда следует открывать позицию.

График начинается с резкого падения цены. Внезапно снижение замедляется. В то же время MACD не только замедляется, но и начинает расти, создавая бычью дивергенцию. Впоследствии появляется бычье пересечение линий MACD. Здесь можно было открыть сделку на основании этого сигнала. Однако здесь у вас скорее всего сработал бы стоп-лосс.

Вскоре после этого мы видим разворотный пин бар, которая обеспечивает дополнительное подтверждение бычьего сценария. Далее цена начинает свой рост. Вскоре после этого мы обнаруживаем восходящий клин. Поскольку клин обладает сильным медвежьим потенциалом, пробой его более низкого уровня можно использовать в сочетании с медвежьим пересечением MACD для закрытия сделки.

При торговле дивергенцией MACD вы всегда должны следить за ценовыми подсказками. Таким образом, вы сможете лучше понять, где и когда входить и выходить из ваших сделок.

Перекупленность и перепроданность

Индикатор MACD также может давать сигналы о перекупленности или перепроданности.

  • MACD перекуплен, когда линия MACD проходит относительно большое расстояние от сигнальной линии. В таких случаях мы ожидаем, что бычье движение исчерпает себя после сильного роста и появления медвежьего движения.
  • MACD перепродан, когда линия MACD проходит значительное медвежье расстояние от сигнальной линии. В этом случае мы ожидаем, что цена исчерпает себя и перейдет в бычью фазу.

В зеленом прямоугольнике вы видите случай, когда быстрая линия MACD находится на относительно большом расстоянии от красной сигнальной линии. Это указывает на перепроданность.

Технический анализ и индикатор MACD

Как видите, индикатор MACD довольно богат на разного рода сигналы и является универсальным торговым инструментом. Вы также можете эффективно торговать, используя MACD в сочетании с прайс экшен. Давайте рассмотрим некоторые примеры.

График начинается с медвежьей дивергенции. Как видите, цена создает более высокие максимумы, в то время как вершины индикатора MACD падают. После этого две линии MACD пересекаются, и цена идет вниз. Затем мы видим еще четыре ценовых колебания, связанных с бычьим и медвежьим пересечением MACD. Каждый раз, когда две линии пересекаются, мы видим колебание цены в направлении пересечения.

В данном случае цена снижается после медвежьего пересечения MACD. Тем не менее, 7 периодов спустя мы видим потенциальный сигнал MACD перепроданности. Линия MACD находится на значительном медвежьем расстояние от сигнальной линии. Это означает, что цена может быть перепродана и готова к отскоку.

Если вы открываете длинную позицию, вы можете разместить свой стоп-лосс ордер ниже предыдущего минимума на графике. Если вы торгуете шорт, вы можете разместить ордер стоп-лосс выше предыдущего максимума. Один из способов выйти из сделки по MACD – это удерживать позицию, пока не будет получен противоположный сигнал.

Первый сигнал приходит, когда цена показывает пин бар. Через несколько свечей мы видим, что линии MACD создают бычье пересечение. Это два совпадающих бычьих сигнала, которые могут быть достаточной предпосылкой для открытия длинной сделки.

Затем цена увеличивается и создает шаблон типа AB = CD. Это может служить оптимальной точкой выхода. После создания последнего максимума мы видим разворот цены, за которым следует пробой линии тренда. В то же время линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это два отдельных сигнала, которые, к сожалению, немного запаздывают. Если бы вы закрыли сделку здесь, позиция все равно была бы прибыльной.

Стоит отметить, что пробой линии тренда и медвежье пересечение MACD генерируют совпадающие короткие сигналы на графике.

После этого цена начинает снижаться в медвежьем тренде. Линии MACD также уменьшаются. После 6-дневного снижения возникает бычью дивергенция MACD на графике. Таким образом, вы можете выйти из сделки, когда линии MACD пересекаются вверх. Это происходит всего через пару периодов, подтверждая модель бычьей дивергенции.

Распространенные ошибки при использовании индикатора MACD

Есть две распространенные ошибки, которые совершают трейдеры при использовании индикатора MACD:

  • Торговля на пересечение линий MACD.
  • Непонимание гистограммы MACD.

Торговля на пересечение линий MACD

Этот метод работает только на сильных трендовых рынках. Но помните, что большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Это означает, что пересечение линий MACD будет показывать слишком много ложных сигналов, которые приведут только к убыткам.

Непонимание гистограммы MACD

Давайте посмотрим на график ниже:

Вы можете подумать: «В движении присутствует сильный импульс. Время покупать!”

Однако это неправильно. Потому что чаще всего время для входа уже прошло, и цена, скорее всего, развернется. Вместо этого, лучший подход – торговать против текущего импульса MACD и открывать позицию на разворот.

Как правильно использовать гистограмму MACD для определения разворота?

Когда я только начинал заниматься трейдингом, чаще всего я торговал пробои. Чем больше были свечи, тем чаще я входил в рынок. Однако результатом такой стратегии были постоянные убытки. Именно тогда я понял, что мой вход в рынок был слишком поздним. Я обычно открывал свои сделки, и после этого цена сразу же разворачивалась в противоположном направлении.

Тогда я подумал: “Что если я буду поступать наоборот и открывать позицию в противоположную сторону от текущего импульса?” В итоге мои результаты в торговле стали намного лучше.

В определении сильного импульса нам может помочь гистограмма MACD. Вот как это работает:

  • Мы дожидаемся, пока цена достигнет структурной области на графике (к примеру, горизонтального уровня, трендовой линии, скользящей средней).
  • Гистограмма MACD должна показывать сильный импульс.
  • На отскоке цены мы открываем позицию в противоположную сторону.

Как использовать индикатор MACD для увеличения прибыльности ваших сделок?

Концепция проста. Мы будем использовать индикатор MACD, чтобы определить текущий тренд на старшем таймфрейме, а затем торговать в его направлении.

Вот как это работает:

  • Мы смотрим на старший таймфрейм.
  • Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций.
  • Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций.

Допустим, ваш рабочий таймфрейм составляет H1, тогда ваш более высокий таймфрейм – H4.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, мы ищем возможности для открытия длинных позиций:

Если линия MACD пересекает сигнальную сверх вниз, мы ищем возможности для открытия коротких позиций:

Как определить взрывные движения цены с помощью MACD?

Взрывные движения цены обычно происходят после периода низкой волатильности, когда диапазон свечей становится более плотным, а сами свечи небольшого размера.

Как использовать индикатор MACD

Технический анализ считается довольно субъективной дисциплиной, поскольку он опирается на результаты прошлых цен и на основании статических и математических расчетов дает вероятностные подсказки относительно будущего движения цен на акции. Но среди множества различных индикаторов, используемых в тех. анализе, есть такие, которые применяются большинством профессионалов рынка. Один из таких индикаторов – MACD.

Описание индикатора MACD

MACD — это один из самых популярных индикаторов технического анализа динамики цен. На его сигналы обращают внимание, как начинающие инвесторы и трейдеры, так и профессиональные управляющие инвестиционных фондов. Название индикатора расшифровывается так — MovingAverageConvergence-Divergence, или в переводе — схождение расхождение скользящих средних. Данный индикатор был впервые описан Дж. Аппелем в книге «Системы и прогнозы» в 1979 году.

В настоящий момент в век бурного развития компьютерных технологий, такие технические индикаторы рассчитываются автоматически практически любым приложением, созданным для покупки-продажи ценных бумаг. Тем не менее, для полного понимания того, что из себя представляет этот индикатор и как он работает, мы рассмотрим то, как он устроен и как он рассчитывается. А дальше разберемся как использовать сигналы данного индикатора для того, чтобы определять направления движения цен.

Как работает индикатор MACD

В основе расчета индикатора MACD лежат два более простых технических индикаторов рынка — это скользящие средние. Индикатор представляет из себя гистограмму, которая рассчитывается как разница между двумя скользящими средними (Скользящая средняя – это самый простой индикатор, который также называют MA, от английского MovingAverege). От более «быстрой» скользящей средней, то есть скользящая средняя, которая имеет меньший период расчета , вычитается более «медленная» скользящая средняя, то есть скользящая средняя с большим периодом расчета.

MACD = быстрая скользящая средняя – медленная скользящая средняя

По умолчанию для расчета индикатора используются скользящие со следующими периодами: быстрая 12-периодная скользящая средняя и медленная 26-периодная скользящая средняя. Это, можно сказать, «заводские» установки данного индикатора, которые по умолчанию стоят в большинстве систем, рассчитывающих этот индикатор.

В результате индикатор представляет из себя гистограмму, значения которой не зависят от конкретных значений скользящих средних, а показывают относительную разницу между двумя ними. Поэтому индикатор производит колебания относительно своей нулевой оси и принимает положительные значения когда ценная бумага растет и отрицательные, когда падает.

Выглядит все это следующим образом:

Соответственно индикатор реагирует напрямую на то, насколько далеко друг от друга отстоят скользящие средние. Чем они дальше друг от друга, тем больше значение разницы между ними, тем большее значение приобретает индикатор MACD, и тем более выраженный пик гистограммы мы видим.

Таким образом легко понять, что индикатор наглядно демонстрирует нам силу тенденции и с какой скоростью растет ценная бумага. Если бумага растет очень сильно и быстро, то медленная скользящая средняя не успевает отреагировать так быстро на изменение цены, как быстрая скользящая средняя и из-за этого между ними образуется существенное расстояние, что нам и демонстрирует индикатор. Как только скорость роста падает, скользящие приближаются друг к другу и значения индикатора так же начинают снижаться.

Поэтому индикатор MACD относится к классу осцилляторов измеряющих скорость изменения цены.

В дополнение на гистограмму MACD накладывается еще одна скользящая средняя, которая рассчитывается непосредственно по значениям гистограммы. Эта скользящая средняя называется сигнальной, её период расчета по умолчанию составляет 9. Роль этой дополнительной скользящей средней отфильтровать несущественные колебания скорости изменения цены на гистограмме MACD и четко визуально отобразить нам тот момент, когда скорость изменения цены начинает действительно снижаться.

Визуально это выглядит следующим образом:

Все эти принципы и правила справедливы и для полностью обратной ситуации, когда речь идет не о росте ценной бумаги, а о её снижении. Только в этом случае значения гистограммы индикатора MACD будет ниже нулевой отметки.

Как построить MACD в Quik

Прежде, чем начать использовать MACD, его необходимо для начала подключить в своем биржевом терминале Quik (или другой программе, которую Вы используете для торговли). Покажем, как это сделать на примере биржевого терминала Quik.

Для этого на любом графике акций в терминале Quik щелкаем правой кнопкой мыши, и в появившемся окне выбираем пункт меню «редактировать». Далее в появившемся окне редактирования добавляем график MACD как показано на рисунке ниже:

Как пользоваться индикатором MACD: торговые сигналы

Индикатор MACD достаточно прост в расчетах, тем не менее способен снабдить нас достаточно полной информацией о состоянии рынка.

1. Поскольку в основе расчета индикатора лежат 2 скользящие средние, то он прежде всего подает сигналы такие же, как и комбинация скользящих средних. Когда гистограмма индикатора находится в положительной зоне, это говорит нам о том, что на рынке рассматриваемого актива присутствует восходящая тенденция. Если гистограмма в отрицательной зоне, то соответственно тенденция нисходящая.

Момент, когда гистограмма индикатора пересекает ноль говорит нам о том, что произошло пересечение двух средних, что является сигналом о смене рыночной тенденции. Когда гистограмма пересекает ноль сверху вниз — это сигнал к тому, что тенденция с восходящей меняется на нисходящую.

Когда гистограмма проходит через нулевую ось снизу вверх — это сигнал к тому, что тенденция с нисходящей меняется на восходящую.

2. Второй класс сигналов индикатора MACD — это пересечение гистограммы с наложенной на неё сигнальной скользящей средней. Здесь все сигналы можно разделить на две принципиальные группы: трендовые сигналы и контртрендовые сигналы. Трендовые сигналы подтверждают нам продолжение господствующей тенденции, а контртрендовые говорят нам о потенциальной смене тенденции.

В начале рассмотрим контртрендовые сигналы. В данном случае сигналом является момент, когда гистограмма пересекает свою сигнальную линию сверху вниз, при условии, что гистограмма находится выше нулевой оси. Данный сигнал говорит нам о том, что возможна смена тенденции с восходящей на нисходящую.

В случае, когда гистограмма находится ниже нулевой оси и при этом пересекает свою сигнальную линию снизу вверх – это является сигналом, говорящим нам о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую.

Трендовые сигналы, то есть те, которые говорят нам о продолжении существующей тенденции обратны контртрендовым в плане положения гистограммы относительно нулевой отметки.

В случае, когда гистограммы MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх, но при этом они обе находится выше нуля, является сигналом, говорящим нам о возможном продолжении восходящей тенденции.

То же самое, но с зеркальным отображением справедливо для сигналов касающихся продолжения нисходящей тенденции.

В ситуации, когда график MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию, и при этом они обе находятся ниже нуля мы имеем дело с сигналом, говорящим нам о возможном продолжении нисходящей тенденции.

3. Третья категория сигналов, которые подает индикатор MACD — это дивергенции, то есть расхождения. Это наиболее сильный и наиболее достоверный сигнал, который способен подавать индикатор MACD. Дивергенция относится к контртрендовым сигналам и говорит нам о высокой вероятности смены текущей тенденции. Иными словами, дивергенция позволяет нам достаточно точно определять разворотные точки рынка.

Дивергенция на восходящем тренде образуется тогда, когда цена делает новый локальный пик, который выше предыдущего пика, а гистограмма индикатора MACD так же делает новый пик, но он оказывается ниже предыдущего. При этом крайне важно, чтобы в промежуток между двумя этими пиками гистограмма MACD не пересекала нулевую отметку. Такая дивергенция называется «Бычья дивергенция» и свидетельствует о высокой вероятности смены восходящего тренда на нисходящий.

Зеркальное отображение данных сигналов будет являться «Медвежьей дивергенцией», когда цена показывает последующие минимумы ниже предыдущих, а гистограмма MACD так же показывает локальный минимум, но выше предыдущего минимума. Такая дивергенция говорит нам о том, что высока вероятность смены нисходящей тенденции на восходящую.

Помимо этого дивергенции могут быть серийными, то есть когда цена показывает несколько последовательных минимумов ниже предыдущих, а гистограмма MACD несколько последовательных минимумов, но не ниже, а выше предыдущих. Это справедливо для медвежьей дивергенции, для бычьей дивергенции цена и гистограмма MACD показывают серию последовательных максимумов. При этом очень важно, чтобы гистограмма индикатора не пересекала нулевую линию, если пресечение произошло, значит данная дивергенция сломана.

Пример серийной медвежьей дивергенции на привилегированных акциях Сургутнефтегаза.

Дивергенция считается одним из самых сильных и статистически достоверных сигналов, которые генерирует индикатор MACD. Это обусловлено тем, что данное явление является визуальным отображением фундаментальных рыночных процессов или можно сказать является ярким визуальным примером проявления психологии толпы. Если рассматривать процесс образования бычьей дивергенции, то первое мощное движение цены, которое образует большой локальный максимум гистограммы, происходит под влиянием крупных игроков рынка. Которые располагают существенными средствами, поэтому на рынке проходят высокие объемы, а движение цены мощное и очень быстрое, то есть с большим ускорением. Это нам и показывает гистограмма MACD. На последующих движениях после небольшой рыночной передышки подключаются остальные участники рынка, которые хотят просто присоединиться к сильной рыночной тенденции, но объемы средств иже не столь велики и не способны придать рынку такое же мощное ускорение. В результате этого цена показывает новый локальный максимум, но его скорость уже не столь велика, поэтому гистограмма не обновляет своего локального максимума и образуется дивергенция. Поэтому здесь стоит четко различать и понимать, за счет каких факторов образуется новая рыночная тенденция: принципиальных фундаментальных, нежели резких технических факторов.

Выводы

В заключение стоит отметить, что индикатор MACD является достаточно емким и может дать существенное количество информации о рыночной тенденции. При этом этот индикатор способен генерировать множество различных сигналов, которые позволяют, как определять разворотные точки рынка, так и действовать в рамках существующей тенденции.

При этом индикатор MACD является тем редким индикатором, сигналы которого с одинаково высокой эффективностью могут использовать для себя как краткосрочные и среднесрочные спекулянты, так и инвесторы. Инвесторы могут использовать данный индикатор как для подтверждения или опровержения тенденций, так и для поиска хорошего момента входа в акцию, например, при сломе нисходящей тенденции.

Более подробно о том, каким образом использовать сигналы данного индикатора в портфельных инвестициях, мы рассказываем и разбираем в рамках нашего обучающего проекта «Школа разумного инвестирования» (можете начать обучение с посещения 3-х часового бесплатного мастер-класса). В нашей школе мы учим как правильно сочетать методы фундаментального и технического анализа для принятия верных инвестиционных решений.

Удачных Вам инвестиций!

Если статья была Вам полезной, поставьте лайк и поделитесь ей с друзьями!

Индикатор MACD

Индикаторы технического анализа очень популярны среди трейдеров. Они помогают рассеять туман неопределенности, который возникает, когда трейдер знакомится с фундаментальным и макроэкономическим анализом и начинает проникать в тонкости технического анализа. В статье разберем популярный индикатор MACD, его описание, как им пользоваться, где скачать и главное рабочую стратегию торговли по Макди.

  • Описание индикатора macd
  • Настройка macd
  • Скачать macd
  • Индикатор макди как пользоваться
  • Сигналы macd
  • Стратегия macd для Н4

Описание индикатора

MACD – это индикатор динамики тренда, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними. Осциллятор MACD был создан Джеральдом Аппелем в 70-х годах прошлого века.

Главный принцип работы индикатора MACD заключается в генерации сигналов на основе двух экспоненциальных средних (EMA). Стандартные настройки макди предполагают результат вычитания долгосрочной 26-периодической экспоненциальной скользящей средней (EMA) из краткосрочной 12-периодической EMA.

MACD колеблется около нуля при изменении ценовых трендов, а нулевая линия представляет долгосрочную скользящую среднюю. Восходящий тренд показан значениями индикатора выше нуля, а нисходящий тренд – значениями ниже нуля. Сигнальная линия – 9-периодная скользящая средняя, которая также построена на графике осциллятора и используется для генерации торговых сигналов.

Таким образом, индикатор макди состоит из:

  • MACD = EMA (26) – EMA (12)
  • Кривая сигнала = EMA (9)

В 1986 году MACD был значительно улучшен Томасом Аспреем, превратившим MACD в гистограмму. Вертикальные полосы, образующие гистограмму MACD, отражают разницу между линиями MACD.

Именно по гистограмме определяется нулевая полоса. В период, когда быстрая (краткосрочная) линия располагается выше, чем медленная (среднесрочная), бары отображаются выше нулевого уровня. Если бары ниже нулевой полосы, это означает, что краткосрочная сигнальная кривая находится ниже линии MACD. Гистограмма может использоваться для выявления локального пика / впадины и ускорения тренда. Чем интенсивнее значения MACD движутся дальше друг от друга, тем более это заметно на графике гистограммы.

Гистограмма также позволяет трейдерам наблюдать за импульсом цены. Если после генерации сигнала на покупку гистограмма направлена ​​вниз, это означает потерю восходящего импульса. Такая же ситуация верна для растущей гистограммы в нисходящем тренде. Чем больше гистограмма отклоняется от нуля, тем больше рынок перекуплен или перепродан. Наблюдение за гистограммой позволяет нам определить оптимальный уровень закрытия позиции.

Сегодня MACD встречается практически на каждой торговой платформе и применяется к любой валютной паре. Популярность этого индикатора можно объяснить простотой использования и легкостью интерпретации сигналов. Совокупность данных, получаемых от макди, дает возможность грамотно анализировать рынок и строить свою успешную торговую систему.

Настройка Макди

В терминале MT4/5, индикатор MACD установлен по умолчанию. Чтобы перенести индикатор на график, выбираем меню – индикаторы – осциляторы- macd.

В метатрейдер 4 и 5 индикатор macd по умолчанию представлен в виде гистограммы и красной линии.

В отдельных внешних источниках вы можете видеть на индикаторе просто 2 линии, как например, на скрине ниже.

Оба варианты являются верными, только в одном случае столбчатая диаграмма заменена на линию.

Также на просторах интернета можно встретить изображение macd, когда кроме гистограммы представлены 2 линии.

Это индикатор MACD Histogram, являющийся производным от стандартного макди. В этом случае 2-ая линия отображает макди, а гистограмма представляет собой разницу между macd и сигнальной линией.

Мне, как и большинству трейдеров, удобнее работать с оригинальным вариантом макди.

По умолчанию в Metatrader 4 индикатор настроен верным образом и будет отображать оптимальную информацию по рынку.

Значения которые можно изменять:

  • EMA 12 и 26 – отвечают за расчет основного графика (гистограммы),
  • SMA 9 – период простой скользящей средней, используемой для сигнальной линии,
  • Применить к – установлен параметр close, его лучше не менять, т.к. он максимально точный.

Стандартные ЕМА 12/26 универсальны и подходят на 90% торговых инструментов. Сам Джеральд Аппель рекомендовал использовать эти значения для получения наиболее ясной картины рынка.

Еще в настройках macd трейдер может:

  • Изменять цвета гистограммы и толщину линий,
  • Добавлять/удалять уровни, что полезно для фильтрации ложных сигналов,
  • Устанавливать значение шкалы гистограммы,
  • Настраивать таймфреймы отображения. Со стандартными настройками macd лучше применять на графиках от H4 и выше

Интересное видео по настройке и торговле по macd c множеством примеров

По факту изменение стандартных настроек EMA может понадобиться только опытным трейдерам для тестирования новых стратегий торговли. Новичкам лучше все оставить без изменений.

Индикатор MACD скачать

Как я писал выше, макди в стандартной форме поставляется почти во всех современных терминалах. На просторах сети можно найти разные модификации macd с доработками и улучшениями. Как правило, все доработки сводятся к добавлению на основной график скользящих средних, а внизу индикатора макди Histogram, про который я рассказывал выше.

Кому не хочется дорабатывать macd в ручную, предлагаю скачать макди для mt5 в готовом варианте:

Индикатор предназначен для Метатрейдер 5. Для добавления в терминал:

  • Жмем файл,
  • Каталог данных,
  • MQL5 – indicators – examples,
  • Копируем файл индикатора,
  • Перезапускаем терминал и можно работать с графиком

Индикатор MACD: строим и используем на бирже Binance в Advanced интерфейсе

Стрелками указаны макди и сигнальная кривая.

Индикатор macd как пользоваться

Поскольку macd основан на скользящих средних, он лучше всего подходит для:

  • анализа динамики рынка,
  • поиска подходящих моментов для открытия позиции,
  • прогнозирования больших движений рынка,
  • выбора точек входа в позицию.

Теперь давайте посмотрим, как на практике работать с MACD:

Поместив индикатор в окно графика, мы получаем гистограмму, перемещающуюся вокруг нулевого уровня, где линии MACD и сигнальная линия пересекается друг с другом. Сигнальная линия представляет собой 9-периодную скользящую среднюю индикатора MACD.

Как и большинство индикаторов, MACD был создан для использования на дневном графике (Daily), поэтому он генерирует лучшие сигналы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Сигналы macd

1) Пересечение скользящих средних

Сигнал на открытие позиции создается путем пересечения гистограммы MACD с сигнальной линией.

  • пробойкривой сигналагистограммы MACDснизу вверх оповещает об открытии ордерана покупку.Кроме того, еслиимпульс наbuyгенерируется значительно ниже нулевого значения, то этот сигнал интерпретируется как более надежный.

В данном случае профит составит более 600 пунктов с 1 открытой позиции. Для установки take profit и stop loss следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления. Если они расположены далеко, то можно воспользоваться индикаторами горизонтального объема. Они помогут определить сильный уровень от которого возможен разворот.

  • пробитие гистограммы макди сверху вниз – сигнал на продажу. То же самое относится и к сигналу продаж. Чем выше сигнал генерируется от нулевой линии, тем больше вероятность продолжения нисходящего движения.

Но если мы будем открывать сделки по каждому сигналу, то большого профита не увидим, т.к. скользящие средние могут запаздывать и давать ложные сигналы на вход в рынок.

Чтобы снизить искажения индикатора macd достаточно придерживаться правил:

  • Во время околонулевой активности (флэт), мы не торгуем.
  • При выраженном тренде торгуем сигналы только в направлении движения толпы,
  • Еслидвижения рынка происходятвышенулевой полосы, рассматриваем продажи, если ниже – покупки.

2) Линия MACD пересекает уровень 0

На приведенном ниже графике линия MACD представляет собой красную линию. Я дополнительно нанес на график два средних значениях EMA на 12 (Синяя) и 26 (Красная) периоды. Когда они пересекаются, линия MACD пересекает уровень 0 и это является сигналом к открытию сделки.

Пересечение двух средних показывает смену импульса и обычно свидетельствует о появлении нового тренда. Поэтому, когда гистограмма MACD пересекает уровень 0, это показывает, что импульс изменяется и потенциально создается новый тренд.

3) Сигнальная линия

Когда на графике две линии MACD расходятся, это является сигналом растущего импульса и сильного тренда. Значит трейдерам можно ожидать больше трафика в данном направлении. Когда две линии сближаются, это показывает, что цена теряет силу. Рассмотрим на примере рыночной ситуации.

Во время флэта линия MACD практически пересекается с сигнальной и зачастую находится около уровня 0; это символизирует отсутствие импульса и силы тренда. Торговля в такие моменты бессмысленна, лучше поискать сигналы на других финансовых инструментах.

Но когда происходит прорыв и обозначается тренд, обе линии удаляются от уровня 0 и друг от друга. В этот период скользящие средние могут играть роль уровней поддержки и сопротивления и удерживать рынок. Когда цена идет ниже средней EMA, бычий тренд заканчивается.

Аналогичная ситуация с нисходящей тенденцией. При возникновении и продолжении медвежьего тренда гистограмма и сигнальная линия направлены вниз и между ними также образуется много места. Это указывает на сильный нисходящий импульс. Пробитие выше линий скользящих средних будет означать окончание нисходящего тренда.

Однако индикатор MACD это осциллятор, поэтому в период сильных трендовых движений он не даст точную информацию. Поэтому, когда на рынке сильный тренд, не запутайтесь в слишком большом количестве пересечений MACD.

macd дивергенция

Однако сильнейшим сигналом входа в позицию является вход, основанный на дивергенции или расхождении. Принцип заключается в том, что мы ищем несоответствие цен и то, что говорит нам индикатор MACD.

Как правило, мы различаем расхождения быков и медведей и далее делим дивергенцию по силе на дивергенции типа A, B или C, где сигнал A является самым сильным, а C – самым слабым.

Медвежья дивергенция типа A (самый сильный сигнал) характеризуется тем, что цены на графике создают новые максимумы, но индикатор создает более низкий максимум, чем раньше. Это сигнал о том, что предыдущее бычье движение завершено, и рынки развернутся вниз.

И наоборот, бычья дивергенция типа А характеризуется тем, что цены на графике создают новые минимумы, но индикатор создает более высокий минимум, чем раньше. Это сигнал о том, что предыдущее медвежье движение прошло, и рынки развернутся вверх.

Для дивергенции типа «медведь» цена создает двойной пик, но индикатор не подтверждает достигнутый максимум. Тип медвежьей дивергенции C (самый слабый) характеризуется тем, что цена создает новый максимум, но индикатор создает только двойной пик и не подтверждает силу, которую бычьи инвесторы пытаются показать на графике.

Дивергенция отрабатывает в 90% случаев, но ее минус – работа на таймфреймах D1 и выше, в идеале недельный. Но и результаты буду впечатляющими. После окончания дивергенции, начинается смена тренда, открыв сделку по которому можно заработать хорошие деньги. Более подробно про дивергенцию, читайте в статье “Дивергенция на форексе“.

5) Торговля по разворотным фигурам.

На макди удобно искать свечные фигуры разворота тренда. К самым сильным и популярным из них относится фигура голова и плечи. По мнению опытных трейдеров данная фигура отрабатывает в 99% случаев, главное ее правильно найти и дождаться завершения последнего плеча.

Открыв сделку на пересечении линии шеи с сигнальной профит трейдера составил бы 2300 пунктов.

К стабильно прибыльным разворотным паттернам также относится фигура тройное дно, символизирующее потерю силы. Завершение фигуры знаменуется сильным движением цены и сменой тренда.

Как видите, использование MACD в торговле на форекс не вызывает сложностей даже у начинающих трейдеров. Все зависит от стратегии и периодов, в которые ведется торговля. Лучше искать точки входа на более высоких таймфреймах (4 часа, 1 день или даже еженедельно), на более низких таймфреймах может быть рыночный шум, т.е. индикатор может сигнализировать о входах слишком часто и менее эффективно.

Но вы также можете использовать индикатор макди в качестве фильтра практически на всех таймфреймах. При торговле в направлении тренда сигналом будет момент, когда macd пробивает ноль и продолжается выше. В случае бокового тренда следует использовать индикатор совершенно противоположным образом. Поскольку значения осциллятора выше, следует искать импульсы для продажи.

Стратегия macd

В качестве примера рассмотрим действующую внутридневную стратегию для торговли на валютном рынке на основе macd и скользящих средних. Стратегия направлена на фильтрацию шумов и ложных сигналов с максимизацией профитных сделок.

Настройка графика:

  • Таймфрейм: H4
  • Валютные пары: EUR / USD
  • Рекомендуемые брокеры для торговли:
  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.

Скользящие средние, которые будут использоваться:

  • 365 – экспоненциальная скользящая средняя (365 EMA – зеленая пунктирная),
  • 200 – простая скользящая средняя (200 SMA – синяя),
  • 89 – простая скользящая средняя (89 SMA – красная),
  • 21 – экспоненциальная скользящая средняя (21 EMA – желтая пунктирная),
  • 8 – периодная экспоненциальная скользящая средняя (8 EMA – голубая пунктирная).

Параметры MACD:

  • Быстрая 5-периодная EMA (5 EMA),
  • 13-периодная EMA – (13 EMA),
  • Сигнальная 2 EMA.

Горизонтальные линии, настраиваемые в индикаторе в разделе уровни:

  • Уровень +0,0015, +0,0030, +0,0045,
  • Уровень -0,0015, -0,0030, -0,0045

Правильный график должен выглядеть следующим образом (выберите цвета и стили линий):

Движение линии MACD позволяет определить определенные формирования, которые при правильном распознавании дают сверхрезультаты. Наиболее важные представлены ниже. Формации макди служат своего рода фильтром, благодаря которому мы выбираем только представленные ниже.

Указанные формирования происходят регулярно, когда MACD выходит за пределы 0,0045, а на рынке наблюдается коррекция или разворот тренда. Сигналы отмечены красными кружками, а вход в рынок происходит при открытии следующей свечи.

Также хорошо себя отрабатывают разворотные фигуры, о которых я писал выше. Например, голова и плечи перевернутые.

Когда MACD идет к нулевой линии, а затем поворачивает прямо рядом с ней, то мы имеем дело с продолжением тренда. Это сильный сигнал с помощью которого можно хорошо заработать.

На рисунке ниже показана фигура округлые дно, которая также известна как блюдце. Нужно быть особенно осторожным, когда формация находится в диапазоне 0,0000 – 0,0015 выше или ниже нуля. На скрине под номером 1 отражена слабая фигура и движение было вялое, под номером 2 более сильный сигнал. В идеале формация рядом с ней должна состоять как минимум из 5 свечей.

Конечно легко узнать фигуру, когда она уже сформирована. Для начинающих может понадобиться больше практики, чтобы идентифицировать их во время создания и своевременно войти в рынок.

Давайте посмотрим на график ниже, чтобы наглядно увидеть как важные ценовые уровни играют в качестве поддержки и сопротивления. Допустим, мы присоединяемся к торговле в точке входа по цене 1,10374.

Наша первая цель по прибыли – уровни вокруг 8 EMA (344 пунктов) и 21 EMA (568 пунк.). 2-ой тейк-профит близок к скользящим средним 89 SMA (1440 пунк.) и 365 EMA с профитом в 1900 пункт. Окончательная цель по стратегии – уровень цен 1.12374 с прибылью в 2037 пунк. Таким образом, можно планировать транзакции заранее, получая частичную прибыль, пока все позиции не будут закрыты.

Еще раз сосредоточимся на изучении поведения цены вблизи скользящих средних. Когда цена выше SMA 89, тренд обычно повышается и наоборот. После пробития уровня SMA 89 цена стремится вернуться к EMA 21, прежде чем продолжить текущее направление движения.

Если тренд меняется, то курс обычно тестирует среднее значение SMA 89, пересекает его сверху, затем возвращается к среднему значению EMA 21 и затем продолжает движение в обратном направлении.

Использование линий тренда и их добавление определенно поможет лучше определить отправную точку с позиции. Уровни входа определяются macd, но сигналы выхода из позиций (или фиксации прибыли) могут быть определены с помощью поддержки или сопротивления.

В этой стратегии также можно использовать:

  • скользящие средние,
  • линии Фибоначчи,
  • линии тренда и уровни цен.

Обычно я наблюдаю дневные графики и рисую на них наиболее важные трендовые линии, а затем перехожу на 4-часовой горизонт. Затем я дополняю график важными ценовыми уровнями поддержки или сопротивления.

Полезные советы тем, кто хочет протестировать стратегию:

  • Не используйте каждый сигнал, сгенерированный macd. Научитесь их фильтровать.
  • Убедитесь, что сигнал на открытие позиции соответствует рыночному ритму и соотношение прибыли к риску минимум 2 к 1.
  • Играйте только 2-3 пары одновременно. Сосредоточьтесь на EUR / USD, GBP / USD и USD / CHF. На них стратегия работает лучше всего.
  • Для торговли EUR / JPY лучше подойдет стратегия Ишимоку.

Индикатор macd: преимущества и недостатки

К сильным сторонам макди можно отнести:

  • Работает на любых валютных парах,
  • Способен выдавать точные входные и выходные сигналы,
  • Дивергенции MACD являются отличным способом анализа цен и поиска ранних сделок,
  • Хорошо работает как в долгосрочных (D1 и выше), так и во внутридневных стратегиях (h1-h4),
  • Может выступать главным индикатором при разработке торговой системы или подтверждать предположения других инструментов технического анализа.

MACD является сильным индикатором, но, как и у каждого, у него есть ахиллесова пята. К негативным моментам использования макди относятся:

  • Иногда не улавливает резких движений цены и сигнализирует об открытии сделки с опозданием,
  • На малых таймфреймах и при сильном тренде генерирует много ложных сигналов.

В целом, индикатор macd идеален, когда дело доходит до анализа динамики рынка и обнаружения новых тенденций.

Как использовать индикатор сходимости / дивергенции скользящего среднего (MACD) для торговли

Большинство трейдеров ищут преимущества: немного информации, которая позволяет им совершать более прибыльные сделки. Многие находят это в технических индикаторах: инструментах анализа, которые по отдельности или в комбинации могут сигнализировать о хорошей точке входа для покупки или точке выхода для фиксации прибыли.

Популярные индикаторы включают свечи, полосы Боллинджера и осцилляторы, такие как MACD.

Индикаторы могут быть сложными для использования и понимания. Хотя они могут помочь трейдерам принимать более взвешенные решения, важно понимать как преимущества, так и недостатки этих инструментов.

Как следует из их названий, они должны служить индикаторами, а не гарантиями прибыльности.

Итак, что такое MACD и как он может помочь в разработке вашей торговой стратегии?

Что такое MACD?

Изобретенный несколько десятилетий назад Джеральдом Аппелем, MACD сравнивает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены базового актива, такими как акция или фьючерсный контракт, с течением времени.

Точка пересечения двух скользящих средних сигнализирует о потенциальной точке покупки или продажи.

MACD в основном используется для определения и торговли импульса, а также для обнаружения разворота тренда. Это один из самых простых в использовании индикаторов.

Примечание: MACD использует EMA. EMA — это экспоненциальное скользящее среднее (MA), которое более тяжело взвешивается для самых последних данных.

Как рассчитывается MACD?

● MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.

(Можно использовать другие периоды времени, но наиболее распространены 26-дневный и 12-дневный периоды.)

Линия MACD также отображается с:

● Сигнальная линия (9-дневная EMA MACD), которая наложена на MACD

● Гистограмма MACD, которая генерируется путем вычитания сигнальной линии из MACD. (Гистограмма может использоваться, чтобы обнаружить неизбежные пересечения.)

Купить и продать сигналы

Сигналы на покупку или продажу возникают в точках, где (а) MACD пересекает сигнальную линию или (b) MACD пересекает сигнальную линию. Это также называется «пересечением сигнальной линии».

● Когда MACD пересекает сигнальную линию, это считается бычьим пересечением

● Когда он пересекает ниже сигнальной линии, он считается медвежьим пересечением.

Нулевая ось обеспечивает контекст

При пересечении сигнальной линии, чем выше или ниже нулевой горизонтальной оси, на которой они встречаются, тем более бычий или медвежий (соответственно) сигнал считается.

Но если пересечение происходит вблизи или на нулевой горизонтальной линии, оно считается менее показательным для импульса.

Индикатор MACD : как использовать

Схождение / расхождение скользящих средних (MACD) — это популярный индикатор для криптовалютной торговли, который часто предпочитают за его простоту и способность подавать сильные торговые сигналы.

  • Генерация торговых сигналов
  • MACD и пересечение сигнальной линии
  • Примеры
  • Линия движения
  • Пересечение нулевой линии MACD
  • MACD-расхождение цены
  • Заключение

MACD состоит из четырех компонентов:

  • Линия MACD;
  • Сигнальная линия;
  • Нулевая линия;
  • Гистограмма;

Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-EMA из 12-EMA. EMA используются вместо обычных скользящих средних для повышения чувствительности к динамики цены и изменениям тренда.

Сигнальная линия по умолчанию представляет собой 9-периодную EMA. В сочетании с линией MACD схождение, расхождение и пересечение двух линий являются основой многих торговых сигналов.

Нулевая линия — это просто уровень, на котором линия MACD будет нулевой. Он показывает уровень, на котором 26-периодная EMA и 12-периодная EMA совпадают.

Наконец, гистограмма представляет собой расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она будет либо положительной, если линия MACD выше сигнальной линии, либо отрицательной, когда сигнальная линия находится выше MACD.

В отличие от других осциллирующих индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI), MACD не имеет абсолютного диапазона, поэтому он не подходит для оценки состояний перекупленности и перепроданности, таких как осцилляторы с максимальным и минимальным значением.

Генерация торговых сигналов

MACD и пересечение сигнальной линии

Самый распространенный торговый сигнал, генерируемый индикатором MACD, — это пересечение двух осциллирующих линий.

  • Бычий — когда линия MACD движется выше сигнальной линии;
  • Медвежий — когда сигнальная линия движется выше линии MACD;

Из-за того, что такие кроссоверы случаются довольно часто, бывает много ложных срабатываний. Вы должны комбинировать эти сигналы с другими, чтобы сгенерировать оптимальное торговое решение.

Примеры

Еще во время бычьего бега 2022 года медвежий 1D-крест на индикаторе MACD мог бы указать Вам на то, чтобы продать биткоин при максимальной его стоимости.

Совсем недавно, в 2022 году, некоторые пересечения 1D MACD могли принести вам неплохую прибыль. Зеленые стрелки показывают сигналы покупки, а красные стрелки — сигналы продажи.

Вы можете заметить период между красной стрелкой и второй зеленой стрелкой на индикаторе MACD, где есть некоторые пересечения, которые следует учитывать. Почему они не выделены как сигналы?

Оглядываясь назад, можно сказать, что эти кроссы показали нестабильность, и не должны были быть проданы. Быстрая последовательность крестиков показывает это. На данный момент трейдеры могли бы распознать, торговать ли по этим сигналам или нет, на основе других индикаторов, к примеру таких как объем и RSI.

Линия движения

Когда линия MACD и сигнальная линия растут вместе, это считается бычьим и передает растущий положительный импульс.

Падающий MACD является медвежьим и отражает нарастающий отрицательный импульс.

Пересечение нулевой линии MACD

Бычье пересечение центральной линии описывает сигнальную линию MACD, поднимающуюся над нулевой линией, а медвежье пересечение центральной линии происходит, когда MACD опускается ниже нулевой линии.

Как и в случае пересечения скользящей средней, пересечение центральной линии представляет изрядное количество ненадежных торговых сигналов и должно использоваться в сочетании с другими сигналами.

MACD-расхождение цены

MACD можно наблюдать вместе с ценой, чтобы найти области расхождения, которые могут дать еще один торговый сигнал.

Бычья дивергенция наблюдается, когда:

MACD индикатор как пользоваться. Стратегия MACD

  • Цена показывает более высокий минимум, а MACD — более низкий минимум;
  • Цена показывает более низкий минимум, а MACD — более высокий минимум;

Медвежья дивергенция наблюдается, когда:

  • Цена показывает более высокий максимум, а MACD — более низкий максимум;
  • Цена показывает более низкий максимум, а MACD — более высокий;

На примере ниже, показано где цена показывает более низкий минимум, а MACD показывает более высокий минимум. Это сигнализирует о неизбежности разворота тренда.

Заключение

Мы установили, что MACD может генерировать множество торговых сигналов и показывать импульс ценового движения.

Из-за большого количества сигналов трейдеры должны быть осторожны и подтверждать свои идеи другими инструментами своей торговой стратегии.

Чтобы сгенерировать окончательный сигнал MACD, можно использовать четыре возможных сигнала, которые мы здесь обсудили.

Если Вы заметили бычью дивергенцию, бычье пересечение, MACD растет и происходит бычье пересечение нулевой линии, Вы обнаружили, что бычий сигнал намного сильнее, чем любой из этих сигналов сам по себе. Это все еще не гарантирует успешную сделку, но имеет большие шансы на успех.

Как и другие методы построения графиков, более длинные временные рамки имеют больший вес, чем более короткие. Бычий крест на одномерном графике означает значительно больше, чем бычий крест на одноминутном графике.

Крупнейшая мировая крипто-биржа

Покупка & продажа криптовалюты: торговля со скидкой в 10% на комиссионные сборы

Индикатор MACD и скользящие средние — как использовать для выгодного трейдинга? Советы от Бинариум.

Для чего нужны индикаторы технического анализа в бинарном трейдинге? Они помогают принимать правильные решения, а значит, открывать профитные сделки. В мире индикаторов несложно заблудиться даже опытному трейдеру, не говоря уже о начинающих.

Среди представленного многообразия выбрать тот самый, который будет работать и давать правильное направление мыслям и действиям могут единицы. Остальные же действуют почти что вслепую, методом проб и ошибок, теряя деньги, время и главное, веру в безбедное будущее.

Мы проанализировали ситуацию и решили пролить свет на пока еще темный для многих трейдеров мир индикаторов. Начнем с наиболее популярного MACD, расскажем о скользящих прямых и их роли в трейдерской деятельности.

MACD — принципы и стратегии торговли

Индикатор MACD был создан в 1979 году. С момента появления пользуется особенным доверием трейдеров за эффективность и простоту использования. MACD — комплексный индикатор с функциями осциллятора для определения расхождения и сближения скользящих прямых.

Следить за индикатором можно в отдельном окне, он представляется в виде гистограммы с дополнительной линией. Правильный анализ схемы поможет отслеживать изменения активности мувингов и правильно анализировать ситуацию на рынке.

Укороченные столбики гистограммы укажут на схождение мувингов, удлиненные на расхождение. Как это расшифровать? Расхождение мувингов — признак мощного ценового движения, схождение явно указывает на приближающийся флэт. С индикатором разберутся даже начинающие трейдеры, в этом его очевидное преимущество.

Что собой представляет и чем выделяется из общей массы?

MACD — линия, сформированная исходя из разницы короткого и длинного мувинга с параметрами 12 и 26 дней. Сигнальный уровень — мувинг с параметром в 9 дней, гистограмма указывает на уровень сближения и расхождения линий.

У индикатора MACD масса преимуществ, но основные из них сводятся к этому списку:

  1. Простой и понятный в использовании. Помогает спланировать эффективную стратегию торговли даже новичкам.
  2. Идеальный для начинающих.
  3. Вобрал в себя свойства индикатора и осциллятора, поэтому не даст торговать против тренда даже неопытным игрокам. MACD — это всегда правильные точки входа и выхода с минимальным процентом риска.

Кусок слитого платного курса по трейдингу. Индикатор MACD #форекс

Из недостатков первое, что бросается в глаза — запаздывающие сигналы, поэтому именно этот индикатор нельзя использоваться для торговли по скальпинговой стратегии. По мере накопления опыта использования индикатора, можно пробовать применять его в других эффективных стратегиях, например:

  • со скользящими средними;
  • со скользящими средними и осциллятором RSI.

Вариант первый — в работу включаются два осциллятора, что позволяет рассчитывать на неплохой профит и минимальный убыток. В этом случае инструменты фильтруют ложные сигналы, работая в связке.

Вариант второй — не для начинающих из-за сложности, но не менее эффективный чем первый, позволяет практически безошибочно определять направления движения рынка.

Скользящая средняя Moving Average — характеристики

Скользящая средняя MA — востребованный среди трейдеров любого уровня подготовки индикатор для полноценного технического анализа в бинарном трейдинге. Именно он лежит в основе большинства самых прибыльных сделок.

Принцип действия инструмента основан на анализе информации по средней цене опциона. Трейдер анализирует позицию тренда относительно индикатора, определяет настроение игроков рынка. Бычья голова указывает на торговлю над мувингом, медвежья явно говорит о том, что сделки нужно открыть под линией средней.

MA играет роль основы для целого ряда других индикаторов технического анализа. Именно на его базе сформирован вышеописанный MACD и популярные среди трейдеров полосы Боллинджера.

При всех преимуществах MA у нее есть один, но серьезный недочет — сигналы запаздывают. Это значит, что для краткосрочной торговли она тоже не подходит, зато почти идеальна для средних и долгосрочных сделок. Чтобы выйти на прибыль в таких случаях нужно учитывать такие нюансы:

  1. Выставляйте срок инструмента — 21 день.
  2. Покупайте, если мувинг и график цены пересекаются снизу вверх, при этом свеча закрывается над средней скользящей МА.
  3. Стоп-лосс — ниже предшествующего локального минимума.

Если все-таки решили открывать короткие сделки с использованием этой скользящей прямой, учитывайте следующее:

  1. Настройка продолжительности — 21 день.
  2. График цены и мувинг пересекаются сверху вниз, а свеча закрывается ниже средней скользящей, нужно покупать.
  3. Стоп-лосс — выше локального максимума.

Помните про ложные сигналы. Используйте Стохастик для фильтрации обманных прорывов. И не забывайте о главном назначении мувинга — определении направления движения и мощности тренда. Если рост продолжается более 100 дней, речь идет о стопроцентном бычьем тренде. Если в этот же период цена падает, время медвежьей тенденции. Боковой рынок (торговля во время флэта) — пользоваться скользящими средними не рекомендуется.

Почти все трейдеры хотя бы раз в жизни пользовались популярной стратегией на базе мувинга MA 100 + MACD. Как она работает? Для покупки нужно выждать момент, когда свечи и MACD пересекут мувинг снизу вверх. Для продажи нужно дождаться, пока свечи и MACD пересекут среднюю сверху вниз.

Заключение

Индикаторы MACD в комбинации со скользящими средними необходимы для глубокого и эффективного технического анализа. С их помощью можно разработать собственную торговую стратегию для увеличения профита.

Что для этого нужно? Как минимум подробнее изучить принцип действия каждого из инструментов, протестировать несколько вариантов стратегий на демо-счете и поработать с настройками для того, чтобы перейти на новый этап бинарного трейдинга.

Как использовать индикатор MACD

MACD считается одним из основных индикаторов теханализа, возможно, вторым по популярности после Moving Average. Этот инструмент применяется как в простых стратегиях для начинающих трейдеров, так и в продвинутых системах профессионалов. В чем преимущество MACD перед другими индикаторами, как настроить его на график и как правильно использовать в торговле?

Суть и особенности индикатора

MACD – это осциллятор хотя его часто называют трендовым индикатором, или даже «трендовым осциллятором». Происходит это потому, что MACD строится на основе показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график (этих мувингов на графике с MACD не видно, берутся только их показания).

Сам MACD выводится в отдельном окне под графиком, и выглядит как гистограмма с вспомогательной линией. Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если мувинги сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.

Если гистограмма строится выше нулевой линии, это значит, что быстрая скользящая средняя поднимается над медленной, постепенно удаляясь – то есть, тренд восходящий. Если столбцы выстраиваются от нулевой отметки вниз – быстрая скользящая находится ниже медленной, тренд нисходящий.

Вспомогательная линия, периодически пересекающаяся с гистограммой в окне индикатора – это скользящая средняя, построенная уже на показаниях гистограммы MACD, а не графика цены. Эта линия строится для получения от индикатора дополнительных сигналов. Чтобы не было путаницы, назовем ее «скользящей MACD».

Настройка индикатора

Индикатора MACD входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4, и его установка производится всего в несколько кликов мыши. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала:

После этого откроется окно настройки индикатора:

Здесь можно настроить основные параметры индикатора:

  1. Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы. Чем больше будет разница их периодов, тем более резкой будет гистограмма. В большинстве случаев эти параметры остаются по умолчанию (если условия конкретной стратегии не требуют иного).
  2. MACD SMA – это параметр скользящей самого MACD. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться.
  3. Далее настраивается параметр (открытие, закрытие, минимум или максимум свечи), по которому будут проводится остальные построения.
  4. Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

В других вкладках можно настроить цветовую гамму, изменить настройки таймфреймов или добавить уровни. Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы.

После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС.

Простая стратегия торговли по MACD

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок.

Сделки по этой ТС открываются следующим образом:

  1. Если гистограмма MACD пересекает скользящую снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – открывается позиция на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума свечи, на которой осуществлялся вход в рынок (при покупке), либо выше максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень.

Торговля по конвергенции/дивергенции MACD

Конвергенция (дивергенция) MACD – один из самых сильных сигналов, которые подает этот индикатор. Выражается в расхождении направления движения гистограммы MACD и графика цены. Чтобы определить дивергенцию, нужно соединить две соответствующих вершины (или впадины) на графике и индикатора. Выглядит это следующим образом:

Как использовать индикатор MACD. Мои настройки индикатора

На графике видно, как после сильного нисходящего тренда цена замедлилась, скорректировалась вверх, а затем снова пошла вниз, обновив минимум. В этот же момент на MACD также образовался локальный минимум, но выше, чем предыдущий. Это стало сигналом о том, что движение «выдохлось», и велика вероятность разворота цены вверх. Хотя на самом графике этого не видно, индикатор дает опережающий сигнал, и именно в этом заключается его ценность.

Индикатор MACD ► Как работать с индикатором MACD обучающий урок трейдингу

Торговля по дивергенции ведется следующим образом:

  1. Когда индикатор «рисует» второй минимум выше первого, нужно готовиться ко входу на покупку.
  2. Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления).

Конвергенция отличается от дивергенции тем, что линии, построенные на графике и по вершинам гистограммы не сходятся, а расходятся (линия на графике направлена вверх, а в окне индикатора – вниз).

В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.

Стратегия MACD + МА

Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.

Сигналы на покупку и продажу по такой системе будут выглядеть следующим образом:

  1. Если график цены пересекает скользящую сверху вниз, и гистограмма пересекает свою скользящую в этом же направлении, открывается сделка на продажу.
  2. Если оба пересечения происходят снизу вверх – открывается сделка на покупку.

Благодаря тому, что индикаторы фильтруют сигналы друг друга, уменьшается количество ложных входов в рынок. Несмотря на то, что и эта система может давать убыточные сделки, они компенсируются взятием большой прибыли от мощного тренда.

Сложная стратегия с добавлением МА и RSI

Правило «чем больше индикаторов, тем лучше» работает далеко не всегда, но эксперты теханализа сходятся во мнении, что на график вполне допустимо добавлять до пяти индикаторов. Мы пока остановимся на трех: MACD, МА и еще одно осцилляторе, RSI.

В данном случае использование сразу двух осцилляторов вполне оправдано: пока MACD помогает определить направление открытия сделки, RSI определяет оптимальные точки входа. Это позволяет не только войти в правильном направлении, но и взять от движения максимальную прибыль. Или вообще воздержаться от открытия позиции, если момент уже упущен, и тренд ослабевает.

Сделки на покупку по комплексной стратегии открываются при следующих условиях:

  • График цены пересекает МА снизу вверх.
  • Гистограмма MACD пересекает скользящую среднюю в этом же направлении.
  • RSI заходит в зону перепроданности (ниже уровня 30), а затем пересекает его снизу вверх.

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.

В данном случае RSI играет роль мощного фильтра, не позволяя входить в рынок слишком поздно, а МА и MACD, в свою очередь, фильтруют ложные входы в зоны перекупленности и перепроданности самого RSI.

Заключение

Индикатор MACD может стать отличным помощником в торговле по теханализу, однако его неэффективно использовать без других инструментов. В связке с двумя-тремя правильным индикаторами MACD образует систему с правильным соотношением верных и ложных входов в рынок, что обеспечит прибыльную торговлю дисциплинированным трейдерам.

Попробовать данные стратегии Вы можете бесплатно, открыв демо счет на сайте AVA Trade.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Индикатор Macd С Двумя Линиями Для Mt4 Как Использовать

На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает. MACD – из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов.

Исходя из описанных в предыдущем разделе особенностей визуального представления MACD 2 Line, он является симбиозом двух других представлений MACD – классического и гистограммного. 1 желтые вертикали проведены через пересечения, указывающие на продажу, а белые – на покупку. Разность между 12 и 26-дневным скользящими средними цены и представляет собой индикатор схождение/расхождение скользящих средних MACD. Линия индикатора, полученного таким путем, будет колебаться около нулевого уровня.

Индикатор Trix

Пересечение с сигнальной линией Следующий тип сигнала – это пересечение основной линии с сигнальной. Момент пересечения основной линией своей фундаментальный анализ облигаций сигнальной снизу вверх может служить сигналом к покупке. При использовании MACD в дивергенциях, если формируется Бычье расхождение, т.е.

В данном случае профит составит более 600 пунктов с 1 открытой позиции. Для установки take profit и stop loss следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления. Если они расположены далеко, то можно воспользоваться индикаторами горизонтального объема.

Простая Стратегия Торговли По Macd

При обратной ситуации, когда EMA 12 больше, чем EMA 26, наблюдается восходящее движение — тренд набирает силу. При пересечении экспоненциальной MACD, указывает на возможный разворот, определяет возможные точки входа и выхода. может использоваться и как основа ТС, и просто в качестве фильтра. Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки. затем следует откат, и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Уровни входа определяются macd, но сигналы выхода из позиций (или фиксации прибыли) могут быть определены с помощью поддержки или сопротивления. Когда MACD идет к нулевой линии, а затем поворачивает прямо рядом с ней, то мы имеем дело с продолжением тренда.

Меньше возможностей для входа, но больше всего удачных сделок. Но вы также можете использовать индикатор макди в качестве фильтра практически на всех таймфреймах. При торговле в направлении тренда сигналом будет момент, когда macd пробивает ноль и продолжается выше. В случае бокового тренда следует использовать индикатор совершенно индикатор macd с двумя линиями противоположным образом. Поскольку значения осциллятора выше, следует искать импульсы для продажи. При возникновении и продолжении медвежьего тренда гистограмма и сигнальная линия направлены вниз и между ними также образуется много места. Пробитие выше линий скользящих средних будет означать окончание нисходящего тренда.

Индикатор Parabolic Sar

Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы. Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

Усиливается тренд, когда просвет увеличивается, а слабеет, когда просвет сужается. Если медленная скользящая средняя направлена вниз, а быстрая скользящая средняя находится под ней и между ними есть небольшой просвет – это значит, что нисходящая тенденция сильна. Когда просвет увеличивается, то тренд усиливается, а если уменьшается, то тренд слабеет. Если медленная скользящая направлена вверх – это сигнал, что актив растет. На самом деле чудес не существует, а особенно если говорить о бирже и реальной борьбе между игроками, когда деньги перетекают от одних рук к другим. Единственное что вы можете – это помочь себе, используя надежные инструменты, которые имеют вполне понятную логику работы.

Обзор Брокера Робофорекс

Он внесен в базовый список индикаторов большинства торговых платформ. На его основе построены сотни стратегий MACD, но в данной статье будет рассмотрена наиболее простая из них. Важно брать именно первый Индекс евро экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Вы можете переместить стоп-лосс в прибыль, как только цена составит 12 пунктов или больше. Для коротких сделок, выход Когда MACD поднимается выше 0 или с целью заранее определенной прибыли (следующая поддержка Pivot Point). Тренд идет вверх, если 50 экспоненциальное скользящее среднее выше, чем 200 экспоненциальное скользящее среднее .

Чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше значение — тем больше индикатор macd с двумя линиями торговых сигналов он «пропускает». Для использованиия MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD.

Описание И Применение Индикатора Macd

Зона перекупленности лежит выше уровня 70, а зона перепроданности – ниже уровня 30. Если RSI разворачивается в зоне перекупленности, то велика вероятность последующего снижения цены. Если RSI достигает зоны перепроданности, то велика вероятность повышения цены (см.рис.).

В противном случае, вы будите чувствовать себя не лучшим образом, когда окажитесь на противоположной стороне тренда. Все действие происходит вокруг горизонтальной или реперной линии. Если индикатор находиться выше реперной линии, то рынок БЫЧИЙ, и наоборот, ниже реперной линии –рынок МЕДВЕЖИЙ.

Преимущественно открытие позиции происходит при завершении отката. Выходят из сделки при появлении первых признаков образования боковой консолидации. Благодаря такому набору преимуществ индикатор хорош и как базовая составляющая стратегии, и в качестве вспомогательного средства оптимизации ТС. Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали maximarkets отзывы с их помощью свои миллионы. Способы построения каналов Cуществует 4 способа построения трендовых каналов, два- для рынков с трендом вверх и два- для рынков с трендом вниз. Если мы замечаем дивергенцию на MACD, то можно входить в рынок, когда линия MACD пересекает нулевую линию. Дивергенция при торговле с использованием MACD Индикатор MACD славится таким своим торговым методом, как дивергенция.

Впоследствии, когда точка А разрушается гистограммой MACD, появляется сигнал для длинной сделки. Это медвежий паттерн SHS (Голова и Плечи), который отмечает разворот и возможный поворот к восходящему тренду. Возможная сделка производится после того, как паттерн был завершен, при открытии следующего бара. Это бычий SHS (паттерн перевернутой головы и плеч), который отмечает разворот и возможный поворот к восходящему тренду. Когда мы применяем 5,13,1 вместо стандартных настроек 12.26.9, мы можем видеть визуальное представление паттернов MACD. Эти паттерны могут применяться к различным торговым стратегиям и системам в качестве дополнительного фильтра для ввода торговых сделок.

Пересечение Линий Осциллятора

Это очевидное преимущество этого индикатора по сравнению с другими Pivot Points. H1 Pivot лучше всего подходит для систем скальпирования M5. Не забывайте, что основной принцип торговли – в восходящем тренде мы покупаем, когда цена снижается. Это именно то, на что указывает MACD – когда цена готова к продаже и/или покупке. Таким образом, торговля с MACD должна быть намного проще.

Индикатор MACD — как пользоваться, обзор на примерах

Индикатор MACD является классическим осциллятором, который входит в состав каждого терминала и сервиса для технического анализа. В этой статье мы разберём подробно вопрос о том, что из себя представляет этот индикатор, какие у него параметры, как им пользоваться в своей торговле.

Осциллятор MACD разработан Джеральдом Аппелем (известный своими книгами трейдер из Нью-Йорка). Впервые он упомянул о нём в своей книге «Системы и прогнозы» (1979). В то время приходилось рассчитывать каждый бар вручную на бумаге и несмотря на такие сложности он придумал настолько универсальный индикатор.

1. Индикатор MACD — что это такое простыми словами

МАКДИ рисуется в виде гистограммы и представляет собой всего лишь разницу между быстрой и медленной скользящими средними, а позволяет получить так много информации для принятия решений в трейдинге. В приведенном ниже скриншоте можно увидеть расхождение и сужение EMA и соответствующую реакцию индикатора:

Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.

2. Сигнальная линия MACD

Наверняка вы обратили внимание, что существует ещё одна линия в самом окне индикатора:

Это сигнальная линия. Рассчитывается она как средняя макди, то есть берется каждое значение и усредняется, получаем сигнальную линию.

Работает эта линия очень просто: как только сигнальная линия выходит из гистограммы MACD, то это сигнал к открытию позиции. Если она выходит, когда значение индикатора находится в нижней части графика, то это сигнал на покупку, а если в верхней части, то соответственно, на продажу.

3. MACD линейный и гистограмма

Существуют два подхода к построению MACD:

  1. Линейный (чаще всего);
  2. Гистограмма (редко используется);

Чуть выше мы рассмотрели вариант с линейным определением MACD. Помимо этого есть еще один индикатор, который строится на его основе — гистограмма. Рассмотрим в чём их различия.

Однако вторая версия индикатора «гистограммы MACD» (Histogram) не популярна и редко используется. Не стоит путать их с классической гистограммой. Они показывают разные сигналы.

В Метатрейдере 4 и 5 «гистограммы MACD» называется OsMA.

На сайте ru.tradingview.com изображены сразу два индикатора в одном окне:

4. Параметры индикатора MACD

Существует 4 параметра:

Индикатор MACD. Самое лучшее от индикатора MACD

  1. Период медленной скользящей (по умолчанию 9);
  2. Период быстрой скользящей (по умолчанию 12);
  3. Период сигнальной скользящей (по умолчанию 26);
  4. Тип цены для расчёта (по ценам закрытия Close);

Разработчик MACD рекомендовал использовать значения 12 и 26, 8 и 17. Это оптимальные значения, которые используются большинством трейдеров.

5. Как добавить индикатор MACD

Индикатор идёт в базовом составе индикаторов (осцилляторов) в любом терминале или системы. Для его добавления на график необходимо лишь найти его в списке.

Например, для терминала Метатрейдер 4 и 5 это делается так: «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> «MACD»

6. Сигналы для торговли от индикатора MACD

МАКДИ является источником огромной серии сигналов для торговли. Рассмотрим основные.

6.1. Конвергенция и дивергенция MACD

Известный трейдер А. Элдер, автор книги «как играть и выигрывать на бирже» считал конвергенцию и дивергенцию MACD одним из самых надёжных сигналов в торговле. Он пользуется им на дневных графиках и добивается хороших результатов (30-50% годовых почти стабильно).

Приведём пример конвергенции и дивергенции макди:

Дивергенция возникает в случае, если цена устанавливает новый максимум, а MACD нет. Это говорит о том, что господствующая тенденция теряет силу и возможен разворот.

Конвергенция это аналогичная ситуация, но только внизу рынка: цены устанавливают новый минимум, а индикатор нет. Такие закономерности легко найти на графиках финансовых рынков.

Несмотря на то, что это один из самых мощных сигналов сказать на 100%, что он будет приносить только точные сигналы нельзя. Он плохо работает в периоды сильных и устойчивых трендов.

Вот, что было с акцией одной из голубых фишек «Русгидро», когда он падал. Было множество сигналов на покупку и все они оказались ложными:

А вот пример роста акций Сбербанка. Множество сигналов о продаже были ложными:

Индикатор MACD: как настроить и торговать

Поэтому не забывайте смотреть общую силу тенденции.

6.2. Пересечение сигнальной линии MACD

На втором месте стоит пересечение сигнальной линии MACD. Это также мощный сигнал для входа в сделку.

Как пользоваться индикатором MACD

Когда сигнальная линия выходит из зоны гистограммы MACD в нижней части и смотрит вверх, то это сигнал на покупку. Аналогичный сигнал на продажу.

Вот как это выглядит на графике:

Торгуя по такой стратегии, можно искать точки входа и выхода. Таким образом можно всегда находится в позиции переворачивая сделку. Однако я не рекомендую торговать подобным образом. Лучше всего фильтровать сделки также и по другим критериям.

6.3. Колебания MACD относительно нулевой отметки

Индикатор MACD колеблется вокруг нулевой отметки. То есть можно сказать с уверенностью, что он пересечет её в любом случае. Этим можно пользоваться, особенно после сильного ухода гистограммы в каком-то направлении.

ИНДИКАТОР MACD — ПРИНЦИП РАБОТЫ / ДИВЕРГЕНЦИЯ / ТРЕЙДИНГ для НАЧИНАЮЩИХ

7. Преимущества и недостатки

  • Хорошо работает, как в тренде, так и во флэте;
  • Дивергенция и конвергенция дают очень сильные сигналы;
  • Используется во множестве торговых стратегий, как дополнительный фильтр;
  • Запаздывание индикатора;
  • Нет смысла использовать на таймфреймах меньше H4;
  • Сложно судить о силе тренде, т.к. расхождение скользящих средних величина абсолютная;

Как правильно использовать индикатор MACD

Смотрите также видео про индикатор MACD:

Дивергенция и конвергенция MACD работает. Просто посмотрите историю.
Зачем придумывать новые стратегии?

Индикатор MACD: все сигналы, стратегия торговли

Разберем инструмент, которым часто пользуются трейдеры, особенно начинающие — это индикатор MACD. Что он собой представляет, как установить и настроить и как использовать в трейдинге на Форекс. В статье представлено полное описание работы: установка, настройка, стратегии торговли. Также в конце описания можно скачать уникальный индикатор MACD, который показывает на графике дивергенцию — один из самых сильных сигналов в торговле на Форекс.

Его создателем был в свое время один микрофинансист по имени Джеральд Аппель. До создания своего детища этот человек не был известен большому кругу людей в мире инвестиций и спекуляций. Но после определенного момента его имя прогремело на весь свет.

Сигнал прост в своем исполнении: есть показатель общего тренда и локальный осциллятор; две скользящие средние , показывающие вариативную динамику движения цены. Может послужить надежным подсказчиком, а иногда просто незаменимым помощником.

Сегодня любой терминал на базе MetaTtrade имеет в наличии данный инструмент. В меню навигации в соответствующей вкладке выбираем MACD.

настройки индикатора MACD

В опциях находятся значения двух скользящих линий EMA. По умолчанию как видимо посчитал создатель, стоят значения медленной желтой линии с периодами 12 и 26. В исполнении индикатора учитывается разница двух скользящих средних. Ниже располагается красная сигнальная линия с более скоротечным периодом 9.

В программе индикатор показан в виде гистограммы, а также осевого сигнализатора. Две обособленные линии постоянно движутся и находятся либо ниже нулевого уровня X либо выше.

Сигналы MACD

От большего периода одной скользящей линии EMA со значением 26, отнимается меньший период 12. Дифференциальную скользящую среднюю совмещают с сигнальной 9 периодной линией. Столбики осевого показателя сигнализируют о ценовых изменениях. Рост над нулевым уровнем говорит о восходящем тренде. Нахождение под линией X символизирует о нисходящем движении на биржевом графике. При этом возможны разностные бары: низкие показывают замедление или затишье тренда, высокие говорят о всплеске на рынке и крутых изменениях.

Использование на практике несложного индикатора способствует лучшему видению динамики рынка. Плюс все функции сигнала позволяют анализировать тренд и предугадывать его. В этом заключена универсальность осциллятора. Значения скользящих средних можно вводить и заменять новыми. Ко всему существуют моменты перепроданности — перекупленности, расхождения линий, пересечения. Обо всем этом более подробно мы изложим ниже:

MACD — 4 сигнала на Профит + детальное описание и принцип работы

Перепроданность-Перекупленность

Удобно применять MACD при выявлении высоких и низких значений цены. Вносить на основании этого решения во время торговли. Если на рынке происходит перепродажа актива, то вероятнее всего цена в ближайшее время поднимется. При анализе на индикаторе перепроданность-перекупленность можно обозначить функциями EMAI — EMAS. Перепродажу можно выявить в том случае, если значение EMAI значительно превышает показатель EMAS.

Иногда на индикаторе создается впечатление, что желтая линия как-бы опережает голубую, пересекая ее. Обычно это символизирует о движении в обратном направлении, то есть развороте цены.

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу

Следя за тенденцией сигнала, правильно анализируя тренд, можно выгадать на гистограмме точный момент покупки или продажи. Для этого идеально подходит красная сигнальная линия. После максимального предыдущего ее значения обязательно последует откат в другом направлении.

Расхождение и момент схождения в MACD (дивергенция)

Иногда на индикаторе можно четко отследить движение тренда при незначительных расхождениях двух основных линий и сближениях. Но бывают случаи дивергенции, которые символизируют о предстоящем отскоке цены в обратную сторону. Как правило, это бывает в случае, когда быстрая линия осциллятора отмечает более низкие показатели цены, по отношению к предыдущему экстремуму. Это означает, что вскоре с высокой вероятностью произойдет изменение тренда.

Бычья дивергенция обычно происходит тогда, когда текущие уровни восходящего тренда меньше по значимости предыдущего экстра максимума. А значит линия графика наверняка пойдет вниз.

Постоянное движение цены на графике без значительных отклонений помогает определить момент схождения в MACD. Когда нет большого отклонения по линиям и они движутся параллельно. Обычно в таких условиях наблюдается плавный тренд в одном направлении.

В конце материала можно скачать модифицированны индикатор MACD, который автоматически будет показывать дивергенцию на графике.

Сигнал пересечение

Речь идет о том случае, когда на индикаторе наблюдается пересечение. Когда и какие сделки заключать при этом?:

Сделка на покупку совершается в тот момент, когда быстрый осциллятор MACD пересекает медленный снизу вверх.

В обоих случаях не важно нахождение цены относительно уровня 0.

Подобного типа сигнал не совершенен. Часто бывают ложные пересечения, которые сложно спрогнозировать. MACD не совершенен в целом. Этот индикатор показывает прошлые и пред текущие значения цены, как-бы слегка запаздывает от графика. Но по сей день это один из самых востребованных индикаторов именно в качестве осциллятора. То есть сигнала, работающего на предвидение движений, рывков цены.

Торговая стратегия по MACD. применение на практике

Рассмотрим MACD на примере короткой позиции по валютной паре Доллар Иена, утренний таймфрейм M15. Открываем график указанного актива и вводим нужные данные в параметры:

1. MACD с периодами (17, 41, 13) соответственно.
2. EMA с периодом 79.

Далее нам необходимо обозначить диапазон максимальных и минимальных экстремумов на графике. В этом нам и поможет индикатор. Находим экстра максимумы и минимумы на MACD. Отмечаем эти точки на самом графике. Через самый верхний экстремум проводим горизонтальную линию, которая по существу является сопротивлением. Такую же операцию проводим в нижней части графика, что в свою очередь будет поддержкой. У нас должен получиться канал как показано ниже на рисунке:

Теперь важно проверить, соответствуют ли локальные точки экстремумов на графике аналогичным уровням на индикаторе. Главный вопрос — Как и когда начинать торговать?

Покупка. Очередное приближение цены к экстра минимуму символизирует о последующем скачке вверх в 80%—85% случаев из 100.

Продажа. Наоборот, при близком подходе к линии сопротивления возможен отскок в нижнем направлении. То есть, можно продавать.

Экспоненциальная скользящая средняя служит индикатором динамики движения цены. По ней мы определяем момент входа в рынок. Нахождение цены выше ее уровня говорит о восходящем тренде, если ниже, то наоборот, о нисходящем.

Использование стратегии на средние и дальние дистанции несколько отличается. Начинаем с установки значений для индикатора. При определении позиции и времени входа в рынок, ордер на покупку открываем после закрытия восходящей свечи над уровнем сопротивления. По мере движения цены в зоне профита, можно использовать трейлинг для страховки. Тем и хороша стратегия MACD, что она не ограничивается торговлей исключительно на верхних и нижних критических уровнях. Используя вышеописанные сигналы, по отдельности или совместно, варьируя на временных промежутках, можно создать личную и оригинальную стратегию.

Нельзя забывать про золотые правила риск менеджмента. От этого зависит сохранение депозита и прибыль.

Вывод:

Сигнализатор MACD выступает как в качестве осциллятора, так и доминанта, показывающего целостный тренд;
Основные сигналы: перепроданность-перекупленность, пересечение и расхождение;
Дивергенция как самый сильный сигнал в MACD;
Скользящие средние индикатора дают точное предыдущие положение на рынке;
Гистограмма — дает общий вид тренда и возможность планирования стратегии.

Индикатор MACD. Описание, примеры использования в торговле

Популярный в техническом анализе индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это стандартный индикатор терминала Metatrader. Из этой статьи вы узнаете:

  • на чем основана работа индикатора MACD,
  • каким образом он подает сигналы на сделку,
  • как помогает анализировать цену,
  • как с ним работать.

MACD считается осциллятором, это такие индикаторы, которые определяют некий диапазон цены и на основе этого дают сигналы трейдеру.

Как нанести индикатор на график

Давайте нанесем индикатор на график и рассмотрим, из чего он состоит. Заходим в меню вставка – индикаторы – осцилляторы – MACD.

Индикатор располагается в “подвале” (нижней части экрана — под графиком цены), вот так он выглядит в терминале:

Серые столбики называются гистограммой индикатора. Каждый столбик гистограммы соответствует закрытой свече на графике.

Красная кривая, которая как-бы обводит эти столбики с некоторым опозданием — называется сигнальной линией.

Также стоит обратить внимание на нулевой уровень — как видим, гистограмма то поднимается выше нулевого уровня, то опускается ниже его. Этот уровень показывает, в каком состоянии находится тренд. Также часто трейдеры могут воспринимать пересечение нулевого уровня гистограммой как сигнал.

Настройки MACD

Чтобы открыть настройки индикатора, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на индикатор — откроется окошко с настройками. Оно также открывается сразу при нанесении индикатора на график.

Настройки индикатора — это три значения, которые показывают периоды трех скользящих средних:

  • быстрое ЕМА,
  • медленное ЕМА
  • и MACD SMA.

По умолчанию установлены значения 12, 26 и 9.

Первые два значения — быстрой и медленной скользящей средней — определяют гистограмму. Если мы нанесем скользящие средние с такими значениями на график, то можно будет заметить, что чем сильнее они расходятся между собой, тем дальше от нулевого значения уходит гистограмма.

Cтановится понятно, что именно показывает гистограмма – это схождение и расхождение скользящих средних.

Также можно заметить, что пересечение гистограммы нулевого уровня снизу-вверх – это момент, когда быстрая скользящая средняя (период 12, желтая на рисунке) пересекает медленную (период 26, красная на рисунке) снизу-вверх. Ну и наоборот, пересечение гистограммы нулевой линии сверху-вниз также следует за таким же пересечением скользящих средних.

Верхний или нижний пик гистограммы – это когда после максимального расширения скользящие средние начинают сужаться.

И разберемся, что же показывает сигнальная красная прерывистая линия индикатора. Как вы догадались, ее период по умолчанию — 9. Это тоже скользящая средняя, но строится она уже не по средним значениям цены, а по столбикам гистограммы. Получается, что это индикатор, который показывает состояние индикатора.

Есть еще одна настройка, “применить к” – это выпадающее окно.

Индикаторы Стохастик и МАКД = Как пользоваться =трейдинг биржа торговля

Тут мы можем выбрать, к каким значениям свечей будут применены скользящие средние: открытию, закрытию, минимуму или максимуму. Стандартно это закрытие.

Есть еще “закрепить минимум и максимум” — эти настройки будут влиять лишь на визуальное отображение индикатора и не окажут влияния на его сигналы, поскольку в торговле нас интересует только нулевой уровень.

Также можно зайти во вкладку цвета и изменить их, для гистограммы или сигнальной линии.

Это все, что касается настроек и устройства индикатора. Перейдем к его использованию.

Как использовать MACD в торговле

Определение дивергенции

Наиболее часто данный индикатор используют для нахождения дивергенций. Дивергенция — это ситуация, когда пики цены и гистограммы расходятся. То есть, когда цена показывает новый минимум или максимум, а гистограмма — нет. На следующем рисунке такая ситуация.

Дивергенция считается сильным разворотным сигналом, ее можно отслеживать на разных осцилляторах. Однако, на наш взгляд, MACD удобнее всего.

Мы подробно рассматривали дивергенцию и торговлю с ее помощью в нашей статье, однако сейчас, когда мы разобрались, как работает данный индикатор, становится более понятен механизм данного сигнала.

Чем сильнее расходятся скользящие средние и, следовательно, выше гистограмма, тем мощнее движется цена. Однако, когда цена показывает новый пик, а гистограмма нет, это говорит о том, что движения цены в сторону тренда стали более медленными и вялыми, что может говорить о том, что рынок готов развернуться.

Как видим, никаких чудес в сигналах индикатора нет — он лишь отслеживает, как движется рынок.

Определение тренда или коррекции

Также данный индикатор можно использовать в торговых системах как метод определения направления тренда либо начала и окончания коррекций.

Тут все просто: если гистограмма ниже нулевого уровня – тренд нисходящий, выше – восходящий.

Хотелось бы заметить, что с настройками по умолчанию индикатор скорее показывает начало и окончание коррекций.

Для определения тренда лучше переключится на старший таймфрейм. Например, на рисунке ниже выделенный участок недельного графика показывает, что тренд нисходящий.

При переключении на дневной график трейдер может уже отслеживать коррекции этого тренда: когда гистограмма индикатора выше нулевого уровня — считаем, что тренд находится в коррекции, пересекает его вниз – коррекция завершена.

Получается, что при помощи одного этого индикатора можно определить все: и направление сделки, и момент открытия позиции, и даже фиксации прибыли.

Однако, при построении торговых систем мы бы рекомендовали использовать разные индикаторы и методы — так будет надежней.

Момент открытия позиции

Для определения момента входа в сделку, трейдер может использовать разные показания индикатора. Например, пересечение гистограммой нулевой линии вверх или вниз – это сигнал на покупку или продажу.

Также можно отслеживать сигнальную красную линию: сигналом на сделку может считаться пересечение ею либо нулевого уровня, либо гистограммы.

Хотим напомнить, торговая система – это не сигналы одного индикатора. То есть, нельзя открывать сделку по любому пересечению гистограммой нулевого уровня. Система – это использование сочетаний различных методов анализа.

На следующем рисунке мы можем видеть сигналы на сделку от сигнальной линии и гистограммы: голубые прямоугольники – сигналы на продажу, красные – на покупку.

Красная сигнальная линия помогает понять, где находится пик гистограммы и, соответственно, цены.

Учитывая, что на старшем таймфрейме мы определили на этом участке графика нисходящий тренд, то сигналы на продажу более эффективные и прибыльные. Значит, мы уже можем построить простенькую торговую систему, основываясь на индикаторе.

Индикатор MACD – все что вы хотели знать о классическом инструменте

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Получить бонусы:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Заработай много денег на бинарных опционах