Валютные корреляции в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Содержание:

Валютные корреляции и их использование в трейдинге

Выбирая валютные пары для торговли на рынке Форекс, никогда не следует забывать о том, что все они в той или иной степени связаны между собой. Изменение процентных ставок, уровня инфляции и других экономических показателей на мировом рынке оказывает определенное влияние на все валюты, так или иначе, связывая их друг с другом. Знание того как валютные пары взаимосвязаны между собой позволяет трейдеру минимизировать риски максимально диверсифицируя свой портфель.

Существуют такие понятия как положительная и отрицательная корреляции. Положительная корреляция между двумя финансовыми инструментами (в данном случае между двумя валютными парами) имеет место, когда одна валютная пара повторяет движение второй. И чем более схожи изменения цен этих двух пар, тем больше значение корреляции между ними. Отрицательная корреляция, напротив, имеет место, когда изменения цен на две валютные пары имеют противоположную направленность. И чем ближе, с точностью до наоборот, одна цена движется противоположно движению другой, тем сильнее отрицательная корреляция.

Максимальная положительная корреляция равна 1 или 100%, максимальная отрицательная корреляция равна -1 или -100%. Минимальное значение положительной и отрицательной корреляции (а точнее ее полное отсутствие) описывается нулем. Ну и соответственно, чем ближе значение корреляции к 1 или -1 тем больше взаимосвязь между рассматриваемыми валютными парами (ближе к 1 – прямая, а к -1 – обратная взаимосвязь), а чем ближе к 0 тем взаимосвязь меньше.

Пример положительной корреляции (близкой к 1) между валютными парами EURUSD и GBPUSD

Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько полезных выводов:

  • Диверсификация портфеля возможна только при покупке валютных пар с корреляцией близкой к нулю.
  • Одновременная покупка или одновременная продажа инструментов имеющих между собой высокую отрицательную корреляцию (близкую к -1) лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.
  • Покупка одного финансового инструмента с одновременной продажей другого финансового инструмента, с высокой положительной корреляцией между ними (близкой к 1), лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.

Важно помнить о том что корреляция – величина не постоянная и валютные пары имеющие сегодня большую положительную корреляцию между собой через неделю или месяц могут оказаться никак ни связанными (корреляция равна нулю) или даже оказаться в состоянии отрицательной корреляции друг с другом.

Как определить наличие или отсутствие корреляции между двумя валютными парами

Для этого есть масса методов. Определить степень корреляции, а точнее говоря – коэффициент корреляции (ибо именно он является мерилом того, насколько схожи или различны между собой анализируемые финансовые инструменты) можно следующими способами:

  • Самостоятельно, воспользовавшись соответствующими формулами для расчёта, либо, что куда более рационально,воспользоваться вычислительными мощностями в EXCEL;
  • Воспользоваться специальными калькуляторами или таблицами корреляции, которых, благо, не счесть на просторах сети интернет.

Если вы очень сильно любите математику и, кроме этого, обладаете достаточным количеством времени и огромным желанием поупражняться в практических вычислениях, то вот вам формула, выведенная ещё в конце девятнадцатого столетия тремя известными учёными, математиком Карлом Пирсоном, экономистом Фрэнсисом Эджуортом и биологом Рафаэлем Уэлдоном:

Самые надежные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

  • Binarium
    Binarium

    Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Если же приведённая выше формула несколько поубавила вашу страсть к математической науке, то добро пожаловать в волшебный мир Microsoft Excel, в котором можно провести все необходимые расчёты за несколько минут, буквально в пару кликов мышки. На рисунке ниже показана схема выполнения такого рода расчётов:

Как видите всё здесь довольно просто. Для начала закидываете в Excel исходные данные (в столбец 1 и столбец 2) между которыми нужно определить коэффициент корреляции. Данные эти представляют собой не что иное,как цены исследуемых финансовых инструментов (валютных пар) за один и тот же временной промежуток.

Далее в списке стандартных функций выбираем КОРРЕЛ, в массив 1 выбираем с помощью рамки данные столбца 1, а в массив 2 – столбца 2. Затем нажимаем кнопку «ОК» и получаем результат в заранее выбранной ячейке.

Помимо этого, в настоящее время легко найти все интересующие вас данные на соответствующих ресурсах в сети интернет. Например, на сайте популярного брокера Оанда (OANDA)есть такие вот наглядные таблицы отображающие степень корреляции между основными валютными парами:

Здесь синий кружок обозначает положительную корреляцию, а красный – отрицательную. И чем больше и ярче кружки, тем сильнее степень соответствующей корреляции.

А вот та же самая таблица, но уже с числовыми значениями корреляции. Помним что чем значение ближе к 1, тем выше положительная корреляция, а чем оно ближе к -1, тем больше корреляция отрицательная.

Также для расчёта значения коэффициента корреляции между двумя конкретными валютными парами, можно воспользоваться специальными калькуляторами.Например, вот такой калькулятор корреляции можно найти на сайте investing.com:

Как использовать корреляцию валютных пар?

Для расчёта здесь необходимо выбрать валютную пару (одну из тех, корреляцию между которыми вы хотите определить), период графика и количество интервалов. Далее, нажимаете кнопку «Рассчитать» и получаете сводную таблицу корреляций остальных валютных пар с выбранной. А кроме этого, вы можете получить представление об изменении значения коэффициента корреляции во времени, для этого достаточно отметить галочками интересующие валютные пары и получить соответствующие графики.

Практическое применение

Всё это конечно хорошо, валютные пары могут двигаться в унисон (как в прямой, так и в зеркальной зависимости друг от друга), но как использовать это свойство на практике?

Существует два основных применения такого рода зависимости:

  1. Коэффициент корреляции используется с той целью, чтобы не допустить “дублирования” открытых позиций и, как следствие этого – снижения уровня диверсификации. Перед тем как открыть новую позицию на какой либо финансовый инструмент (валютную пару) вы должны убедится в том, что он не коррелирует (равно как в прямой, так и в обратной степени) с уже открытыми вами позициями;
  2. Подтверждение технических сигналов с графика торгуемого инструмента посредством анализа графика другого, в сильной степени коррелирующего с ним финансового инструмента.

Если первого аспекта применения корреляционной зависимости мы уже коснулись выше, то о втором давайте поговорим сейчас.

Корреляция как метод подтверждения сигналов технического анализа

Здесь всё просто. Если зависимость между двумя финансовыми инструментами достаточно сильна, то можно с достаточно большой вероятностью прогнозировать движение одного из них посредством анализа другого (в данном случае речь о техническом анализе ценовых графиков).

Зачем это нужно? Дело в том, что на графике торгуемого вами инструмента может не быть каких-либо чётко различимых подтверждающих сигналов, в то время как на графике коррелирующего с ним финансового инструмента прорисовывается вполне определённая фигура (например мощные “голова и плечи”). Или же один из осцилляторов (например RSI или MACD) даёт сильный сигнал дивергенции.

Индикатор Коэффициент Корреляции (Correlation Coefficient)

Анализируем сначала график торгуемой валютной пары, а затем ищем подтверждение своих выводов на графике коррелирующей пары. Если сигнал к покупке подтверждается (допустим коррелирующая пара сформировала отчётливую фигуру “двойное дно”), то смело покупаем, не забывая, впрочем, о защитных ордерах ограничения убытков Stop Loss. Если же на графике коррелирующего инструмента находите внятный медвежий сигнал, то продаёте.

На картинке выше приведены два коррелирующих между собой графика. Предположим, что вы торгуете парой GBPUSD (нижний график) и увидели свечной сигнал к покупке в виде т.н. бычьего поглощения (это когда большая бычья свеча полностью компенсирует снижение цены на предыдущей медвежьей свече). Но других достаточно сильных сигналов к покупке у вас нет. Тогда вы открываете график коррелирующей валютной пары EURUSD и видите на нём достаточно мощный сигнал “бычьей” дивергенции. Вот и всё, ваши сомнения рассеяны, вы покупаете GBPUSD и наслаждаетесь дальнейшем её ростом.

Корреляция валютных пар на Форекс

В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

«Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.

Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.

Виды корреляции

Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

  • обратная, зеркальная или отрицательная;
  • прямая или положительная.

Зеркальная Форекс корреляция

Это движение валюты в противоположных направлениях.

Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

Прямая Форекс корреляция

Это движение разных валютных пар в одном направлении.

Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

Положительная и отрицательная корреляция

Это противоположные виды зависимостей.

Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

  • +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
  • 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
  • 0.5-0.1. Слабая корреляция.
  • 0. Отсутствует взаимозависимость.
  • -0.1—0.5. Слабая корреляция.
  • -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
  • -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

Лучшая торговая стратегия для новичка! Этому может научиться любой! Обучение трейдингу с нуля.

Таблица корреляции

Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

Как читать таблицу корреляции

В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

  • Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
  • Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
  • 0 – корреляции нет.

Пузырьковый график корреляции

Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

  • большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
  • большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
  • вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
  • вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

Тепловой график корреляции валют

Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

  • ярко синий равен коэффициенту -1;
  • ярко красный равен коэффициенту +1;
  • нейтральный серый – это 0;
  • чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
  • чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

Как использовать Форекс корреляцию

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

Корреляция как подтверждающий сигнал

Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

Корреляция для хэджирования

Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

  1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
  2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
  3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.

Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

Корреляция при торговле роботами

Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

Калькулятор корреляций

Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.

Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:

Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.

Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.

Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.

Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.

Анализ ВСЕХ Валютных Пар! Живая Торговля с Объяснениями!

Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.

Что такое Корреляция и её применение в трейдинге на примерах

Что такое корреляция на финансовом рынке, чем обусловлено её появление, как она определяется и используется в трейдинге. Примеры использования и особенности.

На финансовых рынках существует множество внутренних взаимосвязей. Например, изменение цены нефти влияет на курс рубля и прочих сырьевых валют, а динамика индекса S&P 500 определяет поведение акций американских компаний.

Эта связь называется корреляцией и широко используется не только в трейдинге, но и в инвестиционной деятельности. Этот прием помогает снизить риски и повысить доходность инвестиционного портфеля.

  • Что такое Корреляция (простыми словами)
    • Положительная и отрицательная корреляция
    • Корреляция ценовых движений: причины возникновения на разных рынках
    • Взаимозависимость валютных пар рынка Форекс
    • Межгрупповая корреляция на глобальном финансовом рынке
    • Взаимозависимость инструментов фондового рынка
    • Влияние ГЭПов на корреляцию
    • Что означает значение коэффициента корреляции
    • Как использовать корреляцию в краткосрочной торговле (Биржа и Форекс)
    • Как применять корреляцию при портфельном инвестировании
    • Основные стратегии торговли с использованием корреляции
      • Статистический арбитраж
      • Парный трейдинг
      • Частичное хеджирование

      Что такое Корреляция (простыми словами)

      Корреляция – это статистическая связь между 2 и более величинами.

      Понятие корреляции часто встречается и используется в статистике, изучающей те или иные явления, процессы, закономерности.

      Если говорить простыми словами, то корреляция показывает, в какой мере изменение одной величины приводит к изменению других величин. Знание этой закономерности позволяет прогнозировать поведение соответствующих переменных в тех или иных ситуациях.

      Например, падение стоимости нефти всегда совпадает с падением канадского доллара. Национальная валюта Канады зависит в том числе и от цены на черное золото так как страна входит в число крупнейших экспортеров нефти. В этом примере есть прямая зависимость курса USDCAD от цены нефти.

      Другой пример – в зимнее время при гололеде возрастает травматизм людей и аварийность на дорогах, между ними наблюдается прямая корреляция. Эти явления не зависят друг от друга, но есть общая причина, влияющая на обе величины.

      Корреляция – это то, что позволяет прогнозировать изменение одной величины, опираясь в том числе и на поведение связанной с ней величины.

      Она может наблюдаться между 3, 4 и большим числом явлений. Например, поведение американского индекса S&P 500 коррелирует с динамикой изменения курса акций большинства акций американских компаний.

      Положительная и отрицательная корреляция

      Взаимодействие между рыночными ценами финансовых активов может проявляться по-разному:

      • Положительная (или прямая) корреляция. В случае с финансовыми рынками это означает, что графики цен 2-х инструментов движутся синхронно или очень близко по динамике. Речь не идет о 100%-ном копировании друг друга, но большая часть движений совпадает. Характерным примером положительной корреляции считается взаимодействие валютных пар EURUSD и GBPUSD – данные инструменты часто демонстрируют синхронное повышение курса или одновременно дешевеют.
      • Отрицательная (или обратная) корреляция обозначает зеркальную связь между величинами. Хороший пример устойчивой обратной связи – USDJPY и GBPUSD. Также валютные пары EURUSD и USDCHF. Когда растет EURUSD, пара USDCHF снижается и наоборот.

      Также выделяют линейный и нелинейный тип связи. Линейная корреляция – такой тип связи, который может быть описан линейным уравнением регрессии (уравнение вида Y = a + b∙X, где a и b – коэффициенты, Y и X – связанные величины).

      Нелинейная связь означает невозможность описать корреляцию между 2 и более величинами линейным уравнением регрессии. Зависимость может описываться, например, уравнение параболы или иной, более сложной кривой.

      В трейдинге и инвестиционной деятельности тип связи не особо важен. Первостепенное значение имеет коэффициент корреляции (% совпадения динамики).

      Корреляция ценовых движений: причины возникновения на разных рынках

      Взаимосвязь активов финансового рынка предопределяется фундаментальными экономическими факторами. При этом важная роль принадлежит развитию торговых отношений между разными странами, интегрированными в систему мирового хозяйства. Таким образом, динамика рыночных котировок валюты, товаров, ценных бумаг находится под сильным влиянием процессов, происходящих как в международной экономике, так и в экономических системах отдельных стран.

      Взаимозависимость валютных пар рынка Форекс

      Движения курсов на Форекс часто взаимодействуют, отражая тесное экономическое сотрудничество стран – эмитентов соответствующих денежных единиц. Примером такой корреляции может считаться вышеупомянутая взаимосвязь валютных инструментов EURUSD (евро/доллар) и GBPUSD (фунт/доллар). Несмотря на некоторые противоречия, Великобритания является близким торговым партнером стран Европейского Союза (ЕС). Это значит, что знаковые события и ключевые процессы, происходящие в ЕС, неизбежно отражаются на курсовых позициях GBPUSD.

      Межгрупповая корреляция на глобальном финансовом рынке

      Взаимосвязь между активами, принадлежащими к разным сегментам финансового рынка, также предопределяется экономическими предпосылками. Актуальный пример – валютные котировки денежных единиц нефтедобывающих стран падают, если нефть на мировом рынке дешевеет. Сила такой корреляции напрямую определяется тем, в какой степени экономика конкретной страны зависит от экспорта углеводородного сырья.

      Типичная ситуация – зависимость курсовых позиций российского рубля от динамики мировых нефтяных котировок. Как известно, экономика РФ характеризуется большим удельным весом поступлений от экспорта углеводородов. Это значит, что удешевление нефти приводит к адекватному падению курса отечественного рубля (RUB) относительно американского доллара (USD). Важный нюанс – углеводородное сырье на мировом рынке котируется именно в USD. Таким образом, падение нефтяных цен способствует росту котировок USD.

      Взаимозависимость инструментов фондового рынка

      Если деловая активность повышается или снижается для всей экономики, а также в её отдельных секторах, можно наблюдать корреляцию целых индексов фондового рынка. Однако решающее значение в этом случае имеет порядок вычисления индекса. При этом ценные бумаги и фондовые индексы могут пребывать в корреляции с Форекс.

      Например, в США нередко реализуется программа «количественного смягчения». Она предусматривает выкуп ФРС ценных бумаг с одновременным наполнением американской экономики денежной ликвидностью. Такая программа часто сопровождается корреляцией пары EURUSD с большинством индексов американского рынка ценных бумаг. В данном случае можно констатировать обратную корреляцию инструмента EURUSD c индексом американского доллара и котировками казначейских облигаций США, поскольку такие облигации номинируются в USD.

      Как определить корреляцию

      Количественная оценка взаимосвязи определенных величин (например, изменений рыночных курсов конкретных акций) выражается значением коэффициента корреляции.

      Стратегия. Торговля. Корреляция.

      Чтобы определить данный показатель вручную, нужно выполнить пошаговый алгоритм математических вычислений, используя сложную формулу.

      • К – коэффициент корреляции;
      • X и Xср– значение первой величины в определенный промежуток времени и ее среднее значение;
      • Y и Yср – значение первой величины в определенный промежуток времени и ее среднее значение.

      Трейдеры финансового рынка могут избежать подобных трудностей, воспользовавшись для расчета корреляции такими доступными опциями:

      1. Индикаторы технического анализа в терминалах для трейдинга или компьютерные программы особого назначения, позволяющие точно рассчитать показатель корреляции для двух и более выбранных активов. Для вычислений используются исторические котировки.
      2. В Excel есть функция CORREL, автоматизирующая расчет. Нужно лишь заполнить таблицу, указав массив значений для 2 диапазонов ячеек. Например, в столбец №1 поместить цены Close каждой 4-часовой свечи валютной пары EURUSD за последние 3 месяца, а в столбец №2 – цены Close любого другого финансового инструмента. Функция КОРРЕЛ мгновенно рассчитает значение корреляции для этих данных.
      3. Простейший способ узнать коэффициент корреляции – онлайн-сервисы megatrader.org или mataf.net. Можно рассчитать показатели для самых разных инструментов валютного, товарно-сырьевого и фондового рынков.

      Еще один метод – построить график спреда (разницы), вычтя один график из другого. При наличии корреляции график спреда должен находиться примерно у одной величины, ненадолго отклоняясь от нее. Можно использовать и другие арифметические действия, например, разделить график одного актива на другой. Численные значения не важны, нужно лишь понять колеблется результат вокруг одного значения или наблюдаются значимые расхождения и зависимости между величинами нет.

      Производить математические действия с котировками и строить синтетические графики можно прямо на живом графике цен, который обладает соответствующим функционалом.

      Результаты вычисления корреляции можно применять как своеобразный фильтр, который позволяет выявить пары взаимосвязанных инструментов (активов) с наилучшим потенциалом извлечения прибыли. Однако случайные корреляции также нельзя исключать.

      Влияние ГЭПов на корреляцию

      В случае, если на обоих графиках наблюдается большой ГЭП или просто солидный импульсный рывок, коэффициент корреляции будет искусственно завышен. После импульса движение график может быть вообще не связано друг с другом, но расчетное значение корреляции будет оставаться высоким. Лишь с течением времени он понизится.

      Можно обойти эту проблему, если в расчетной формуле использовать не непосредственно цены, а их приращения. Значение корреляции в этом случае будет меньше зависеть от случайных сильных импульсных движений.

      Как использовать корреляцию в трейдинге

      Как метод технического анализа, корреляция нередко используется в трейдинге. Однако инвесторы, предпочитающие диверсифицировать свои вложения, также руководствуются данными расчета корреляции при выборе подходящих активов. Учет взаимосвязи между различными финансовыми инструментами благоприятствует принятию верных торговых решений.

      В торговле явление корреляции используется:

      • Как подсказка при поиске торговых сигналов. Если 2 инструмента обладают высокой прямой либо обратной корреляцией, то наметившееся движение на одном из них можно использовать как ориентир и искать точки входа в соответствующем направлении на втором инструменте;
      • Как основа торговой системы. При высоком и стабильном значении коэффициента корреляции в моменты максимального спреда между инструментами можно торговать в расчете на его снижение. Например, стратегия парного трейдинга полностью основана на этом явлении;
      • Для общей оценки состояния рынка.

      Важно то, что корреляцию можно интегрировать в любую торговую стратегию. Эффективность этого приема не зависит от использования индикаторов или инструментов графического анализа.

      Что означает значение коэффициента корреляции

      Расчет дает число в долях единицы, которое и является численным выражением связи между 2 величинами. В зависимости от значений принята следующая классификация:

      • 1,0 – полная корреляция, на финансовых рынках встречается крайне редко. Даже в ETF, практически на 100% копирующих биржевые индексы, нет 100%-ного совпадения изменения цен акций самого фонда и бенчмарка;
      • Если значения коэффициента находятся в диапазоне от (+0.8) до (+1.0), это позволяет говорить о сильной прямой взаимосвязи между конкретными активами, цены которых синхронно меняются на рынке в едином векторе. В этом случае один актив можно приобрести (BUY), а второй – продать (SELL). Обе сделки открываются одновременно.
      • 0,7 – сильная корреляция. Большая часть изменений одной величины вызывает схожие изменения в другой величине;
      • 0,3-0,7– средний уровень связи;
      • Если показатель составляет от 0 до (+0.5), положительная корреляция считается слабой.
      • Если значение коэффициента пребывает в интервале от (-1.0) до (-0.8), это говорит о сильной отрицательной корреляции между соответствующими инструментами, цены которых меняются на рынке в разных направлениях. При такой взаимосвязи для обоих инструментов можно открывать однонаправленные сделки – одновременно купить оба актива или одновременно продать их.

      Например, значение корреляции 0,90 для пар EURUSD и GBPUSD означает, что в 90% случаев восходящее движение на EURUSD совпадает с восходящим движением на GBPUSD.

      Также корреляция может выражаться в процентах. Например, в характеристиках ETF фондов используется такой показатель как R-squared, он показывает уровень корреляции между бенчмарком и акциями фонда. R-squared выражается в процентах.

      При этом корреляция может быть как случайной, так и экономически обоснованной. Случайные корреляции могут возникать на произвольных участках истории между несвязанными с собой активами. Например, на отдельных участках истории может возникать корреляция между акциями Apple и валютной парой AUDNZD. Но такая связь неустойчива и не носит систематический характер.

      Устойчивая корреляция формируется между связанными экономически инструментами. Например, индекс RTS является барометром для российского фондового рынка. Между ним и акциями «голубых фишек» России есть устойчивая связь. Растет индекс – растет и стоимость бумаг крупных российских компаний.

      Как использовать корреляцию в краткосрочной торговле (Биржа и Форекс)

      В краткосрочном трейдинге (и на Форекс, и на фондовой бирже) связь между 2 инструментами используется и как основа торговой системы, и как фильтр. Один из самых популярных приемов – выявление ведомого и ведущего активов.

      Выявляется устойчивая зависимость между 2 и более инструментами. Если есть небольшое запаздывание между движениями, это можно использовать, заключая сделки на более «медленном» инструменте. Например, фьючерсы на RTS резко упали в цене, а фьючерсы на акции Газпрома еще стоят на месте – можно открыть короткую позицию по Газпрому.

      Диверсификация рисков. Здесь есть 2 варианта:

      1. Выбирать для торговли активы с практически отсутствующей корреляцией. Например, у AUDUSD и USDJPY низкая корреляция, доллар может одновременно расти в паре с австралийцем и падать в паре с японской иеной, можно одновременно открывать короткие позиции по AUDUSD и по USDJPY;
      2. Либо открывать разнонаправленные позиции по инструментам с высокой корреляцией. Между парами EURJPY и GBPJPY высокая прямая корреляция, нет смысла одновременно открывать сделки на покупку по обеим парам. Если трейдер не уверен в отработке сигнала, то лучше открыть позицию в противоположном направлении по другой паре (возможно, меньшим объемом).

      Парный трейдинг – эта методика предусматривает работу во время расширения спреда между 2 активами с высокой корреляцией.

      Как применять корреляцию при портфельном инвестировании

      Портфельное инвестирование, как известно, также не обходится без учета ценовой корреляции финансовых активов. Взаимосвязь между ценами доходных инструментов часто принимается во внимание портфельными инвесторами, проявляющими интерес к ценным бумагам.

      На всех уровнях проводится диверсификация (отраслевая, страновая, по классам активов, по уровню риска). Коэффициент корреляции между разными классами инструментов или инструментами одно группы используется при ребалансировке портфеля.

      Это не непосредственно торговля по корреляции, а скорее методика подбора «весов» компонентов инвестпортфеля. За счет этого снижается отклонение от средней доходности, иногда удается получить дополнительную прибыль.

      Включим в тестовый портфель 2 инструмента – ETF фонды, копирующие американский S&P 500. Примерно половина инвестируемой суммы направлена в SPY, а остаток – в фонд с тикером SH (Proshares Trust Short S&P 500), он растет при падении индекса и наоборот, то есть движется зеркально. Между SPY и SH почти все время наблюдается высокая обратная корреляция.

      Для наглядности взят сложный кризисный период 2007-2022 гг., результат следующий:

      • Старт – покупка 100 акций SPY по цене $130, на это уходит $13000, также приобретается 100 бумаг SH по цене $134 ($13400). Стоимость портфеля в этот момент составляет $26400;
      • Первая ребалансировка выполняется при снижении обратной корреляции и максимальном расхождении стоимостей акций двух ETF фондов. В этот момент стоимость акции SPY составила $70, а SH – $182,00, портфель в этот момент оценивается в $25477, падение составило 3,50%. Проводится ребалансировка, прибыль, полученная за счет роста бумаг SH, перенаправляется в акции SPY, докупается 78 акций SPY по цене $70,00 (перед этим продается 30 акций SH, что дает $5460). После ребалансировки в портфеле будет 178 акций SPY, и 70 бумаг фонда SH;
      • Со временем спред между бумагами снижается, коэффициент корреляция возвращается в район значений -01,00. Мир начинает выходить из кризиса, к дате очередной ребалансировки стоимость портфеля окажется равной $120,00×178 + $95,00×70 = $21360 + $6650 = $28010. За счет грамотной ребалансировки доход составил 6,09%.

      Если бы деньги на этом временном промежутке вкладывались только в один ETF фонд, то было бы зафиксировано снижение стоимости инвестпортфеля. Пример выбран упрощенный, в реальности все сложнее – корреляция меняется со временем, к тому же в портфеле находится сразу несколько инструментов. В итоге задача ребалансировки сводится к тому, что нужно решить систему из N уравнений с N неизвестными.

      Статистика доказывает, что лучший результат показывают комбинации инструментов с отрицательной корреляцией в районе -0,50. В этом случае стандартное отклонение доходности наименьшее. Простыми словами – комбинация этих активов позволяет получить тот же процент доходности с наименьшим риском.

      Основные стратегии торговли с использованием корреляции

      Есть несколько полноценных торговых тактик, полностью построенных на связи между 2 или группой активов. К ним относятся:

      1. Статистический арбитраж – подбираются активы с высокой прямой либо обратной связью и торгуются значимые расхождения между графиками. При максимальном расхождении растет вероятность, что оно снизится, на этом и построена работа;
      2. Парный трейдинг – его можно рассматривать как подвид статистического арбитража;
      3. Частичное либо полное хеджирование – с использованием фактора корреляции выполняется страховка от рисков части инвестиционного портфеля, либо всей инвестированной суммы.

      По сути, все сводится к 2 подходам – созданию рыночно-нейтральной стратегии либо страховке части стоимости портфеля (или всей его стоимости). Парные корреляции используются во всех перечисленных случаях.

      Статистический арбитраж

      Статистический арбитраж – это методика онлайн-трейдинга, подразумевающая открытие позиции BUY (покупка) по одному активу с одновременным открытием позиции SELL (продажа) по второму активу. Чтобы реализовать данную стратегию, трейдер выбирает исключительно те финансовые инструменты, которые статистически связаны друг с другом. Иными словами, между торгуемыми активами должна быть определенная корреляция.

      В пользу статистического арбитража говорят 2 фактора:

      1. Поведение отдельного инструмента спрогнозировать сложно. Вероятность правильности прогноза колеблется около 50%. Речь идет о математическом прогнозировании, без учета фундаментальных факторов;
      2. Если выявить пару инструментов с высокой связью, то вероятность прогнозирования их поведения выше 50%. За счет этого и удается создать рыночно-нейтральную стратегию – систему, в которой прибыль трейдера формируется независимо от направления движения ценовых графиков.

      Стратегии статистического арбитража отличаются только методикой подбора инструментов для портфеля. Крупные хедж-фонды могут разрабатывать собственные алгоритмы отбора акций и прочих инструментов для инвестпортфеля, эти методики могут патентоваться.

      Что касается торговой тактики, то торгуется спред. То есть между инструментами с высокой корреляцией измеряется разница и затем при ее увеличении более дорогой актив продается, а дешевый покупается в расчете на то, что спред должен уменьшиться. При сужении спреда до минимальных значений заключаются зеркальные сделки.

      Это касается и валютных пар, и акций, и сырьевого рынка, и драгоценных металлов. Описанная тактика не имеет ограничений по классу актива. Заработок растет независимо от направления движения цены, важно только, чтобы было хоть какое-то движение.

      Парный трейдинг

      Эта стратегия – частный случай статистического арбитража. Используется пара инструментов с прямой либо обратной связью, это могут быть и валюты, и биржевой индекс + валютная пара. Используется та же логика, что и в статистическом арбитраже, но за счет того, что не нужно анализировать десятки инструментов работать можно и вручную.

      Простейший пример – валютные пары EURUSD и USDCHF, между ними существует устойчивая обратная корреляция. Когда EURUSD растет пара USDCHF падает и наоборот.

      Для определения моментов максимального расхождения EURUSD и USDCHF понадобится график спреда. Можно построить график EURUSD/USDCHF или EURUSD/USDCHF.

      Далее с графиком спреда работа ведется по обычной схеме. Можно строить уровни поддержки и сопротивления, и открывать сделки по обеим валютным парам при развороте графика спреда от уровня. Можно использовать индикаторы, например, полосы Боллинджера, торговать при приближении синтетического графика к его границе и формировании разворота.

      График EURUSD-USDCHF подошел к нижней границе ВВ. Это значит, что франк ослаб в паре с американским долларом, а евро укрепилось. Сделки заключаются в расчете на то, что спред между парами начнет снижаться:

      • По USDCHF открывается короткая позиция – расчет на укрепление франка;
      • По EURUSD открывается сделка на покупку – расчет на ослабление евро.

      Адмирал Маркетс. Как торговать EUR/USD?

      После подхода графика спреда к противоположной границе полос Боллинджера обе сделки закрываются. В примере прогноз оправдался, сделки принесли профит в 195 и 118 пунктов.

      Этот же принцип можно перенести на фондовый рынок, коррелирующими валютами дело не ограничивается. Например, следить за индексом, отражающим состояние рынка какой-либо страны и следить за акциями отстающих от него компаний.

      Методика работает. Показателен пример трейдера с никнеймом CIS. Не имея профильного образования стартовые 1 млн. японских иен он смог превратить в 20+ млрд. иен. При этом анализу рынка он практически не уделял время, точки входа определялись исключительно по методике парного трейдинга.

      Частичное хеджирование

      Методика немного напоминает парный трейдинг, но цели ставятся иные. Если трейдер пытается заработать за счет статистического арбитража, то инвестор хочет минимизировать риски. Значимость корреляции велика, на ее основе подбираются инструменты, с помощью которых будет выполняться хеджирование. Частичным оно называется из-за того, что страхуется не вся стоимость инвестпортфеля.

      Пример – собран простейший портфель из акций IT гигантов (Apple + Google + Amazon + Microsoft). Стоимость портфеля составляет $1 млн. Инвестор хочет подстраховаться на случай кризиса и падения стоимости ценных бумаг.

      Нужно подобрать актив, хорошо коррелирующий со всеми 4 инструментами или подбирать отдельный хеджирующий актив под каждый пункт инвестпортфеля. В примере бумаги всех перечисленных компаний в целом коррелируют с поведением индекса S&P 500, он подходит для хеджирования.

      Так как инвестпортфель ориентирован на рост, открыты длинные позиции, то при хеджировании нужно продавать S&P 500. Можно делать это с помощью фьючерсов. При полном хеджировании размер короткой позиции должен быть равен стоимости инвестпортфеля, при частичном – нет.

      В заключении

      Если разобраться в вопросе, что такое корреляция глубже, то окажется, что это не просто любопытная закономерность, а основа для прибыльной торговой стратегии. Основная проблема в том, что нужно понять является закономерность случайной или устойчивой, обусловленной фундаментальными зависимостями между двумя величинами. Решение этой задачи облегчается различными онлайн-сервисами, рассчитывающими корреляцию в режиме реального времени.

      Еще одно преимущество корреляции в том, что пользу из нее можно извлечь независимо от используемой торговой стратегии. Используя фактор устойчивой связи между двумя инструментами можно и снизить торговые риски, и повысить прибыль.

      Что касается методики использования корреляции, то по сути все сводится к разным подвидам статистического арбитража. Существуют десятки стратегий, но базовая логика одна и та же.

      Трейдер, инвестор, частный предприниматель. «Финансовые рынки объединяют разные интересы, бизнес, континенты. Это то место, где всегда можно найти, чем заняться, что и как сделать или создать.»

      Корреляция валютных пар. Что такое корреляция и как ее использовать в трейдинге

      Если вы – трейдер, то у меня вопрос. Что вы знаете о корреляции валютных пар на Форексе? На Форексе каждое откровение приходит с ценой. Если вы — новичок на валютном рынке, то давайте попробуем разобраться, что подразумевает понятие «корреляция валютных пар» и как ее использовать при торговле на рынке Форекс.

      Что такое корреляция на рынке Форекс

      Когда цена по одной валютной паре идет вниз, цена по другой валютной паре следует синхронно за ней либо в одном направлении, либо в противоположном. Это и называется корреляцией валютных пар.

      Если цена по валютной паре движется в тандеме с ценой другой валютной пары, то есть, в одном направлении, то это называется положительной корреляцией. Если одна валютная пара движется в одном направлении, а другая в это же время движется в другом, это называется отрицательной корреляцией.

      Например, рассмотрим валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Так как их движения определенно идентичны, у этих двух валютных пар положительная корреляция. В то же время, если сравнить движения по валютным парам EUR/USD и USD/CAD, то мы можем констатировать отрицательную корреляцию.

      Открытие позиции объемом 1 лот по валютной паре EUR/USD и открытие позиции по валютной паре GBP/USD эквивалентно открытию позиции объемом 2 лота по валютной паре EUR/USD, потому что обе они либо синхронно придут к нашей цели и мы получим прибыль, либо они синхронно выбьют нас по стоп-лоссу. Вот по этой причине, если вы – трейдер, то вы просто обязаны знать о таком явлении как корреляция валютных пар, т.к. данное явление может существенно увеличить ваши риски или может использоваться, как инструмент хеджирования.

      Причины корреляции валютных пар

      Существует три основных причины корреляции валютных пар на рынке Форекс.

      Причина #1 – Частота

      Некоторые валюты часто входят в состав многих валютных пар. Поэтому одна и та же валюта часто может встречаться в различных валютных парах. И когда появляется всплеск востребованности на определенную валюту (назовем ее валютой А), то это проявляется в равной пропорции относительно других валютных пар, в состав которых она входит. Соответственно, вторая валюта в валютной паре будет терять в цене по отношению к нашей валюте А.

      Например, возьмем валютные пары EUR/USD и GBP/USD. В обе этих валютных пары входит USD (котируемая валюта). Поэтому, когда доллар США становится слабым, то котировки по этим валютным парам будут расти, и наоборот, когда USD становится сильным, котировки по этим валютным парам будут падать.

      Причина #2 – Взаимозависимость

      Некоторые экономики взаимозависимы. В основном это происходит с соседними странами, например, Австралия и Новая Зеландия, или США и Канада. И когда одна экономика делает движение, трейдеры, конечно же, пытаются брать спекулятивную позицию по другой, чтобы извлечь из этого прибыль.

      Причина #3 – Риск

      Когда на рынке наблюдается неопределенность, инвесторы предпочитают искать укрытие в надежных активах типа USD, CHF или JPY. Но когда на рынках наблюдается сильные движения, нет никакой неопределенности, тогда инвесторы предпочитают дополнительный риск в виде таких валют как GBP, EUR и AUD и пр.

      Как измерить корреляцию между валютными парами?

      Формула, по которой можно измерить корреляцию между валютными парами, следующая

      Вы ничего не поняли? Не беспокойтесь, все просто, и я сейчас это объясню.

      В Excel есть встроенная функция (=КОРРЕЛ). Эту функцию можно использовать, чтобы найти корреляцию любого класса активов.

      Ниже я записал в таблицу корреляцию всех основных валютных пар за 2022 год. Если значение близкое к 1, тогда это положительная корреляция. И наоборот, если значение стремится к -1, то это отрицательная корреляция.

      Трейдеры всегда сначала думают, что корреляция – это как любовная связь, прочно и надолго. Но эта история может иметь неожиданный поворот, и ниже я расскажу, о чем речь.

      Валютная корреляция весьма изменчива

      В 2022 году произошли существенные изменения для нас, трейдеров. Давайте посмотрим, о чем идет речь

      Шок #1 — EUR/USD и USD/JPY

      Еще в 2022 году эти две валютные пары были, как Том и Джери. А в 2022 году они стали как Бонни и Клайд =)

      Когда одна падала, вторая следовала за ней. И весь год мы наблюдали изнуряющий нисходящий тренд для обоих валютных пар. Минимум за минимумом.

      Шок #2 – Золото и Индекс доллара (DXY)

      Можно сказать, что этот актив был вышибалой. Он игнорировал вообще все классические правила инвестирования – золото шло вниз, когда индекс доллара шел вверх, а потом оба актива пошли вверх.

      Поэтому инвесторам приходилось играть в догонялки, а в итоге вообще случился большой восходящий тренд по DXY.

      Золото было слишком дорогим по оценкам многих трейдеров, но с ростом цены покупательское безумие не прекратилось.

      Шок #3 — USD/JPY и AUD/USD

      По этим двум валютным парам наблюдалась довольно сильная отрицательная корреляция в 2022 году.

      Однако, в 2022 году все кардинально изменилось, и корреляция между USD/JPY и AUD/USD сменилась на положительную.

      Американский доллар в обоих валютных парах был свидетелем радикальных перемен по отношению к AUD и JPY, которые могли застать многих трейдеров врасплох.

      Вот поэтому я и утверждаю, что корреляция валютных пар весьма изменчива.

      И эти изменения могут произойти в любой момент в связи с изменениями в экономической экосистеме.

      Давайте проанализируем изменения, которые произошли в прошлом году, и посмотрим, что нас может ждать в будущем.

      Что было первопричиной корреляции валютных пар в 2022 году?

      Прежде всего, это Дональд Трамп, торговые войны, противостояние США и Китая.

      Экономики отошли на задний план, а политики стали рискованными водителями рынка. В это же время трейдеры в большей степени мониторили твиттер Дональда Трампа и китайскую прессу, нежели смотрели на графики.

      Происходила постоянная война тарифов, а инвесторы в это время искали убежище. И этим убежищем было золото, доллар США и японская йена. Поэтому трейдеры скупали три этих актива вне зависимости от их корреляции.

      Почему рынок выбрал эти три актива?

      Золото – это надежное убежище для инвестора. Что бы ни случилось в экономической системе, золото неизменно является надежным средством сбережения стоимости. Поэтому инвестиции в золото не были ошибкой со стороны инвесторов в эти непростые времена.

      Скачок по доллару, вечному сопернику золота, вынудил многих трейдеров совершать необдуманные поступки. В этом и кроются причины, вызвавшие изменение баланса корреляции валютных пар между собой.

      #1 – экономика США была сильнее в сравнении с другими развитыми странами. В остальном мире наблюдалось существенное замедление темпов экономического развития. И по мере развития торговой войны, для некоторых других стран ситуация грозила только ухудшиться, например, для Австралии, Еврозоны.

      #2 – тарифы, введенные США, позвонили существенно пополнить казну, снизился торговый дефицит, что было хорошим сигналом в краткосрочной перспективе.

      #3 – торговая война между тяжеловесами – США и Китаем – поставила под угрозу благополучное развитие большинства слабых экономик, поэтому у инвестиционного сообщества не было большого выбора при рассмотрении вариантов, куда инвестировать средства. Поэтому они и отправили свои деньги в один актив, который они считали наиболее надежным.

      #4 – центральный банк США был единственным ястребом среди голубей. По мере роста процентной ставки, росла в цене и национальная валюта.

      Японская йена

      Так сложилось исторически, что японская йена была надежным активом для инвесторов во время периода низких процентных ставок.

      Поскольку центральные банки по всему миру снижали процентные ставки, чтобы противостоять угрожающему эффекту торговой войны, инвесторы в качестве второго запасного аэродрома рассматривали йену.

      В любом случае, была бы торговая война или нет, но с учетом слабости большинства центральных банков, JPY все равно бы превзошла их.

      Достаточно ли сильна торговая война, чтобы изменить ход развития экономик?

      Да! На Западе очень развитая экономика. Так как она перенасыщена, то ее рост будет небольшой.

      Но вместе с тем развитая экономика означает большой спрос, скажем, в Китае или Индии. И ведь именно они внесли значительный вклад в мировой ВВП за последнее десятилетие.

      Торговая война нанесла ущерб Китаю, так как все его экспортные продукты потеряли такой важный фактор, как низкая стоимость. Последствия были весьма серьезными и все это стало отражаться на их инвестициях и производственных показателях.

      В результате всего этого мировой ВВП пошел на спад, а прогнозы на будущее были весьма пессимистичны.

      Следовательно, инвестиционное сообщество было право, когда запаниковало.

      Что ждет нас в 2022 году?

      Если кратко, то скорее всего, это будет время Еврозоны.

      Торговая война США и Еврозоны

      Это еще не началось, но находится в стадии подготовки. США дразнят Еврозону жесткой риторикой по поводу торгового баланса. Хотя данные события еще не вышли на первый план, но инвесторы опасаются, что в ближайшее время это все-таки может случиться.

      И это может иметь гораздо более катастрофические последствия, чем торговая война между Китаем и США. По данным торгового представительства США в 2022 году США экспортировали в Европу товаров на 574,5 млрд. долларов, тогда как в Китай – 179,2 млрд.

      Таким образом, возмездие со стороны Евросоюза может привести к обескровливанию экономики США, чего не произошло во время американо-китайской войны.

      И именно эта кровавая баня могла бы разорвать порочную цепь событий в валютной корреляции, которую сейчас трудно предсказать.

      Брексит (Brexit)

      Евро и Британский Фунт раньше были фактически братьями.

      Всему причиной тесно связанные экономики. Однако грядущий Брексит может изменить их поведение друг по отношению к другу. Изменение торговой и экономической политики может оказать прямое влияние на приток иностранного капитала в Великобританию. А условия труда и заработная плата будут оказывать прямое влияние на инфляцию, что является серьезной проблемой для центрального банка.

      Поэтому нюансы здесь, как видим, лежат достаточно глубоко. Если Великобритания будет следовать за Евро, то корреляция между этими двумя валютными парами не повлечет каких-либо изменений.

      С другой стороны, если интересы разойдутся, и Британия сохранит свою приверженность заключать сделки с другими странами, то их соотношение тоже может пошатнуться.

      Заключение

      Корреляция валютных пар – это не постоянное явление на валютном рынке Форекс. Это как в семейной жизни. Сначала живем дружно, а потом можем и разойтись.

      Поэтому я советовал бы периодически проверять корреляцию по формуле или с помощью Excel примерно раз в месяц или раз в несколько недель.

      Принимайте торговые решения, опираясь на факты, а не на предположения и надежды. И торговать необходимо с учетом также иных факторов, а не только на основе корреляции.

      Корреляция валютных пар

      Корреляция валютных пар – это явление, которое указывает на “привычку” валютных пар двигаться вместе. В одном направлении. Например валютная пара А пошла наверх, и валютная пара Б, аналогично, пошла вверх. Корреляция бывает сильная, слабая, бывает обратная. Обратная корреляция, это когда валютная пара А идёт вверх, а валютная пара Б идёт вниз. Иногда активы между собой перестают показывают корреляцию, а иногда наоборот – демонстрируют её очень сильно.

      В финансовом мире корреляция является статистической мерой взаимосвязи между двумя ценными бумагами или активами. Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1, иногда выражается от -100 до +100.

      • +1 или 100 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени.
      • -1 или -100означает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени.
      • 0 означает отсутствие связи между валютными парами.

      Корреляция бывает положительной и отрицательной.

      Между -100 и 100 существуют разные степени отношений:

      • если корреляция выше 70 и положительная, то валюты движутся в тандеме.
      • корреляция выше 70 и отрицательная, то валюты движутся в противоположных направлениях.
      • ниже 60, то валюты не движутся одинаково.

      Где можно найти информацию о текущих валютных корреляциях?

      Есть несколько сайтов, которые отслеживают валютные корреляции между парами. Они представляют данные в удобной для чтения таблице:

      • Investing.com correlation calculator
      • Fxstreet correlation calculator
      • Oanda correlation calculator

      Пример самой сильной корреляции.

      Классика. Корреляция между – EURUSD и GBPUSD.

      Независимо от того, на какой временной интервал вы смотрите, эти две пары кажутся братьями близнецами.

      Они обычно демонстрируют очень сильную положительную корреляцию 80% и более. Это означает, что когда цена EUR/USD идет вверх или вниз. То и GBP/USD 80-90% времени идет вслед, с отклонениями только в 10-20% случаев.

      Примечание: всегда есть исключения из исторических корреляций и внезапные отклонений. Происходит это из-за ряда экономических/политических причин.

      Причины корреляции между EURUSD и GBPUSD.

      Поскольку обе валюты торгуются к доллару. Они сильно зависят от силы доллара США и экономики США. Например, когда число безработных в США превышает прогноз, это оказывает отрицательный эффект на доллар. Но так же это значит, что EURUSD будет расти (слабый доллар, сильный евро). Также GBPUSD (более слабый доллар, более сильный фунт).

      Товар обеих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками, еврозоной и Великобританией. Каждая из которых связана друг с другом географически и экономически. Они разделены только полосой воды и являются ближайшим и крупнейшим торговыми партнерами друг друга.

      Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и EURUSD и GBPUSD.

      EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно движутся в одном и том же общем направлении. Однако амплитуда и рисунок, которые они создают при движении в одном направлении, могут несколько отличаться.

      У всех пар есть одинаковые движения.

      Вот все вышеперечисленные пары бок о бок за 2006-2022 года, охватывающие три движения.

      1. Устойчивый рост (06-08)
      2. Внезапное падение (вторая половина 08)
      3. Сильное восстановление (09):

      Обратите внимание! За этот 4-летний период все пары имели одинаковое направление, хотя и с разными амплитудами.

      Пример отрицательной корреляции.

      Пример отрицательной корреляции – EURUSD и USDCHF.

      Эти пары имеют тенденцию двигаться в зеркально противоположных направлениях. Хотя эти две пары умеренно коррелируют на недельном горизонте. Они очень сильно коррелируют на -96.9 на дневном и -97.7 на часовом. Это означает, что когда на EUR/USD тренд вверх, то на USD/CHF тренд вниз.

      Отрицательная или зеркальная корреляция

      Причины сильной отрицательной корреляции между EURUSD и USDCHF:

      • В паре EURUSD евро торгует к доллару, а в USDCHF доллар к швейцарскому франку. Что это значит? Это означает, что при возникновении мировой экономической паники, как это было в 2008 году. Массы будут искать убежища в долларе США. И он будет укрепляться везде, где он стоит в паре. Более сильный доллар тянет EURUSD вниз (слабый евро, сильный доллар). В то время как он поднимает USDCHF вверх (сильный доллар, слабый швейцарский франк).
      • Евро и швейцарский франк имеют тесные географические и экономические связи. Оба являются торговыми партнерами друг друга. Ни один из них не заинтересован в отклонении от паритета цен.

      Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и USDCHF. Особенно когда у них USD в качестве первой котируемой валюты.

      USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD – все они движутся в одном и том же общем направлении, хотя и с разными амплитудами.

      Обратите внимание, как все эти пары укрепляются относительно доллара с 2006-2008.

      В кризис 2008 года заметно не дорожала пара USDJPY. Которая теоретически должна была бы двигаться как и все. Однако к тому моменту Япония уже пострадала. Из-за пузыря активов 1986-1991 годов ( на 17 лет раньше 2008). Этот крах ощущается до сих пор. Поэтому 2008 год в Японии ощущался меньше ввиду продолжающейся стагнации.

      Советы и стратегии по использованию корреляций

      Корреляция поможет протестировать систему.

      Один из лучших способов проверить стратегию на устойчивость. Проверить, можно ли дублировать ее результаты по коррелированным парам.

      Слишком часто мы придумываем стратегию, основанную, например на применении “супер-крутого” индикатора. После того, как мы вложили пот и тяжелый труд в создание этого советника. Разумеется, мы начинаем оптимизировать параметры индикатора на 2-3-летних исторических данных. К нашему облегчению советник производит хороший бэк-тест на этой паре. Генерируя 1500 пипсов с просадкой менее 20%.

      Большинство людей в этот момент будут перевозбуждены и зажаждут торговать своим новоиспеченным советником. Уповая на алгоритмический трейдинг. Но подождите. Прежде чем тратить время и/или деньги в спешке. Было бы намного умнее убедиться, что мы не обманули себя.

      Самый большой самообман, который происходит в оптимизации – это чрезмерная оптимизация или подгонка кривой. Которая в основном соответствует кривой вашей стратегии к историческому периоду тестирования.

      Решение переоптимизации – тест на корреляции.

      Один из способов узнать, являются ли ваши оптимизированные параметры более верными для рынков. Это проверить эти параметры на разных исторических периодах. Причём достаточно одной и той же пары. Также на одних и тех же и разных исторических периодах коррелированных пар.

      Если вы обнаружите, что ваш советник показывает многообещающие результаты теста на EURUSD за последние два года. Попробуйте проверить тот же самый советник на коррелированных парах. Например на GBPUSD и AUDUSD и USDCHF. 90 %, что ваш новоиспеченный советник просто не будет работать. Вам придется столкнуться с тем, что вы, возможно, слишком оптимизировали свой советник.

      Однако иногда вы можете получить результат. Допустим когда ваш советник действительно работает достаточно хорошо на разных исторических периодах и парах. Когда это произойдет, вы сможете запустить советник с гораздо большей уверенностью.

      Удвоения риска при корреляции.

      Могут быть случаи, когда вы обнаружили или создали удивительные стратегии. Которые хорошо тестируются на четырех валютах (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). У вас может возникнуть соблазн торговать всеми парами сразу. Думая, что, поскольку они разработаны на разных валютных парах, вы диверсифицированы.

      Вы знаете, что вы должны использовать плечо 2:1. Поскольку вы думаете, что вы диверсифицированы, вы готовы разрешить плечо 2:1 на пару. По своей сути это означает учетверение вашей позиции. Так как все четыре пары сильно коррелированы.

      Нет ничего плохого в том, чтобы сделать это. Если у вас есть невероятная уверенность в эффективности каждой сделки и в возможности пережить совокупную просадку. При агрегированной просадке вы добавляете максимальную просадку четырех пар.

      Из-за корреляции пар – множится убыток.

      Из-за сильной корреляции между всеми четырьмя парами. Вы в основном увеличиваете свою просадку в 4 раза в будущем. По собственному опыту можно сказать. Если вы создаете трендовые стратегии на разных парах. Их просадка произойдет примерно в одно и то же время. Обычно во время длительного бокового волатильного движения (проклятие всех трендовых стратегий). Если вы сложите свои четыре просадки. Далее посчитаете. Вы поймёте, что когда-нибудь вы можете столкнуться с 50% просадкой. Вам лучше уменьшить свое кредитное плечо. Или же выбрать только две пары для торговли.

      Удвоение прибыли при диверсификации рисков.

      Вы хотите удвоить размер позиции. При этом разместив свои ордера на валютных парах. Двигающихся в том же направлении? Просадка может быть удвоена, так же как и прибыль. Хоть и риск может казаться несколько меньше по сравнению с удвоением позиции. Но поскольку две пары не коррелируют на 100%. Есть шансы расхождений в которые цена будет вас заманивать на новые и новые ложные сделки. Подобный подход, к слову, зачастую используется для разгона депозита.

      Хеджирование и частичное хеджирование.

      Полное хеджирование может быть бессмысленным и дорогостоящим

      Зная, что EURUSD и USDCHF отрицательно коррелируют. Нет смысла входить в шорт по обеим позициям одновременно. Потому что в конечном итоге, они отменят друг друга. Так как когда EURUSD падает, USDCHF растет. На своём счёте вы откроете своего рода замок.

      Случайное полное хеджирование

      Предположим Вы торгуете с советником #1 на EURUSD и советником #2 на USDCHF. Вполне возможно, что #1 будет шортить EURUSD. В то же время, что #2 будет шортить USDCHF. Поскольку эти два советника действуют в соответствии со своей собственной логикой. При этом вошли в свои позиции независимо друг от друга. Разумеется они могут блокировать прибыль/убыток друг друга.

      Полное хеджирование при отклонениях (рискованно!)

      Например, вы видите, что GBPUSD вошел в зону перекупленности по RSI или Stochastics. В то время как EURUSD находится в зоне перепроданности на H4 или D1. Можно увидеть интересный сценарий для шорта по GBPUSD и лонга по EURUSD. С надеждой, что пары вернутся к своему нормальному диапазону. Вы сможете в конечном итоге получить прибыль, когда они это сделают.

      Хотя эта стратегия выглядит интересной на первый взгляд, она очень рискованна. На самом деле нет стандартного диапазона, в котором эти две пары вынуждены существовать. Иногда они могут двигаться в разные направления с существенной силой. Одно такое движение может принести существенные убытки.

      Стратегии частичного хеджирования

      Еще в начале 2000-х годов человек разработал ряд трендовых стратегий. Они хорошо работали на лонгах по EURUSD и лонгах по USD/CHF. Он использовал эти стратегии для работы, думая, что если доллар будет дорожать. То его лонг стратегии по USD/CHF будет хорошей позицией. Ну а если доллар будет дешеветь, то стратегии по EUR/USD.

      Корреляция, как самая безопасная торговая система. Функция Коррелятор на платформе TVT.

      Конечно, он мог бы просто использовать лонги и шорты по UR/USD, но в свое тестировании в то время он понял. Лонг стратегии по USDCHF работают намного лучше, чем шорт по EURUSD. Его комбинация хорошо работала до августа 2008 года. Тогда все валюты начали падать против доллара. Доллар безопасная гавань во время финансового кризиса и паники.

      Когда рынок начал двигаться сильным нисходящим трендом, подобная стратегия оказалась не равносильной . Позже он понял, что ему было бы лучше просто торговать EURUSD. Используя как лонг, так и шорт.

      Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

      Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

      Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

      Индикатор корреляции валютных пар для MT4 и 5 на Форекс

      Индикатор корреляции, считается очень популярным инструментом среди трейдеров. А используют его в одноименной стратегии «корреляция», иначе сказать: построение процесса торговли по принципу, который взаимосвязывает валютные пары.

      Отслеживать корреляцию, конечно можно и самостоятельно, но чтобы облегчить свою работу опытные трейдеры используют специально для этого разработанный индикатор корреляции. Так что же такое корреляция валют?

      2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

      РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

      Валютные пары и их корреляция: общая взаимосвязь

      В техническом анализе, валютная корреляция – явление известное. Зная все тонкости данного феномена, Вы сможете многократно увеличить свой уровень понимания процессов происходящих на Форекс, а также сможете улучшить качество своих ежедневных прогнозов.

      Итак, корреляция является неизменным термином, означающим, что существуют некие взаимосвязанные тенденции, которые отражаются в изменении целого ряда показателей.

      В случаях, когда рассматривается валютная пара, то это наличие взаимосвязи между данными курсов в истории этой пары и другой. Также, это могут быть курсовые колебания одной пары, зависящие от изменений другой парной валюты. Данный вид взаимосвязи между такими валютами, зачастую связан с фундаментальным и даже экономическим обоснованием, глубоко уходящим своими корнями в базис мировой рыночной экономики.

      Приведем пример:

      Венчурная торговая система «Корреляция»

      Если говорить проще, то существует валютная пара А/В и валютная пара С/D, и когда между ними происходит корреляция, то на момент курсового роста одной пары (пусть то А/В), курс пары С/D может либо также расти, либо наоборот падать.

      Скорее всего вы замечали, что возникновение какого-либо важного экономического рыночного события, к примеру, высказывания (прогноза и другое) главы Нац.банка, способны создать стремительное движение цены на инструментах валютного рынка.

      Например, если событие экономики случается на территории Европы, то может измениться (подняться/упасть) курс у валютной пары ЕUR/USD, при этом на остальные пары это изменение может и не повлиять, т.е. они активно продолжают двигаться в определенном направлении (вверх/вниз) – значит, между такими валютными парами — корреляция отсутствует.

      Но если, наша валютная пара ЕUR/USD вызвала изменения другой пары, чаще всего это EUR/JPY, а также USD/CAD (как правило, изменяющаяся в противоположную сторону), то между такими парами существует корреляция.

      Значимость поводырей и корреляции на финансовом рынке.

      Видео. Валютные пары, взаимосвязь и корреляция

      Каковы же причины влияния цены одной пары, на цену другой?

      Понять их совершенно просто. К примеру, совершая сделку, где задействована валютная пара GВP/JPY, трейдер понимает, что данная пара по своей сути является кросс-курсом (т.е. USD в нее не входит, разве что формально), а это означает, что на самом деле валютная пара GВP/JPY – это производная от USD/JPY и GВР/USD.

      Кстати у данного понятия имеется измерение, и называется оно коэффициентом корреляции, принимающим значение с 1 (единицы) до -1 (минус единицы).

      Ценовое движение на графиках MT4, и 5 будет очень похоже, когда данный коэффициент будет равен «1», т.е. цена будет двигаться, вырисовывая идентичные фигуры Форекс . При значении «0», пары друг от друга не зависят. А когда коэффициент корреляции доходит до значения «-1», то на графиках MT4,5 движение цены отобразится зеркально противоположно.

      Также следует обратить ваше внимание на данный показатель, он может принимать и дробное значение, что говорит о частичной схожести движения, а не о полной.

      ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

      Корреляция. Как использовать — показываем на реальных сделках

      А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

      Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

      Виды корреляции у валютных пар. Отображение на графиках MT4 и 5

      Различают несколько видов валютной корреляции:

      • обратная (зеркальная, отрицательная),
      • прямая (положительная)
      • и скользящая.

      Прямая корреляция, это когда цена одной парной котировки и другой двигается в одном направлении. Положительная корреляция – явление, часто использующееся для увеличения вероятности того, что наступит прогнозируемая действительность.

      Даже в случаях торговли исключительно на одном инструменте, трейдер способен увеличить точность своего прогноза, но если станет использовать анализ сразу нескольких пар валюты.

      Попробуем опять обратиться к упомянутым выше образным валютным парам A/В и С/D. Предположим, что Вы ведете торги на паре A/В, а валютная пара C/D находится с ней в прямой корреляции, т.е. их ценовое движение на графике MT4, или 5 вверх/вниз синхронно. При анализе движения пары А/B, Вы устанавливаете высокую вероятность ценового падения. Но проведя технический анализ другой пары (C/D), Вы выясняете, что падение отменяется.

      Это является поводом пересмотра достоверности предыдущих сигналов, и если прогнозы теперь совпадут, то вы получаете вдвое больше уверенности в правильности открытия позиций. Как вы понимаете, помимо этого, используя данную методику, Вы отфильтровываете случайные сигналы.

      Другими словами, курсовое изменение пары A/B будет являться предвестником будущего ценового движения другой пары, в нашем случае C/D.

      Если Вы будете аккумулировать всю информацию очень детально, так, что ее будет в достаточном количестве для формирования определенной торговой стратегии, то индикатор корреляции значительно повысит точность любого вашего прогноза. Также, это может даже стать инструментом, положенным в основу вашей прогностической деятельности.

      Индикаторы корреляции – OverLay Chart

      Одним из самых распространенных индикаторов корреляции считается OverLay Chart. Данный индикатор, помогает определить непосредственно наличие корреляции, между используемыми валютными парами. При этом, процесс его использования достаточно понятен и прост.

      Установите индикатор корреляции ОverLay Сhart на платформу MT4, или 5 и откройте график пары, по которой собираетесь торговать, к примеру, EUR/USD. Далее, просмотрите дополнительный инструмент, показывающий корреляцию к данной паре, можно использовать GBP/USD и перенесите индикатор на график цен. После этого, должно появиться окно с указанными входными параметрами индикатора.

      Здесь в специальном поле «Sub Symbol», можете указать вторую валюту (в нашем случае GBP/USD), с которой и будет коррелировать ваша основная валютная пара.

      Используя параметр «Mirroring», вы можете обратить зеркально дополнительные валютные пары по сравнению к основной. Данным образом, при прямой корреляции этих пар с основной, (при включении «Mirroring»), они будут отображаться с обратной корреляцией.

      Здесь же, на графиках MT5 будет отображена дополнительная пара валют, при помощи которой Вы сможете проанализировать и наглядно увидеть проявление корреляции.

      Популярный индикатор корреляции – Indcor-Correlation

      По причине того, что вести за несколькими графиками MT4 наблюдение одновременно довольно таки неудобно, а иногда и не представляется возможным, трейдеры используют вышеупомянутый индикатор корреляции. Индикатор произведет все расчеты и проделает всю необходимую механическую работу, вам лишь останется проанализировать результаты и принять правильное решение.

      Непосредственно настройка, а также использование данного индикатора довольно просто и понятно:

      При старте, вам необходимо ввести две валютные пары Форекс, после чего в дополнительном окне Вы увидите две линии, отображающие изменения коэффициента корреляции.

      Главной будет являться линия красного цвета, а синяя выступать в роли корректирующей.

      Данный индикатор корреляции, дает возможность собственными глазами наблюдать за стоимостным движением выбранных пар на общих графиках, для сравнения ключевых параметров их поведения на рынке. Данным образом, работа с графиком не только становится более точной, но еще и на много упрощается.

      Применение в работе современных формул, позволяет индикатору снизить во время проведения расчетов все основные погрешности, а также гарантирует высокоточные результаты.

      Суть стратегии корреляции. Перспективы использования индикатора

      Задача трейдеров, использующих в работе стратегии корреляции и применяющих индикаторы корреляции – это поиск двух взаимосвязанных валютных пар и отслеживание поведения одной из этих пар во время изменения тенденции второй.

      Данный метод – выявление закономерностей в ценовых движениях разных пар валют, очень прост, но при этом надежен и эффективен. Он не требует глубокого понимания технического анализа, вам следует лишь быть очень наблюдательными.

      Схема стратегии корреляции:

      • Найти несколько валютных пар (приветствуется, когда по одной из пар наблюдается незначительный коэффициент запоздания);
      • Отследить тренд по сигнальной паре и открыть сделку (при проявлении благоприятных условий) по основной валютной паре;
      • Закрываем сделки в ситуациях, обратных тем, что описаны во втором пункте.

      В Форекс трейдинге, можно встретить намного более сложные стратегические схемы, но при любых обстоятельствах в их основе обязательно лежат одинаковые принципы. Кстати, применяя индикатор корреляции и стратегии корреляции можно оперировать не только с валютой, но и драгоценными металлами.

      Корреляция валютных пар друг от друга. Таблица и индикатор корреляции для MT4

      Что такое корреляция валютных пар друг от друга, таблица корреляции и индикаторы для MT4, а также возможен ли заработок на корреляции валютных пар и стратегии работы с этими данными — обо всем этом читайте в этой статье на нашем блоге Форекс для начинающих.

      Корреляция валютных пар друг от друга

      Корреляция валютных пар — это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

      • Положительная — графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
      • Отрицательная — графики двигаются в противоположных направлениях.

      Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших онлайн графиках.
      Яркий пример отрицательной корреляции — валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

      Евро-доллар

      Доллар-франк

      Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

      Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

      Заработок на корреляции валютных пар

      Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую — нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

      Корреляция валютных пар стратегия

      Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша торговая стратегия, для примера пусть это будет стратегия «Гуппи», дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении — это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

      Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на спред и комиссии будут ниже.

      Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

      Таблица корреляции валютных пар

      К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера, ниже скриншот этой таблицы: Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре — положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

      Еще одна хорошая интерактивная таблица корреляции. Предоставлена для нашего сайте сервисом MyFXBook

      Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) — положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) — соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

      Индикатор корреляции валютных пар для MT4

      Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте как установить индикатор в МТ4, если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и iCorrelationTable.

      Скачать индикаторы

      Индикаторы доступны для скачивания только зарегистрированным пользователям — Зарегистрируйтесь прямо сейчас, а после обновите эту страницу, чтобы появилась ссылка на скачивание.

      Корреляции валютных пар в МТ4 и МТ5 – 8 лучших форекс индикаторов

      Явление корреляции в торговле используется довольно широко. Есть ряд стратегий, полностью основанных на нем, также корреляция между разными инструментами может использоваться как фильтр для определения средне- и долгосрочных перспектив движения валютной пары или другого инструмента. К сожалению, в МТ4 нет предустановленных индикаторов или скриптов, которые бы позволили рассчитать значение корреляции, поэтому трейдерам и приходится пользоваться сторонними разработками.

      Помимо индикатором работать можно и со сторонними информационно аналитическими сервисами. Например, на investing.com, TradingView есть собственные калькуляторы корреляции. Но сегодня внимание уделю индикаторам, они позволяют в МТ4 разобраться с тем, какая корреляция наблюдается между 2 и более инструментами.

      Лучшие индикаторы корреляции для МетаТрейдер4

      Многие индикаторы есть и под МТ4, и под МТ5. Так что разделение на индикаторы для МТ4 и МТ5 в известной степени условна.

      Индикатор корреляции Overlay Chart

      По названию можно понять и принцип его работы. Этот индикатор просто второй график поверх основного, нечто подобное реализовано на живом графике от TradingView, где можно к основному добавить несколько дополнительных графиков. Только там это сделано как одна из функций терминала, а в МТ4 понадобится установка дополнительного индикатора.

      Настроек у Overlay Chart немного, изменить можно:

      • SubSymbol – вручную указывается валютная пара, график которой будет добавлен на основной;

      • далее идет 3 пункта по настройке свечей дополнительного графика и GridColor – цвет сетки;

      • Mirroring – при активации дополнительный график отображается в зеркальном виде по вертикали.

      Добавим на основной график USDJPY и посмотрим, что из этого получится.

      Несмотря на то, что в окне отображается сразу 2 графика, особой путаницы нет. Очень удобно то, что шкала для дополнительного графика (USDJPY в нашем случае) расположена в левой стороне окна и числа не путаются с основной шкалой МТ4.

      Что касается величины корреляции, то сам показатель в численном эквиваленте не рассчитывается. То есть оценивать связь между движением валютных пар придется скорее на глаз. Для стратегий, требующих точное значение корреляции этот индикатор не подойдет.

      Есть валютные пары с постоянно наблюдающейся неплохой прямой или обратной корреляцией. Для них этот индикатор и подойдет, можно в пару кликов мышью добавить нужную валютную пару и оценить движения.

      На рисунке выше – пример пар с высокой обратной корреляцией. Индикатор Overlay Chart наглядно это показывает.

      В теории можно на график добавить и большее количество дополнительных валютных пар. Для этого просто каждый раз применяйте к нему этот индикатор заново и меняя цветовую схему. Но работать так будет неудобно, поэтому лучше ограничьтесь только одной дополнительной валютной парой.

      Версии этого алгоритма есть и для МТ4, и для МТ5.

      Индикатор iCorrelation Table

      Этот алгоритм более информативен, но информация отображается менее наглядно. Если Overlay Chart просто выводит дополнительный график поверх основного, то здесь данные по корреляции отображаются в отдельном информационном окне.

      Под графиком показывается список инструментов, по которым ведется расчет корреляции. Данные показаны в числовом виде, а сильная корреляция дополнительно выделяется цветом.

      Настроек здесь больше, но основная часть отвечает за визуальную составляющую. Можно настроить положение элементов информационного окна, цвет и толщину линий, текста. Из действительно важных параметров выделить можно разве что CorPeriod, в нем задается количество свечей, на которых рассчитывается значение корреляции.

      В текстовом файле Symbols.txt хранится информация по валютным парам и прочим инструментам, использующимся в расчетах.

      IND Correlation – также индикатор корреляции

      Кардинально отличается от упомянутых выше индикаторов. Данные также отображаются в «подвале» в виде линии.

      В настройках задаются:

      • Symbol1 и Symbol2 – названия валютных пар, для которых и будет рассчитываться значение корреляции;

      • Depth – параметр глубины. Означает количество свечей, на которых подсчитывается корреляция;

      • Shift – сдвиг по горизонтали на определенное количество свечей;

      • ExpKoef – значение коэффициента корреляции сглаживается, здесь задается коэффициент сглаживания.

      Значение линии индикатора меняется в диапазоне от -1 до +1. Никаких ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет.

      Correlations Indicator – корреляция форекс

      Это бесплатный индикатор, скачать его можно из маркета прямо через торговый терминал. Информацию отображает в подвале, а по наглядности и информативности я назвал бы его одним из лучших индикаторов такого рода.

      Пройдемся по настройкам:

      • Anchor_mode – при значении true будет учитываться текущая свеча в вычислениях;

      • Follow_mode – у индикатора есть точка начала и конца измерения. Если этот параметр активировать, то этот участок фиксированной длины будет постоянно смещаться вслед за ценовым графиком;

      • Follow distance – длина участка, на котором отображаются показания этого индикатора;

      Корреляция и как на ней заработать

      • First_CFD, Second_CFD – в этих полях нужно указать основной инструмент и дополнительный, между ними будет рассчитываться корреляция. Хотя в настройках фигурирует термин CFD, вписать сюда можно что угодно, например, названия валютных пар. Главное не ошибиться в символах иначе индикатор выдаст ошибку и работать не будет;

      • Mirror – отображение информации в зеркальном виде;

      • блок настроек Color отвечает за цвет линий и гистограммы;

      • ShowHistogram – значение true активирует отображение гистограммы в окне индикатора.

      На графике вы увидите 2 линии и гистограмму разного цвета.

      Линии соответствуют графикам валютных пар, в нашем случае это пары EURUSD и USDCHF. Гистограмма между ними показывает степень расхождения графиков. То есть принцип работы примерно тот же, что и у Overlay Chart, но работать удобнее за счет того, что график не загромождается дополнительными построениями.

      Индикаторы корреляции для МТ5

      Терминал уже нельзя назвать непопулярным. Все больше трейдеров пересаживается на него и с увеличением клиентской аудитории растет и количество индикаторов. Инструменты для определения корреляции пользуются популярностью.

      Индикатор Correlation

      Название у индикатора незамысловатое, но функционал неплохой, информация отображается в подвале, а значит график не загромождается ненужной информацией. Величина корреляции отображается в виде линии, с правой стороны окна показывается числовое значение.

      Настроек не особо много:

      • IndPeriodFast, IndPeriodSlow – результата анализа сглаживаются перед построением линии, эти параметры отвечают за период сглаживающего алгоритма. Из-за этого линия индикатора может ненамного превышать 1,0;

      • InpFontColor – на работу не влияет, отвечает за цвет шрифта;

      • InpSymbols – через двоеточие вводятся нужные валютные пары, они будут сравниваться с основной парой. Если вместо двоеточия введете любой другой символ, индикатор работать не будет;

      • InpActiveCurrency – основная валютная пара. Индикатор определяет ее автоматически в зависимости от того на график какого инструмента вы его добавили.

      На графике после добавления индикатора увидите следующую картину.

      Линиями показан уровень корреляции EURUSD с валютными парами USDCHF и GBPUSD. Через настройки можно добавить любое количество валютных пар.

      Индикатор корреляции Correlation ZZ

      Необычен использованный в индикаторе подход. Для сравнения корреляции 2 валютных пар используется индикатор Зигзаг. Correlation ZZ сравнивает отрезки, построенные зигзагом на 2 графиках и если движение совпадает, то второй график окрашивается в зеленый цвет. Если корреляции нет, то он будет окрашен в желтый цвет.

      Особой пользы по сравнению со стандартными индикаторами корреляции такой подход не дает. Разве что более наглядно отображается информация, достаточно оценить цвет и сразу становится ясно, есть связь в движении 2 инструментов или нет.

      Настроек немного:

      • Simbol to compare – какая валютная пара будет сравниваться с основной;

      • Bars limit – на каком количестве свечей будет показываться результат;

      • ZZ, ZZ Deviation, ZZ Backstep – настройки зигзага.

      Индикатор доступен только на МТ5, в маркете можно скачать демо версию и опробовать ее в тестере. В сети есть взломанные версии этого же индикатора.

      Correlation – анализатор корреляции

      Еще один стандартный индикатор для расчета индекса корреляции между валютными парами. Так же, как и перечисленные выше отображается в подвале. Работать способен только с 2 инструментами.

      В настройках задаются:

      • SecondSymbol – задается та валютная пара или другой инструмент, которая будет сравниваться с основной;

      • Period – сколько свечей будет учитываться в расчетах;

      • Price – тип цены, по которой будут вестись расчета. Это могут быть стандартные цен OHLC, типичная цена или взвешенная;

      • MinMax Correlation – цвета, в которые будут окрашиваться столбцы гистограммы при прямой и обратной корреляции.

      Индикатор принимает значения в диапазоне от -1 до +1. Чем больше значение гистограммы, тем выше прямая корреляция, если же гистограммы устанавливает новые минимумы, то наблюдается обратная корреляция между инструментами.

      Если будете работать с этим индикатором, то есть смысл взять количество свечей побольше. Нас интересует корреляция в первую очередь в средне- и долгосрочной перспективе. Связь между инструментами на протяжении 20 последних свечей особой пользы не даст.

      Индикатор корреляции – Table of currency pairs

      Название говорит само за себя. Здесь информация будет выводиться в численном виде, никаких линий, гистограмм, наложения графика на график. Так что если вас интересует значение коэффициента корреляции с точностью до 2 знака после запятой, рекомендую попробовать поработать с этим индикатором.

      В настройках можно изменить:

      • Reverse quotes, Direct quotation – обратные и прямые котировки. Сюда нужно внести те пары, с которыми собираетесь работать;

      • Timeframe – current означает, что работа будет вестись на текущем таймфрейме. Можно задать и произвольный временной интервал для расчета, главное, чтобы он совпадал с тем, которые поддерживает МТ4;

      • InpperiodBars – на каком количестве свечей ведется расчет;

      • Price – выбирается тип цены, по которой рассчитывается коэффициент корреляция;

      • Period RSI – период индекса относительной силы, он используется для расчета;

      • The minimum difference RSI, % – на сколько должны расходиться показания RSI для того, чтобы было зафиксировано изменение показателя корреляции;

      • Template – примененный шаблон;

      • Font, Text Size – выбор типа шрифта и задание его размера;

      • Line Interval – интервал между строками;

      • все следующие настройки отвечают за цвета оформления разных элементов таблицы и на работу индикатора не влияют абсолютно.

      В табличной форме отображается корреляция по прямым и обратным котировкам. Если связи в движениях валютных пар нет, то в таблице будет прочерк.

      Через настройки можно добавить любые другие валютные пары и прочие инструменты. Главное не ошибайтесь в символах и разделителях, к этому индикатор очень чувствителен.

      Резюме: индикаторы корреляции форекс пар

      Индикаторов корреляции есть немало, но все их можно разделить на 3 категории:

      • табличные – информация отображается в виде таблицы без построения графиков. Данные отображаются в численном виде. Индикатор может рассчитывать значения корреляции самостоятельно, может экспортировать их с других информационно аналитических сервисов;

      • индикаторы, налагающие один график на другой. Подходят для общей оценки ситуации;

      • подвальные индикаторы. В виде линии или гистограммы отображается коэффициент корреляции.

      В принципе, любой из перечисленных типов индикаторов можно использовать в торговле. Единственное их преимущество по сравнению со специализированными сервисами в том, что не нужно лишний раз открывать вкладку в браузере.

      Учтите, что корреляция, как прямая, так и обратная, не является сигналом на вход в рынок. Это всего лишь показатель того, есть ли связь между 2 и более инструментами. Это может помочь в торговле, но искать сигналы на вход в рынок нужно по своей ТС.

      Корреляция валютных пар с золотом, нефтью и акциями

      Финансы движутся по направлению к высоким процентным ставкам, потому что валютные инвесторы рассчитывают на больший доход от инвестиций в наличности. Валютные потоки зависят также и от того, как население Земли тратит свои деньги.

      Спрос на акции, а также на товар, подобный золоту или нефти, приводит к изменению обменного курса валюты. Почему? Для покупки золота нужна валюта страны-производителя. Следовательно, вам придется купить местную валюту.

      Если речь идет о Южной Африке, сначала нужно будет купить южноафриканский рэнд (South African rand, ZAR) и потом уже задействовать его для расчета с владельцами золотых шахт. Когда появляется ажиотаж на золото и сделки приобретают массовый характер, цены на южноафриканскую валюту и золото растут вместе со спросом.

      Такая зависимость относится ко всем товарам. Планируете купить акции, торгуемые на немецком фондовом рынке? Сначала придется купить евро. В этом есть своя логика. Но, наблюдая за подъемом или падением товарных цен, надо четко понимать, что именно следует покупать, а что продавать. В этом может оказать помощь проведение исследования корреляции между ценами на товары и стоимостью валют. Анализ влияния друг на друга финансовых инструментов разных категорий носит название межрыночного (intermarket analysis). Далее вы узнаете с какими валютами надо работать при серьезных движениях на рынке нефти, золота и акций.

      Корреляция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.

      Корреляция с нефтью

      В современном мире основным движущим механизмом глобальной экономики является природная смесь жидких углеводородов и органических соединений серы и азота. Эта смесь также называется сырой нефтью. Большая часть добываемой нефти идет на производство бензина. Мало кто знает, что нефть используется так же для производства асфальта, пластмасс, тканей, для отопления домов и так далее.

      Широкая универсальность нефти, как сырья, и множество сфер её применения – основная причина высокого спроса на неё со стороны растущих экономик. Стремительное развитие промышленности Индии и Китая привело к резкому изменению глобального баланса спроса на черное золото.

      Форекс трейдер может извлечь прибыль наблюдая за движениями нефтяного рынка и торгуя коррелируемыми с нефтью валютными парами.

      Парный трейдинг на Форекс

      Возможно для кого-то это окажется неожиданным, но самой коррелируемой валютой с нефтью является канадский доллар. Статически 84% движений по валютной паре USDCAD зависят от изменения цен на нефть. Когда нефтяной рынок идет вверх, пара USDCAD склонна к падению, что означает рост стоимости канадского доллара по отношению к американскому доллару.

      Такая зависимость объясняется высоким положением Канады в мире нефтедобычи, которая буквально лежит на огромных запасах нефти. Такую же зависимость национальной валюты от курса нефти можно увидеть и на примере других стран-лидеров по добыче черного золота. Например, жители России, не могли не заметить, как снижался курс рубля к доллару при падении цен на нефть в 2022-2022 годах.

      Отметьте для себя, что ситуация на рынке нефти не является единственной причиной изменения котировок зависимых валют, даже таких как канадский доллар, но важно то, что две эти переменные двигаются в тандеме.

      На рисунке ниже показаны курсы USDCAD и нефти, наложенные друг на друга. Отмечены участи где есть корреляция и где её нет. Отношение общих длин участков примерно 50 на 50, из чего следует что торговля чистой корреляцией не является граалем, но может стать хорошим дополнением для существующей торговой стратегии или просто поможет определить направление открытия сделки в спорный момент.

      Корреляция между нефтью Brent и USDCAD

      Внизу статьи вы сможете скачать индикатор для наложения графика одного финансового инструмента на другой. Графики с нефтяными котировками можно посмотреть в терминале брокера Alpari: "Новый график" – CFD Futures – BRN (Brent) или WTI. Напишите в комментариях нашли ли вы валютные пары, коррелируемые с нефтью сильнее, чем USDCAD и применяете ли вы корреляцию в своей торговле на форекс?

      Корреляция с золотом

      Как правило спрос на золото значительно превышает предложение на мировом рынке. В недавнем прошлом золотодобытчики воздерживались от инвестиций в геологоразведку и разработку новых шахт. Однако увеличивается спрос как на ювелирные изделия, так и на инвестиции, в особенности на фоне экономического бума в Индии и Китае.

      Прекрасная электропроводность золота, его ковкость и неуязвимость для коррозии сделали желтый металл незаменимым при производстве компонентов, используемых в различных отраслях электроники, включая компьютеры, средства сотовой связи и бытовые приборы. Поскольку золото — биологически инертное вещество, оно незаменимо при медицинских исследованиях и даже используется при лечении артрита и других трудноизлечимых заболеваний. Кроме ювелиров золото требуется и дантистам. Ежегодно в стоматологических клиниках расходуется около 70 тонн золота.

      Помимо всего прочего, у участников рынка существует давнее восприятие золота как "тихой гавани" для инвестиций, что позитивно воздействует на рыночные перспективы этого товара.

      Австралия, будучи третьей в списке мировых производителей золота, извлекает выгоду из его стоимости. Коэффициент корреляции между парой AUDUSD и ценой на золото составляет примерно 0.78, что означает совпадение курсов на 78%. Рост цены на золото обычно сопровождается удорожанием австралийского доллара по отношению к американскому. И часто падению курса AUD предшествует спад цен на желтый металл.

      Курс AUDUSD с небольшим отставанием, почти полностью, повторяет движение цены на золото

      Корреляция с рынком акций

      Хотя акции сами по себе не являются товарами, но и они прекрасно коррелируют с валютными рынками.

      Но в данном случае не стоит отслеживать корреляцию валют с какими-то отдельными бумагами – их слишком много, проще отслеживать крупнейшие фондовые индексы, которые отражают движение цен сразу по корзине ценных бумаг. Британский FTSE, американский S&P 500, японский Nikkei, немецкий DAX крайне важны для валютного рынка, опытные трейдеры всего мира наблюдают за этими индексами наравне с валютами.

      Корреляция валютных пар на рынке ФОРЕКС ➤ Как на этом РЕАЛЬНО ЗАРАБОТАТЬ? ➤ Нина Баранова

      Фондовый индекс представляет собой вместительную корзину акций, торгуемых на фондовой бирже. Общий подъем рынка привлекает покупателей акций, включенных в индексы, их цена двигается вместе со значением индексов. Приходу иностранных денег предшествует их обмен в местную валюту. При падении рынка инвесторы покидают его, возвращая себе "родную" валюту. Таким образом фондовые рынки оказывают непосредственное влияние на стоимость валют.

      Значит ли это, что при росте DAX нужно покупать евро, а при снижении Nikkei — продавать японскую йену? Возможно, но не лучше было бы иметь один рецепт на все случаи жизни? Это реально. Речь идет о косвенной взаимозависимости, но статистика свидетельствует в пользу эффективности приема.

      Материалом оценки толерантности к риску трейдеров во всем мире считается торговля парой EURJPY. Движение по этому кросс-курсу тесно коррелирует с изменениями значений крупнейших фондовых индексов не потому что валюты перетекают из одного рынка акций в другой, а вследствие готовности трейдеров влезать в рынки вообще.

      По этой причине, если инвесторы уверены в бычьем настрое мировых рынков, они более щедро распоряжаются своими фондами, выражая готовность послать деньги на линию огня. В таких случаях курс EURJPY обычно растет. Падение фондовых рынков негативно сказывается на этой валютной паре. Не всегда, но в большинстве случаев.

      Курс EURJPY почти полностью повторяет курс индекса S&P 500

      Выводы

      Мы узнали, что корреляция валютных пар на форекс – это взаимосвязь между двумя и более финансовыми инструментами, которыми могут быть как товары: золото, нефть, акции, так и другие валютные пары. Если валютная пара коррелирует с другим финансовым инструментом, то при изменении курса этого инструмента, так же меняется курс зависимой валютной пары.

      Валютная пара USDCAD зависит от курса нефти, а AUDUSD от курса золота. Золото на рынке форекс обозначается как GOLD или как XAUUSD. Пара EURJPY идет практически следом за фондовым индексом S&P 500, который может показать, как эта пар будет вести себя в ближайшее время.

      Если вы решили заняться торговлей по корреляции, то вам просто необходим этот инструмент:

      Скачать индикатор корреляции валютных пар на форекс:

      С помощью этого индикатора можно подобрать наиболее зависимые друг от друга финансовые инструменты и начать их торговать, ведь не только CAD один зависит от нефти и не один AUD зависит от золота. Торгуя одновременно на нескольких коррелируемых валютных парах можно добиться хорошей и стабильной прибыли.

      Напишите пожалуйста в комментариях о своем опыте торговли на корреляции, всем будет очень интересно узнать об этом. А может вы нашли необычные или неожиданные зависимые друг от друга финансовые инструменты? – Обязательно пишите.

      Приветствую! Если я не ошибаюсь Вы не назвали 2 пары, на которые влияет золото. Корреляция с евро-баксом и обратная с доллар-франк, но с начала года почему-то это перестало работать и котировки шастают по графику против техники и фундамента. Спасибо что подсказали про австралийца и евро-йену, возьму это в работу. Удачи!

      Корреляция валютных пар в торговле на Форекс

      Корреляция или корреляционная зависимость (лат. correlation) означает статистическую взаимосвязь между несколькими показателями или компонентами. Это означает, что изменение одного влечет за собой изменение другого. Данная взаимосвязь нашла применение во многих отраслях науки. Форекс не стал исключением. Изучив данную тему, можно повысить результативность торговли.

      Как валютные пары коррелируют между собой

      Торгующие на рынке Форекс неоднократно замечали, что некоторые графики выглядят, как близнецы — это и есть прямая (положительная) корреляция. Но иногда они могут выглядеть и как два антипода — это является обратной (отрицательной) или зеркальной корреляцией.

      Прямая (положительная) корреляция на примере валютных пар GBP/USD, GBP/JPY и GBP/CAD.

      Обратная (отрицательная) корреляция на примере валютных пар EUR/USD и USD/CHF.

      Корреляцию использовать можно не только при торговле валютными парами, но и любыми рыночными инструментами: металлами, энергией, биржевыми фондовыми индексами. Наиболее распространённое использование корреляции с золотом, нефтью и индексом доллара #USDX. Известно, что при росте индекса все пары относительно доллара падают, соответственно, при его снижении цена на другие валюты растёт. На графике видно, что цена на индекс падает, при этом растёт стоимость японской иены (то есть цена валютной пары USD/JPY падает, ведь йена — котируемая валюта).

      Степень корреляции определяется специальным коэффициентом, имеющим значение от 1,00 до -1,00.

      • нулевое значение означает, что они абсолютно не взаимосвязаны,
      • значения от 0,5 до 0 или от -0,5 до 0 — связь очень слабая,
      • чем ближе к единице, тем сильнее связь.

      Как узнать степень корреляции валютных пар

      Степень корреляции можно рассчитать самостоятельно, но на это потребуется немало времени, и вряд-ли трейдеры будут этим заниматься в ущерб торговле. Можно найти готовые таблицы в интернете, но, на наш взгляд, они крайне неинформативны, поскольку цифры там замерли, а рынок подвижен, как ртутный шарик.

      Можно воспользоваться калькулятором корреляции. Выбрав интересующую пару, можно увидеть коэффициенты корреляции.

      Выбираем валютную пару, задаем таймфрейм (интервал) и количество периодов (интервалов), после чего нажимаем кнопку “Рассчитать”. Как видите, у пар EUA/AUD и EUR/JPY корреляция близка к 1, то есть очень сильная. Это подтверждается на графиках справа: кривые цен практически идентичны.

      Однако на наш взгляд проще и удобнее использовать табличные индикаторы, например iCorrelation Table (его можно скачать из интернета). Это подвальный индикатор (отображается под графиком цены), довольно простой, но далеко не единственный. На скриншоте ниже виден график цены, а под ним — окно индикатора. Чтобы узнать коэффициент корреляции данной пары с другой парой, нужно просто навести курсор на интересующую пару в окне индикатора, выбрать таймфрейм — и мы мгновенно получим результат.

      Обычно однонаправленные движения немного отстают во времени, и если одна из коррелирующих пар дает сигнал разворота или набирает импульс, обязательно стоит обратить внимание и на другие пары, которые с данной парой имеют высокий коэффициент корреляции.

      Как определить, положительная корреляция или отрицательная

      Это очень просто по парам, имеющим в своем составе американский доллар. Если он на обеих парах котируемая или базовая валюта, тогда корреляция считается положительной. Например,

      • EUR/USD и GBP/USD,
      • EUR/USD и NZD/USD,
      • AUD/USD и EUR/USD,
      • GBP/USD и NZD/USD,
      • USD/CHF и USD/JPY,
      • AUD/USD и GBP/USD.

      Но если он на одной паре котируемая, а на другой базовая — это принято считать отрицательной корреляцией.

      • AUD/USD и USD/JPY,
      • EUR/USD и USD/CHF,
      • GBP/USD и USD/JPY,
      • AUD/USD и USD/CAD,
      • GBP/USD и USD/CHF.

      С кроссами (валютные пары, в которых не присутствует доллар США) та же ситуация: если обе пары содержат общую валюту в качестве базовой, то она и будет задавать тон. Например как с фунтовыми кроссами. Ниже мы приведём наглядный пример.

      • NZD/USD и AUD/USD,
      • GBP/USD и EUR/USD,
      • AUD/USD и USD/ZAR (Южноафриканский рэнд).

      Примеры отрицательной и положительной корреляций

      Отрицательная корреляция

      Рассмотрим примеры отрицательной корреляции на графиках с использованием индикатора OverLay Chart (можно скачать в интернете). Он позволяет накладывать графики коррелирующих пар друг на друга, что очень удобно. Основная пара отображена серебристыми и зелёными свечами, нанесённая с помощью индикатора — оранжевыми и зелёными (цвета в настройках меняются на усмотрение пользователя). Шкала уровней индикаторной валютной пары — слева. Здесь очень легко можно определять точки разворота, что для трейдера просто находка.

      Ниже — пример отрицательной корреляции. Это одна из наших любимых коррелирующих пар с высоким коэффициентом — нефть и USD/CAD. Канадский доллар относят к так называемой сырьевой валюте. А это значит, что, если по каким-либо причинам нефть показывает сильный рост, то рост покажет и канадский доллар — то есть пара USD/CAD пойдет вниз.

      Крайне зависимы пары GOLD и #USDX (индекс американского доллара, хотя индекс проявляет зависимость со всеми инструментами, имеющими в своем составе американский доллар). Это тоже пример обратной корреляции: при росте цены на золото стоимость индекса снижается.

      Бывают моменты, когда отрицательная корреляция временно становится положительной. На графике ниже такой момент выделен красным прямоугольником. Если посмотреть на дату — это новогодние праздники — время, когда на тонком (низколиквидном) рынке происходят чудеса, и многие правила попросту перестают работать.

      То же самое можно сказать и про отрицательную корреляцию пар EUR/USD и USD/CHF. Падение курса USD/CHF (рост стоимости швейцарского франка) говорит о неких проблемах у доллара (швейцарский франк относится к валютам убежищам, куда перетекает капитал инвесторов при растущих рисках для доллара). И если даже первая пара еще не сигнализирует о росте, то с большей долей вероятности можно покупать USD/CHF.

      На графике ниже хорошо видно эталонную отрицательную корреляцию — почти осевая симметрия.

      Положительная корреляция

      Покажем наглядный пример положительной корреляции на недавних событиях с Brexit на примере пар GBP/USD и двух кроссов: с японской иеной GBP/JPY и с канадским долларом GBP/CAD.

      3 февраля 2022 года пары дружно пошли вниз — графики почти одинаковые. В тот день не заработал только ленивый, ибо созданная эйфория вокруг Brexit в пятницу 31 января неминуемо должна была смениться понимаем проблем, которые ожидают Британию в текущем году. Ведь это только начало конца, предстоит ещё год томительных переговоров.

      Уже четвертого февраля на открытии рынка все пары после резкого падения показали первую бычью свечу (смотрим скриншоты ниже), но у GBP/JPY (третий график) была самая большая южная тень и самое маленькое тело — фактически разворотная модель. По двум остальным парам можно было судить только об остановке падения. Учитывая, что сессия азиатская (ориентируемся на йену), был смысл закрывать продажи всех пар — так как снижение цены сошло на нет — и дальше наблюдать за поведением валютных пар.

      Но не стоит буквально воспринимать использование корреляции на Форекс как залог успеха. Она может отличатся по времени суток, на разных таймфреймах и более длительных временных периодах — даже менять статус с положительного на отрицательный. Причем, чем старше таймфрейм, тем яснее можно увидеть картину.

      Как использовать корреляцию в торговле

      Корреляция — своего рода опережающий индикатор, позволяющий торговать несколькими парами одновременно. Например, зная о положительной корреляции пар GBP/USD и EUR/USD, можно с точностью сказать, что как бы пара GBP/USD не повела себя, она потянет за собой EUR/USD. А поскольку в этих валютных парах тон всегда задавал фунт, то если он начал разворот, то и от европейской валюты в скором времени стоит этого ожидать.

      Существует много торговых стратегий, основанных на данном методе, и они довольно прибыльны.

      1. Корреляция может стать помощником в качестве фильтра ложного сигнала. Это происходит в том случае, когда имеется сильный сигнал для входа, но при этом положительно коррелирующая пара делает третий тест сильного уровня с готовностью пробить его в противоположную от сигнала первой пары сторону.

      2. Корреляция также незаменима для проверки результатов теста советника. Если результат тестирования советника вас устраивает, можно организовать последнюю проверку на коррелирующей паре за последние 2 года. Если результат негативный, значит советник нельзя запускать, при позитивном результате — это успешная стратегия.

      3. Любители торговли на новостях также могут использовать корреляции в своей стратегии, поскольку сильные новости могут изменить направление пары, что в свою очередь дает толчок к изменению движения коррелирующих пар.

      Например, когда данные по запасам нефти в США выходят хуже прогноза (красным подкрашены в экономическом календаре) — это означает, что нефть должна вырасти в цене. Стоит сразу продавать пару USD/CAD с параллельным открытием ордера на покупку нефти. Импульсы бывают сильные, но пара с канадцем начинает резче. Поэтому вначале работаем с ней.

      Иногда можно определить движение на американском премаркете, который начинает работу за час до официального открытия американской торговой сессии, во время которой выходят новости по запасам “черного золота”. Если они начинают сильное движение, в большинстве случаев оно оправдано. Принято даже говорить, что просочился инсайд, и работают крупные рыночные игроки — значит нам с ними по пути.

      4. Локирование на коррелирующих парах. Некоторые дилинговые центры (проще говоря, брокеры) запрещают даже на одном счету локировать сделки, а этот метод может спасти счёт при неправильном входе. Зная о корреляции, можно выбрать пару с однонаправленным движением (положительной корреляцией) и открыть ордер в противоположном направлении, тем самым создав тот же замок — но тут уже никто не придерется. Инструменты-то разные.

      5. Можно торговать одновременно несколькими группами валютных пар на основе их корреляции, например:

      • Нефть марки WTI и USD/CAD. Не обязательно торговать на статистических новостях, можно на сильных политических новостях. Например, при угрозе нового военного конфликта рост стоимости нефти обеспечен.
      • Пара NZD/USD (новозеландский доллар к американскому) и AUD/USD (австралийский доллар к американскому).
      • EUR/USD, GBP/USD, их кросс EUR/GBP, иногда добавляем GBP/CAD. Две последние пары на рынке Форекс по праву считаются самыми волатильными, они позволяют как быстро заработать, так и быстро потерять. Но торгуя их в связке, картина более понятна, а значит и торговля более доходна.

      Обратите внимание на графики. У пар GBPUSD, EURUSD и GBPCAD положительная корреляция между собой, EURGBP — отрицательная к ним. Три пары показали в разной степени рост, а GBP/CAD снижение.

      На закрытии рынка пары EUR/USD и GBP/USD изобразили разворотную модель — похоже, формируется медвежье поглощение. Зная повадки пары GBP/USD, она падает быстрее, и вообще более волатильная, чем EUR/USD. Поскольку в нашем примере у пар GBP/USD и EUR/GBP отрицательная корреляция, можно предположить рост пары EUR/GBP, так как GBP/USD показала снижение. А если добавить сюда USD/CAD (для комплексного анализа), которая на фоне роста цены на нефть начала снижаться, высока вероятность снижения пары GBP/CAD.

      Осталось дождаться сигнала от одной из пар в соответствие с вашей торговой стратегией — и можно входить в рынок всеми четырьмя.

      Торговля одновременно четырьмя активными парами (с большим АТР), особенно когда три из них фунтовые, как в нашем примере, считается довольно рисковым. Главное, не забывать про новостной фон, когда пары могут импульсно уходить в разные стороны. Имеет значение и день недели. Ведь известно, что понедельник обычно спокойный и на волатильность рынка не стоит рассчитывать, среда и четверг — наиболее активные дни, а в пятницу идёт фиксация прибыли крупными рыночными игроками.

      Как итог

      Корреляция, как и любой другой метод торговли, не является панацеей, но дает трейдеру возможность оценить валютный рынок в комплексе, увидеть взаимосвязь валютных инструментов, а значит, оптимизировать свою торговлю с целью получения более высокой прибыли.

      Эффективные стратегии на корреляции валютных пар: использование взаимосвязи валют, виды корреляции

      Корреляция валютных пар на Форекс – очень важное понятие в техническом анализе. Поскольку финансовый рынок – единая система, то очень часто изменение цены одного актива приводит к снижению или повышению стоимости другого. Анализ корреляций позволяет понять, в каком направлении пойдет цена связанного актива после начала долгосрочного тренда, вызванного действиями трейдеров.

      Сегодня мы более подробно поговорим о том, как заработать на корреляции валютных пар.

      Корреляция и ее виды

      Корреляция на Форекс – это взаимосвязь между одним активом и другим. Это может быть как зависимость одного финансового инструмента от другого, так и взаимозависимость от третьего.

      Корреляция в зависимости от направления может быть двух видов:

      1. Положительная. Вместе с первой валютой растет в цене другая и наоборот в случае с медвежьим трендом.
      2. Отрицательная. Когда актив 1 растет в цене, актив 2 – падает и наоборот.

      На интенсивность взаимосвязи указывает коэффициент корреляции, который может принимать значения от -1 к 1. Да, взаимосвязь может быть неполной, и так бывает наиболее часто.

      Надо сказать, что этот показатель постоянно меняется. Например, раньше зависимость рубля от нефти была значительно большей, и поэтому каждое снижение стоимости черного золота приводило к падению цены на рубль. Но если центральный банк обеспечит ряд мер, направленных на удержание курса рубля, то тот не будет так быстро реагировать, а также может уменьшиться степень взаимосвязи между активами.

      Особенности использования корреляции

      Вот пример таблицы корреляции валютных пар. Следует учитывать, что эти значения постоянно изменяются, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

      Рисунок 1. Пример таблицы корреляции валютных пар

      Корреляции валютных пар на Форекс используются во время торговли для решения многих задач: заработке на разнице между первым активом и вторым, который еще не успел отреагировать на изменение финансового инструмента 1, локирования позиций с целью страхования убытков, увеличения прибыли за счет заключения сделки на связанном активе в том же или обратном направлении в зависимости от знака коэффициента.

      Стоит учитывать и тот факт, что мы торгуем не валютами самими по себе, а валютными парами. Поэтому фактически корреляция остается единственным эффективным инструментом торговли сразу несколькими денежными единицами одновременно.

      Очень часто новички недооценивают риски при торговле с использованием корреляции, а зря. Если мы открываем две сделки по активам, имеющим прямую корреляцию друг с другом, то и риски увеличиваются в два раза (или больше, если объем одной позиции превышает количество активов, купленных по второй).

      Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

      Рисунок 2. Позитивная корреляция

      Видим, насколько графики на одном и том же таймфрейме похожи. Если открыть по одной позиции на каждую пару, то убытки только увеличатся, если сделка оказалась неправильной. Не лучший выход – открывать противоположные позиции на каждой из коррелирующих валютных пар. Ведь одна из сделок точно будет убыточной. И вероятность того, что прибыльная сможет покрыть расходы, довольно низкая, учитывая разницу в спредах, свопах и волатильности коррелирующих активов. Так что не все так идеально.

      А теперь рассмотрим пары с противоположной корреляцией. Это активы EUR/USD и USD/CHF, которые настолько сильно коррелируют, что иногда коэффициент достигает -1, что является очень редким случаем, но здесь мы как раз имеем дело с ним.

      Рисунок 3. Обратная корреляцция

      Если мы здесь откроем противоположные сделки, то также увеличиваем риски, потому что если тренд пойдет не в том направлении, то пострадают обе позиции. В общем, для новичка безопаснее торговать только на одном активе. Собственно, это и рекомендуют опытные трейдеры начинающим.

      Стратегии на основе корреляции валютных пар

      Есть множество способов применения корреляции на валютном рынке. Вы должны уметь составлять свою торговую систему, которая максимально соответствует рыночной ситуации. Мы рассмотрим самые распространенные стратегии на основе корреляции валютных пар, которые вы в дальнейшем должны будете адаптировать под себя и тот актив, которым торгуете.

      Статистический арбитраж

      Стратегия, основанная на задержке в изменении цены одного коррелирующего актива. Нам необходимо сначала найти валютную пару, имеющую сильную корреляцию, после чего дождаться, пока она ослабнет. После этого продаем сильную валюту и покупаем слабую, а затем ожидаем момента, когда корреляция восстановится.

      Хеджирование позиций

      Хеджирование – это инструмент страхования рисков. Чтобы уменьшить потенциальные убытки по коррелирующим активам, следует придерживаться такой инструкции:

      1. Ищем два актива, которые хорошо коррелируют друг с другом. Тип взаимосвязи (прямая или обратная корреляция) не имеет значения. Предположим, это валютная пара USD/RUB.
      2. Открывается сделка в направлении тренда.
      3. Не забываем о выставлении стоп-лосса. Ограничитель нужно выставлять на уровне выше значимого максимума.
      4. Открываем отложенную сделку на нефть (или любой другой коррелирующий актив). Направление открытой позиции зависит от типа корреляции и действующего тренда. В нашем случае предположим, что рубль укрепляется, и поэтому необходимо продавать доллар. Следовательно, нам нужно открывать медвежью сделку. Отложенный ордер следует выставлять чуть ниже значимого минимума.

      Сделки по коррелирующим активам нужно открывать на одном и том же таймфрейме. Не забывайте также о необходимости выставлять стоп-лосс на отложенном ордере, потому что риски могут быть даже в самой эффективной стратегии. И первая позиция, и вторая, должна быть открыта на одну и ту же сумму. Придется вооружиться калькулятором и считать. Некоторые брокеры позволяют открывать сделки не по объему, а по количеству вложенных средств.

      Итак, мы сделали все необходимое для хеджирования сделки на основе корреляции. Если рубль вдруг начнет дешеветь, то автоматически будет открыт отложенный ордер. Также не запрещается заключать сделки в обратном порядке. То есть, сначала нефть, а отложенный ордер выставлять по паре «доллар-рубль».

      Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

      Это еще одна арбитражная стратегия торговли по корреляции, которая базируется на двух валютных парах с общей денежной единицей. При этом следите, чтобы у одного актива она находилась в числителе, а у другого – в знаменателе. С приводимыми нами в качестве примера парами такой валютой является доллар.

      Корреляция отрицательная, потому что у одного актива доллар является котируемой валютой, а другого – базовой. Если посмотреть на часовой график, то можно увидеть, насколько точно котировка повторяет движения другой валюты, правда – в зеркальном направлении. Проблема этого таймфрейма для нашей стратегии в том, что движения слишком похожи, валюты реагируют почти сразу.

      А вот на более маленьких временных отрезках возможны задержки в 1-2 свечи (естественно, чем он меньше, тем больше может быть рыночная неэффективность). Следовательно, торговая стратегия следующая:

      1. Если основной актив двигается вверх, то заключаем сделку на втором по направлению вниз.
      2. Если основной актив двигается вниз, то заключаем бычью сделку.

      Важно внимательно следить за двумя активами сразу. Если видим, что зависимая валюта отреагировала, лучше удержаться от открытия позиции. Также нужно следить за движением первого актива относительно второго, и наоборот. Зависимая пара может меняться. Сначала это евродоллар, а потом доллар-франк.

      Индикатор корреляции валютных пар

      Индикатор, который помогает в определении корреляции любых двух финансовых инструментов, называется Overlay Chart. Он очень прост в использовании. Его задача – наложить определенным образом один график на другой, чтобы было удобнее сравнивать два разные актива.

      После установки инструмента на ваш компьютер, необходимо выбрать валютную пару. Предположим, мы будем сравнивать евродоллар и USD/NOK (норвежскую крону). Для этого нужно в окне повыше ввести название валютной пары без слеша, после чего к существующему графику добавится еще один.

      Рисунок 4. Индикатор в действии

      Чтобы было более удобно торговать активами с противоположной корреляцией, можно воспользоваться опцией «отзеркаливание» (Mirroring), которая включается через настройки. После этого график перевернется в противоположном направлении.

      Рисунок 5. Индикатор после отзеркаливания

      Правда, в таком виде торговать будет несколько неудобно. Поэтому следует заранее подготовить несколько шаблонов. Берем по отдельности две валютные пары и рисуем линии тренда. За основу нужно взять правило, что рынок разворачивается в момент наибольшей корреляции. Так мы видим на скриншоте выше. В самой верхней точке была самая большая взаимосвязь между активами и следовательно, вскоре произошел разворот рынка.

      При восходящем тренде нужно дождаться пробоя линии вниз, после чего открывать короткую позицию. И наоборот: при нисходящем пробой линии тренда говорит о необходимости открывать длинную позицию. Вместо трендовых линий могут использоваться уровни или использоваться другие индикаторы, которые помогут выгодно торговать.

      Этот индикатор корреляции валютных пар очень хорош. Рекомендуем всегда пользоваться именно им.

      Итоги

      Не забывайте и о фундаментальном анализе. Корреляция всегда вызвана определенными экономическими причинами, и их анализ позволяет предсказать поведение активов еще до того, как произойдет нужная рыночная ситуация.

      Нефть и корреляция валютных пар

      Нефть является одним из важнейших продуктов для экономического производства. Мы используем нефть в качестве топлива для нашего автомобиля, транспортировки товаров, выработки электроэнергии, производства пластмасс и медикаментов. Почти каждый продукт или услуга в некотором роде зависит от нефти.

      Взаимосвязь валютных пар на Форекс (Корреляция валют)

      Из всех стран мира некоторые очень сильно зависят от нефти, например как США. В то время как в США проживает только 5% всего населения мира, потребление нефти здесь составляет 25% от общего количества добываемой нефти. Существует ряд причин, почему США является самым крупным потребителем нефти:

      • Большая экономика
      • Большие размеры
      • Любовь к автомобилям
      • Относительно низкая цена на бензин

      Поскольку Соединенные Штаты потребляют столько нефти, их валюта, доллар, очень сильно коррелирует с нефтяным рынком. Когда цены на нефть поднимаются Соединенные Штаты должны отправлять за границу больше долларов для того чтобы купить необходимое количество нефти. Соединенные Штаты в основном продают доллары, чтобы купить нефть. Доллар идет вниз, а нефть продолжает расти.

      Канадский доллар

      Северный сосед США, Канада, является одной из немногих стран, которая производит нефти больше, чем использует. В результате, США приобретает большое количество нефти в Канады.

      Во всем мире нефть оценивается в долларах. Когда американцы тратят свои деньги на покупку нефти из Канады, Канада получает доллары. Однако Канада не использует доллары США, поэтому нефтяные компании, когда их получают, конвертируют их в канадские доллары. Обмен позволяет им платить сотрудникам зарплату, осуществлять новые инвестиции в нефтяной бизнес в Канаде и в целом вести свой бизнес, как они считают нужным.

      Нефть также очень важна для перспектив Канады, так как это одна из самых больших статей экспорта. Если цены на нефть поднимутся, экономика Канады укрепится, так как она сможет экспортировать нефть по более высокой цене. Если цена падает, то их экономика слабеет, так как экспорт нефти приносит меньше денег в казну страны.

      Тем не менее, поскольку США приходится импортировать нефть, рост цен на нефть, как правило, ослабляет экономику США. С другой стороны, падение цен на нефть, как правило, способствует укреплению экономики США.

      Корреляция USD/CAD и нефти

      Пара USD/CAD, как правило, коррелирует с ценами на нефть. Когда нефть растет, цена на пару USD/CAD падает, так как экономика США слабеет, а канадская экономика укрепляется. Когда нефть падает, пара USD/CAD растет, так как экономика США укрепляется, в то время как канадская экономика ослабевает.

      Опытные трейдеры знают, что для того чтобы делать деньги на изменении цен на нефть не обязательно торговать именно нефтью. Во многих случаях цена пары USD/CAD может немного запаздывать за движением цен на нефть. Это потому что эффект изменения цен не влияет на валютные рынки, пока количество валюты перемещаемой между странами остается более-менее на прежнем уровне. Как только этот баланс нарушается, спрос и предложение на валюту, в результате изменения цен на нефть влияет на валютные рынки.

      CAD/JPY и нефть

      Япония, также как и США импортирует большое количество необходимой стране нефти. Пара CAD/JPY положительно коррелирует с ценами на нефть, так как она поднимется и опускается вместе с ценами на нефть.

      Если цена на нефть растет, канадская экономика усиливается, а японская экономика падает. Верно и обратное, если нефть падает, то канадская экономика ослабевает, а ситуация с японской экономикой улучшается.

      Еще одним преимуществом пары CAD/JPY является процентный дифференциал торгуемых валют. Процентная ставка в Японии является одной из самых низких, если не самой низкой среди развитых экономик мира. Низкие процентные ставки означают, что Вы можете купить канадские доллары за дешевые японские иены, совершив положительный carry trade. По сути, покупая пару CAD/JPY Вы заимствуете японские иены под 0,25%, для того чтобы купить канадские доллары и отдать их в кредит под 3%. Японская иена также имеет очень сильную корреляцию с акциями и другими рисковыми активами, о чем мы расскажем Вам в следующих статьях.

      Мы уже достаточно детально рассмотрели корреляцию нефти с валютными парами, так что давайте перейдем к изучению корреляции валют с еще одним очень важным товаром: золотом.

      Корреляция валютных пар и как ее использовать

      Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

      СЕКРЕТЫ трейдинга #1 | Что такое КОРЕЛЯЦИЯ? | Зеркальная корреляция

      Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

      Написал

      Главный редактор блога трейдеров

      Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

      Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

      Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

      Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

      Форекс индикатор корреляции валютных пар Overlay Chart

        LiteForex в ВКонтакте

      Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

      Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

      Что такое корреляция. И как её используют.

      LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2021. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

      LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

      Корреляция на рынке Форекс

      На рынке Форекс можно заметить определенную связь между валютами. Поскольку валюты торгуются в парах, он не могут быть изолированы друг от друга. Для того чтобы измерить силу связи между валютными парами, трейдер может использовать различные статистические коэффициенты, один из самых популярных является корреляция.

      Почему корреляция важна в трейдинге?

      Для трейдера, который использует несколько валютных пар в торговле чрезвычайно важно знать, как эти пары связаны друг с другом. Если трейдер фокусируется на одной паре, это может быть не столь важно. Если валютные пары имеют тесную связь и движутся одинаково, это значит, что трейдер подвергается повышенному риску, торгуя по обеим парам. Таким образом, корреляция является важным элементом мани менеджмента и управления рисками.

      Как оценить коэффициент корреляции?

      Во-первых, нам нужны котировки двух валютных пар за определенный период времени. Например, мы можем оценить корреляцию на дневных графиках между валютными парами EUR/USD и GBP/USD. Котировки следует брать одного таймфрейма для обеих пар.

      Во-вторых, мы будем использовать функцию CORREL в Excel’е для того, чтобы оценить коэффициент корреляции в период с 1.10.2022 по 31.10.2022. Мы видим, что корреляция между этими равна 0,9112 или 91,12%. Это значительная корреляция.

      Следует отметить, что высокие положительные значения корреляции показывают, что валютные пары движутся практически одинаково в одном направлении, в то время, как отрицательные значения, близкие к « -1» предполагают, что валютные пары движутся одинаково, но в разных направлениях. Если коэффициент корреляции близок к нулю, то нет ни какой связи между валютными парами и они двигаются независимо друг от друга. Кроме того, коэффициент корреляции изменится, если мы будем использовать другой массив данных. В нашем примере мы использовали данные за один месяц (с 1.10.2022 по 21.10.2022), но если мы используем трехмесячный массив данных, то получим другой коэффициент корреляции.

      Корреляции обычно представлены в корреляционных таблицах. Их вы можете найти в интернете и посмотреть в онлайн-режиме. Например, вот такая таблица корреляции:

      Ссылка на страницу: http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation. Здесь вы можете выбрать группы: основных валютных пар, экзотических валют, металлов и CFD, а также формат отображения в виде коэффициента или изменения цвета. Представлены временные интервалы: час, день, неделя, месяц, 3 месяца, 6 месяцев и год. Чтобы выбрать пару, относительно которой вы хотите посмотреть корреляцию, просто щелкните по ней мышкой.

      Другая таблица корреляции:

      Ссылка на страницу: https://www.mataf.net/ru/tools/01-01-correlation. Здесь вы можете выбрать необходимые вам валютные пары и сформируется таблица корреляции этих валютных пар, выраженная в процентах. В пересечении валютных пар вы видите их корреляцию. Можно посмотреть в четырех временных интервалах: пятиминутный, часовой, дневной и недельный.

      Применение корреляции в торговле.

      Посмотрим на часовой график UER/USD GBP/USD. Они движутся достаточно синхронно. Предположим, что трейдер решает открыть одну позицию по паре EUR/USD и одну позицию по паре GBP/USD, полагая, что это диверсификация и элемент снижения рисков. Это окажется неправильным ходом, потому что высокий коэффициент корреляции между парами говорит о том, что добавление позиции по паре GBP/USD не обеспечит трейдеру снижения рисков. Наоборот, это повышает риск трейдера, поскольку EUR/USD и GBP/USD часто движутся в одном и том же направлении. Так как мы получили ранее коэффициент корреляции этих пар равным 0,89, то мы можем представить его в качестве замены 1 лота EUR/USD 0,89 лота GBP/USD.

      Открывая позиции, равные 1 лоту по парам EUR/USD и GBP/USD, можно представить, что это 1,89 лота EUR/USD. Это означает, что трейдер почти в 2 раза увеличил риск.

      Если трейдер использует отрицательно коррелируемые валютные пары, например EUR/USD и USD/CHF и занимает противоположные позиции по ним, результат окажется такой же, если открывать позиции в одном направлении в положительно коррелируемых парах.

      Подробнее о применении корреляций в торговле вы можете почитать в статье “Торговля при помощи корреляций”.

      Валютные корреляции

      Трейдер Forex — Инвестирование средств в форекс, ПАММ счета, Доверительное управление, Инвестиции, куда вложить деньги,
      Партнерские программы форнекс, торговля фьючерсами.

      Что такое корреляция: определение и применение в торговле

      Корреляция широко применяется профессиональными трейдерами, которые работают на различных рынках. Благодаря этому феномену, инвестор может диверсифицировать свои риски и работать с большим количеством финансовых инструментов одновременно. В этой статье мы расскажем о том, что такое корреляция, какой она бывает, а также рассмотрим причины ее появления и приведем примеры.

      Содержание:

      • Определение корреляции и ее виды;
      • Причины возникновения этого феномена на разных рынках и примеры;
      • Коэффициент;
      • Использование корреляции в трейдинге.

      Определение корреляции

      Под корреляцией понимают статистическую взаимосвязь двух или более величин. При изменении значений одной из них, происходит изменение значений всех других, имеющих подобную взаимосвязь. Это общее определение корреляции, которое можно найти в любом энциклопедическом издании.

      Что касается финансовых рынков, здесь подобная взаимосвязь прослеживается регулярно как в рамках инструментов одной группы (к примеру, валютных пар Форекс), так и между ними (корреляция валют, индексов и товаров, например).

      Взаимосвязь может быть двух видов. Прямая корреляция валютных пар, к примеру, указывает на то, что эти торговые инструменты имеют взаимосвязь, которая прослеживается в динамике и выражается в движении в одном направлении. То есть, если рассматривать такую связь между GBP/USD и EUR/USD, можно отметить, что эти активы вместе растут цене и вместе снижаются.

      Обратная корреляция проявляется тогда, когда два или боле активов изменяются в цене в противоположных направлениях. Примером такого феномена могут служить колебания GBP/USD и USD/JPY.

      Причины появления корреляции на рынках, примеры

      К основным факторам, которые приводят к появлению такой взаимосвязи можно отнести фундаментальные аспекты и развитие международной торговли. Основной движущей силой колебания котировок являются процессы, происходящие в экономике и финансовом мире.

      Корреляция на Форекс образуется за счет тесных экономических связей. К примеру, валютные пары EUR/USD и GBP/USD тесно связаны между собой. Великобритания является членом Европейского Союза. Соответственно, любые события в этом экономическом и политическом объединении сказываются на положении «кабеля» по отношению к «гринбэку».

      Что касается межгрупповой корреляции, ее причина также кроется в экономических факторах. Наиболее свежий пример – падение всех «сырьевых» валют вместе со снижением цен на нефть. Причем, чем больше экономика государства зависит от экспорта сырья, тем существенней будет такая взаимосвязь.

      Простой пример – корреляция курса рубля и цены на нефть. Доля экспорта нефти в российской экономике высока. Соответственно, чем дешевле будет этот товар, тем значительнее будет снижение российской валюты по отношению к доллару. Здесь также стоит отметить и тот факт, что нефть котируется в долларах США. Соответственно, снижение цен на нефть выражается в росте американского доллара.

      Корреляция нефти и канадского доллара также связана исключительно с тем фактором, что экономика Канады зависит от экспорта этого вида углеводородов и, соответственно, цен на него. Интересный феномен краткосрочной взаимосвязи можно было наблюдать в начале 2022 года, когда вслед за падением цен на нефть ниже отметки в 30 долларов за баррель, достаточно резко снизились котировки фондового индекса Саудовской Аравии Tadawul All Shares Index (падение составило 300 позиций или 6,5%). Ранее, этот индекс также демонстрировал постепенное снижение вслед за котировками нефти.

      На скриншоте можно видеть корреляцию индекса РТС и нефти. Она достаточно сильная и ее можно применять на практике.

      Корреляция на фондовом рынке проявляется тогда, когда растут целые сектора экономики (или, наоборот, деловая активность в них снижается). В этом случае можно наблюдать либо «бычьи» настроения, либо «медвежьи» даже по ценным бумагам конкурирующих компаний. Правда, здесь стоит обращать внимание на степень взаимосвязи в корреляции акций.

      Рост или снижение деловой активности в экономике в целом и в ее секторах в частности, может привести и к корреляции индексов. Но здесь важно учитывать еще и то, как рассчитывается индекс.

      Такие финансовые инструменты и одновременно индикаторы фондовых рынков могут иметь взаимосвязь с рынком Форекс, к примеру. В период действия программ Количественного смягчения в США, валютная пара EUR/USD коррелировала со многими американскими фондовыми индексами. При этом, она находилась в обратной взаимосвязи с индексом доллара (что вполне логично) и американскими казначейскими облигациями (что также вполне логично, ведь последние номинированы в долларах США).

      Коэффициент взаимосвязи

      Данный коэффициент можно использовать на практике. С его помощью можно определить, насколько сильная связь между двумя или несколькими активами. Значения коэффициента находятся в диапазоне от +1 до -1.

      Наиболее сильной взаимосвязью обладают активы с коэффициентом 1 или близким к нему. Финансовые инструменты со значением -1 демонстрируют обратную корреляцию графиков. При значении 0, взаимодействие между активами отсутствует.

      Следует отметить, что этот коэффициент не является статичным. Его необходимо рассчитывать за определенный промежуток времени. Исходя из этих расчетов можно определить, к примеру, средний приблизительный коэффициент корреляции за час, день, месяц или даже год (в зависимости от ваших торговых предпочтений).

      Минусом расчета такого коэффициента как раз и является возможность отклонений, ввиду чего трейдеры могут принимать неверные торговые решения.

      Применение корреляции на практике

      Использование корреляции в торговле возможно в нескольких направлениях:

      • диверсификация;
      • хеджирование рисков;
      • парный трейдинг.

      Многие инвесторы и трейдеры стремятся диверсифицировать набор активов для того, чтобы получить больше прибыли или оптимизировать свою торговую систему. Для решения этой задачи и применяется корреляция, которая позволяет найти несколько активов с одинаковым направлением колебаний на рынке.

      С помощью такой взаимосвязи, можно хеджировать свои торговые риски. Покупая, к примеру, одну валютную пару, можно продавать коррелирующую ей. Впоследствии, когда определится рыночное направление. Убыточная позиция закрывается. В этом случае, можно также открыть противоположную для увеличения дохода.

      Стратегия «Парный трейдинг» — это еще один вид применения корреляции. Суть ее работы заключается в поиске максимальных расхождений во взаимосвязанных активах и торговле на сближение.

      Заключение

      Теперь вы знаете, что такое корреляция и как ее применяют в трейдинге. У вас есть не только теоретические, но и практические знания в этой области. Корреляция позволяет существенно улучшить торговые результаты и расширить список используемых активов за счет их взаимосвязи. Если же у вас остались какие-то вопросы или вы хотите сделать замечания по этой тематике, оставляйте свои отзывы в комментариях.

      Корреляционный анализ Спирмена, практический трейдинг в примерах

      Корреляционный анализ является методом, позволяющим обнаруживать зависимости между определенным количеством случайных величин. Цель корреляционного анализа, сводится к выявлению оценки силы связей между такими случайными величинами либо признаками, характеризующими определенные реальные процессы.

      Сегодня мы предлагаем рассмотреть, как применяется корреляционный анализ по Спирмену, для наглядного отображения форм связи в практическом трейдинге.

      Корреляция по Спирмену или основа корреляционного анализа

      Для того чтобы понять, что такое корреляционный анализ, изначально следует уяснить понятие корреляции.

      Корреляция или корреляционная зависимость, является статистической зависимостью двух, а также более случайных величин.

      При этом, какое-либо изменение значения одной из этих величин или сразу нескольких, влечет за собой систематическое изменение значения иной (других) величин.

      В случаях, когда изменения одной из случайных величин не приводит к закономерным изменениям другой или других величин, но при этом ее/их статистические характеристики изменяются, то такого рода связь корреляционной не является, а относится к статистической.

      2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

      РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

      Что касается коэффициента ранговой корреляции по Спирмену, то это непараметрическая метода, использующаяся для статистических изучений связей между случайными явлениями. В данном случае, производится определение степени параллелизма между 2-мя количественными рядами исследуемых признаков, а также определяется теснота данной связи при помощи коэффициента, выраженного количественно.

      Практически корреляционный анализ Спирмена (расчет коэффициента ранговой корреляции) производится по таким этапам:

      каждый из признаков сопоставляется по рангу (порядковому номеру) по возрастанию/убыванию; определяется разность рангов по каждой паре сопоставляемых значений; каждая разность возводится во 2-ю степень и полученные результаты суммируются; вычисляется непосредственно коэффициент ранговой корреляции (R=1- 6∑d^2 n (n-1)), то есть коэффициент Спирмена.

      Интерпретация значений данного коэффициента (сила связи между признаками) выглядит следующим образом:

      • очень слабая (0 <r ≪ 0,3);
      • слабая (0,3 <r ≪ 0,5);
      • средняя (0, 5 <r ≪ 0,7);
      • высокая (0,7 <r ≪ 0, 9);
      • очень высокая (0,9 <r <1).

      Рассчитать коэффициент ранговой корреляции по Спирмену, можно при помощи специальных онлайн калькуляторов, которые Вы найдете на специализированных веб-площадках.

      Коэффициент Спирмена и его применение в корреляционном анализе

      Теперь давайте на примере рассмотрим, как данный коэффициент по Спирмену применяется на практике. Итак, корреляционный анализ Спирмена является не чем иным, как инструментом (своего рода индикатором) тех.анализа, который определяет закономерность связи между валютами в определенной паре.

      Отличительная черта корреляционного анализа по Спирмену заключается в том, что в нем для исследований дерется каждый бар истории и сравниваются между собой котировки по каждой свече.

      В таком случае, все сводится к тому, что коэффициент Спирмена не только определяет степень идентичности определенного графического участка относительно иного, но еще и показывает если можно так сказать вклад конкретной свечи. На примере ниже мы видим, как проводится корреляционный анализ рыночного участка последовательности из 14 свечей.

      Для анализа были взяты две последовательности (расчетная и контрольная) каждая из 14-ти свечей. Цены закрытия свечей данных последовательностей распределяются по рангам – ниже цена закрытия – ниже ранг.

      Корреляционный анализ по Спирмену, при расчете учитывает исключительно ценовой ранг, но не ее значение. Здесь рассчитывается разность рангов по каждому бару, а полученный результат возводится во 2-ю степень.

      После этого подставляем значения в формулу расчета ранговой корреляции по Спирмену:

      где N – является количеством свечей в анализируемой последовательности.

      Сравнивая таким образом свечные ранги внутри исследуемой последовательности (14 свечей), трейдер может определить степень схожести 2-х участков – чем выше будет значение коэффициента Спирмена, тем больше вероятность, что последовательность повториться. Как мы уже говорили выше, данный коэффициент можно рассчитать в онлайн режиме с помощью специальных калькуляторов.

      ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

      А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

      Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

      Корреляционный анализ по Спирмену – практическое применение в торговых стратегиях

      Корреляционный анализ Спирмена, оценивает рыночную ситуацию с точки зрения ее цикличности, то есть чередования периодов роста и падения. Получается, что трейдеры могут использовать его в торговых стратегиях в качестве определителя трендовых изменений – чем значение коэффициента Спирмена выше, тем больше вероятность того, что произойдет смена тенденции.

      Ориентируясь на сигналы индикатора (осциллятора), использующего в своей работе коэффициент Спирмена можно выстроить определенно выгодную торговлю. При этом, значимыми уровнями здесь будут максимальные и минимальные значения, выдаваемые инструментом, которые называются уровнями статистической значимости, как на примере ниже.

      Еще одно практическое применение корреляционный анализ по Спирмену нашел в так называемом парном трейдинге. Называется он так по той причине, что ведется одновременная торговля парами коррелируемых инструментов (опционы, валютные пары, фьючерсные контракты, индексы). То есть парный трейдинг является торговой стратегией основанной на феномене корреляции торговых инструментов.

      В свою очередь, различают два вида корреляции в анализе рынка по Спирмену:

      • прямая
      • и обратная.

      На примере ниже мы видим графики прямой или положительной корреляции валютных пар GBP/USD и EUR/USD и отрицательной или обратной корреляции пар USD/CHF и EUR/USD.

      Необходимо отметить, что все пары валют между собой связаны фундаментальными факторами, поэтому примеров их корреляции можно привести очень много, но для парного трейдинга использовать можно не все. Здесь используются лишь те инструменты, степень корреляции которых достаточно высока.

      Для подбора таких пар, можно воспользоваться специальными онлайн сервисами, как на примере ниже.

      Синими кружками обозначена обратная корреляция, красными – прямая. Теперь давайте рассмотрим, как же происходит торговля по стратегии парного трейдинга, в которой применяется корреляционный анализ по Спирмену.

      Первым делом, следует определиться с входом. Вход в сделку необходимо производить лишь убедившись, что коррелируемые пары разошлись по отношению к друг к другу максимально. Чтобы это сделать отмотайте график назад на 6 месяцев и вычислите насколько пунктов было расхождение. После этого определите среднее значение расхождения, по которому будете рассматривать возможный вход.

      К примеру, среднее расхождение получилось 80 пунктов, значит рассматривать следует лишь те сделки расхождение между парами которых было как минимум 80 пунктов.

      ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

      ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

      Далее определяемся с правилами входа, а также выхода из позиций. Открываем сразу две позиции, как только расхождение достигает своего максимума – более дорогая валюта (находится сверху) продаем, а более дешевую (снизу), соответственно покупаем. Сразу оговоримся, что в данной стратегии стоп приказы не применяются. Выход осуществляется, когда графики пар валют пересекутся в точке нуля.

      При этом, если цена начнет двигаться в нужном Вам направлении необходимо вовремя произвести разлокирование позиций.

      Для данной стратегии в основу которой положен корреляционный анализ, наилучшим образом подходят торговые инструменты имеющие высокую степень корреляции (EUR/USD и GBP/USD, EUR/AUD и EUR/NZD, AUD/USD и NZD/USD, контракты CFD и тому подобные).

      Касательно таймфрейма, то рекомендовано выбирать временные промежутки от М5 до Н1, но запомните, что чем выше интервал времени, тем реже появляется сигнал, хотя Take Profit при этом будет больше.

      Что такое корреляция валют или валютных пар на Форексе?

      Изменение цены одних активов международного рынка, так или иначе, может влиять на цену других, даже если эти финансовые инструменты относятся к разным рынкам. Для трейдеров, торгующих более, чем одной валютной парой, такой анализ зависимости активов крайне важен для совершения удачных сделок.

      Содержание статьи:

      Особенности взаимосвязи валютных пар на Форексе

      Корреляция отображает зависимость и взаимовлияние валютных пар на тенденцию движения других финансовых инструментов, при этом может наблюдаться, как совместный рост или падение активов, так и разнонаправленное устойчивое их движение. Абсолютно независимые валютные пары встречаются редко.

      Показатель корреляции позволяет оценить статистическую величину взаимосвязи между двумя разными валютными парами и прочими активами. Эта взаимосвязь характеризуется коэффициентом корреляции.

      Расшифровка коэффициента для Форекса в таблице

      Значение данного коэффициента может изменяться в диапазоне единицы от плюса до минуса, что свидетельствует о прямой (положительной) либо же обратной (отрицательной или зеркальной) корреляции.

      Прямая корреляция подразумевает движение валютных пар в одном направлении, обратная – разную, относительно друг друга, направленность.

      Корреляция, равная нулю, подразумевает случайную взаимосвязь между активами либо полное ее отсутствие.

      При этом, в зависимости от коэффициента, различают идеальную (1), очень сильную (0,8), сильную (0,6), умеренную (0,4), слабую (0,2) как прямую, так и обратную корреляцию, и ее отсутствие либо случайную (0).

      Более наглядная расшифровка коэффициента корреляции приведена в таблице

      Как применяют корреляцию валютных пар или валют в торговле на Форексе?

      Важность корреляции (К) в трейдинге тяжело переоценить. Данный коэффициент зависимости позволяет трейдеру глубже ориентироваться на рынке и принимать более выгодные для себя позиции, с получением большего заработка на Форексе и сокращением возможных потерь.

      Преимущества грамотного использования графика корреляции:

      • Дает информацию для более точного входа в позицию.
      • Предупреждает открытие взаимоисключающих сделок.
      • Позволяет выгодно использовать стоимость одного пункта у разных активов (хеджировать).
      • Дает возможность диверсифицировать риски.
      • Межрыночная корреляция предоставляет более обширную информацию о взаимозависимости всех активов и рынков, что также позволяет получать прибыль.

      Получить данные по корреляции валютных пар или валют онлайн может каждый пользователь Интернета. В сети есть очень много различных калькуляторов корреляции валют, и трейдеры могут без труда построить график по заданным параметрам.

      Корреляция валютных пар

      Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

      Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении – обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

      Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

      Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

      Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой – можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

      Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

      По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

      Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

      Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

      Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

      Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

      • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

      При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

      • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

      Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

      Трейдинг корреляции, как заработать быстро и эффективно

      • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

      Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

      В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

      Валютная пара. Для начинающих трейдеров.

      В этой статье вы узнаете, чем валютная пара отличается от других биржевых инструментов и как трейдеры пытаются на этом заработать. Так же мы расскажем об основных валютных парах, минусах форекса и возможностей для торговли.

      Currency Pair – валютные пары. Классификацию валю́тных пар, их составляющий порядок, а так же, их международные коды, то есть, буквенные обозначения определяет Международная Организация по Стандартизации. Сокращённо ISO – International Organization for Standardization.

      Здравствуйте постоянные посетители наших публикаций и просто случайные гости. Данный материал в основном предназначен для начинающих трейдеров дошкольного возраста и доясельного возраста, в силу того, что сегодня рассматриваемая тема, довольно проста и распространена по сети интернет, до безумия безгранично. Хотя многие аспекты и нюансы, возможно, могут не знать и трейдеры с некоторым стажем. В общем, не будем тратить энергию на прочтение лишних букв, а приступим к непосредственному ознакомлению материала. Let’s GO.

      Как заработать на корреляции EURUSD и GBPUSD?

      Формулировка термина “валютная пара”

      Валютная пара это отношение стоимости одной валюты к нарицательному номиналу другой валюты. Та валюта, что стоит первой в валютной паре, называется базовой валютой. А вторая валюта, составляющая валютную пару, то есть та, что справа, именуется котируемой валютой. Давайте рассмотрим самый примитивный пример, с применением самой известной и, в то же время, самой ликвидной валютной пары евро по отношению к американскому доллару – EUR/USD.

      Кстати, так же стоит знать начинающим трейдерам, что на торговых площадках, к примеру, на рынке Forex (именно этот внебиржевой рынок является лидирующим по торгам валюты), при покупке какой либо валютной пары, мы автоматически продаём котируемую валюту. То есть, если покупаем евро/доллар, по цене евро, то мы автоматически продаём этот же евро/доллар, но уже по цене доллара.

      Пример расчёта стоимости валют

      Представим, что валютная пара евро/доллар сто́ит на данный момент 1,09407. На что обратить внимание? Ведь мы по факту видим цену одну, а наименование валют две. Разумеется, что цифра 1,09407 это цена, но к какой валюте из рассматриваемой пары она относится? В этом вопросе нельзя просто так вот взять и догадаться, пробуя финансовый рынок на вкус впервые.

      Так вот, следуя формулировке, что евро это базовая валюта, а доллар котируемая означает, что за один евро (eur), мы сможем купить 1 доллар 09407 центов. Верным будет и обратное утверждение, что за 1 доллар (usd), мы сможем приобрести 0 евро 91401 евроцентов (валюта евро тоже имеет номиналы монет в центах). То есть, если мы знаем, что 1 евро стоит 1 доллар и 09407 центов, то не сложно посчитать, что и соответственно 1 доллар будет стоить 91401 евроцент.

      1/1.09407=0.91401

      Классификация валютных пар

      Вообще, сам термин «валютная пара» зародился благодаря обменным операциям, с приходом международных экономических отношений. Соответственно, априори, что когда-нибудь, с развитием технологического прогресса, должна была образоваться всемирная торговая площадь, для быстрого и мобильного обмена всеми доступными валютами в мировом масштабе. Так зародился внебиржевой рынок Форекс (Foreign Exchange – зарубежный обмен).

      Стратегия корреляции валютных пар на форекс

      На сегодняшний день, на рынке форекс торгуются практически все мировые валюты мира и классифицируются они на три основные категории, которые разделяются по популярности, объёму торгов, активности торгов и величине ликвидности:

      Мажорные валютные пары

      Это первостепенные валютные пары, занимающие лидирующие места по ликвидности, объёму торгов и вообще по частоте использования, как на торговых площадках, так и при обороте в мировой экономике. Так же, такие валютные пары, в виду своей популярности и наличию огромной активности торгов, имеют, как правило, низкие спреды (разница между текущей ценой покупки и продажи).

      К этой категории валютных пар относятся такие валюты мировых держав как страны Евросоюза, США, Японии, Великобритании и Швейцарии. Также, в состав этих пар входят валюты стран Австралии и Новой Зеландии, в виду того, что рынок форекс является круглосуточной торговой площадкой, а посему, при расположении часовых поясов, эти «континенты» плотно пересекаются с поясами мировых держав. Вдобавок к этому, последние валюты стран, включены IOS с мировыми валютами (евро и доллар США).

      Минорные валютные пары или кросс пары

      Второстепенные валютные пары, пользующиеся более редкой популярностью. В эти валютные пары так же, могут включаться и мажорные валюты, но в состав таких пар не могут включаться две мажорные валюты. Также, эти пары могут называться кросс парами, и если относиться к понятию ликвидности «поскольку – постольку», то эти валютные пары, вполне даже имеют достаточную ликвидность для умеренной и комфортной торговли. Но спред у таких пар, как правило, намного больше, нежели у мажорных пар. К таким инструментам можно отнести следующие валюты:

      Экзотические валютные пары

      К данной категории валютных пар, относятся инструменты форекс, такие как Таиланд, Мексика, Турция, ЮАР и другие, валюта которых только, только старается выйти на уровень мировых экономических взаимоотношений. Также, сюда включены валюты, относительно не больших стран, например Норвегия, Дания, Швеция и т.д. Но в качестве базовых валют могут выступать и мажорные валюты. Вот пример экзотических валютных пар, также обладающих относительно достаточной ликвидностью:

      Торговля валютными парами на рынке Forex

      Вообще-то, торговля валютными парами (как, впрочем, и другими финансовыми инструментами), сводится к одной единственной аксиоме; купить дёшево, чтобы потом, когда цена несколько поднимется, продать дороже. И ровно наоборот, продать дорого, чтобы потом откупить дешевле.

      Рынок форекс обладает достаточным количеством, как плюсов, так и минусов. Так, форекс брокеры, да и сама площадка по обмену валюты, предоставляют огромное количество инструментов, хоть для долгосрочных инвестиций, хоть для внутридневной торговли, хоть для краткосрочных спекуляций. Ну, например плюсом является возможность круглосуточной торговли.

      Статья Википедии на тему “Валютный рынок”

      Центовые счета.

      К следующему плюсу валютного рынка, можно отнести возможность открытия центового счёта. При таком счёте торговлю можно проводить при минимально затрачиваемых средствах. Ещё одним плюсом, является наличие дробления торгуемого лота на 100-тые части. То есть, на рынке форекс 1 лот (это по сути одна ставка) равен 100 000 долларов. Согласитесь, что не каждый дошколенок сможет вытащить такую сумму у отца из пиджака. Поэтому на рынке FX предусмотрена возможность дробить целый лот, и тогда у нас есть возможность торговать минимально предусмотренным 0.01 лотом.

      Также, к достоинствам форекса, отнесём предоставление «кредитного плеча». Вкратце, этот термин можно объяснить так: Предположим, вы открыли счёт у форекс брокера и пополнили депозит на 100 долларов. По иронии вашей торговой стратегии вам надо открыть позицию 0.01 лота, с выставлением стоп приказа на определённое количество пунктов. Но ваш мани менеджмент, не позволяет вам открыть такое количество лотов, т.к. количество пунктов превышает допустимые нормы. В таком случае вы просто, заходите в личный кабинет и используете кредитное плечо, скажем 1:100. Теперь ваш мани менеджмент, и ваша торговая стратегия совпадают по критериям, параметрам и нормам.

      Изъян форекса

      К червоточине валютной площадки, можно отнести высокий спред, по многим из валютных пар, например, пара из кросс валют GBP/JPY – Британский фунт стерлингов по отношению к Японской йене. На вышепредложенном скриншоте, с отображением 1-минутного таймфрейма, обратите внимание, что спред составляет от 45-ти (!) пунктов. Ребят, это конечно, очень большой спред, и здесь надо понимать, что величина спреда, это хлеб форекс брокера, как и различные комиссионные. И вот почему, по моему сугубо личному мнению, на рынке форекс, с применением таких кросс валютных пар, просто противопоказано заниматься высокочастотным трейдингом:

      Когда мы, к примеру, покупаем такой актив, то мы рассчитываем на соотношение риск к прибыли, как минимум на 1 к 3-м, по «общепринятому мнению». Но по факту, у нас получится, даже меньше чем 1 к 2-м. Так как покупаем мы по цене аск, а продаём позицию по цене бид. Ведь в интерпретации сведении ордеров, стоп лосс является отложенным ордером на продажу.

      Но, пожалуй, самая большая проблема валютной площадки, это «форек-кухни». Брокеры и дилинговые центры, зачастую ни кем не контролируемые. Такие недобросовестные компании, очень часто не имеют соответствующих лицензий на ведение брокерской деятельности, а ваши сделки очень редко выводятся на официальную торговую площадку.

      Биржевая торговля валютными парами

      Торговля через официальную организованную биржевую площадку требует более крупного начального капитала и зачастую сопровождается биржевой комиссией, порой, совсем не маленькой. Что касается выбора торгуемых инструментов, то их наличие как правило, ограничивается самыми основными из них.

      ПРОРЫВ в вашей торговле!

      Эта информация шикарно накладывается на торговлю, с помощью методов VSA . Фактически, эта информация способна сделать прорыв в вашей торговле.

      А вот самым привилегированным достоинством биржа обладает прозрачностью всех проводимых вами операций. К тому же, ваши средства и транзакции, зачастую надёжно контролируются соответствующими органами. То есть, проводя торговые операции на бирже, вы будете практически полностью застрахованы от мошеннических действий со стороны недобропорядочных брокеров.

      Здесь стоит пояснить, что торгуя на фондовой бирже, вы не торгуете сами валютные пары. Вместо них вы проводите операции с фьючерсами на эти самые валютные пары. Но сути торговли это не меняет, т.к. фьючерсы на соответствующие валютные пары двигаются практически, как говорится, тик в тик. Поэтому, данная разница в инструментах, никак не повлияет на вашу торговую стратегию.

      Также, существует ещё одно отличие форекс площадки от официальной биржи, которое, поистине радует своим наличием. Дело в том, что при торговле фьючерсами, такое понятие как своп, попросту отсутствует. Поэтому, даже при долгосрочных инвестициях, мы можем не «париться» за комиссионные по свопам.

      Валютная пара, волатильность и ликвидность.

      Ликвидность это показатель объёма и активности торгов валютной пары. То есть, это способность актива быть максимально купленным или проданным участниками рынков. Если сказать ещё проще, то ликвидность валютной пары это возможность быстро обменять одну валюту на другую.

      Под термином волатильность подразумевается изменение цены в ту или иную сторону – не важно. Важно лишь то, на какое количество пунктов валютная пара имеет способность менять текущую цену за определённый период времени. То есть, чем большее количество пунктов проходит определённый инструмент, тем большей волатильностью обладает валютная пара.

      Основные валютные пары по ликвидности и волатильности

      Внебиржевой валютный рынок форекс является самым большим по обороту денежных средств. По последним данным от сентября 2022 года, ежедневный оборот денежных средств составлял 6,6 трлн. Долларов! Мозгом даже с трудом воспринимается эта сумма в долларах! При таких внушительных данных, будет наивным считать, что не будет полезным знать, на каких валютных парах торговать окажется наиболее оптимально. Поэтому, по некоторым источникам, выделяются три, из основных, валютных пар, обладающих лидирующими позициями по совокупности и относительности ликвидности к волатильности:

      Валютная пара – евро vs доллар

      • EUR/USD – Валюта евро по отношению к американскому доллару. Данная валютная пара является самой ликвидной среди не только пар, которые относятся к мажорным парам, но среди минорных, кросс и экзотических валютных пар. На этот инструмент приходится порядка 25-ти % всех заключаемых сделок на рынке форекс.

      Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.

      Получить бонусы:
      • EvoTrade
        EvoTrade

        Надежный брокер с приветственным бонусом до 10 000$ !

      • Binarium
        Binarium

        Минимальный депозит 5$, приветственный бонус до 5000 $!

Заработай много денег на бинарных опционах