Стратегия торговли Джо Росса

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Содержание:

Торговая стратегия Джо Росса: зарабатываем, используя Крюки

В этой статье мы рассмотрим авторский метод торговли известного мастера биржевой торговли – Джо Росса (Joe Ross). Многолетний опыт успешной торговли, авторские торговые стратегии и книги по трейдингу принесли Джо Россу заслуженную популярность. Крюки Росса – простой, но эффективный инструмент теханализа, позволяющий входить в рынок с минимальными рисками в направлении нового тренда.

Паттерны направления торговли 1-2-3

Паттерн направления торговли 1-2-3 по Россу является разворотной формацией, которая сигнализирует о завершении предыдущей тенденции и начале нового тренда. Работают эти паттерны на разных временных периодах и инструментах, что говорит об их универсальности. Джо Росс использует паттерны 1-2-3 для определения текущего тренда и торгует свои Крюки в направлении тренда.

«Бычий» паттерн 1-2-3

«Бычий» паттерн 1-2-3 формируется на минимумах графика цены, дает сигнал о начале восходящей тенденции. Точка 1 – это минимум на графике, сформированный после завершения предыдущего ценового движения. Точка 2 – это вершина, которой заканчивается импульс роста от Точки 1. После завершения импульса роста от точки 2 идет коррекция вниз, которая заканчивается в Точке 3.

«Бычий» паттерн 1-2-3 аннулируется, если Точка 3 дотягивается или опускается ниже Точки 1. Если точка 3 оказалась выше Точки 1, и далее пошел новый импульс вверх – значит паттерн 1-2-3 сформирован. После превышения ценой Точки 2 считается, что начался восходящий тренд. Теоретически уже можно покупать, но Джо Росс рекомендует дождаться формирования Крюка для покупки.

«Медвежий» паттерн 1-2-3

«Медвежий» паттерн 1-2-3 формируется на максимумах графика цены, дает сигнал о начале нисходящей тенденции. Точка 1 – это максимум на графике, сформированный после завершения предыдущего ценового движения. Точка 2 – это минимум, которым заканчивается импульс снижения цены от Точки 1. После завершения нисходящего импульса от точки 2 идет коррекция вверх, которая заканчивается в Точке 3.

«Медвежий» паттерн 1-2-3 аннулируется, если Точка 3 дотягивается или превышает Точку 1. Если Точка 3 оказалась ниже Точки 1, и далее пошел новый импульс вниз, значит паттерн 1-2-3 сформирован. После обновления ценой минимума в Точке 2 считается, что начался нисходящий тренд. Теоретически уже можно продавать, но автор рекомендует дождаться формирования Крюка для продажи.

Крюки Джо Росса

Крюки Росса (Ross Hook, Rh) образуются после сформированного паттерна 1-2-3, когда на рынке появляется новый максимум/минимум, и после него идет небольшой откат. Результатом этого отката и является формирование паттерна «Крюк» – фигуры, похожей по форме на крюк или рыболовный крючок.

Самые надежные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Крюки на покупку

Крюки на покупку образуются в восходящем тренде после появления «бычьего» паттерна 1-2-3. Цена делает новый пик, являющийся максимумом Крюка (Rh), после чего идет небольшая нисходящая коррекция, которая не должна опуститься ниже Точки 3. Движение от Точки 3 до максимума Rh называют рукояткой крюка, коррекция окончательно формирует паттерн Крюк.

Покупка осуществляется отложенным или рыночным ордером при превышении ценой максимума Rh. Стоп ставится за ближайший минимум Крюка, для минимального профита ориентиром будет величина рукоятки Крюка. Во время восходящего тренда может сформироваться несколько Крюков на покупку, следующих друг за другом. Можно торговать каждый Крюк отдельно, либо удерживать позицию и добавляться к покупкам, пока тренд не покажет разворот.

Крюки на продажу

Крюки на продажу формируются аналогично Крюкам на покупку, только уже в ходе нисходящей тенденции. Сначала должен сформироваться «медвежий» паттерн 1-2-3, после чего цена делает новый минимум, который и будет точкой Крюка (Rh). Затем следует небольшая восходящая коррекция, во время которой цена не должна подняться выше Точки 3. Движение вниз от Точки 3 до минимума Rh называют рукояткой крюка, коррекция завершает формирование паттерна Крюк.

Как только цена опустится ниже минимума Rh, можно входить на продажу рыночным или отложенным ордером. Ограничение убытков ставим за ближайший максимум Крюка, ориентиром для профита можно взять величину рукоятки Крюка. В ходе нисходящего тренда может сформироваться несколько последовательных Крюков на продажу. Каждый паттерн можно торговать отдельно и закрывать быструю прибыль, либо удерживать позицию, добавляясь по ходу тренда на новых Крюках, пока тренд не покажет разворот.

Обратные Крюки Росса

Обратный Крюк Росса (Ross Reversal Hook, RRh) образуется при откате от точки Крюка Rh и формировании нового локального минимума/максимума по текущему тренду. Это та точка, в которой заканчивается коррекция по основному Крюку, а затем идет дальнейшее движение по тренду. Джо Росс использует RRh как ориентир для стопов и как сигнал о развороте тренда.

В восходящем тренде падение цены ниже точки Обратного Крюка (RRh) говорит о том, что восходящий тренд закончился и нужно ждать формирования Крюков Росса на продажу. В нисходящем тренде рост цены выше точки Обратного Крюка (RRh) означает завершение и возможный разворот тренда, следует ждать формирования Крюков Росса на покупку.

Устанавливаем Стоп Лосс и Тейк Профит

Джо Росс применяет несколько способов установки ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит. В его книге эти способы подробно описаны, можно выбрать тот вариант, который больше подходит к вашему стилю ведения торговли. Рассмотрим два популярных способа.

Стоп Лосс по естественным уровням поддержки/сопротивления

Естественные точки поддержки и сопротивления по Джо Россу – это те места графика, где цена демонстрирует коррекцию, после чего движение в сторону тренда продолжается. Для восходящего тренда – это новые локальные минимумы, образовавшиеся после коррекции. Для нисходящего тренда – это новые локальные максимумы после каждой коррекции. Эти уровни практически совпадают с точками Обратных Крюков Росса (RRh). Стоп Лосс размещается за эти уровни.

Тейк Профит по расширению Фибоначчи

Как ориентир для фиксации прибыли можно использовать расширения Фибоначчи. Инструмент «Расширение Фибоначчи» доступен практически во всех популярных торговых терминалах. Берем его и накладываем курсором мыши на сформированный на графике цены Крюк Росса. На графике появятся цели для Тейк Профита – уровни Фибоначчи 61.8, 100.0, 161.8. Это ориентиры для фиксации прибыли, можно закрывать позицию частично на каждом уровне.

Заключение

Джо Росс своим личным примером доказал, что его стратегия работает и может стабильно приносить прибыль на рынке. Используя Крюки Росса, можно выстроить целую серию прибыльных сделок по текущему тренду. Главное помнить, что Крюки хорошо работают именно в тренде. Для успеха важно, чтобы четко просматривался цикл: трендовое движение – коррекция – продолжение тренда.

В этой статье освещены лишь основные принципы торговли с помощью Крюков Росса. Автор может дополнять свою торговую тактику различными фильтрами, хитростями и тонкостями, освоенными им за годы торговли. Рекомендую ознакомиться с подробным описанием всех нюансов торговли Крюками в книге автора «Торговля с крюками Росса».

Стратегия торговли Джо Росса

Всем привет. Статья будет посвящена методам торговли известного трейдера Джо Росса. Я работаю по его методике и могу с определенной долей уверенности сказать, что я стал адептом его методов. В статье не будет тупого клонирования и выдержек из книг Росса. На просторах интернета информации по Россу очень и очень мало, в основном копипасты и переводы из его книг, поэтому попробуем исправить данную ситуацию.

Сразу предупрежу – информация не для новичков. Линии поддержки и сопротивления, линии тренда, понятие флета – все это должно уже быть отработано до автоматизма. Я не говорю, что вы уже должны уметь торговать по этим инструментам, но знать и уметь применять их вы должны. Также следует учесть, что данная тактика Росса — трендовая, ее следует применять только в тренде. В боковом движении или флете она не применяется.

Формация 1-2-3

Формация 1-2-3 (или сетап 1-2-3) по Россу является разворотной формацией, то есть ее формирование является информацией для размышлений о смене текущего тренда. Работает данный сетап абсолютно на любом таймфрейме (ТФ) и активе, что лишний раз подтверждает его качество и универсальность. Джо Росс работает исключительно с барами, а не свечами, поэтому для примеров я буду размещать оба варианта, барный и свечной.

Бычий сетап формации 1-2-3

Формируется данный сетап в конце нисходящего тренда и состоит из 3 ключевых точек. В качестве примера будет использован график GBPUSD, 4 часовой ТФ.

Барный график
Свечной график

Чтобы показать работу сетапа на меньших ТФ, покажу 5 минутный график.

Барный график
Свечной график

В чем суть сетапа — после движения, когда цена последовательно делала новые максимумы и минимумы (зеленые и красные отметки), образовался пробой последнего локального максимума. А это значит, что, возможно, произошла смена движения и настроения рынка.

Сетап считается законченным после пробоя точки 2. Пробоем считается не закрытие свечи выше точки 2, а именно создание нового максимума выше данной отметки. После этого принимается за условие, что имеет место новый, бычий тренд. Я не буду расписывать сейчас, из-за чего формируется это понятие, почему это именно так происходит и почему работает на любом рынке. Любой заинтересовавшийся может открыть книги Росса и прочесть для более глубокого понимания. Для упрощения просто принимаем это как факт.

Итак, что мы имеем в случае появления сетапа:

  • Ярко выраженная модель 1-2-3;
  • Модель окончательно формируется и считается оформленной после пробития уровня максимума/минимума на точке 2.

Бары очень хорошо помогают в определении этих моментов, так как переводят внимание от тел свечей на их максимумы-минимумы. Определили пики, смотрим дальше на то, чтобы началось вырисовываться какое-то подобие формации 1-2-3. Пробили последний максимум при бычьем сетапе — рассматриваем, наглядно ли видна эта формация. Если да – можно входить в сделку.

Медвежий сетап формации 1-2-3

Барный график
Свечной график

Небольшое примечание. Данная методика торговли направлена в основном на торговлю на Форексе, не на бинарных опционах. Можно, конечно, приспособить ее для БО, но нужны дополнительные фильтрации входов.

Теперь я хочу показать, как строится эта формация и на что обязательно обращать внимание при разметке графиков. Как мы видим на 1-ом графике, точка 1 сформировала новый минимум своей тенью. И вот тут, при движении к потенциальной точки 2 и затем к точке 3, скрывается самое главное, на что надо обращать внимание при разметке данного сетапа (для примера взят бычий сетап), а именно:

  1. Максимумы баров от точки 1 до точки 2 должны быть выше предыдущих. То есть каждая новая свеча/бар делает новый максимум. Как только следующая свеча формируется без создания максимума — все, у нас есть точка 2.
  2. При движении от точки 2 до точки 3 каждая свеча/бар должны делать более глубокие минимумы, при этом верхние пики свечей не должны быть выше точки 2. Если короче — у нас идет снижение, как лестница.
  3. Как только следующая свеча/бар закрылась, не формируя новый минимум — готово, у нас есть точка 3.

Это пример идеально сформированной формации. Дополнительные условия — если точка 3 формируется ниже, чем 50% расстояния от точки 1 до точки 2 — сетап слабовыраженный и, возможно, не подтвердится.

Крюки Росса (Rh)

Следующая стадия, и она является основной в торговле данным методом — это Крюки Росса. Это основополагающая часть его стратегии, которая, к слову, приносит ему деньги уже более полувека.

Итак, у нас сформировалась формация 1-2-3. Произошел пробой точки 2 и цена пошла расти дальше. Каждый новый бар/свеча делает новый максимум, при этом минимум не опускается ниже точки 3. Как только последующий бар не смог создать нового максимума, у нас появляется Крюк Росса (Rh). Допустимые отходы от правил — если бар/свеча сформировалась без создания нового максимума, но на уровне с предыдущим или +- 1-2 пункта — данная свеча пропускается и продолжается рост.

Рассмотрим на примере для наглядности (GBPJPY (пизозн), 4 часа):

Барный график
Свечной график

Пробили точку 2 пробивным баром, создали новый максимум и откатились. Появился первый Rh и подтверждение смены тренда на восходящий. Дальнейшее движение цены будет связано с попытками пробития Rh и отката после пробития и дальнейших попыток установления новых максимумов. Обратите внимание, что после образования второго Rh цена так и не смогла преодолеть этот максимум, и пошла вниз. Если применять методы теханализа, то видим, что образовалась фигура М, которая отлично отработала. Если же судить по Россу, то второй Rh стал точкой 1 формации максимум 1-2-3, и пошел нисходящий тренд.

Хотелось бы обратить отдельное внимание, что на текущем этапе нам без разницы, какие свечи формировали данный тренд, нет необходимости обращать внимания на сетапы Price Action (PA). Даже такой упрощенный взгляд показывает развитие тренда, его рост и направление. В дальнейшем я покажу, как применять крюки и торговлю с ними в сочетании с PA.

Обратные крюки Росса

Обратный крюк Росса (RRh — Ross Reversal Hook) образуется при откате от Rh и формировании нового минимума по текущему тренду. Именно RRh часто является тем баром/свечой, что применяет Ниал Фуллер и стратегию которого я тоже люблю и часто применяю в торговле. Посмотрим на примерах:

Барный график
Свечной график

Видите, что происходит? Во-первых, даже точка 3 уже была пинбаром по Фуллеру, во-вторых, первый обратный крюк (RRh) тоже является таким же пинбаром. Второй же RRh является сетапом РА — бычьим поглощением. Если рассматривать пинбары просто отдельно, можно посчитать их ненадежными. Если же рассматривать их в контексте определенного ранее тренда, то это — отличный момент для входа. И еще положительный момент — ниже минимума RRh цена не опускается до момента смены тренда. А это снижает фактор риска и надежно устанавливает размер стопа при входе в сделку.

После возникновения последнего крюка (не обратного), произошел откат и образование RRh (не выделил на графике), однако свеча, сформировавшаяся после образования минимума, не создала какого-либо значащего сетапа PA. И это был первый признак окончания текущего тренда.

Также следует знать, что обратные крюки (RRh) формируются гораздо реже, чем простые крюки (Rh). В заключение мини-обзора приведу статистику обратных крюков, проведенную мной вручную за текущий год (с 01.01.2022 по 25.09.2022). Актив GBPUSD, ТФ 4 часа.

Статистика обратного крюка Росса

Из 51 найденного RRh в 33 случаев (65%) присутствовал сетап Price Action, в том числе 22 из них были пинбарами по Фуллеру.

Методы определения тренда по Россу

Итак, подытожим основные методы определения тренда по Россу и его плюсы и минусы.

  1. Твердое определение смены тренда происходит довольно поздно. То есть теряется часть движения тренда.
  2. Крайне редко бывает, что сформирована формация 1-2-3, затем Rh, а тренд резко меняется на противоположный.
  1. Несмотря на поздний вход, мы имеем довольно надежные входы с низкими рисками для депозита.
  2. У нас имеется строгая упорядоченная система и мы четко видим, есть тренд на текущем ТФ или нет.
  3. Формация 1-2-3 и Rh прекрасно работает на любом ТФ.
  4. Период смены тренда можно выявить на ранней стадии, если применять методы фильтрации и Price Action.

Теперь обсудим методы определения тренда в совокупности с основными методами Price Action.

Торговля на Форекс очень сильно зависит от нескольких основных факторов. Это размер плеча, размер спреда, размер лота для торговли, актив для торговли.

В качестве примера рассмотрим 2 актива, GBPUSD и GBPJPY. Средняя дневная волатильность GBPUSD составляет порядка 80-100 пунктов. При размере плеча 1:100 и торговле лотом 0,1 наш доход составим 100$ на 100 пунктов движения. Таким образом, для уменьшения торговых рисков оптимально использовать ТФ не более H4 (если депозит около 1000$, ну или 1000 центов на мини счетах).

Теперь GBPJPY. Средняя дневная волатильность составляет уже 170-200 пунктов. Т.е. в 2 раза выше, чем GBPUSD. А значит, при том же размере депозита и соблюдении правил управления капиталом, наш рабочий ТФ уже должен быть 1 час (1H).

Размер средней волатильности измеряется элементарно — открыли Metatrader, выбрали дневной ТФ, нажали среднюю кнопку мыши и измерили диапазон последних 10-20 свечей.

Теперь, что касается определения трендов. Принципы Росса применимы к любому ТФ, поэтому, определив свой рабочий ТФ (допустим, 1 час), обязательно переходим на ТФ 4 часа, 1 день, 1 неделя. На каждом из них размечаем линии тренда в соответствии с правилами технического анализа, начиная со старшего ТФ. Уменьшая ТФ, корректируем линии тренда, п/с, убираем дубликаты линий. В итоге на рабочем ТФ мы получаем картину, в рамках которой видно движение цены в текущий момент времени. И, имея полную картину, размечаем формации 1-2-3, крюки (если они есть), и потенциал для дальнейшего движения цены.

Рассмотрим пример определения движения цены. Рабочий ТФ будет равен 4 часам.

Недельный график

Думаю, вопросов нет, что это бычий тренд? 🙂 Размечаем линию тренда и линии поддержки/сопротивления. Больше на этом ТФ делать нечего.

Дневной график. Свечи
Дневной график. Бары

Что мы видим. Двойной отскок от линии поддержки и линии тренда на дневном ТФ.Многочисленные тени от верхней недельной линии сопротивления на свечном графике. На барном дневном графике видим движение между двумя линиями п/с недельной важности.

Теперь, перейдя вновь на 4 часовой график, но уже с разметкой согласно технического анализа, получаем следующую картину.

4 час. график. Бары

Пробой RRh — смена тренда на резкий нисходящий, отбой от линии поддержки, что, кстати, являлась минимумом точки 3 и смена тренда на восходящий. В данном случае мы имеем боковой глобальный тренд и текущий бычий.

В это и есть общая суть определения тренда по Россу — определить важнейшие точки сопротивления и поддержки на старших ТФ, определить глобальный тренд и расстояние цены от глобальной линии тренда до текущего момента, переход на рабочий ТФ и разметка по формациям 1-2-3 и Rh. После этого можно приступать к работе.

Нахождение наилучшего тренда в зависимости от таймфрейма

Тренды разные нужны, тренды разные важны… Так то оно так, но как определить, что тренд хороший? Сейчас я покажу, как быстро и просто определять тот таймфрейм (ТФ), который наиболее интересен при торговле по технике Росса. Использовать будем график GBPJPY.

Итак, согласно Россу, после образования формации 1-2-3 должен следовать пробой точки 2 и дальнейшее образование Rh. После Rh следует откат по тренду. Так вот, оптимальный тренд должен содержать в откатах не более 3 баров/свечей, причем бар, образовавший крюк, не должен стать материнской свечей для последующих (т.е. Inside Bar). Образование четвертого бара, не сумевшего сделать пробой Rh, рассматривается как начало образования потенциального «скопления» цены (об этом позже).

Если совсем просто, то должен быть хороший рост, потом откат не более 3 баров, возможно с образованием RRh и пробой Rh. Если же мы видим болтанку туда сюда, кучку дожи, IB, непонятных дерганий — ТФ выбран не совсем удачно. В частности, на GBPJPY хороший ТФ виден на ТФ 4 часа, а вот на часовом этот же тренд уже не выглядит таким правильным и размеренным. Смотрим:

4 час. график. Бары
Барный график H1
Свечной график H1

На 4 часовой красивый размеренный рост. На часовом уже начинаются метания цены туда-сюда. Этот пример отлично показывает то, что называют шумом.

А бывает, что на часовом ТФ идеальный тренд (а он становится явно видимым после первого Rh, как мы помним, поэтому фраза «на истории все умны» здесь не применима), а при переходе на 4 часовку или дневной ТФ — непонятки. И на 15 минутках то же самое, и так далее. Главное — научиться просто взглядом определять, «красивый» тренд или нет. Также очень полезно смотреть на предыдущие тренды на выбранном ТФ. История повторяется и тренды могут вести себя похоже именно потому, что примерно в одних и тех же местах будут линии поддержки и сопротивления.

Методы фильтрации крюков

Вот мы и подошли к одному из самых сложных моментов в торговле по Россу. Фильтрация Rh — это то, чему надо уделить наибольшее внимание. Даже если не торговать по Россу, но знать его методы фильтрации — это очень сильно помогает в плане определения таких моментов, что мы называем «ложный пробой», «сбор стопов» ну и тому подобное.

  • Линия поддержки и сопротивления;
  • Линия тренда;
  • Ценовой разрыв или гэп;
  • Скопление

Первый и самый простой способ фильтрации, конечно же, заключен в линиях поддержки и сопротивления. Если видим, что крюк ткнулся в месячное сопротивление при торговле на 4 часовом ТФ — это хороший повод задуматься, не последует ли смена тренда. Но с другой стороны, пробой максимума такого крюка в сочетании с сильным сопротивлением может быть хорошим сигналом на покупку. Также, при достаточно длительном тренде и формировании крюка на уровне сопротивления есть большие шансы перехода тренда в боковик или флет.

Следующий способ фильтрации — линия тренда или линии канала. Хорошо помогают при определении окончания отката по тренду и формированию разворотных сетапов.

Гепы — один из самых сильных сигналов и фильтров. Общее правило гласит, что гепы стремятся к заполнению. Если же этого не происходит в течение 3-5 периодов (в зависимости от ТФ), зона гепа становится сильной зоной поддержки сопротивления, от которой можно искать сетапы PA.

Скопление — это довольно объемная тема, подробно расписанная Россом в его книгах, дублировать не буду. Если кратко — берется свеча, которая является крюком Росса. Эта свеча становится «материнской» свечей. Если цены открытия и закрытия 4 и более последующих свечей закрываются в диапазоне материнской свечи (то есть ниже максимума и выше минимума), то у нас наблюдается скопление. На меньших ТФ это будет выглядеть как небольшой боковик. Первый пробой такого скопления часто является ложным и не рассматривается. Второй пробой является более надежным.

Если подобное движение продолжается более 9 свечей, то считается, что имеет место некое неопределенное движение. С точки зрения графических фигур это может рассматриваться как клин, флаг, либо треугольник. Их отработка производится по стандартным правилам теханализа.

Заключение

Данную тактику я тестировал в Forex Tester и применяю в реальных торгах. В статье я привел очень упрощенное представление стратегии Джо Росса, в ней очень много нюансов, тонкостей, фильтраций. Росс в своих книгах показывает сочетания своих крюков с такими индикаторами, как Stochastic, ATR, полосы Боллинджера, скользящие средние и многое другое.

На практике, как только наблюдается некое «замешательство» цены, выбивающееся из рамок нормально текущего тренда, стоит отложить данную тактику и применять другие. Крюки работают исключительно в тренде.

Крюки Джо Росса – разбираемся с необычной стратегией

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Джо Росс. Торговля с крюками Росса

Многие трейдеры воспринимают написанные правила торговли в обучающих материалах как нерушимую аксиому, которую не нужно оспаривать, а самое главное слепо следовать ей. Но, если на первых порах новичку следует притормозить коней и взяться в процессе обучения, хотя бы за один конкретный вид анализа, то более опытные не должны застаиваться. Казалась бы куча материалов, но из-за слепой веры в написанное трейдеры не хотят ничего видеть ближе своего носа.

Однако порой путь к прибыли лежит через череду экспериментов, причем порой достаточно взять и улучшить или логически продолжить уже готовый алгоритм. Собственно именно такой логикой руководствовался именитый трейдеры и аналитик Джо Росс, который усовершенствовал один из самых популярных паттернов и выпустил четкое обучающее пособие под названием «Торговля с крюками Росса».

Поэтому торговля с крюками Росса весьма эффективна на товарном рынке и рынке акций, но и может использоваться на валютном. Более того из-за того что трейдер не гоняется за мнимой возможностью стать у истоков тренда, нет как таково сильной психологической нагрузки, что очень важно если вы новичок. Также, несмотря на то, что нет как такого ограничений на таймфреймы, мы не рекомендуем использовать эту модель ниже часового графика.

Крюк Росса

Джо Росс является одним из именитых трейдеров, который прославился на весь мир. Самое интересное, что разработанную им фигуру он активно использовал сугубо на товарном рынке и лишь потом после публикации учебника ее начали использовать на фондовом рынке. По сути, этот аналитик взял за основу знаменитый паттерн 1-2-3 и ответил на вопрос, а что будет даль за ним?
Чтобы вы понимали, 1-2-3 является основой формирования любого тренда, ведь именно эта фигура представляет собой точку отсчета, пик и откат. Фактически это первые две волны по теории Элиота. Выглядит он следующим образом:

3, Рис 1. Паттерн 1-2-3

Тут на помощь естественно приходит Крюк Росса, который возникает по тому же принципу что и 1-2-3, а именно после точки три цена должна сформировать новый экстремум, который размечается как точка 4, а затем откат с точкой пять. Очень важно чтобы точка отката крюка не опустилась ниже (для восходящего паттерна) или выше для нисходящего точки 2. Кстати если абстрагироваться цена немного напоминает крюк, за что и был так назван.

Рис 2. Крюк Росса

При торговле по данному паттерну берется идея, что тренд продолжит свое движение. Поэтому проторговывать следует пробой точки 4. Именно по ней следует провести горизонтальную линию. Если на бычьем тренде прорывается уровень по точке 4 – открываем позицию на покупку. Если прорывается на медвежьем тренде сверху вниз – открываем позицию на продажу. Для вашего же удобства рекомендуем использовать отложенные ордера Бай Стоп и Селл Стоп. Пример сигнала:

Рис 3. Сигнал на основе паттерна Крюк Росса

Индикатор Крюки Росса

Необходимо понимать, что рассматриваемая фигура является отнюдь не простой, ведь у многих возникают трудности даже с определением подготовительного паттерна. Тем не менее, на первых порах, когда вы будете учиться, вам поможет построить Крюки Росса индикатор. Его скачать вы сможете прямо с нашего сайта, а после его нанесения он будет выглядеть так:

6, Рис 4. Индикатор Крюки Росса

Если вы посмотрите на появившееся построение, то увидите метки как предварительного паттерна 1-2-3, так и точку пробоя по Rh, которая отвечает за фиксацию фигуры Крюки Росса. Стоит отметить, что зеленым цветом отображаются точки входа для покупки, а красным для продажи. Тем не менее, необходимо понимать, что точность при автоматическом построении немного страдает, поэтому вы должны отбрасывать в сторону очевидно неправильную разметку.

Сеточная стратегия и Крюки Росса. Разгон депозита

Помимо описанного выше подхода торговли по паттерну, многие трейдеры сочетают сеточную стратегию и Крюки Росса, что, несомненно, позволяет вести более агрессивную торговлю для разгона депозита.

Так при появлении обозначения Rh зеленым цветом необходимо поставить над ним как минимум три или пять отложенных ордеров Бай Соп с одинаковым расстоянием между собой. При появлении обозначения Rh красным цветом необходимо поставить под ним как минимум три или пять отложенных ордеров Селл Стоп с одинаковым расстоянием. Само расстояние подбирается таким образом, чтобы предшествующая фигура 1-2-3 вписывалась в сложившийся диапазон.

9 Рис 5. Сеточная стратегия и Крюки Росса

Сеточная стратегия для разгона депозита может быть более эффективна, если вы будете использовать принцип пирами, наращивая свои объемы, либо усредняя убытки, выстраивая сетку по мартингейлу. Если вы хотите консервативную доходность и риски сеточная стратегия и Крюки Росса мало совместимы.

Джо Росс — торговля крюками Росса (RH)

Джо Росс "Руководство по трейдингу"

Эта книга предназначена для трейдеров, которые хотят научиться или улучшить результаты торговли акциями, как заявлено во введении. Однако, методы и технологии описанные в руководстве универсальны и подойдут для любых рынков.

Joe Ross. Закон графиков

В этом материале мы покажем вам графические формации, которые создают «закон графиков». Мы надеемся, что вы прочитаете и изучите основы этого закона.

Индикатор определения крюков Росса и паттерна 1-2-3 на графиках

Росс Хук (RH) — термин, придуманный Джо Россом.

Торговать крюками Росса просто — т.к это также безиндикаторная торговая стратегия, основанная только на анализе движения цены.

Перед входом в сделку на продажу или покупку, нужно дождаться появления на графике определенной формации.

Вначале, нужно найти паттерн 1-2-3, который является также паттерном Price Action (см. на рисунке ниже).

Книга "Торговля крюками" Джо Росса. Скачать.

Подход к торговле на финансовых рынках выгодно отличается от других торговых методов и стратегий низким риском, причем на столько, на сколько вы даже представить не можете.

В книге «Торговля крюками» описан этот подход, позволяющий минимизировать убытки. Заключается он в том, чтобы не торговать лишним количеством ордеров и использовать специальные фильтры, а также особый мани менеджмент Джо Росса плюс психологический настрой, который позволяет автору книги торговать с комфортом, избегая ситуации в трейдинге, которые ему неприятны.

Техника торговли на Форекс 3H3L

Эту торговую стратегию можно условно назвать как счет верхов при развороте наверх и счет низов при развороте вниз. Стратегия основана на Price Action. Упоминания о ней можно найти в статьях Джо Росса.

Если сигнал по технике 3H3L (иначе 3 HI, 3 LOW) совпадает с каким — либо паттерном Price Action (например 1-2-3), то сигнал становится сильнее.

Торговля по этим формациям предполагает достаточно высокий тайм-фрейм. Минимум 30 мин для акций и 15 мин для s&p futures. Хотя на ликвидных рынках допускается возможность торговли на 5 минутках.

Крюки Росса

Эта система торговли придумана американским трейдером и финансистом Джо Россом. Несмотря на свой почтенный возраст (родился Джо в 1935 году), он продолжает активно обучать начинающих трейдеров своей системе.

Лучше и подробнее всего ее описывает авторская книга «Торговля с крюками Росса». Воспринимается она довольно сложно, но при должном терпении разобраться с этой торговой стратегией можно. Автор основательно подходит ко всем дополнительным аспектам торговли по своей системе, что практически гарантирует ее успешное применение. В рамках статьи мы можем только кратко пройтись по основным важным моментам.

Торговля по тренду на пробой

Торговля крюками Росса – это фактически торговля на пробой, отфильтрованная некоторыми условиями. Главное требование, которое выделяет Джо Росс, это наличие тренда. Умению распознавать его начало отводится несколько глав в его книге о Форекс. Если на рынке нет тренда, ни о каких крюках Росса речи идти не может! По этой причине стратегия на крюках Росса считается более эффективной на трендовых парах, например, на йеновых. Хотя такой пары, которая движется только по тренду, в природе не существует. Тренды происходят на всех активах и нужно уметь их распознавать.

Джо предлагает стандартную технику распознавания, которую детально описывает с точки зрения психологии трейдинга. Для бычьих крюков Росса она выглядит примерно так: после медвежьего тренда наступает момент, когда продавцов на рынке почти не осталось – сильные держатели продали актив на более высоких уровнях, а слабые быстро теряют силы против крупных игроков. Если последние не заинтересованы в движении вниз, то оно быстро иссякает. Точка экстремума, после которой цена разворачивается, будет первой в паттерне американского трейдера, но это еще не разворот тренда.

Правильное распознавание тренда

Согласно общепринятому определению, которого придерживается и Джо Росс, трендом мы называем такое движение цены, когда она показывает несколько экстремумов, которые изменяются в одном направлении. Бычий тренд – минимумы и максимумы повышаются, медвежий – понижаются. Значит, для того чтобы фиксировать начало бычьего тренда, мы должны увидеть два последовательно повышающихся минимума и максимума. Паттерн, который дает основание сказать, что тренд начался, Джо Росс называет 1-2-3. Пока мы не увидели этот паттерн Price Action в бычьем или медвежьем исполнении, ни о каких крюках Росса говорить не приходится.

На рисунке dsit мы видим, что паттерн 1-2-3 состоит из трех точек. Первая – это локальный минимум (максимум для медвежьего тренда), который цена преодолеть не смогла и ушла на коррекцию. Затем цена опять пошла вниз (вверх), но превзойти предыдущий экстремум не смогла. В тот момент, когда цена пробивает уровень точки 2, мы можем считать, что у нас начался новый тренд и искать точки входа по крюкам Росса (RH).

Джо Росс предлагает по своей системе входить на пробой следующего экстремума после того, как состоялся паттерн 1-2-3. Это можно делать по рынку или отложенным стоп-ордером. Сам по себе такой вход уже является хорошим фильтром – если цена не смогла преодолеть новый максимум и ушла вниз (в случае бычьего тренда), ордер просто не активируется, и в рынок мы не входим.

Помочь вовремя распознать паттерны нестареющего американца может индикатор крюков Росса или обыкновенный ЗигЗаг, который по умолчанию есть в Метатрейдере. Индикатор ЗигЗаг отлично ловит экстремумы, поэтому паттерн 1-2-3 сразу бросится в глаза.

Эту кривую вполне можно использовать в качестве индикатора крюков Росса.

Система мани менеджмента и дисциплина

Рассчитывать в торговле на 100% прибыльные сделки не стоит – на этом Джо Росс сделал особый акцент. По его мнению, если вы ищете возможность торговать на рынке, не совершая убыточных сделок, то и прибыли вы вряд ли дождетесь. Без потерь дороги к богатству не будет, поэтому не стоит возводить в культ абсолютно безубыточную торговлю.

Дисциплина – это еще один важнейший момент, на котором Джо делает упор. Если ее нет, то никакой теханализ не поможет добиться успеха. По мнению Джо, нужно выработать у себя особое отношение к торговле как к бизнесу и почувствовать себя обычным предпринимателем, который перед совершением сделки учитывает все «за» и «против». В бизнесе выживает тот, кто умеет минимизировать свои убытки, потому что вести бизнес вообще без убытков практически нереально.

Для того чтобы минимизировать убытки американец придумал свою систему мани менеджмента, соблюдение которой считает крайне важным. Джо предлагает входить в рынок тремя ордерами, независимо от того, какой риск вы определяете на сделку. Просто сумму, которую вы готовы задействовать в одном трейде по крюкам Росса, нужно разделить на три части. Первая часть закрывается при получении минимальной прибыли, как только появляется намек на возможную коррекцию. Вторая держится дольше и закрывается на одном из значимых уровней. Третья держится до конца, пока не появятся первые признаки разворота тренда и обратного паттерна 1-2-3.

Варианты установки Тейк Профита

Джо Росс установке ТП практически не уделяет внимания, предлагая использовать для этих целей уровни поддержки и сопротивления. Как их определять, по его мнению, не столь важно. Например, по расширению Фибоначчи или по рынку, там, где скапливаются большие объемы, или по экстремумам. Каждый из этих способов имеет право на жизнь, главное, научиться им правильно пользоваться. На рисунке выше на бычий паттерн 1-2-3 наложен инструмент «Расширение Фибоначчи», уровни которого отлично отработались впоследствии.

Со стоп лоссом все намного проще – для торговли по крюкам Росса SL устанавливается за точку 3 паттерна 1-2-3. Схема торговли по крюкам Росса представлена на рисунке ниже. В течение одного тренда таких крюков, а значит и входов может быть несколько.

Ограничения на вход

Джо Росс предупреждает о необходимости обращать внимание на волатильность торгуемого актива. Если она слишком высокая или низкая, лучше в рынок не входить. В первом случае может появиться много ложных сигналов, во втором – из-за отсутствия крупных денег просто не будет торговли.

Так называемая «рукоятка» крюка также имеет ограничения в размерах – она не должна быть ни слишком короткой, ни слишком длинной. Идеал находится в пределах 100-200% от расстояния 1-2 в паттерне 1-2-3. Важно также выдержать определенное количество свечей после образования острия крюка. Коррекция должна включать как минимум 3 японские свечи, которые не превзошли предыдущий экстремум. Крюк Росса считается несостоявшимся, если появились 4 и более свечи в одном узком торговом диапазоне – это флетовая ситуация, во время которой крюки не торгуются.

Джо Росс торговля с крюками росса

Любой ценовой график состоит из определенных отрезков, как повышения цены, так и ее падения, так же есть отрезки, которые подвержены боковому движению, такое движение называется консолидацией или «проторговкой». Огромнейшее количество таких комбинаций, состоящих из разных отрезков, как по своей длительности, так и по размерам своих движений выливаются в образование определенных паттернов (моделей). Само определение паттерна подразумевает под собой определенную ценовую модель, которая может с достаточно высокой вероятностью указать на то, в каком месте произойдет разворот или же продолжение тенденции, в зависимости от того, какой паттерн Вы определили.

Одним из популярных графических паттернов считается легендарная модель 1-2-3. Методику использования данной модели была разработана не менее легендарным трейдером по имени Джо Росс, а называется данная методика торговля с крюками Росса.

Видео. Крюки Росса

Джо Росс. Паттерн 1-2-3

Данный графический паттерн, как правило появляется в конце тенденции и считается, что он предвещает о развороте текущей рыночной тенденции. На рисунке ниже я привел два варианта модели 1-2-3, классическую «медвежью» и классическую «бычью».

  • «Медвежья» модель информирует трейдера о том, что на ценовом графике завершается восходящий тренд и начинается нисходящая тенденция
  • «Бычья» модель информирует трейдера о том, что на ценовом графике завершается нисходящий тренд и начинается восходящая тенденция

На рисунке выше, «медвежья» модель отмечена под пунктом «А», а «бычья» модель уже отмечена пунктом «Б». Если более подробно рассмотреть «медвежью» фигуру 1-2-3, то она будет строиться с последовательным повышением максимальных и минимальных локальных экстремумов. Последние экстремальные значения, которые отлично подходят под эти условия отмечены цифрой «1» и цифрой «2». Далее появляется точка «3», которая будет являться локальным максимальным значением, формируется ниже точки «1», что является подтверждением модели 1-2-3.

Теперь давайте разберемся с «бычьей» моделью, мы уже выяснили, что модель покупателей будет завершать «медвежью» тенденцию, для нее более характерно снижение максимальных и минимальных значений. Последнее макисмально и минимально экстремальные значения находятся точно так же как и в примере выше, в точках «1» и точке «2». А дальнейшее минимальное значение (точка 3) уже будет формироваться выше, чем предыдущее минимальное значение.

Отмечу один очень важный нюанс, с помощью которого Вы будете определять, видите ли Вы на графике завершенный паттерн или же еще образующийся. Таким образом модель будет считаться завершенной только после того, когда динамика цены из третьей точки, пробьет уровень, на котором находится точка два. Самым качественным сигналом будет считаться паттерн, на котором амплитудное движение от второй до третьей точки, будет больше половины амплитуды движения от точки один до точки два.

Крюки росса индикатор. Что это?

Выше мы разобрались с формированием модели 1-2-3, теперь же давайте разбираться, что такое «Крюки Росса». Начнем с того, что для того, чтобы идентифицировать на графике паттерн «1-2-3», а так же крюки Росса, которые к слову сказано следуют после формирования этой модели. Большинство спекулянтов используются для такого поиска классический вариант Зиг Зага, но нередко встретишь спекулянтов, которые используют в определении и модификации инструмента Зиг Заг. Лично я бы посовветовал, выбирать индикатор Зиг Заг конкретно по рынку, а именно, посмотреть какой из них лучше всего себя отрабатывает себя на графике и уже от этого устанавливать определенные параметры и склоняться к выбору той или иной модели. При поиске модели 1-2-3, надо обязательно брать во внимание временные интервалы, на некоторых отрезках они бросаются сразу же в глаза, без каких-либо графических построений, а на некоторых их найти будет достаточно проблематично.

8,

Но не все так плохо, есть и хорошие новости, так как трейдеры стараются максимально облегчить свои труды, в купе с программистами они сумели разработать инструменты, которые автоматически находят на графике модель которую мы с Вами сегодня рассматриваем. Те, кто читают нас постоянно уже давно смекнули выгоду нашего сайта, она состоит в том, что мы стараемся предоставить для своих читателей инструменты для анализа рынка и торговли на полностью бесплатной основе. Согласитесь, было бы глупо платить за то, что можно достать совершенно бесплатно, поэтому вот ссылочка на скачивание индикатора под названием «Крюки Росса»

После того, как Вы произведете скачивание файла, его надо правильно установить в торговую платформу Мета Трейдер. Ранее установка производилась через стандартную папочку Programm Files, сейчас же принцип установки немного изменился и заключается в следующем алгоритме;

  • Производим открытие торгового терминала брокера, которым Вы пользуетесь, обратите внимание, что версия платформы должна быть обязательно четвертой, а не пятой
  • После открытия терминала, переходим на вкладку «Файл и Открыть каталог»
  • В каталоге данных нажимаем на папочку MQL
  • В папку Indicators переносим файлы которые скомпелированы в формате mql
  • В обязательном порядке производим перезапуск торговой платформы МТ4, в противном случае инструменты будут обновлены
  • Заходим в навигатор терминала, делается это с помощью нажатием комбинации клавиш «Ctrl+N»
  • Находим инструмент с тем же названием, что и в файле и наносим его на график

По итогу у Вас должна получиться картина, как показано на рисуночке снизу, как Вы видите индикатор определяет на графике модель 1-2-3, а так же находит точку под названием RH.

1 Пример индикатора Крюки Росса

Давайте быстренько пробежимся по их цветовой гамме;

  • Красный окрас — будет сообщать об выявлении истинного «медвежьего» паттерна
  • Зеленый окрас — будет сообщать о выявлении истинного «бычьего» паттерна
  • Розовый окрас — сообщает о ложной модели «медвежьего» типа
  • Светло-зеленый окрас — сообщает о ложной модели «бычьего» типа

Крюки Росса. Как открывать позиции?

Давайте начнем с просмотра классического варианта торговли по крюкам Росса. Стандартный вариант такой методики предполагает использование в торговле отложенных позиций, алгоритм расположения «отложек» выглядит следующим образом;

  • Отложка «Бай-стоп», будет располагаться над красной точкой RH
  • Отложка «Селл-стоп», будет располагаться под зеленой точкой RH

Алгоритм выставления страховочного стопа устанавливается по следующему алгоритму;

  • Для позиции «на покупку», стоп будем выставлять под минимальным локальным значением, которое было образовано после отката за последней точкой RH
  • Для позиции «на продажу», стоп будем выставлять над максимальным локальным значением, которое было образовано после отката за последней точкой RH

Теперь давайте разбираться с уровнями фиксации прибыли, здесь будет немного посложнее, так как надо будет делить ордер на три частичные закрытия, таким образом, на каждом уровне фиксации, мы будем закрывать одну третью часть от размера ордера. Давайте рассмотрим каждый из этапов фиксации профита;

  • Первый этап закрывается, когда цена достигнет размер двух страховочных стопов, как только закрылась первая часть позиции, необходимо перенести ордер на уровень безубыточности
  • Второй этап закрывается, после следующего двух кратного стопа, другими словами, от точки входа данный уровень фиксации будет расположен на расстоянии четырех стопов
  • Третий этап закрывается, как только на графике появится противоположная модель паттерна 1-2-3

Учитывайте то, что при каждом отображении крюка Росса, в нашем случае точки RH, нам необходимо выставлять отложенную позицию в направлении полученного сигнала, после срабатывания обязательно используем технику тройной фиксации. Так же обращайте внимание на то, ложная или истинная модель была определена индикатором Крюки Росса.

17,

1

Следующий важный момент состоит в том, что данная торговая стратегия прибыльна только в условиях ярко-выраженных тенденций. Если Вы начнете применять данную технику на флетовом участке рынка, то с большой вероятностью стратегия принесет Вам убытки. Для того, чтобы научиться правильно находить тенденции, читай публикацию про индикаторы тренда;

Сеточная стратегия и крюки Росса

В последнее время огромную популярность среди трейдеров набрали сеточные стратегии, аудитория данных стратегий сводится к спекулянтам, которые любят использовать в своей торговле агрессивные системы заработка. Мы не могли обойти стороной данную тему, тем более у нас есть что сказать по сеточной торговле с использованием крюков Росса. Давайте постараемся разобраться с методикой сеточной торговли.

2

Сама суть торговли с использование сетки и крюков Росса состоит в том, что нам сначала надо выявить истинный паттерн 1-2-3, после выявления модели паттерна, необходимо так же установить отложенные позиции, для восходящей тенденции ордер будет по типу «Бай Стоп», для нисходящей тенденции ордер будет по типу «Селл стоп». Суть будет состоять в том, что мы будем выставлять не один ордер, а сразу несколько, расстояние которое будет между ордерами, будет равно значению между точкой два и самым ближайшим расположением уровня RH.

Давайте для наглядности рассмотрим хороший пример, установки таких отложенных позиций на рисунке ниже;

2 Пример установки сетки ордеров на продажу, по стратегии «Крюки Росса»

Итак, мы видим выше, красную стрелочку, ей мы обозначили время и момент, на котором была сформирована вторая точка, а уровень точки мы отметили желтым горизонталью. Точка RH была образована после точки два, но как мы видим, она сформировалась практически на той же позиции, что и точка RH, такой вариант сигнала мы принимать в расчеты не будем и перейдем к поиску следующего сигнала.

2

25

Вторая точка RH была сформирована на второй желтой горизонтали, расстояние, которое находится между двумя первыми желтыми горизонтальными линиями, будет равно расстоянию, которое необходимо использовать между отложенными позициями в стратегии сеточной торговли.

2

Если рассматривать всю ситуацию с рисунка выше, то можно заметить, если бы мы устанавливали все «отложки» по горизонтальным уровням, то все они бы были отработаны, кроме последнего. Что касаемо страховочных стопов, то их можно устанавливать совершенно по разному. К примеру один из вариантов будет состоять из того, чтобы устанавливать страховочный стоп, на уровень открытия предыдущего ордера, к слову сказано, такой вариант считается самым популярным среди трейдеров.

Второй вариант — это использование фиксированного страховочного стопа и фиксированного страховочного тейка, работая по такой методике, трейдеру проще выработать жесткую систему управления своим капиталом, так как с фиксированными значениями становится намного проще разрабатывать систематический алгоритм. Более того, работая по строгому алгоритму, можно планировать свои прибыли, убытки и просадку, конечно же опять же с определенной долей вероятности.

2

Давайте рассмотрим еще один пример открытия позиций, только на этот раз мы уже будем разбирать «бычью» модель сигнала, она показана на рисунке ниже;

2 Пример установки «Отложек» на покупку по стратегии Крюки Росса

Момент, когда был сформирована вторая точка модели 1-2-3, мы отметили красной стрелочкой, которая направлена по своему векторному движению вверх. Уровень данной точки мы отметили так же как и в примере выше, желтой горизонталью. Вторая желтая горизонталь, если брать отсчет снизу указывает на уровень точки RH. Все остальные желтые уровни, будут соответствовать местам, на которых располагаются все отложенные ордера по сеточной стратегии.

Вообще, сеточная торговля, как правило, используется для разгона Вашего депозита, при этом она несет в себе достаточно высокие риски, которые в свою очередь могут негативно отразиться как на депозите, так и на просадке при торговле. Как я уже говорил, чаще всего такую торговлю применяют агрессивные трейдеры, при этом они используют несколько полезных «плюшек» управления рисками, давайте я Вам о них расскажу.

Первый вариант состоит в том, чтобы разогнать счет на сто процентов, другими словами просто удвоить его, после чего спекулянт выводит сто процентов прибыли и уже не рискуя своими деньгами, начинают увеличивать риски, дабы заработать как можно больше денег, пока счет не «сгорел». Стоит отметить, что даже при таком варианте, трейдер при достижении определенного порога, производит снятие денег, таким образом фиксируя свою прибыль.

3

Второй вариант тоже достаточно просто, трейдер производит снятие сразу же после достижения заранее установленного процента прибыли. Предположим, что я выставил такое значение на уровне тридцати процентов, как только я наторговал тридцать процентов, я сразу же вывожу прибыль и продолжаю дальше торговать. Некоторые снимают прибыль по временной составляющей, к примеру по неделям, месяцам или более редко кварталам. В общем вариантов управления позицией очень много и то, какой стиль подойдет больше всего решать только Вам.

3 34,

В заключение я бы хотел напомнить то, что хорошая торговая стратегия — это всего тридцать процентов от успеха на международном валютном рынке, да в общем то и на всех остальных биржевых площадках. Не менее важных в спекуляции считается управление позицией, а так же правильное управление рисками, ну и конечно же не забываем про рыночную психологию. На этом мы будем заканчивать нашу публикацию, желаем Вам успехов, профита и немного удачи, так как в нашей профессии она может очень сильно пригодиться.

Стратегия торговли крюками Росса

Эта популярная нынче стратегия торговли основана на подходе к трейдингу называемом Price Action (это метод торговли, основанный исключительно на графике движения цены без применения индикаторов). Благодаря своей простоте, эта стратегия получила широкое распространение как среди опытных трейдеров, так и среди новичков. Название она получила в честь своего создателя – Джо Росса. Перед тем как познакомиться с крюками Росса пара слов о том, что такое Price Action.

Современный подход к трейдингу Price Action

Очень популярный в настоящее время подход к торговле на финансовых рынках – Price Action. В переводе с английского означает – поведение цены. По-русски звучит как Прайс Экшен (ну или экшн). Я, не являясь ни противником, ни ярым сторонником данного метода, тем не менее, нахожу его интересным и достойным внимания.

Данный подход основан на постулате технического анализа, который гласит, что цена учитывает всё. Причём если классический технический анализ изучает график этой самой цены с применением множества индикаторов, то подход Price Action предлагает сосредоточиться лишь на самом ценовом графике. С точки зрения данного подхода индикаторы лишь осложняют анализ ценового графика.

Сторонники этого подхода не без оснований называют индикаторы инструментами дающими сигнал с большим опозданием (зачастую тогда когда он уже не актуален). Тогда как чистый график цены, по их мнению, уже учел в себе все и даёт сигналы к покупке или продаже, что называется онлайн.

К слову сказать, метод этот не такой уж и новый. Например, торговля с использованием паттернов технического анализа таких, например как голова и плечи, двойная вершина и прочие известна уже давно. А свечной анализ, являющий собой Price Action в чистом виде, применяли в Японии еще в позапрошлом веке! Просто сейчас такой метод торговли стал называться новым модным словом.

Как зацепить прибыль крюком Росса

Но давайте вернемся к нашим баранам. Итак, что же собой представляет крюк на графике цены. Смотрите картинку ниже.

Как видите на рисунке, изображена формация 1-2-3 (она выделена синим цветом), на основе которой и происходит построение крюка. Джо Росс заметил, что цена после этой формации в большинстве случаев продолжает свое движение в направлении 1-2, а затем совершает откат в направлении 2-3, формируя крюк (на рисунке показан зеленым) и предложил входить в позицию после его формирования. Ордер Stop Loss при этом устанавливается на уровне точки 3.

В данном примере рассмотрена формация 1-2-3 последовавшая после длительного восходящего тренда. Но смысл, как вы понимаете, не меняется и для аналогичной формации после нисходящего тренда. Все действия, описанные выше, происходят в зеркальном отображении и вместо позиции Sell, открывается позиция Buy.

Давайте рассмотрим формирование 1-2-3 и крюка с точки зрения интересов участников рынка. Вернемся к рисунку выше. Длительный восходящий тренд достигает точки 1, где сила покупателей ослабевает, и продавцы начинают двигать цену вниз. Это продолжается до тех пор, пока цена не достигнет точки 2. Здесь покупатели вновь берутся за дело и цена поднимается. Однако тот факт, что в итоге цена не смогла подняться выше точки 3, говорит о том, что они исчерпали на этом все свои силы. С точки 3 цена вновь устремляется вниз, подтверждая тем самым разворот тренда с восходящего на нисходящий. Затем цена вновь откатывается назад и формирует крюк (часть ордеров на продажу закрывается, а покупатели в надежде на то, что движение вниз закончено вновь активизируются), но после завершения крюка продолжает своё движение вниз (окончательно подтверждая разворот тренда).

Крюки работают исключительно в трендовом рынке. Более того сама последовательность крюков образует собой ни что иное как восходящий или нисходящий тренд. Сам автор по этому поводу пишет: «Крюк Росса не может быть идентифицирован пока на рынке не будет тренда. Идентификация крюка Росса одновременно является идентификацией тренда».

Джо росс торговля с крюками росса

Ценовая динамика котировок состоит из временных отрезков подьема и падения курса, во время падения или же роста курс может «отрисовывать» различные комбинации и паттерны, которые могут отличаться по массе различных параметров, таких как длительность формирования фигура, длина отрезка и многие другие. Сегодня мы выделим классный паттерн, который создал Джо Росс, имя у этого паттерна очень просто и называется он 1-2-3.

Видео по крюкам Росса

О паттерне 1-2-3

Ниже на рисунке мы привели примеры двух вариаций паттерна 1-2-3:

Пример формирования паттерна 1-2-3

Как вы видите, если паттерн от «медведей», то он заканчивает движение восходящего тренда и приводит к развороте тенденции, во втором случае картина аналогичная, с разницей в том, что паттерн уже «бычий».

4,

Медвежьей формации данного паттерна характерны следующие условия, у него последовательно повышаются минимумы и максимумы. Как вы видите на рисунке выше, крайняя максимальная и минимальная точка отрисовывают формацию 1 и 2, следующая же точка 3, ломает восходящую тенденцию отрисовывается немного ниже чем предыдущий максимум 1.

Что касаемо бычьей формации, то мы видим что паттерн 1-2-3 завершает нисходящую тенденцию, последняя максимальная и минимальная цена имеют точки 1 и 2, следующий минимум 3 образуется выше чем предшествующий минимум 1 и ломает нисходящую тенденцию, после чего происходит разворот.

О крюках Росса

Крюки Росса — это формация, которая возникает после образования паттерна 1-2-3, находятся они всегда за третьей точкой, далее должен развиваться уже следующий тренд.

  • Восходящая тенденция с обновляющимися максимумами и образованием минимумов в период откатов
  • Нисходящая тенденция с обновляющимися минимумами и образованием максимумов в периоды откатов

Крюком Росса можно считать движение цены которое:

  1. При восходящей тенденции двигается от минимальной цены к максимальной и далее делает новый минимум
  2. При нисходящей тенденции двигается от максимальной цены к минимальной цене и далее делает новый максимум

Если происходит, так называемый «перегиб крюка», то его обозначают словосочетаниями RH

9,

Обзор индикатора Крюков Росса

Если быть предельно откровенным, то профессиональные трейдеры всю рутинную работу скидывают на вспомогательные индикаторы, для нахождения формации 1-2-3 с последующим выявлением крюков Росса. Одной из вариаций поиска будет стандартный Зиг Заг. Авторы рекомендуют поэксперементировать с настройками и оптимизировать под лучшее отображение локальных экстремумов. Особое внимание следует уделить выбору временного интервала, так как на некоторых таймингах найти их будет просто, а на некоторых их не будет.

Но для того, чтобы Вы не мучались, мы нашли рабочую версию индикатора, который автоматически определяет, как формации паттернов, так и крюков, скачать его можно по данной ссылке . Установка происходит как обычно, копированием и вставкой в папку Indicators. После установки на график, должна образоваться картина, которая указана на рисунке ниже:

1 Крюки Росса на графике

Как вы видите существует несколько расцветок, красная расцветка говорит о истинном паттерне медведей, розовая о ложном паттерне медведей, зеленая о истинном паттерне быков, светло-зеленая о ложном паттерне быков.

1

Как торговать по Крюкам Росса

Стандартная и классическая вариация торговли по крюкам Росса происходит отложенными ордерами, таким образом «отложку» Бай Стоп нужно устанавливать над красненькой точкой RH, а «отложку» Селл Стоп, нужно устанавливать под уровнем зелененькой точки RH.

1

Что касаемо стопа, то он выставляется, для ордера на покупку под последним локальным минимумом, для открытия позиции на продажи, под последним локальным максимумом.

14

Такая стратегия отлично показывает себя на ярко выраженной тенденции и на валютных парах с повышенной волатильностью, такие как Евро Бакс и Фунт Бакс, в случае если вы поймаете флетовое движение, то торговлю лучше сразу прекращать, так как сделки будут приносить убытки.

1

Сеточная торговля по крюкам Росса

Существует очень интересный способ торговли, который подразумевает под собой выставление не одного отложенного ордера, а целой сетки ордеров, но использовать данный метод стоит только после того, как Вы убедитесь, что на рынке ярко выраженная тенденция. Сетка устанавливается после того, как сформировался уже известный нам паттерн 1-2-3, выставляем сразу несколько ордеров, как показано на рисунке ниже, расстояние между ордерами можно взять равное пунктам от точки 2 до точки RH/

1 Торговля сеткой по крюкам Росса

Подведем итоги

Давайте будем предельно честны и откровенны, торговля по крюкам Росса — это полная херня, по крайней мере для меня. Я никогда не торговал по данным крюкам, к минусам можно отнести то, что изучить тему довольно сложно, более того, намного проще использовать обычную трендовую торговлю. Что касаемо паттерна 1-2-3, то это довольно полезная информация, которая по сути дела, лежит в любой книге и является классическим определением конца тренда.

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.

Чек-лист трейдера для успешной торговли

Для успешной работы на финансовых рынках важно собрать набор правил, который позволит трезво мыслить в любой ситуации и строго придерживаться собственной торговой системы. Зачастую трейдеры составляют план работы на бумаге, чтобы никакое резкое движение на рынке не заставило отступить от заданной цели. Более того, опытные инвесторы рекомендуют составлять своеобразный чек-лист из нескольких вопросов, ответы на которые подскажут, хорошее ли сейчас время для открытия позиции или же такую сделку стоит пропустить.

Почему я должен планировать свою торговлю?

На практике уже давно доказано, что основная масса ошибок и убыточных позиций возникает именно в ситуации, когда трейдер пытается действовать интуитивно, не придерживаясь своих же правил.

К примеру, выбрал трейдер для торговли паттерн «Голова и плечи», однако модели долго нету на рынке, и он решает войти в сделку по пробою уровня поддержки. Из-за того, что до этого он успешно торговал только выбранный паттерн, по сделке может в итоге получиться убыток.

Конечно же, данный убыток зависит только от трейдера и отклонения от собственных правил. Поэтому очень важно планировать свою торговлю заблаговременно и четко придерживаться составленного плана.

Как составить чек-лист

К примеру, если вернуться к нашему паттерну «Голова и плечи», то здесь есть несколько правил для формирования верной модели.

«Линия шеи» должна быть направлена в сторону движения, «правое плечо» модели должно быть на уровне или ниже «левого плеча», что будет указывать на слабость текущей тенденции. Далее нам может быть важно, не противоречит ли паттерн общему тренду с дневного графика, и в заключении потребуется оценить риски данной позиции для нашего депозита.

Исходя из представленных данных можно составить чек-лист для торговли по разворотной модели «Голова и плечи», ответы на представленные вопросы и будут решением для открытия позиции. Не стоит забывать, что вопросы можно разработать под любую систему, по которой работаете именно вы.

Пример чек-листа для торговли по паттерну «Голова и Плечи»

Направлена ли модель в сторону дневной тенденции?

Для оценки этого пункта нужно посмотреть, куда направлен тренд на дневном графике. К примеру, если цена на дневном таймфрейме падает длительное время, стоит выждать начало восходящей коррекции и уже завершением этого движения станет формирование разворотной модели.

Многие авторы отмечают важность торговли в сторону преобладающей тенденции. Более того, из личного опыта также можно отметить, что именно такие паттерны будет с большей силой отрабатываться рынком.

Поэтому если мы наблюдаем подобную ситуацию, то стоит переходить к следующим вопросам из нашего чек-листа.

Предшествующее движение больше самой модели?

Считается, что сама модель не может быть больше того движения, которое предшествует формированию паттерна. Если же сама модель равна этому движению, то скорее всего не стоит ожидать отработки разворотной модели.

Поэтому если мы отвечаем на вопрос «нет», стоит пропустить эту позицию и ждать формирование следующего варианта для входа в рынок.

«Линия шеи» направлена в сторону формирования модели?

Очень важный момент — почему-то многие трейдеры не обращают на него внимания и рисуют паттерн с совершенно неправильной линией.

Если цена растет, и мы наблюдаем формирование модели «линия шеи», которую мы строим по двум точкам, то она должна быть направлена вверх. Если же эта линия смотрит вниз, то такую фигуру нельзя назвать «Голова и плечи», это скорее будет «Волна Вульфа».

Если цены падают, и мы наблюдаем формирование модели, то здесь «линия шеи» должна быть направлена вниз. Если мы видим, что формирование модели соответствует правилам, то отмечаем ответ как верный и движемся дальше.

«Правое плечо» меньше или на уровне «левого плеча»?

Также очень важный показатель силы тренда. Многие авторы и последователи технического анализа отмечают, что «правое плечо» не должно превышать уровень «левого», а в идеальной модели должно быть чуть ниже.

Этот фактор будет указывать на слабость текущей тенденции и нежелание рынка двигаться дальше. В большинстве случаев трейдеры открывают позицию на уровне плеча, однако если цены ползут дальше, скорее всего такая модель не отработается рынком.

Поэтому если цены растут и формируется модель, «правое плечо» не должно быть выше «левого». Если цены падают, «правое плечо» не должно быть ниже «левого».

Состоялось ли пробитие линии тренда?

Само по себе пробитие линии тренда уже может выступать хорошим сигналом для входа в рынок. Здесь мы наблюдаем и формирование разворотной модели, и пробой линии тренда, что усиливает сигнал.

Более того, после пробоя линии тренда и происходит формирование «правого плеча». Порой момент завершения «плеча» может стать тестом такой линии, после чего сразу происходит разворот цен.

Потенциальная прибыль больше убытка в 2 раза?

Важной составляющей любой системы выступает соблюдение правил управления капиталом. Поэтому и в нашем чек-листе мы не можем оставить без внимания этот пункт.

Ситуации бывают разные, и также могут быть совершенно разные модели, которые не соответствуют соотношению прибыли к убытку. Поэтому важно, чтобы отработка одной модели могла перекрыть две убыточные, а лучше три. Если же мы несколько упустили момент входа в рынок, и потенциальная прибыль будет равна убытку, стоит пропустить такую модель.

Заключение

«Любая система гораздо лучшее, чем ее отсутствие,» — говорят нам опытные трейдеры. Чек-лист для успешной торговли выступает набором правил, которых инвестор должен придерживаться в своей работе. В статье мы рассмотрели пример таких правил на основе разворотного паттерна, однако для любой другой системы можно составить схожий лист и следовать ему при ежедневной торговле.

Также стоит помнить, что основная масса убыточных позиций совершается в моменты, когда трейдер экспериментирует, либо не до конца понимает текущую ситуацию на рынке. Чек-лист поможет полностью избавиться от таких моментов.

“Крюки Росса” – индикатор для торговли по сеточной стратегии

Ценовые графики состоят из отдельных временных отрезков, в течение которых цена может расти или падать. Многочисленные комбинации таких отрезков, различных по длительности и размеру ценового движения, образуют паттерны – устойчивые образования, приводящие с высокой вероятностью к определенному результату. Одним из таких паттернов является 1-2-3. Способ их использования разработал Джо Росс, торговля с «крюками Росса» которого способна принести немалую прибыль.

Паттерн 1-2-3

Эта графическая формация чаще всего появляется в конце тренда и является предвестником зарождения противоположного тренда. Внешний вид двух вариантов паттернов 1-2-3 показан на рис. 1:

  • медвежий паттерн (рис. 1а) приводит к завершению восходящей тенденции и началу нисходящего тренда;
  • бычий паттерн (рис. 1б) приводит к завершению нисходящей тенденции и началу восходящего тренда.

Рисунок 1. Два варианта разворотного паттерна 1-2-3, лежащего в основе торговли «Крюками Росса».

Медвежий паттерн завершает бычий тренд, для которого характерно повышение последовательных минимумов и максимумов. Последние максимум и минимум, удовлетворяющие этому условию, находятся, соответственно, в точках 1 и 2. А следующий максимум (точка 3) формируется ниже предыдущего максимума (точка 1).

Бычий паттерн завершает медвежий тренд, для которого характерно понижение последовательных максимумов и минимумов. Последние минимум и максимум, удовлетворяющие этому условию, находятся, в точках 1 и 2, соответственно. А следующий минимум (точка 3) формируется выше предыдущего минимума (точка 1).

6,

Крюки Росса

Они возникают сразу за формированием экстремальной точки 3. Дальше развивается новый тренд:

  • восходящий с последовательно повышающимися максимумами и образующимися на откатах минимумами;
  • нисходящий с последовательно понижающимися минимумами и образующимися на откатах максимумами.

Крюком является ценовое движение:

  • на восходящем тренде – последовательно от минимума к максимуму и к следующему минимуму;
  • на нисходящем тренде – последовательно от максимума к минимуму и к следующему максимуму.

Перегиб такого крюка (либо максимум между минимумами на восходящем тренде, либо минимум между минимумами на нисходящем тренде) обозначается буквосочетанием Rh.

Индикатор крюков Росса

Для идентификации паттернов 1-2-3 и следующих за ними крюков Росса можно использовать разные варианты индикатора ЗигЗага. Его параметры выбираются экспериментально по наилучшему отображению максимумов и минимумов. При этом особое внимание следует уделить выбору таймфрейма анализируемого финансового инструмента – на некоторых из них паттерны 1-2-3 найти е удастся, а на других они будут сразу заметны без дополнительных графических построений.

1

Однако трейдеры и программисты разработали специальные технические инструменты, ориентированные исключительно на выявление этих графических формаций. Такой индикатор «Крюки Росса» можно скачать по этой ссылке. Этот исполняемый файл (расширение .ex4) помещается в папку MQL4/Indicators, располагающуюся в корневой директории терминала. После его следующего запуска название индикатора будет в окне навигатора и его можно перетащить на график любого финансового инструмента. В результате на ценовом графике будут обозначены точки 1, 2, 3 и Rh (рис. 2).

1

Рисунок 2. Ключевые точки, найденные индикатором «Крюки Росса».

13,

Их цветовая окраска обозначает:

  • красный – отношение точки истинному медвежьему паттерну 1-2-3;
  • зеленый – принадлежность точки истинному бычьему паттерну 1-2-3;
  • розовый – принадлежность точки ложному медвежьему паттерну 1-2-3;
  • светло-зеленый – принадлежность точки ложному бычьему паттерну 1-2-3.

Открытие позиций по крюкам Росса

1

Классический метод торговли предполагает установку отложенных ордеров:

  • BuyStop над уровнем точки красного Rh;
  • SellStop под уровнем точки зеленого Rh.
  • для длинной позиции – под минимумом, сформированным на откате за последним Rh;
  • дл короткой позиции – над максимумом, сформированным на откате за последним Rh.

Фиксация прибыли осуществляется в 3 этапа (на каждом этапе закрывается 1/3 позиции):

  1. при достижении ценовым движением двукратного СтопЛосса (одновременно СтопЛосс перемещается в безубыток);
  2. при достижении ценовым движением очередного двукратного СтопЛосса (одновременно он снова переносится);
  3. при формировании разворотного паттерна 1-2-3.

При каждом образовании крюка Росса (точки Rh) происходит установка соответствующего отложенного ордера и при его срабатывании трехэтапная фиксация прибыли по нему.

19

Подобная торговая стратегия прибыльна лишь на выраженном тренде и на высоковолатильных финансовых инструментах. При боковом движении или малой амплитуде ценовых колебаний описанная ТС будет убыточной.

Сеточная стратегия «Крюки Росса»

Альтернативным способом прибыльной торговли на выраженном тренде по крюкам Росса является сеточная стратегия. В этом случае после формирования разворотного паттерна 1-2-3 в сторону зарождающегося тренда устанавливаются несколько отложенных ордеров (для восходящего тренда – BuyStop, для нисходящего тренда SellStop) через определенное количество пунктов. Шаг установки можно принять равным расстоянию точкой 2 и ближайшей к ней точкой Rh.

2

Рисунок 3. Установка сетки отложенных ордеров SellStop по сигналам индикатора «Крюки Росса».

Например, на рис. 3 красной стрелкой обозначен момент формирования точки 2, а ее уровень обозначен самой верхней желтой горизонтальной прямой. Следующая за точкой 2 точка Rh сформировалась практически на таком же уровне, поэтому в расчет ее не принимаем. Уровень следующей точки Rh обозначен второй сверху желтой горизонтальной прямой. Расстояние между этими двумя верхними горизонтальными прямыми и равно шагу сетки, по которой устанавливаются отложенные ордера.

2

Всего в ситуации на рис. 3 можно было сработали бы 2 отложенных ордера (самая нижняя не сработала). СтопЛосс каждого последующего отложенного можно размещать на уровне предыдущего отложенного ордера. Все открытые по ним позиции закрываются при формировании противоположного паттерна 1-2-3.

2

Рисунок 4. Установка сетки отложенных ордеров BuyStop по сигналам индикатора «Крюки Росса».

Аналогичный пример, но для бычьего паттерна 1-2-3 указан на рис. 4. Момент формирования точки 2 паттерна обозначен красной стрелкой, а ее уровень – нижней желтой горизонтальной прямой. Вторая снизу желтая горизонтальная прямая обозначает уровень первой Rh. Следующие 3 желтых горизонтальных прямых соответствуют уровням установки отложенных ордеров BuyStop.

Скачать книгу Джо Росс “Торговля с крюками Росса”

О чем книга Джо Росса “Торговля с крюками Росса”

Ross Hook — авторская торговая методика Джо Росса. Он никогда не делал из нее тайны. Крюки Росса это простой и эффективный инструмент входа на рынок с минимальными рисками в отношении нового тренда. Крюки Росса имеют прямое отношение к паттерну «1-2-3». Это безиндикаторная торговая стратегия. Она основана на анализе колебания цены. Самое главное — нужно дождаться формирования на графике определенной формации.

Изначально Джо Росс рассматривал стратегию “Крюки Росса” только для прогнозирования и изучения динамики курса на рынке товарных активов. Однако со временем стратегия нашла свое применение как на рынке Форекс, так и в онлайн-трейдинге. Естественно, для этого пришлось ее пересмотреть и незначительно модернизировать.

Торговую методику Крюки Росса относят к системе Прайс Экшен. Именно поэтому ее так любят начинающие трейдеры, имеющие минимальный багаж опыта и знаний. Несмотря на кажущуюся простоту, чтобы пользоваться методикой, новичок должен владеть основными знаниями, разбираться в ключевых моментах Форекс. Изучить стратегию более подробно можно, прочтя его книгу “Торговля с крюками Росса”.

Использование Крюков Росса дает возможность выстроить не одну, а целый ряд прибыльных сделок по тренду. В свое время систему трейдера пытались автоматизировать, однако из этого ничего не вышло. Как показывает практика, лучше всего использовать ее «вручную». Главное преимущество Крюков заключается в отсутствии необходимости производить сложный анализ, прогнозировать, изучать причины, последствия формирования коррекционных и трендовых движений.

Джо Росс на личном примере доказал всем, что его приемы могут применяться на любом рынке. Он никогда не делал тайны из своей работы и всегда рад поделиться знаниями. Несмотря на почтенный возраст, Росс до сих пор входит в число активных трейдеров.

Кто такой Джо Росс ( Joe Ross )?

Джо Росс — ключевая личность в мире трейдинга. Он пережил немало взлетов и падений, однако ничто не смогло выбить его из колеи. Сегодня он является примером успеха и целеустремленности как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Джо Росс родился в 1935 году. Он воспитывался в обычной семье, но всегда отличался умением достигать поставленные цели. Он был любопытен и стремился к новому. Так, в 1951 году, сразу после окончания академии, он получил свой первый опыт работы на финансовом рынке. Это дело заинтересовало его. Джо начал усиленно изучать торговлю фьючерсами. В 1957 году началась его официальная карьера. Росс стал профессиональным трейдером.

До сих пор никто не может сказать, чем именно торгует Росс. Он добился успеха на рынке акций, торговал опционами и фьючерсами. В 2004 году пожилой трейдер завел аккаунт на форекс-форуме. Росс — универсальный специалист. Он добивается успеха в любом своем начинании.

В 1988 году Росс написал несколько трудов о торговле финансами. Все они стали классикой, а авторитет Джо возрос как среди новичков, так и опытных трейдеров. В этом же году трейдер принимает решение об открытии собственной школы. Он называет ее Trading Educators. Это компания, главной целью и задачей которой является обучение новичков.

За свою жизнь Джо Росс написал несколько книг. Однако самым известным произведением является «Торговля крюками Росса». Для многих трейдеров эта книга стала руководством, которое помогло кардинально изменить их взгляды на жизнь.

Джо Росс трейдер, который никогда не делал секрета из своего успеха. Он ведет преподавательскую деятельность, пишет книги и всегда готов поделиться с окружающими знаниями.

Начинающим трейдерам Джо Росс дает несколько простых советов:

  1. Помните о дисциплине. Вы не сможете добиться успеха, если не научитесь управлять сами собой. Отсутствие выдержки и концентрации рано или поздно приведут вас к убыткам;
  2. Относитесь к убыткам спокойно. Даже опытным трейдерам иногда приходится испытывать временные кризисы. Научитесь пережидать их. Не паникуйте и не отступайте от намеченной цели;
  3. Относитесь к трейдингу серьезно. Помните о том, что торговля на рынке ценных бумаг — это не азартная игра. Это серьезный бизнес, требующий постоянного и кропотливого труда. Также важно постоянно самосовершенствоваться и развиваться;
  4. Не ждите, что убыточная позиция вдруг повернет в нужное вам русло. Если вы видите, что она уже находится на негативной территории, откажитесь от наращивания сделки. Будьте рассудительны;
  5. Воздержаться от трейдинга также стоит и при высокой волатильности целевого рынка. Это убережет вас от финансовых потерь;
  6. Помните, что для целевого рынка очень важно происходящее вокруг. Чтобы быть в курсе событий и уметь предугадать происходящее, обязательно следите за новостными каналами и газетами.

Добиться внушительных результатов сможет только тот, кто не привык отступать от цели. На девятом десятке Джо Росс по прежнему остается примером для многих бизнесменов.

Содержание книги “Торговля крюками Росса” ( Trading The Ross Hook )

Ознакомившись с содержание глав книги “Крюки Росса” Вы сможете понять, какие знания Вам подарит эта книга.
Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?
Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?
Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.
Философия.
Заключение.

Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразумевается под максимумом 1-2-3.
Максимумы 1-2-3.
Я обнаружил крюк.
Эволюция.

Глава 3.
Идентификация крюка Росса.
В чем причина крюка Росса?
Определение крюка Росса.

Глава 4.
Идентификация тренда.
Правило.
Важное понятие.

Глава 5.
Идентификация скопления.

Глава 6.
Изменение тренда.

Глава 7.
Концептуальные процессы.
Ожидание крюков.
Ожидание коррекции.
Ожидание большой коррекции.
Ожидание возобновления тренда.
Торговля с ожиданием.

Глава 8.
Хитрость Трейдера(Trader’s Trick).
Торговый цикл.

Глава 9.
Продолжаем наш анализ.
Крюки и 1-2-3.

Глава 10.
Стоп лоссы.
Куда Вы устанавливаете стоп?
Общие размышления.
Подробные размышления.
Механические системы.
Необходима автоматизация.
Размещение стопа для защиты от убытков (стоп лосс).
Использование естественной поддержки и сопротивления.
Стоп по волатильности.
Исследование волатильного стопа.

Глава 11.
Размещение целевых стопов.
Стоп, покрывающий расходы.
Стоп для маленькой прибыли.
Стоп для всей прибыли.
Скользящие стопы (trailing stops).
Использование пунктов как цели прибыли.
Использование уровней Фибоначчи для цели.
Размещение стопа для защиты прибыли.

Глава 12.
Фильтрование крюка Росса.
Подтверждающие фильтры.
Завтрашняя типичная цена в скоплении.
Завтрашняя типичная цена в тренде.
Завтрашняя типичная цена в восходящем тренде.
Завтрашняя типичная цена в нисходящем тренде.
Правила.
Графики с примерами CCI.

Глава 13.
Фильтрование стохастиком.

Глава 14.
Фильтрование огибающими линиями.
Вариации.
Полосы скользящего среднего значения.

Глава 15.
Искусная хитрость.

Глава 16.
Полосы Боллинджера для фильтрации крюков.

Глава 17.
Простые крюки.

Глава 18.
Тонкости.

Глава 19.
Простые деньги, торговля и управление риском.
Управление торговлей.
Управление риском.
Мани менеджмент.

Глава 20.
Не берите этот крюк.
Рынок становится слишком волатильным.
Когда крюки появляются слишком близко друг к другу.
Когда уменьшается объем.
Когда крюк слишком далеко.
Слишком большой промежуток времени.

Крюки Росса – секреты торговли от Joe Ross

Джо Росс отличается от многих успешных трейдеров тем, что добившись успеха в трейдинге не стал почивать на лаврах, а в меру своих сил старается обучать новичков. Ветка с обсуждением его методов работы есть на forexfactory, работает и отдельный проект, в котором проводится в том числе и платное обучение.

Особенность торговой стратегии от Joe Ross

Торговая тактика во многом связана с паттерном 1-2-3, который появляется в конце тренда и сигнализирует о его окончании. Рассмотрим ситуацию на скриншоте ниже:

  • точка 1 – минимум текущего трендового движения;
  • идет затяжная коррекция и формируется точка 2. Пока нет никаких гарантий того, что тренд сменился, большинство мелких трейдеров уверено, что идет всего лишь коррекция. Хотя в это время медведи активно избавляются от коротких позиций, но делают это постепенно;
  • первым сигналом о том, что у медведей проблемы и быки начинают брать верх, появляется тогда, когда график не может переписать недавно установленный в точке 1 минимум;
  • при переписи экстремума в точке 2 можно говорить о том, что тренд сменился (если цена, конечно, смогла удержаться над этим уровнем).

Крюки Росса формируются как циклы движения по тренду и коррекции на это движение. Напомним – в рамках восходящей тенденции постоянно формируются последовательно повышающиеся максимумы и минимумы.

Под крюком Росса понимается локальный экстремум, сформированный в направлении нового тренда. В нашем случае первый RH формируется после появления на графике нового максимума, обновившего максимум в точке 2.

В работе используется и такой термин как Reversal Ross Hook (RRH) – точка, в которой завершается коррекционное движение на новый тренд. На них обращайте особое внимание, уровни, проведенные через них в будущем часто становятся сильной поддержкой/сопротивлением.

Торговля крюками Росса не предполагает входа на каждом из сформировавшихся крюков. Сам Joe Ross особое внимание уделял вопросу рисков и управления капиталом, сделки закрывались частями:

  • профит по первой части должен был покрыть теоретический риск по сделке;
  • вторая часть могла фиксироваться на важных уровнях, их положение можно определять, например, с помощью уровней расширения Фибоначчи (нас интересуют в первую очередь уровни 161,8% и 261,8%);
  • третья и последняя часть от объема сделки переводится на трейлинг-стоп и оставляется до конца. Такой подход позволяет взять большую часть движения.

Для первого рассмотренного примера крюки Росса дают неплохой вход в рынок. Видно, что вход на следующем крюке уже не такой перспективный, вероятнее всего по нему был бы зафиксирован убыток.

На каких рынках применима тактика Росса, оптимальный тренд

В книгах Джо Росс упоминает, что работать по его методике лучше всего на тех рынках, на которых есть сильные тренды. Более того, если цена движется в горизонтальном или слегка наклоненном канале, то Ross Hooks принесут только убытки.

Отсюда важное замечание – крюки нельзя считать универсальной тактикой. Причем Росс не дает четких критериев для определения, что считать сильным трендам (а значит крюки можно использовать), а что считать трендом слабым. Это остается на усмотрение трейдера, а значит и доля субъективизма в анализе присутствует.

На скриншоте выше – пример рынка, на котором Ross Hooks теряют всякий смысл.

На валютном рынке для торговли по этой тактике лучше всего подходят высоковолатильные активы. Например, GBP/JPY или EUR/JPY, причем крюки можно заметить практически на любом таймфрейме. Если, например, на дневном графике отрезок графика кажется вам безоткатным и не содержит удачных точек для входа, то при переходе на H4, H1 картина меняется кардинально.

В сети есть видео по крюкам Росса, в них этот вопрос «разжеван» до мелочей. Правда, большая их часть доступна только на английском языке.

Росс неоднократно делал акцент на том, что после формирования паттерна 1-2-3 и первого крюка рынок очень редко меняет направление. То есть вход в рынок по его методике происходит поздно, но сделка имеет очень высокие шансы закрыться с прибылью.

При формировании Ross Hooks все должно происходить в сжатые сроки:

  • формируется крюк;
  • затем следует откат буквально на протяжении нескольких свечей;
  • откатное движение в идеале не должно по продолжительности занимать десятки свечей. Если цена в рамках отката движется во флете, формируются пин-бары и прочие паттерны РА, то крюк неидеальный.

На скриншоте выше крюки Росса просматриваются отлично. Причем при их формировании нет ни длительного флета, ни массы разворотных паттернов. А теперь тот же участок графика рассмотрим на часовом временном интервале.

На Н1 все выглядит уже не так однозначно. Крюки формируются за счет продолжительного движения цены, напоминающего флет, так что работать здесь некомфортно.

В сети можно скачать книги Джо Росса, в них вопрос торговли рассматривается очень подробно. Мы постараемся остановиться только на ключевых инструментах, которые стоит включить в торговую систему:

  • уровни, причем строить их можно не только на текущем, но и на старшем временном интервале;
  • паттерны Price Action. Иногда это позволяет войти в рынок раньше, чем на переписи экстремума или выйти из рынка на пике движения.

Так что крюками Росса можно дополнить свою ТС, тем более, что работают они на любом таймфрейме.

Автоматизация построений

При работе с историей в глаза бросаются только идеальные модели Ross Hooks. Но есть алгоритмы, автоматизирующие процесс разметки. Результат работы индикатора крюков Росса выглядит примерно так.

На графике отмечаются точки 1-2-3, указывающие на возможную смену тренда и обозначаются максимумы/минимумы в рамках трендового движения. В некоторых ситуациях это может действительно помочь.

Возможна даже торговля на минутах по крюкам Джо Росса, скачать этот индикатор можно на любом профильном ресурсе. Впрочем, на минутном таймфрейме слишком малыми будут цели, так что целесообразность такого трейдинга под вопросом.

К сожалению, полностью автоматизировать работу с крюками Росса этот индикатор не может. Слишком много «если» в этом деле, ряд требований к модели невозможно перевести на язык, понятный компьютеру.

Заключение

Крюки Росса – простая, но эффективная торговая тактика. Джо Росс на личном примере доказал, что его приемы работают и могут применяться на любых рынках с достаточной волатильностью. Большая часть информации по его стилю работы находится в свободном доступе.

Если внимательно изучить профильную ветку на forexfactory и поработать с книгой Росса, то большая часть вопросов прояснится. Мы же дали выжимку из его стиля торговли – основные положения стратегии Росса.

Открытие торговой позиции по тренду

Продолжаем цикл статей о торговле по тренду. В прошлой статье мы рассмотрели детально фазы зарождения, развития, а так же старения тренда, методы фильтрации сигналов при входе по графическому паттерну 1-2-3 и Rh.

Сегодня мы освоим авторскую технику Джо Росса торговли по тренду, которую автор назвал TTE – Trader’s Trick Entry «уловка трейдера». Основная идея этой техники – войти в тренд как можно раньше. Для этого трейдеру необходимо владеть дополнительной информацией, которая позволит ему сделать упреждающий вход в торговую позицию с минимальным риском. Эту информацию трейдер может извлечь из анализа поведения маркет-мейкеров в тот момент, когда рынок после коррекции старается преодолеть новую ценовую вершину.

Ложный пробой

Рынок после окончания очередной фазы движения переходит в фазу консолидации или коррекции. Это происходит как при формировании графической фигуры 1-2-3, так и формировании новых вершин и низин тренда – Rh. Затем рынок в большинстве случаев осуществляет тестирование вновь образованных вершин, которое очень часто заканчивается ложным пробоем.

Какую выгоду из этого можно извлечь трейдер? Давайте, прежде всего, выясним, кто такой инсайдер.

Инсайдер – это оператор рынка, который обладает достаточными денежными средствами, чтобы осуществить движение рынка в нужном направлении для него, при условии незначительных объемов торгов. Этот оператор рынка видит уровни скопления стоп-ордеров других участников рынка.

Инсайдеры, используя свои возможности, часто инициируют движение цены в область стоп-ордеров, обеспечивая тем самым себе прибыль, а остальным участникам рынка – убытки. Эти рыночные движения трейдеры часто называют ложным пробоем или «охотой за стопами», и многие от этого неоднократно страдали.

Взглянем на часовой график (рис. 1) золота. Вершина Rh образовалась в результате отсутствия трейдеров, желающих купить актив по цене 1463.5. Кроме того, цена была привлекательной для продаж, что и вызвало массовые распродажи золота. При этом, многие покупатели на этом уровне захотели зафиксировать свою прибыль, то есть, свои длинные позиции закрыть продажами.

Эти действия трейдеров привели к откату цены и началу периода консолидации. А немного выше вершины Rh сформировалась зона стоп-ордеров на покупку актива. Кто их выставил? В подавляющем большинстве – это мелкие спекулянты, часть из которых рассчитывали, что движение цены вниз продолжится, и выставившие защитные стоп-ордера, а часть из них – это покупатели, рассчитывающие на удачный пробой вершины Rh и дальнейшее движение цены по тренду.

Так же, в рассматриваемом нами примере рынок очень «тонкий», поскольку время – 2 часа ночи, активных покупателей и продавцов мало, что дает хорошие возможности для классической спекуляции. В такой ситуации инсайдер своими действиями с относительно небольшими объемами торговли может спровоцировать сильное движение цены в область скопления отложенных ордеров (стоп-ордеров) и за их счет быстро ликвидировать свою позицию.

Рис. 1. Рынок золота. Ситуация на рынке на перед началом спекуляции

Смотрим на график, какие действия инсайдера? Вначале он для стимулирования интереса трейдеров к покупкам начинает скупать предложения актива на продажу по завышенной цене. А когда цена золота приближается к уровню 1460, инсайдер осуществляет массированный вход в длинную торговую позицию, фиксируя пробой первого уровня покупок. Эта активность на рынке не осталась незамеченной мелкими трейдерами-покупателями, которые так же вошли в длинную позицию, толкая тем самым, цену вверх (рис. 2).

Таким образом, цена на первом уровне зафиксировалась и подготовилась к пробою второго уровня. Однако сил у рынка для пробоя уровня 1461 недостаточно, но инсайдер «помогает» преодолеть его очередной интервенцией. Пробой второго уровня покупок всех мелких участников рынка убеждает в реальности движения и все они начинают массово входить в «лонг», толкая цену актива к скоплению стоп-ордеров . Следует отметить, что такое движение на рынке ничего общего с предложением и спросом не имеет: это просто спекулятивная стратегия инсайдера, не более того.

После того, как цена актива достигла уровня 1464, инсайдер закрывает свои «длинные» позиции продажей. Кто же их покупает? Трейдеры-жертвы, которые выставили на этих уровнях стоп-ордера, и трейдеры, которые надеются на продолжения движения цены вверх (рис.3)

На рис. 3. показан разгон цены инсайдерами и фиксация прибыли

Еще некоторое время рынок находится в равновесии, поскольку уход с рынка инсайдера компенсируют трейдеры, которые поверили в возможность роста цены. Но когда иссякнут покупатели, на рынке произойдет очередной обвал цены, при этом, не без помощи инсайдера, который может заработать на понижении, проведя описанную выше операцию, но с точностью до наоборот (рис. 4).

Завершение ложного пробоя

Итак, с чем остались мелкие трейдеры? Те трейдеры, кто открыл «короткую» позицию, зафиксировали убыток на пике движения цены и теперь жалеют, что свой защитный стоп ордер не расположили немного выше. Но, как мы понимаем теперь, это бы их не спасло, поскольку инсайдер довел бы цену до уровня, который нужен ему для закрытия своих торговых позиций, и несколько тиков роли здесь не играют. Те трейдеры, кто надеялся на пробой вершины, теперь тоже в убытках. И только инсайдер хорошо заработал: мелкие трейдеры своим проигрышем позволили ему получить приличную прибыль.

ТТЕ – действуем вместе с инсайдером

Теперь мы знаем, что движение цены к пробою сформировавшейся вершины часто не является следствием действия фундаментальных факторов, которые формируют на рынке спрос и предложение, а лишь результатом спекуляции инсайдеров. И трейдер может использовать в своих целях этот факт. Вы спросите – как? Очень просто: для этого необходимо поучаствовать в движении цены, спровоцированном инсайдером. Для этого трейдеру необходимо входить в позицию не в момент пробоя уровня вершины, когда инсайдер закрывает свои торговые позиции и начинает формировать для нас ложный пробой, а несколько раньше, когда инсайдер начинает только провоцировать движение цены к вершине. При достижении ценой вершины, мы заработаем уже небольшую прибыль и если ее пробой будет ложным, то мы вслед за инсайдером зафиксируем прибыль. А если пробой произойдет, то заработаем значительно больше.

Теперь о практическом воплощении этого похода. Поиск паттерна ТТЕ начинается после формирования бара А, вернее, на следующий день после его формирования, при этом бар А формирует вершину Rh ценового движения (рис. 5).

Стоп-ордер на вход в рынок устанавливается на уровне вершины бара А. В случае, если пробоя в день В не произошло, то стоп-ордер переносится на вершину бара В. В случае, если ордер активирован не был и там, он переносится на вершину бара С. А если активации ордера на следующий день то же не наступило, то в таком случае сигнал ТТЕ аннулируется используется вход в рынок на пробое вершины ценового движения.

В действительности рекомендуется входить в рынок не одним ордером, а двумя. Первый ордер закрывается в момент тестирования ценой вершины Rh. Основная его задача – покрыть все комиссионные издержки по обоим ордерам и по возможности зафиксировать минимальную прибыль. При закрытии первого ордера стоп–лосс второй ордер переносится на уровень безубытка. Согласно статистике, при работе по такой схеме два входа из трех приносят трейдеру прибыль. Если же проанализировать прибыльные сделки, то в 80% случав они заканчиваются закрытием второго ордера в безубытке, а в 20% случав второй ордер приносит существенную прибыль за счет пробоя вершины и хорошего дальнейшего трендового движения. Этого достаточно для планомерного роста депозита!

Однако не следует забывать, что вход двумя ордерами в случае неудачи – это двойной убыток. Поэтому правила входа в рынок по ТТЕ предусматривают особо тщательную фильтрацию сигнала, а именно:

вход в рынок по ТТЕ применим как для восходящего тренда, так и для нисходящего.

Сегодня мы узнали, что является причиной ложных пробоев и освоили технику торговли по тренду – раннего входа в тренд, которая использует инсайдерскую технологию работы на рынке – спекулятивные ценовые движения. Особенностью входа по ТТЕ является вход в рынок на стадии коррекции двумя ордерами, что позволяет трейдеру получать прибыль больше, чем в 65% случаев.

Техника Джо Росса: методы защиты депозита при неблагоприятной ситуации на рынке

В этом материале мы рассмотрим и освоим способы защиты депозита от значительного убытка, если события на рынке разворачиваются по неблагоприятному сценарию.

Факторы, влиявшие на величину защитного ордера

Как правильно выбрать уровень ордера stop-loss написано не мало, однако эта проблема для трейдеров остается все еще актуальной. Задача действительно нетривиальная, поскольку факторов, оказывающих влияние на размер защитного ордера много. К таким факторам можно отнести:

индивидуальная реакция на потери и психологически-эмоциональное отношение трейдера к боли, которую причиняют просадки депозита. Вы можете торговать даже с очень большим депозитом, однако если при потере более 200 USD вы плохо спите и теряете спокойствие, то 200 USD – являются пределом ваших потерь, на который должна быть настроена ваша торговая стратегия.

Джо Росс отметил, что правильная установка защитного ордера – это профессионализм высшего класса. Давайте познакомимся с его техникой.

Джо Росс на трендовом рынке применяет методы установки стоп-ордеров использующие:

текущую волатильность на рынке

Естественные уровни поддержки /сопротивления

Уровни естественного сопротивления и поддержки формируются в местах ценовых экстремумов, которые, по сути, являются фракталами по Вильямсу. Чтобы идентифицировать фрактал Вильямса, экстремум цены до и после него, должен иметь как минимум по 2 бара, которые для пиков не превосходят вершину экстремума и для впадин не опускаются ниже минимума экстремума. На практике лучшие результаты показывают фракталы, имеющие по 3-5 баров с обеих сторон. Оптимальное значение подбирается на истории инструмента опытным путем, при этом необходимо знать, что количество баров до и после экстремума может различаться.

На графике (рис. 1) приведен пример с экстремумами (уровнями поддержки), которые имеют как минимум по 5 баров с каждой стороны экстремумов.

Рис. 1. Уровни естественной поддержки

Эти уровни построены индикатором Fractal Levels. Обратим внимание на то, что:

Эти достоинства делают естественные уровни отличным инструментом для расчета уровней защитных ордеров и для сопровождения торговых позиций при наличии на рынке тренда. Однако этот метод имеет один серьезный недостаток для трейдера – расстояние от текущей цены до линии сопротивления или поддержки может быть значительным и потери депозита могут быть неприемлемыми для трейдеров с небольшими счетами. Например (рис. 1), мы планируем открыть длинную позицию на уровне пробоя вершины Rh, которая сформировалась 26.07.2022. Уровень естественной поддержки для этой позиции сформирован экстремумом цены от 16 июля. Риск по этой сделке составляет в пересчете на валюту 560 USD/ лот (2811 пипсов), что для нас неприемлемо.

Как быть в таких случаях? Необходимо или сделку пропустить как слишком рискованную, или использовать альтернативный метод выявления уровня, который основан на волатильности рынка.

Уровни, построенные по волатильности

Уровни, основанные на волатильности, можно определить с помощью индикатора ATR с периодом усреднения 5-10. Коэффициент пропорциональности (К) подбирается экспериментально. Его типовые значения составляют от 1.2 до 1.7. Взглянем на рисунок 2, как будет выглядеть на графике пробой вершины Rh с нанесением уровней волатильности, выполненной с помощью индикатора VolatilitySL.

Рис. 2. Уровни волатильности и уровни естественной поддержки

Так, в момент пробоя вершины защитный ордер мы выставили на уровне 1 под последним сформировавшимся баром, который предшествовал пробою. После завершения торговой сессии, бар пробоя сформировался окончательно и стоп-лосс можно перенести на уровень 2. В случае снижения уровня волатильности ниже уровня предшествующего, стоп-ордер оставляем на месте. Строго соблюдаем правило: потенциальный убыток ни при каких обстоятельствах не увеличивается!

Риск при открытии позиции в таком случае составлял всего 257 USD/лот (1285 пипсов), что более чем в 2 раза меньше, чем при торговле с использованием уровней естественной поддержки. Волатильность позволяет сразу подтягивать стоп-ордер, не дожидаясь момента формирования очередного экстремума, как при торговле от естественной поддержки.

Относительным недостатком уровней на основе волатильности является большая субъективность по сравнению с естественными уровнями поддержки/сопротивления. Во-первых, значение коэффициента пропорциональности, а так же периода усреднения определяется экспертным путем. Во-вторых, показатели волатильности имеют статистический характер и несколько запаздывают, как и любой индикатор, тогда как естественные уровни – это чистая информация.

Джо Росс советует использовать естественные уровни при торговле на долгосрочных периодах. Для краткосрочных входов он рекомендует использовать защитные ордера, основанные на волатильности.

Виртуальные стопы

Таким образом, уровень волатильности позволяет установить более близкие защитные ордера и в тоже время, они достаточны для защиты от рыночных шумов. Однако маркет-мейкеры могут провести очередной «прокол» уровня в погоне за стопами трейдеров далеко за пределами зоны торгового шума.

Как мы можем этому противостоять?

Джо Росс, в своей практике использует следующую методику работы. При открытии позиции устанавливается «катастрофический» стоп. Если этот стоп сработает, то убыток будет намного больше, чем тот, который соответствует вашим правилам управления капиталом. Однако он не должен сработать, его основное назначение – защитить ваш депозит от полного «слива» в случае непредвиденных обстоятельств, приводящих к обвалу рынка. А рабочий стоп-ордер устанавливается мысленно и его уровень отражается индикатором VolatilitySL. В ситуации, когда суточный бар закрылся ниже/выше нашего ментального стоп-ордера, то позиция ликвидируется.

Большим преимуществом этого метода является то, что трейдер не показывает маркет-мейкеру своих намерений. Также мы избегаем большого количества ложных срабатываний защитных ордеров и решение принимаем лишь тогда, когда тенденции рынка четко определились. Однако есть и отрицательные моменты: во-первых возможность получения серьезного убытка при непредвиденных ситуациях на рынке и во-вторых – обязательное наличие у трейдера жесточайшей дисциплины, что не позволит ему торговать с надеждой «пересидеть» убыток.

Психологический аспект

Основой техники Джо Росса по ограничению убытков является обязательное требование ликвидации торговой позиции при первых признаках развития ситуации в неблагоприятном направлении. Однако автор четких критериев для выявления такой ситуации не дает. Можно лишь считать, что преодоление уровня волатильности и является тем сигналом, который свидетельствует о сломе исходной гипотезы трейдера о поведении рынка. На основе, своих наблюдений и психологических переживаний «просадок» могу порекомендовать решение в неожиданной, психологической плоскости – закрывать торговую позицию при первых признаках появления «переживаний».

Заключение

Мы познакомились с техникой Джо Росса установки защитных ордеров, основанных на естественных уровнях сопротивления/поддержки, а также волатильности рынка. При этом естественные уровни применять предпочтительней для позиционной торговли, а уровни рассчитанные по волатильности более подходят для краткосрочных входов в рынок. Естественные уровни можно так же использовать в качестве «катастрофических» ордеров, а уровни волатильности – для раннего выхода из рынка, при неудачной сделке.

Свечной паттерн Чашка с ручкой: описание, использование, примеры

В среде российских трейдеров паттерн Чашка с ручкой не столь популярен, как на Западе. Однако его совершенно зря обделяют вниманием. Разберемся, как выглядит и работает свечная модель, рассмотрим примеры на реальных графиках, узнаем, чем отличаются идеальные «книжные» паттерны от тех, которые встречаются на реальном рынке.

Проторговка в трейдинге – повышаем точность входа в рынок на 80%

Существует такое выражение как «проторговка» на Форекс. По сути, это целый паттерн, хотя и простой. Он представлен консолидацией или боковым (флэтовым) движением цены. Амплитуда такого движения составляет 20-100 пунктов в зависимости от торгуемого временного интервала. Минимальное количество свечей – 3, они должны размещаться подряд, одна за другой.

Как торговать фигуру Флаг + ABC?

Паттерн Флаг (Flag) довольно часто встречается на валютном графике. Эта фигура образуется после длительного или быстрого трендового движения. Флаг — это зона консолидации, после которой движение продолжится. Флаг не всегда хорошо понимают, поэтому часто не используют в трейдинге. В стратегии “Паттерн Флаг + ABC” объединились Флаг и волна АВС.

Крюки Росса – строим паттерн 1-2-3

Что представляют собой крюки Джо Росса? Это и авторская методика по поиску сигналов, и стратегия для торговли на любом активе. Росс — известный трейдер, автор книги “Торговля с крюками Росса”. Последние годы Росс активно занимается обучением молодых трейдеров и, конечно же, торгует сам.

Интересно, что Росс уделяет много внимания управлению сделкой. Как пример, им в торговле используется 3 сделки, первая из которых предназначена для получения быстрого профита и может компенсировать возможные потери по двум оставшимся.

Стратегия торговли по паттерну SFP

SFP или Swing Failure Pattern — значимая фигура технического анализа, описанная трейдером Томом Данте. Суть паттерна — ложное пробитие уровня High либо Low предыдущего свинга.

Паттерн весьма эффективен и может быть использован в качестве полноценной торговой системы.

Фигура расширяющийся треугольник на Форекс

Каждый трейдер работает с понятными и удобными для себя инструментами. Одни обожают индикаторы, другие используют паттерны Price Action, третьи внимательно наблюдают за рыночными объемами. Сегодня мы поговорим об интересной фигуре — расширяющимся треугольнике. Этот паттерн является фигурой неопределенности, когда ни быки, ни медведи не имеют достаточной силы для придания цене импульса. Из-за этого некоторые трейдеры избегают данной фигуры — мол, нет четкого тренда, значит, высокий риск ложного входа. На самом деле, правильно работая с расширяющимся треугольником можно ловить отличные движения с минимальным риском.

Паттерн Треугольник и его применение в торговле

Треугольник является одной из наиболее известных фигур технического анализа. Он довольно часто встречается при анализе графика. Трейдеры любят треугольники, поскольку высока вероятность пробития данной фигуры и хорошего движения цены, а значит, есть возможность получить прибыль.

Треугольники встречаются на всех графиках и на любых таймфреймах. Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигнал.

Торговая стратегия Снайпер Х

Торговая стратегия «Снайпер Х» очень проста. Это совершенно новая торговая система, обучением работе с которой занимается Академия трейдинга на платной основе. В ней не используются индикаторы, а торговля ведется на чистом графике. В статье разберемся с правилами поиска точек входа и сопровождения сделок по стратегии.

Гармонические паттерны — описание, примеры использования

Практически каждый трейдер слышал о таких фигурах, как Краб, Летучая мышь, Бабочка. Это и есть те самые гармонические паттерны, с помощью которых можно определить разворот рынка или предположить, что тенденция будет продолжаться. Работу над гармонической теорией вел Гарольд Гартли, Скот Карни, Ларри Песавенто. Она описана в книгах «Прибыль на фондовом рынке», «Гармоническая торговля» и «Коэффициенты Фибоначчи и распознавание паттернов». Что представляют собой гармонические паттерны Гартли? Как их обнаружить и использовать на практике?

Крюки Росса на примере BTC/USD. При продолжении тренда +22%.

Решил объединить обучающую и торговую идею. Как мы видим с истории после обнаружения паттерна 1-2-3 два раза подряд отработал Крюк Росса. Возможно еще раз отработает, или по крайней мере частично движение, при условии если линия локального восходящего тренда не будет пробита. Зону для наблюдения я обозначил на графике.

Также очень важно наблюдайте за объемом, если она будет пробита без существенного объема — большая вероятность ложного пробоя. Как по мне большая вероятность ее пробития. Если цена ее пробьет на объеме продавца и закрепится под ней, хорошая точка входа в короткую.

Но если допустим, что линию восходящего локального тренда цена не сможет пробить и, продолжится восходящее движения, тогда мы находимся в точке 3 входа по методу торговли Крюками Росса. Максимальный потенциал +22%. Более подробно я опишу этот метод торговли в следующей части этой статьи.
______________________________________
Паттерн 1-2-3.

Джо Росс утверждает, что можно успешно справляться с рыночным хаосом на основе простых закономерностей, которые присущи рынку и будут проявляться всегда, вне зависимости от того, сколько участников торгов будут о них знать.

Крюки Росса представляют собой паттерн, названный так по сходству формой с оборудованием альпиниста. Изначально, Росс применял свою стратегию на товарных рынках, а когда наступила эра электронных торгов, Крюки Росса, с некоторыми усовершенствованиями, появились в арсенале стратегии торговли на других рынках.

Так называемый паттерн 1-2-3, согласно трудам Джо Росса, является разворотной формацией, то есть по ней происходит определение точки перелома тренда.

Стратегии Крюков Росса применяются только при наличии тренда. При боковом движении (флэте) их применять нельзя!

Формирование фигуры отследить достаточно просто. При трендовом движении, происходят внутренние колебания, формирующие локальные минимумы и максимумы, каждый из которых ниже предыдущих.

В случае с бычьим вариантом паттерна 1-2-3, после формирования в условиях нисходящего тренда очередного минимума (он становится точкой 1), новый максимум формируется выше точки предыдущего, то есть идёт нарушение тренда – это точка 2.

Точкой 3 становится следующий минимум в случае, если он формируется выше точки 1 – в таком случае формация считается завершённой и становится первым свидетельством перелома тренда.

Медвежья формация формируется обратным образом – после формирования максимума-1 на восходящем тренде, новый минимум-2 получается ниже прошлого экстремума, нарушая тренд. После этого следующий максимум-3 формируется на уровне ниже предыдущего. Такая формация, неважно, медвежья или бычья, считается показателем возможной смены тренда.
____________________________________________
Крюки Росса. В простоте эффективность.

Формирование паттерна 1-2-3 считается первой стадией в стратегии торговли Джо Росса. После него начинается второй этап – формирование самих крюков Росса. Они представляют собой новые экстремумы на формирующемся тренде.

Впоследствии вслед за первым нередко формируется ещё несколько крюков как в примере на паре BTC /USD, которые представляют собой ни что иное, как ряд последовательно обновляемых экстремумов на новом тренде. Каждую такую фигуру можно считать новой точкой входа для набора позиции. Но обязательно следите за самим трендом и его силой.
___________________________________________
Торговля по Крюкам Росса – особенности и правила:

1) Характерной особенностью Крюка Росса является невозможность медвежьего (бычьего) тренда достичь очередного пикового значения цены, после чего следует коррекция.

2) Для применения данной стратегии достаточно иметь под рукой стандартный набор инструментов МТ4 или Tradingview (подойдет и любой другой торговый терминал).

3) Стратегия применима только на трендовых движениях (Крюки Росса появляются в начальной стадии тренда).

4) Чтобы увидеть Крюки Росса на бычьем тренде, необходимо идентифицировать предшествующий медвежий тренд (и наоборот).

5) Рекомендуемое соотношение стоп-лосс и тейк-профит – 1:2 или 1:3 (фиксированное).

6) Открывать позиции можно после закрытия 3-ей откатной свечи.

7) Дополнительные сигналы – стохастик, скользящая средняя, полосы Боллинджера и др.

8) Используя индикатор Крюк Росса можно упростить задачу по нахождению необходимых графических моделей. Если нет это индикатора можно использовать обычный индикатор ZigZag .
___________________________________________
Цели по работе с формацией Крюки Росса.

Цели по отработке формации Крюки Росса на Бычьем и Медвежьем рынке. Цель выставляется расстояние от уровня точки 1 до уровня точки 2, отложенное от уровня точки 3.

Stop Loss ставится ниже/выше в зависимости от тренда бычьего/медвежьего уровня точки 3. Вылечена Stop Loss ставится с учетом волатильности инструмента торговли.

Стоит заметить, что это минимальная цель. Если цена идет в вашу сторону можете оставаться в позиции, но не забывайте жадность — порождает бедность. В таком варианте обязательно передвигайте Stop Loss по мере роста цены, но учитывайте волатильность инструмента торговли.
______________________________________________
Советы трейдерам от Джо Росса.

Есть рекомендации данные Джо Россом, направленные на успешное применение на практике его стратегии. Следуя им, трейдеры могут избежать часто встречающихся ошибок и повысить прибыльность своей торговли.

К рекомендациям Джо стоит прислушаться – несмотря на почтенный возраст, он до этих пор продолжает активно и успешно торговать на биржах, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью.

Решение о входе в рынок:

1) Не надо ждать, что цена по убыточной сделке вот-вот развернется в нужную для вас сторону. Не нужно терпеть убытки, чтобы доказать свою правоту. Тем более не следует наращивать убыточную позицию. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле;
2) До открытия позиции нужно определить уровни стоп-лосса и профита исходя из рыночной ситуации, а не на основе размера личного депозита. Если стоп, который надо выставить согласно стратегическому расчету, слишком велик для счета трейдера, об открытии сделки следует забыть;
3) Принятие решения о выходе из рынка должно быть основано исключительно на изменившихся рыночных обстоятельствах.

Рынок имеет свой характер:

1) Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается так, как этого бы хотел трейдер.
2) Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем;
3) Под каждый вид рынка (рост, падение, флэт) надо иметь свое «торговое меню»;
4) Отмененный сигнал на покупку, может является сигналом для продажи (и наоборот);
5) Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать.

О влиянии новостей:

1) Сегодняшние новости лучше просматривать завтра. Новость становится неактуальной и не мешает сосредоточиться на своем торговом плане.
2) Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб;
3) Если рынок не отреагировал на новость мгновенно, значит, она может быть важной.

Фактор времени:

1) Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения;
2) Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.

Как сопровождать сделку.

1) Торговлю надо постоянно контролировать. Всегда должен быть план Б, на случай снижения баланса;
2) Не надо путать уверенность с самоуверенностью. Если возникло ощущение тревоги, надо просто закрыть позиции, а спустя время уже продолжить торговлю уже с холодной головой;
3) Успех – это не единичные сделки, а удачные серии;
4) Лучший способ остановить торговлю в убыток – взять паузу и отдохнуть. Сигналом может служить три сделки с потерями;
5) Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.
____________________________________________________
Вывод по данной стратегии- торговля Крюками Росса.

Крюки Росса представляют собой не просто паттерн – это полноценная авторская стратегия от известного трейдера, основанная на применении технического анализа при торговле в условиях тренда.

По сути, сами крюки представляют собой серию сменяющих друг друга локальных экстремумов, характерных для трендового движения цены.

Важно помнить, что данная система не работает при боковом движении, из-за чего для её использования важно уметь качественно определять тренды и предпосылки их смены.

Торговая система price action

Price action (Прайс экшен) — эффективная торговая система для Форекс и бинарных опционов

Большинство трейдеров знакомы со свечным анализом графиков. Но, есть более интересный и совершенный метод, чем тот, который был описан Стивом Нисоном. Метод получил известность из-за ветки на форуме forexfactory.com, а именно ветки пользователя с ником James16. В этом разделе собраны материалы не только с ветки Джеймса, но и статьи и стратегии других не менее известных трейдеров, применяющих данную методику.

Price action и технический анализ

Price Action является одной из самых популярных систем для анализа рынка и генерации торговых сигналов. Основой всего подхода является „голый” график (так называемый naked trading). Таким образом, трейдер с гораздо большей уверенностью открывает позиции, потому что весь процесс принятия решений не нарушается индикаторами или осцилляторами. Те же индикаторы в теории позволяют лучше понять рынок, а также повысить точность входа в позицию. Однако в определенный момент времени, когда трейдер использует слишком много различных инструментов, инвестиционный паралич начинает характеризовать его неспособность идентифицировать тренд и распознавать сигналы для открытия сделки. Огромным плюсом является прозрачность Price Action и легкая (иногда даже интуитивная) интерпретация поступающих сигналов.

Если мы хотим описать в двух словах, что такое Price Action, следует прежде всего назвать эту технику, как умение наблюдать за ценой.

Основной механизм работы по price action

1. Выбор рабочего таймфрейма (временного интервала)

Материалы по теме:

2. Определение тенденции (тренд, консолидация)

Основой является определение тренда. Это связано с тем простым фактом, что тенденция обычно длится гораздо дольше, чем кто-либо мог подумать. Это также одно из основных положений теории Доу , которая является основой современного технического анализа.

Материалы по теме:

Восходящий тренд определяется ситуацией, когда на графике мы видим последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов. Аналогично, в случае нисходящего тренда — более низкие максимумы и минимумы. Лучший способ определить минимумы и максимумы — это метод нахождения свинг хай и свинг лоу.

3. Свечной анализ и паттерны Price Action

Когда уже известно, каким образом определить господствующую тенденцию на рынке, стоит сосредоточиться на видах свечей и паттернах, которые предусматривает техника Price Action.

Так же, как мы различаем в этой технике различные тенденции, так и отдельные свечи имеют свои названия и определения. Основные паттерны, которые трейдеры часто используют в торговле — пин-бар, внутренний бар, модель поглощения, fakey.

Материалы по теме:

4. Уровни поддержки и сопротивления в Price Action

Каждую из свечных моделей, упомянутых выше, следует торговать только, если она опирается на уровни поддержки / сопротивления. Именно в этих местах следует искать сигналы, которые позволяют увеличить вероятность нашего успеха в трейдинге. Поддержка — это место, где цена прекращает свое падение, а сопротивление — место, где можно наблюдать трудности, возникающие при дальнейшем усилении курса данного инструмента.

Материалы по теме:

5. Учитываем факторы слияния — чем их больше, тем сильнее сигнал

Слияние: точка на рынке, где пересекаются два или более уровня (инструмента), образуя «горячую точку». Таким образом, когда мы ищем области слияния на рынке, мы ищем место, где пересекаются два или более аналитических уровня/инструмента.Некоторые элементы слияния, которые усиливают паттерн price action:

восходящий или нисходящий тренд; «Тренд» сам по себе является одним из элементов слияния.

экспоненциальные скользящии среднии; Например, 8- и 21-дневную EMA на дневном графике,

Статические (горизонтальные) уровни поддержки и сопротивления.

50% уровни коррекций.

6. Открытие и управление сделкой

Материалы по теме:

Чек-лист для трейдера price action — все ли условия соблюдены для открытия сделки? или Торговый план.

Выставляем оптимальный стоп лосс и определяем размер позиции:

7. Отчетность

Создание и ведение торгового журнала является одним из самых важных моментов, если вы хотите стать профессиональным форекс-трейдером. Не секрет, что именно ведение журнала может помочь сделать торговлю более успешной и сформировать правильное отношение к трейдингу.

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Видео с сайта Сэма Сейдена про уровни спроса и предложения

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Это 4 плейлисты с видео, представляющие из себя записи торговых сессий, которые проводились на сайте Сэма Сейдена. Хочется поблагодарить трейдера по имени Павел, только благодаря ему у нас есть эти записи. Некоторое время Сейден давал доступ к своему сайту людям, которые приходили на рекламные ивенты (я несколько таких ивентов записывал и они сохранены у меня на ютуб канале). Не знаю по какому принципу давали такой доступ к сайту, я несколько раз пытался получить, но мне так и не дали, сейчас такое удовольствие на 8 дней стоит 200$. А вот Павлу дали и он любезно поделился этим доступом со мной и я скачал то что смог. Большое спасибо Павлу от меня и всех трейдеров за это.

Собственно сами видео:

Среднесрок, разбор рынков. В этом разделе Сэм Сейден ежедневно осуществляет планирование торговли на день, проводит маленькие уроки, разбирает разные рынки и показывает уровни спроса и предложения. (Перевожу кое-что из этого на русский язык.)

Инвестирование. Тут один из соратников Сэма показывает как инвестировать в акции, основываясь на уровнях спроса и предложения. Я смотрел его результат, очень впечатляет.

Дейтрейдинг. Данные сессии проводятся после сессий про среднесрок. Предназначены для активных трейдеров, торгующих внутри дня. Этих записей я мало скачал, потому что это тот стиль торговли, который меня меньше всего интересует.

Разное. Это так называемая «Арена», где говорят о психологии, проводят тестирование каких-нибудь идей в трейдинге и т.д. В общем, о разном. Не всё скачал, а только те где были графики, а не просто аудио.

Получить бонусы:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Заработай много денег на бинарных опционах